Úterý 19. březen 2024 09:35
reklama
XTB trading konference 2024
reklama
Fintokei SwiftTrader
reklama
Fintokei SwiftTrader
reklama
Fintokei SwiftTrader

RSI/PA (W1, D1) trend system

Napsal:   Sekce: Obchodní systémy

Dnešní blog můžete považovat za shrnutí předchozích článků, které jsem napsal o analýze několika časových rámců, obchodování reverzních patternů a využití indikátoru RSI. Dnes z nich složím trendový obchodní systém. Volím tento způsob prezentace, protože je téma pro jeden článek příliš obsáhlé. Je možné, že časem přibudou další doplňující informace k tomuto tématu.

Podstatou tohoto obchodního systému je určení trendu na dlouhodobém grafu a obchodování jeho korekcí na nižších časových rámcích. Výsledkem by měly být vstupy na stranu s vyšší pravděpodobností úspěchu. Ke vstupu do trhu se využívají S/R úrovně a cenové formace. Za určitých podmínek se zde také uplatní vstupy do trhu za pomocí breakoutů.

Vše potřebné obsahuje název

  • RSI - Indikátor RSI určuje trendy a obchodované S/R úrovně
  • PA (Price Action)- tvoří vstupní signály
  • (W1,D1)- W1 dlouhodobý trend, obchoduje se pouze do jeho směru
  • (W1,D1)- D1 střednědobý trend, vstupy na reverzních patternech nebo korekcích trendu

Výběr dlouhodobého a střednědobého trendu

U trendových obchodních systémů využívající více časových rámců všeobecně platí, že dlouhodobý trend si obchodník určí o řád výše, než obvykle realizuje vstupy. Pro obchodníka, který obchoduje na D1 grafu je důležitý dlouhodobý trend na W1 grafu. Obchodník, který vstupuje do obchodu na H4 grafu preferuje dlouhodobý trend nacházející se právě na D1 grafu atd. Osobně mi nejvíce vyhovuje pro tento systém nastavení jaké jsem uvedl v názvu. V příkladu uvedeném v tomto blogu tedy bude dlouhodobý trend na W1 grafu a střednědobý trend na grafu D1. Více informací o analýze několika časových rámců najdete ZDE.

Indikátor určující trend

V obchodní platformě MT4 se nachází mnoho indikátorů zdarma. Oscilátor RSI považuji za jeden z těch použitelnějších. ZDE je návod, jak určit trend pomocí oscilátoru RSI. Pro určení trendu samozřejmě není nutné aplikovat žádný indikátor, ale tímto způsobem získáme shodné výsledky:) Použijeme ho pro náš systém.

Nejlepší způsob, jak popsat obchodní systém je praktický příklad. Na obrázku dole je zachycen dlouhodobý klesající trend na týdenním grafu, který započal v polovině září 2014 a trval až do začátku března 2016. To je pěkná porce obchodních příležitostí. Všimněte si, jak středové pásmo RSI kopíruje rezistence v cenovém grafu.

Dlouhodobý trend na týdenním grafu (W1):


Střednědobý časový rámec a jeho trend

Na tomto časovém rámci se v modrém pásmu obchodují několikasvíčkové obratové formace. Chytáme počátek klesajícího trendu na denním grafu. Vyznačil jsem několik příkladů. Příklad 1 a 2 ukazuje pattern 2b reversal. Falešné proražení předchozího vrcholu. 3, dvojitý pin bar. 4, 1-2-3 pattern. 5, dvojitý vrchol s outside barem. Tyto formace na denním grafu můžete obchodovat standardně, nebo můžete využít můj oblíbený způsob obchodování obratových formací popsaný ZDE.

Další obchodní příležitosti trh nabídne při odrazu od středového pásma. To znamená, že křivka nepřekročí středové pásmo směrem nahoru a nedojde ke změně trendu na tomto časovém rámci. V tomto případě se často budou vykreslovat jednosvíčkové patterny (pin bar, inside barem nebo se prostě vytvoří konsolidace). V těchto případech je logické využití krátkodobého časového rámce. Ten najdeme na čtyřhodinovém grafu (H4).

Střídání střednědobého trendu na denním grafu (D1):


Krátkodobý časový rámec

Protože ve většině případů obchoduji obratové patterny na nižším časovém rámci, než se kreslí, budu tento time-frame využívat nejvíce. Jeho použití je následující:

1. Při vytvoření několikasvíčkového obratového patternu ve střednědobém časovém rámci. Křivka indikátoru RSI se nachází v horní části  indikátoru.

2. Při vytvoření jednosvíčkové obratové formace nebo konsolidace ve střednědobém časovém rámci. Křivka indikátoru nepřekročí středové pásmo (S/R).

3. Breakouty při sladění trendů na dlouhodobém časovém rámci se střednědobým časovým rámcem

Rozbor patternů 2b reversal ze střednědobého časového rámce (D1) na krátkodobém časovém rámci (H4). Příklad 1 a 2.

1. Obchodní signály ke vstupu do krátké pozice vznikly po falešném proražení předchozího vrcholu (pattern 2b). Vstup byl  možný po vykreslení  patternu 1-2-3 na krátkodobém časovém rámci (H4), nebo po přechodu středového pásmu indkátoru RSI na jeho základním trendovém patternu.

2. Druhý pattern 2b má jiný charakter. Jeho vytvoření trvalo delší čas. Nabídl tři obchodní vstupy. První je zobchodování překoupené oblasti v kombinaci s klasickou divergencí (nevyhledávám). Druhá příležitost přišla opět po překročení středového pásma indikátoru RSI. Třetí nabídka trhu byla nejzajímavější. Na střednědobém časovém rámci došlo ke sladění trendu s dlouhodobým trendem. Na krátkodobém časovém rámci bylo možné zobchodovat korekci na jednu svíčku(dvojitý vrchol a engulfing), která se na střednědobém grafu vykreslila jako inside bar. Náklady na tento obchod si spočítejte sami.

Výstup z obchodu

Ukončení obchodu je možné několika způsoby. Záleží na charakteru každého obchodníka. Na obrázku je vyznačeno ukončení obchodu po vykreslení klasické divergence indikátoru RSI po proražení rezistence. Dalším možným způsobem je odprodávání částí pozice třeba podle fibo úrovní, nebo nastavením fixního profit targetu. Věřím, že znáte mnoho dalších způsobů, jak vybrat zisk z trhu.

Příklady obchodů v krátkodobém časovém rámci (H4):

Závěr: Uvědomuji si, že toto není obvyklé představení klasického obchodního systému. Jedná se spíše o metodiku vzhledem k tomu, že nechává obchodníkovi prostor pro použití PA (vstupy, výstupy) dle svých znalostí, zkušeností a charakteru. Chtěl jsem pouze ukázat jakým způsobem je možné stále obchodovat, i když je dnes moderní hádat otočení trendu. Snad bude tento blog někomu k užitku.

Vemte prosím na vědomí, že informace v tomto blogu slouží pouze ke studijním účelům a žádném případě, jako investiční doporučení.

Ať se daří!

Jan

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Rozhovor s týmem Patria Forex
    Investoři by ve druhé polovině roku 2015 podle Jana Kovalovského, vedoucího Patria Forex, neměli zapomenout ve svých portfoliích na americké dolary a předpřipravené strategie na vstup do krátkých pozic (indexy, akcie). Martin Novotný, specialista Patria Forex, však myšlenku doplňuje. "Z Evropy chodí obstojná data a po odeznění tranzitivního vlivu Řecka by mohly evropské akcie zamířit výše," upřesňuje v rozhovoru pro FXstreet.cz.
  • Rozhovor s Václavem Husníkem, členem Purple Trading Clubu
    Něco málo o Vaškovi - Pohybuje se na kapitálových trzích již od útlého mládí, kde se tehdy nejprve specializoval na denní futures komoditních trhů a až později přesedlal na Forex, kterému se nyní aktivně věnuje již více než 5 let.
  • Rozhovor s vítězem investiční soutěže Bossa 2016 – Jak vyhrál 200 000 Kč?
    Představujeme vám vítěze investiční soutěže 2016 společnosti Bossa na reálných investičních účtech, který za 4 týdny obchodování zhodnotil vlastní kapitál 10 000 Kč na výslednou částku téměř 120 000 Kč. V rozhovoru níže se dozvíte, jak začínal s tradingem, jakým způsobem obchodoval a co plánuje udělat s výhrou 200 000 Kč.
  • Rozhovor s Vladimírem Růžičkou, obchodníkem, který se rozhodl otestovat Ebook od Purple Trading
    Vláďa se věnuje tradingu více než 4 roky a za svou obchodní kariéru už stihl v tomto odvětví zaznamenat mnoho ztrát, ale také některé úspěchy. Za úspěch považuje například to, že díky obchodování na forexu získal znalosti nejen o ekonomice, ale zejména o psychologii.
  • Rozjetá americká akciová rally: Čas naskočit nebo je už pozdě?
    Není žádnou novinkou, že skvělý růst amerických akciových indexů S&P 500 a Nasdaq táhnou akcie ze skupiny nazývané Magnificent Seven, tedy akcie společností Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia a Tesla. Má smysl tyto akcie nakoupit nebo je už pozdě?
  • Rozkolísaný vývoj vrátil index S&P 500 o 2 % níže, rezistence potvrdila svou sílu
    Po předchozím silném růstu byl uplynulý týden převážně ve znamení poklesů. Za pět obchodních seancí index S&P 500 odepsal 1,94 %.
  • Rozlobený obchodník na trzích...
    A nebo že by snad zapomněl zadat STOPP-LOSS?
  • Rozruch kolem SNB před švýcarskými volbami neutichá
    Rozruch kolem švýcarské centrální banky (SNB) pro její kontroverzní krok, jimž zrušila fixační pásmo eura vůči franku, ani po dvou měsících neutichá. SNB se potýká s intenzivní domácí kritikou, která volá po změnách v domácí monetární politice a v století staré vlastnické struktuře centrální banky.
  • Rozvrat státních financí a koruna
    Včerejší skokové zvýšení základní úrokové sazby z 1,50 % na 2,75 % zdá se překvapilo i centrální bankéře samotné. Koruna si oproti euru připsala zhruba 15 haléřů, což vzhledem k silně jestřábímu vyznění zasedání bylo ještě docela málo. Další zisky korunu proto mohou čekat.
  • RRR a průběh equity křivky
    Jednou z charakteristik obchodní strategie je Risk Reward Ratio (RRR), tj. poměr maximální akceptovatelné ztráty a minimálního požadovaného zisku. Obchodní strategie se stejným průměrným ziskem na obchod, ale s rozdílnými hodnotami RRR, mohou vykazovat značně odlišnou volatilitu svých equity křivek. V tomto blogu je tento fakt ilustrován na jednoduché simulaci pro strategie s fixním stop lossem a profit targetem.
  • RSI/PA (W1, D1) trend system: Aktuální nastavení pro eurodolar
    Tento blog navazuje na můj článek z 9.11 o technické analýze měnového páru EUR/USD vycházející z vyšších časových rámců. Ukázal jsem opakující se vzor chování a úroveň pro sell příležitost na eurodolaru. S/R úroveň byla dosažena. V dnešním blogu nastavím podmínky obchodu podle RSI/PA trend systemu. Nebude chybět ani využití nižších časových rámců při obchodování obratových patternů, které jsou jeho součástí.
  • RSI/PA (W1, D1) trend system: Aktuální nastavení pro NZD/USD
    V dnešním blogu technické analýzy se zaměřím na měnový pár NZD/USD z pohledu RSI/PA (W1, D1) trend systému.
  • Rubl reaguje na velké změny v Rusku
    Po deeskalaci napětí v americko-íránské potyčce a obrovském nárůstu zásob ve Spojených státech zamířily ceny ropy podle očekávání dolů a americká ropa WTI se znovu obchoduje pod 60 USD za barel. To by za normální situace znamenalo pro ruský rubl přesun do defenzívy a ztráty vůči americkému dolaru či euru o nižší jednotky procent. Ze začátku letošního roku se tomu ale tak neděje a měnový pár USD/RUB si drží klesající trend a drží se v blízkosti 18měsíčních minim.
  • Ruční trading aneb manuální obchodní systémy
    Manuální obchodní systém je takový, kde obchodní rozhodnutí může být navrženo na základě počítačového algoritmu či jiného pomocného aspektu, ale realizaci obchodu samotného musíte provést sami. Manuální systém si můžete vytvořit sami na základě vašeho know-how a zkušeností nebo zakoupit na internetu. Placené systémy mohou mít formu programu či např. sms upozornění nebo emailové zprávy.
  • Ruská centrální banka skupuje zlato
    Zlato se v letošním roce příliš netěšilo přízni investorů. Sílící americký dolar a růst úrokových sazeb nemotivoval k uložení přebytečných prostředků právě do žlutého kovu. Tento vliv můžeme vidět i v posledních dnech, kdy se po zasedání amerického Fedu vydal dolar vzhůru a stáhl s sebou zlato zpět k hranici 1200 USD za inci.
  • Ruská ropa už na trhu chybí
    Ceny na čerpacích stanicích se už sice uklidnily a více berou v potaz vývoj na finančních trzích, válka ale stále pokračuje a ruská ropa z pochopitelných důvodů evropským a americkým rafineriím nevoní. Spojené státy úplně zakázaly import ropy a ropných derivátů z Ruska, jeden z největších evropských hráčů Royal Dutch Shell také prohlásil, že ruské produkty nakupovat nebude.
  • Rusko: fundament vs. politika
    Nepředvídatelnou situaci na hranicích Ruska a Ukrajiny doprovázenou řinčením zbraní musí samozřejmě vnímat i obchodníci na finančních trzích. Riziko velmi tvrdých ekonomických sankcí, které by mohly zamezit Rusku přijímat a odesílat platby v amerických dolarech a britských librách, se odrážejí na výprodeji ruských aktiv.
  • Rusko nakoupilo dalších 800 tisíc uncí zlata, jaký k tomu má důvod?
    Rusko již několik let nakupuje zlato a zvyšuje tak množství zlatých rezerv. Podle názorů některých ekonomů se tímto připravuje na „možnou“ nadcházející krizi. Naopak podle Ruska se jedná pouze o investici do komodity, která svou podstatou může v případě nouze sloužit jako nezávislá měna, díky níž bude moci tato zem kdykoliv dostát svým závazkům.
  • Rusko-Ukrajinský konflikt: Co udělá s českou korunou?
    Válka na Ukrajině, která od roku 1945 nemá v Evropě obdoby, je obrovskou mezinárodní tragédií, kterou si ještě před velmi nedávnou dobou mnoho z nás nedokázalo představit. Každá válka znamená ztráty a to nejen ty ekonomické, ale bohužel také ztráty nejvyšší a sice ztráty na lidských životech. Proto především chceme vyjádřit podporu celé Ukrajině a doufáme, že tato agrese Ruska na území suverénního státu velice brzy skončí.
  • Ruský rubl a jeho závislost na ropě
    Měny zemí, které mají vysoký podíl komodit na exportech, se často pohybují v závislosti na cenách těchto surovin. Vysvětlení je jasné – vyšší ceny znamenají rostoucí exportní inkaso a příliv deviz do země.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Instaforex ebook