Úterý 19. březen 2024 05:05
reklama
Dukascopy new
reklama
CapXmaster
reklama
CapXmaster
reklama
Instaforex ebook

Jak sestavit obchodní strategii

Napsal:   Sekce: Obchodní strategie

Obchodování na forexovém trhu je náročnou disciplínou, která se neobejde bez precizní přípravy. Před samotným vstupem na trh musíte věnovat dostatečné množství času přípravám a v předem stanovených časových intervalech pak periodicky provádět vyhodnocení úspěšnosti obchodování.

Důležité milníky při sestavování obchodní strategie si popíšeme na následujícím jednoduchém příkladu. Pro začátek si stanovíme jednotlivé dílčí kroky:

  • 1. výběr instrumentu
  • 2. výběr technických indikátorů
  • 3. nastavení parametrů technických indikátorů
  • 4. testování obchodní historie (backtesting)
  • 5. stanovení pravidel obchodování
  • 6. stanovení rizika
  • 5. realizace obchodů
  • 7. vyhodnocení

Výběr instrumentu

Není možné jednoznačně říci, který z instrumentů je nejlepší, nejvýnosnější, nespolehlivější,? Každý trader má své oblíbené a neoblíbené instrumenty  a  měl by sám vnitřně cítit pro který instrument má lepší „nos“. Na tyto instrumenty se pak musíte při obchodování zaměřit.

Mějme však na paměti, že při obchodování exotických instrumentů není vždy možné stoprocentně dodržet standardní pravidla řízení rizika – v neobchodních hodinách zde dochází k rozšiřování spreadu a vaše stop-lossy by pak mohly být velmi snadno aktivovány. Pro uvažovanou obchodní strategii jsem proto zvolil německý akciový index DAX. Slibuji, že příště se určitě budeme věnovat i jiným instrumentům (měnové páry a komodity).

Výběr technických indikátorů

Nástrojů pro vytvoření obchodní strategie je nepřeberné množství. Při výběru indikátoru bychom se měli zaměřit na historickou úspěšnost daného nástroje, kterou by měla potvrdit zpětná analýza neboli „backtesting“.  Na stejné úrovni důležitosti je otázka detailní znalosti konstrukce resp. struktury daného indikátoru – čím více o něm víte, tím jistější si budete při jeho použití. V případě simultánního použití více indikátorů bychom se vždy měli vyvarovat indikátorů sestavených na stejném nebo velmi podobném principu.

Pro sestavení obchodní strategie jsem zvolil indikátor Fractal, SAR a SMMA.

Nastavení parametrů technických indikátorů

Největší chybou začínajících traderů je využívání technických indikátorů s obecně přednastavenými parametry. Většina nástrojů má možnost přenastavení „citlivosti“ a neměli byste se bát to také udělat. Současně bychom také neměli zapomínat na testování různých časových rámců. Přenastavení indikátorů potažmo časových rámců musí být vždy následováno opakovanou zpětnou analýzou  - jedná se o základní kámen celé obchodní strategie. Tento krok zabere traderovi  nejvíce času z přípravy.

Z vybraných indikátorů lze pro otestování pracovat s parametry u indikátoru SAR a SMMA. V případě Fractalu není možné parametry měnit. Pro analýzu jsem vybral časový rámec 1H (1hodinový graf).

Backtesting

Zpětná analýza indikátoru nebo analýza kombinace několika indikátorů by měla odhalit procentuálně nejúspěšnější  kombinaci, která bude startovacím impulzem pro otevření/uzavření pozice. Větší množství analýz v různých časových rámcích může obchodní strategii v mnohém vylepšit. Z důvodu dostupného prostoru uvádím pouze dvě analýzy.

Analýza 1. : SMMA s periodou 3, SMMA s periodou 5. SAR 0,15, krok 0,01. Časový rámec H1.



Analýza 2. : SMMA s periodou 3, SMMA s periodou 34, SAR 0,5, krok 0,01. Časový rámec H1.



Strategie číslo 1. a 2. se ukázaly jako výdělečné. Za stejné časové období je výnosnější první varianta, a proto bude využita pro samotné obchodování.

Stanovení pravidel obchodování

a) vstup do pozice pouze v případě potvrzení 3 signálů současně. Pozice bude otevřena vždy ve směru trendu indikátoru SAR s potvrzením překřížení SMMA a indikátoru Fractal.

b) obchodovaný instrument pouze německý DAX.

c) nastavení stop-loss ve vzdálenosti 1 % základního kapitálu (100 USD).

d) výběr zisků v případě překřížení SMMA.

e) v intervalu 14ti dnů vyhodnotit úspěšnost obchodní strategie.

Realizace obchodů a vyhodnocení

V období od 12. září do 24. září bude probíhat obchodování dle pravidel obchodování uvedených výše. Vstupní kapitál činí 10 000 USD. Pro obchodování bude použito nastavení parametrů dle analýzy číslo 1. Průběžné vyhodnocení strategie zde uveřejním v dalším článku 19. září, závěrečné vyhodnocení pak 26. září.

Cílem tohoto článku není předat zcela „neprůstřelnou“ obchodní strategii, ale ukázat jednotlivé dílčí kroky. Budu rád, když budeme společně hledat i další možnosti vylepšení těchto obchodních strategií v diskusi pod článkem, kde také s radostí odpovím na všechny vaše dotazy.

Jan Kovalovský - makléř Patria Direct

 

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Jak se při obchodování vyhnout nepříjemným překvapením?
    Už jste někdy vstoupili do obchodu s tím, že jste připraveni na jakýkoliv scénář, ale posléze jste se nechali zaslepit nepředvídanou tržní událostí? Pokud ano, nezoufejte. Stali jste se obětí tržního rozkolísání, kterému občas podléhají i velmi zkušení a ostřílení obchodníci. Ve skutečnosti je tato rozkolísanost trhu běžnou událostí. Co však odděluje úspěšné obchodníky od ostatních je, jak reagují na tyto nepředvídané rozkolísání trhů pod vlivem nepředvídaných událostí.
  • Jak se připravit na velké cenového pohyby?
    Vydělávání "rychlých peněz" a vytvoření z malého účtu velký není něčím, co přijde samo od sebe. Profesionální trading vyžaduje dlouhodobé úsilí, a abyste mohli být připraveni realizovat skvělé obchody na trhu, musíte disponovat kombinací zkušeností a vlastností profesionálních obchodníků. V tomto článku naleznete několik tipů, jak se připravit na velké cenové pohyby a jak je správně využít.
  • Jak se připravovat na obchodování během vánočních svátků
    Aktivní trading během posledních prázdnin v roce – dobrý nápad, nebo ne? V případě, že máte v plánu obchodovat i během Vánočních svátků, pak byste před tím měli nejprve přečíst tento článek, a až poté si dobře rozmyslet, zda je to dobrý nápad.
  • Jak se přizpůsobit volatilitě?
    Nejspíš jste se jako forexový obchodník již setkali se stovkami či tisíci různými obchodními systémy, strategiemi, všemožnými obchodními přístupy a technikami. Forexoví tradeři často zkouší do trhu vstupovat a následně z něj vystupovat bez detailního ověření, že jejich strategie ve zvoleném trhu skutečně funguje. Hlavně pak za současné volatility a struktury celého trhu.
  • Jak se rozhoduje a přemýšlí úspěšný trader? Obchodník měsíce XTB – O. Hartman
    Zeptali jsme se na 14 otázek úspěšného českého tradera Ondřeje Hartmana. Zjistěte více o obchodních strategiích v tomto exkluzivním rozhovoru.
  • Jak se společnost XTB staví k nové regulaci finančních trhů ESMA?
    Necelé dva měsíce zbývají do implementace většiny pravidel nové celoevropské regulace CFD kontraktů. V Česku je ale zatím ticho po pěšině, jakoby nervozita některých hráčů dokázala přehlušit blížící se realitu. Protože se jedná o jedno z nejzásadnějších omezení finančních trhů, které kdy bylo v Evropě schváleno, tak bychom rádi na toto téma rozproudili diskuzi.
  • Jak se stát obchodníkem by REDY
    Jak sem se dostal k obchodováni,co od toho čekám a co pro to dělám.
  • Jak se stát profesionálním obchodníkem, na kterého regulace ESMA nedosáhne?
    Už v létě začne naplno platit nová regulace finančních trhů ESMA, která výrazně omezuje finanční páku, snižuje maximální přípustné ztráty a například také nařizuje ochranu proti negativnímu zůstatku na obchodním účtu (u XTB dávno splněno).
  • Jak se stát sofistikovaným traderem
    V tomto příspěvku se dozvíte několik zásadních kroků, které je třeba udělat na začátku vaší cesty za profesionálním tradingem. Ať už máte ekonomické vzdělání či nikoliv, můžete se stát velmi úspěšným obchodníkem, pokud dokážete postupem času potlačit své emoce a být disciplinovaný a precizní v realizaci svých obchodních příkazů. Doufáme, že vám tento článek pomůže zkrátit jinak zdlouhavou cestu vzdělávání a nabírání zkušeností reálným obchodováním na finančních trzích.
  • Jak se stát (výdělečným) traderem..??
    Článek ,,jak se stát traderem" je sice poučný a jistě je v něm spousta pravdy ne-li všechno,ale já zamířím kousek do reality.
  • Jak se svést na americkém růstu
    Politická scéna ve Spojených státech zažívá krušné chvíle, když po neuznání prezidentských voleb muselo dojít ke střelbě uvnitř Kongresu při jeho pokusu o obsazení. Zdá se však, že nebezpečí politického převratu v samotném srdci demokracie je zažehnáno. Alespoň tak to vnímají finanční trhy, které během včerejšího dne rostly a nenechaly se znervóznět.
  • Jak se vypořádat se strachem při obchodování Forexu?
    Obchodování na Forexu je aktivitou, která může být jak vzrušující, tak stresující. Jednou z největších emocionálních výzev, které obchodníci čelí, je strach. Strach z neúspěchu, strach z velkých ztrát nebo dokonce strach z promeškání dobré příležitosti. Jak se tedy můžete vyrovnat se strachem a stát se úspěšným forexovým obchodníkem? Zde je několik tipů pro vás.
  • Jak se vyprofiloval instrument USD/JPY a false-break na kávě
    Velcí hráči za sebou zanechávají čitelné stopy a dnes je řada způsobů, jak je v trhu vyčíst. Jedním z nich je metoda Market Profile a profilace trhu.
  • Jak se vyrovnat s neúspěchem na forexu
    Obchodování na forexu může být náročné a plné výzev. Neúspěch k tomuto oboru neodmyslitelně patří, avšak jak se s ním vypořádat? Tento článek se zaměřuje na praktické rady, jak se vyrovnat s neúspěchem na forexu. V článku najdete shrnutí rad od zkušených obchodníků, které vám pomohou najít způsob, jak se postavit neúspěchu, což vám umožní pokračovat v obchodování se sebedůvěrou a úspěchem.
  • Jak se zařadit mezi vítěze na Forexu?
    Nastavení mysli vítězů je všude stejné. Psychologie vítězů souvisí s konkrétními vzorci myšlení, které můžeme analyzovat a inspirovat se jimi v konkrétním odvětví lidské činnosti, trading nevyjímaje. Člověk se řídí vzorci chování, které jsou u něj do určité míry zakořeněné a předvídatelné. V tomto článku se blíže podíváme na vzorce chování úspěšných traderů, kterými se lze inspirovat.
  • Jak se zbavit střetu zájmů se svým brokerem?
    Více než 95 % intradenních traderů prodělává. Být jejich protistranou musí být extrémně vydělečný byznys. Traderská logika vám zajisté napoví, že protistrana vašich obchodů nechce prodělávat. Jak nastavit vztah mezi vámi a vašim brokerem, aby se odstranil tento střet zájmů?
  • Jak se zbavit špatných obchodních návyků
    Podle některých odborníků 40 až 50 % všech denních činností tvoří rutina a naše návyky, zbytek pak připadá na „improvizaci“. A právě návykům, zejména těm špatným, se bude věnovat dnešní článek. A řeč přijde samozřejmě i na to, jak se jich zbavit.
  • Jak se změní hlasovací struktura Fedu v roce 2017?
    Hlasující bankovní rada americké centrální banky (FOMC) se skládá z 12 členů.
  • Jak se zorientovat v německých volbách?
    Již 24. září se vydají němečtí voliči k volebním urnám. Budou se rozhodovat, zda zvolí do čela státu po čtvrté v řadě stávající kancléřku Angelu Merkelovou a umožní jí jít ve stopách svých předchůdců Helmuta Kohla a Konráda Adenauera, z nichž každý sloužil jako kancléř pět volebních období. Alternativu ztělesňuje opoziční kandidát Martin Schulz, vůdce Sociálnědemokratické strany a bývalý prezident Evropského parlamentu.
  • Jak si stanovovat cíle v tradingu
    Mnoho obchodníků si náhodně stanovuje denní nebo týdenní výkonnostní cíle. Takový přístup je velmi nebezpečný, protože vytváří na tradera značný tlak a především v něm vzbuzuje potřebu více obchodovat a nepřemýšlet nad jednotlivými obchody s chladnou hlavou a lehkostí, ale s využitím emocí strachu a chamtivosti. Tento přístup vede postupem času k vymazání účtu obchodníka. V tomto příspěvku se naopak dozvíte pár tipů, jak si jako trader stanovovat cíle správným způsobem.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Instaforex ebook