Čtvrtek 28. březen 2024 12:34
reklama
Purple trading AI
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
CapXmaster
reklama
Dukascopy new

Zevrubné shrnutí lagujících indikátorů: Jak fungují a k čemu jsou?

Napsal:   Sekce: Trading

Lagující indikátory právem patří mezi ty nejužívanější nástroje technické analýzy. Jde o indikátory jako je SMA, EMA a MACD. Proč se jim říká lagující a co to znamená? V tomto článku si všechny indikátory představíme a ukážeme si jejich silné i slabé stránky.


Opusťme protentokrát blogové žvanění a pojďme se rovnou vrhnout do světa tradingu a technické analýzy.

Co je lagující indikátor?

Termín „lag“ označuje sníženou reaktivitu. Setkáváme se s ním denně. Například když počítač nezvládá odpovídat na kliky myši. V případě tradingu to znamená, že indikátor pomalu reaguje na vysokou volatilitu a stává se v takových obdobích prakticky irelevantní. Naopak v čase snížené volatility dokonale ukazuje sílu trendu.

V technické analýze se mezi lagující indikátory počítají ty, které fungují na principu průměru cen za dané období. Nejznámějšími budiž klouzavý průměr (SMA) a exponenciální klouzavý průměr (EMA). S nimi pracuje další indikátor zvaný indikátor konvergence a divergence klouzavého průměru, který najdeme pod jednodušší zkratkou MACD.

Použití SMA a EMA je jednoduché. Pokud se cena pohybuje nad průměrem, zřejmě dochází k býčímu trendu. Naopak pokud je pod průměrem, tak má vedení medvěd.

Zvídaný čtenář se jistě ptá, jaký je rozdíl mezi SMA a EMA a proč na něm záleží. Pojďme se na to podívat a následně nové znalosti aplikovat na indikátor MACD.

Simple Moving Average (SMA)

SMA je možná nejjednodušší užívaný indikátor. Počítá aritmetický průměr uzavřených svíček za dané období.

Například tedy vezmeme 50 posledních uzavřených svíček. Sečteme je a vydělíme 50. Voilà, máme SMA. Matematika základní školy.

SMA se prakticky výhradně užívá pro dlouhodobou analýzu aktiva. Často se užívají dlouhé období jako je 50 dní, 200 dní či dokonce 400 dní. Díky tomu investor ví, v jakém dlouhodobém trendu se aktivum nachází.

Užití klouzavého průměru je na krátkých periodách prakticky k ničemu. Jde o periody jedné minuty až hodiny. Při rešerši jsem na několik strategií s krátkými periodami narazil, nicméně své peníze bych jim nesvěřil. Jsem otevřený diskusi. Pokud máte takovou strategii, ozvěte se do komentářů.



Exponential Moving Average (EMA)

EMA dává větší důraz na nejnovější data. Výpočet se na první pohled zdá stejný jako u SMA. Rozdíl leží v tom, že EMA zvyšuje při výpočtu sílu poslední svíčky. Síla nejnovější svíčky se obvykle násobí dvakrát. Ano, existují i strategie s jinými násobky. To by ale bylo na samostatný článek.

Díky důrazu na poslední periodu má EMA rychlejší reakce na nejnovější změny na trhu.

Období se obvykle využívají stejné jako u SMA. Například 50 dní a 200 dní. EMA dokáže lépe popsat aktuální situaci na trhu. Cenou této výhody je to, že se ponižuje význam tohoto indikátoru při sledování dlouhodobého trendu.

Text příkladu: „Ema je více citlivá na změnu ceny a otáčí se nahoru dříve než SMA.“



Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Ti, kteří nejsou plně seznámeni s výpočtem indikátoru MACD si pravděpodobně myslí, že jde o dvojici linií. Není tomu tak. Jedna linie je vypočítaný opravdový MACD a druhá linie je obvykle EMA (9).

MACD se většinou počítá rozdílem mezi EMA (26) a EMA (12). Druhá linie EMA (9) se nazývá „signálová“. Pokud se tyto dvě linky protnou, vznikne signál pro otevření či uzavření pozice.



Tisíc a jedna strategie

Na indikátory SMA, EMA a MACD existují stovky strategií. Různé období, periody i násobky. Není v mé síle bohužel veškeré tyto strategie vypsat. Proto Váženého čtenáře vyzývám, aby se s tou svojí pochlubil v komentářích, kde můžeme o různých nastaveních diskutovat.

Jiří Makovský

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Zelené energie přinášejí slibné investiční příležitosti
    V poslední době jsme stále více konfrontováni s problematikou klimatických změn, globálního oteplování a udržitelnosti. Do popředí se tak dostává společenský požadavek na snižování podílu skleníkových plynů v ovzduší, a to zejména využitím obnovitelných zdrojů energie, tzv. zelené energie. A to může být mimořádně zajímavé z pohledu potencionálního individuálního investora.
  • Zelené investice: Konečně, sláva, jupí
    Můj rezervovaný postoj k aktuální prezentované verzi elektromobilů je celkem známý. Občas si někdo možná položí otázku, proč o tom píšu tady, no já si myslím, že i v tomto světě jde o peníze. O horské dráze na kryptoměnách potom dnes pomlčím.
  • Zelený seriál - díl druhý: Co vše může být ESG investice?
    V dnešním blogu bych ráda shrnula výsledky svého pátrání na téma, jaké jsou konkrétní ESG (Environmental, Social, and Governance) principy, jaké sektory vlastně spadají do kategorie ESG, jaká jsou kritéria, aby nějaká společnost mohla prohlásit, že je v souladu s ESG principy a jak tedy vybírat „ty správné“ společnosti, pokud člověk ESG investici zvažuje.
  • Zelený seriál – díl první: Co víte o ESG investicích?
    Každý investor nebo trader určitě už zaznamenal silný trend týkající se ESG (Enviromental, Social and Governance) investic. Ať už člověk souhlasí nebo nesouhlasí s podstatou ESG investování, faktem zůstává, že vliv ESG sílí a rozhodně sílit bude. Už dlouho mě lákalo ponořit se do tématu zelených investic, které jsou součástí ESG trendu. A protože se jedná o široké a aktuální téma a přišlo mi škoda věnovat mu pouze jeden blog, rozhodla jsem se pro malý „zelený“ seriál.
  • Zemědělské komodity silně rostou
    S očekávanou vyšší inflací přicházející z přestimulovaných Spojených států se do hledáčku investorů dostaly i zemědělské komodity. Slabší americký dolar také podporuje růst všech aktiv denominovaných právě v dolarech, protože pro zbytek světa se stávají levnějšími. Straně nabídky naopak nepomohly čínské historické záplavy, které zničily velkou část úrody.
  • Zemědělské komodity v roce 2020
    Zemědělské komodity mají za sebou úspěšný rok. Podobně jako akcie se s příchodem pandemie cukr, sojové boby nebo pšenice propadly. Ve zbytku roku ale ztráty vesměs dokázaly smazat a meziročně se již obchodují v plusu. Přitom výrazně lépe se logicky dařilo čistě zemědělským komoditám a méně pak už komoditám, které se používají jak v zemědělství, tak v průmyslu.
  • Zemní plyn jako menší bratr ropy
    V jednom z minulých článků jsem se zde věnoval trhu s ropou a zvlášť pak jeho ovlivněním těžbou z břidlic v USA. Příběh zemního plynu se s tím ropným relativně silně rýmuje a skýtá mnoho příležitostí k obchodování.
  • Zemní plyn končí zimní sezónu v poli poražených. Co bude dál?
    Cena zemního plynu v posledních letech prochází velmi negativním obdobím. Z maxim z léta roku 2022 hodnota klesla už o více než 80 % a i přes růst posledních dní se zdá, že klesající trend je nezastavitelný. Jak jsme se do této situace dostali? A je šance, že přijde v blízké době konečně obrat?
  • Zemní plyn pod nákupním tlakem?
    Po delší době přichází na scénu opět zemní plyn.
  • Zestátnění ČEZ jako příležitost?
    Akcie ČEZ na základě spekulací o odkupu minoritních podílů státem nabraly druhý dech. Za vysoké volatility i objemu obchodů si letos připsaly přes 25 % a setřásly tak prodejní vlnu, která tuto společnost zasáhla po zavedení výkupních stropů na elektřinu i mimořádné daně.
  • Zhodnocení analýz roku 2014
    I letos bych se chtěl pozastavit nad články zaměřených na aplikaci fundamentální analýzy, kterou pro vás, čtenáře FXstreet.cz, připravuji každou středu. Většinou se díváme na určitý měnový pár, který je aktuálně v souvislosti s vývojem ekonomických veličin nadhodnocený nebo podhodnocený a závěrem si ukážeme předpokládaný vývoj pro následující měsíce. Dnes se proto pokusím o objektivní sebehodnocení analýz v uplynulém roce (odkazy na články najdete v textu).
  • Zhodnocení analýz roku 2015
    I na konci letošního roku se tradičně podíváme, jak se dařilo predikcím na základě fundamentální analýzy.
  • Zhodnocení prvního týdne soutěže BOSSA
    Máme již za sebou první týden průběhu jedinečné soutěže, ve které se poprvé v historii České republiky obchoduje na finančních trzích naostro! Češi ani tentokrát svého soutěživého ducha nezapřeli a o soutěž projevili nečekaný zájem. Doposud uskutečnili 26 801 transakcí.
  • Zhodnocení situace na indexu S&P 500 podle technické analýzy
    Po čtyřech zelených týdenních svíčkách indexu S&P 500 je tady červená svíčka -1,2 %. Celý týden byl dost o ničem. V úterý index zavřel na 4305, to je na 200denním klouzavém průměru a rezistenci. Hned ve středu (-0,7 %) se ale začal sunout dolů a na konci týdne S&P 500 uzavřel 1,8 % pod tímto průměrem.
  • Zhodnocení účtu 100 % za měsíc - žádný problém?
    Na demo účtu asi každý, kdo se obchodováním alespoň trochu zabýval, dosáhl zhodnocení v řádu stovek procent, ale většinou nakonec podobná euforická období skončila naprostou destrukcí účtu. Co se může skrývat za stoprocentním zhodnocením, se snažím poodkrýt v následujícím článku.
  • Zhodnotenie 34. týždňa 2020
    Permanentné testovanie „stratégie“ obchodovania na reálnom účte scalpovacou technikou s občasnými intradennými obchodmi na inštrumente DAX, vykázalo zisk v 34. týždni 2020 na úrovni 14,49 % zhodnotenia kapitálu.
  • Zhodnotenie 4 (ziskových) obchodných seáns
    V tomto článku zhodnotím štyri obchodné seansy na reálnom účte. Piatok – pondelok – utorok – streda (6. – 11. november 2020). Všetky štyri boli ziskové. Dve z nich neúspešné. Jedna z nich aj keď taktiež zisková, ale z môjho pohľadu až „hranične“ neúspešná – drawdown poklesol až na hodnoty vykazujúce mínus 7,11 %. Podmienky risk manažmentu boli dodržané, ale uvedená hodnota (mínus 7,11 %) je jednoznačne „demarkačná“. Paradox nastal práve pri tejto seanse, kde som vytvoril najvyšší zisk so všetkých štyroch dní. Pravdepodobne: „Risk = Zisk“, aj keď preferujem menej turbulentné equity.
  • Zig & Zag
    Hezký den dámy a pánové, předem prosím omluvte můj psaný projev, protože nejsem žádný spisovatel.
  • Zisk a ztráta z pohledu obchodníka
    Dnes si ukážeme, jak velký vliv na obchodování má naše psychologie. Občas stačí změnit přístup a myšlení a ze ztrátového obchodníka můžete být obchodník ziskový. Myslete na to, že vaše nastavení a psychologie je 60 % úspěchu na burze. Hranice mezi ztrátovým a ziskovým obchodníkem je opravdu tenká a právě psychologie ovlivňuje největší část.
  • Získejte k březnovému VIP semináři licenci Interbank VIP indikátoru zdarma!
    Vážení návštěvníci portálu FXstreet.cz, rádi bychom vás informovali o blížícím se březnovém termínu a posledních volných místech na exkluzivním VIP semináři: Obchodujte jako bankovní trader!
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
CapXmaster