Středa 20. listopad 2019 09:41
reklama
RoboMarkets SQ
reklama
BOSSA ebooky
reklama
UFX

Jednoduché obchodní systémy (část 3.)

27.05.2019  Autor: Satik FX  Sekce: Obchodní systémy na FOREX   Tisk


Když jsem začátkem tohoto tisíciletí začínal obchodovat na forexu, byly klouzavé průměry (MA) velkým hitem. Bylo to jednoduché, nad 50 MA nakoupit, pod 50 MA prodat. Žádný Stop-Loss ani Profit-Target se nezadával a obchod se nechal svému osudu, podle momentálního uvážení obchodujícího. No, také podle toho to většinou dopadalo a ten, který přežil s účtem nějaký ten měsíc, byl už skoro profesionál.

V dnešní době jsem mnohokrát slyšel, že klouzavé průměry jsou přežitkem a že se podle nich už prakticky nedá obchodovat. Já si však myslím, že mohou být užitečným nástrojem, ale musí se to vzít z jiného konce. Místo průrazu očekávat odrazy, pozice opatrně navyšovat a pohlídat si důležité supporty a rezistence. Za těchto okolností se dá s klouzavými průměry uspět a nemusíme k tomu vynakládat ani moc času.

3 MA systém s využitím supportů a rezistencí jako případný Stop-Loss

Dnešní představený obchodní systém bude opět velmi jednoduchý, i když na pochopení bude možná třeba vyvinout větší úsilí.

Obchodovat se bude na forexovém trhu, na time-frame H1 a na měnovém páru EUR/USD. V systému se nachází výrazy support a rezistence. Co to vlastně je? Jsou to body, nebo úseky, na kterých cena osciluje a rozhoduje se, bude-li stoupat či klesat. Support je tedy cenová oblast, pod kterou již většina obchodníků nechce prodávat a naopak rezistence je maximální cenová oblast, kterou jsou obchodníci ochotni zaplatit v případě nákupu. Tyto body se samozřejmě liší v závislosti na časovém rámci (time-frame), v kterém se je rozhodneme posuzovat. Tudíž tedy budou jiné na time-frame 5M, nebo na time-frame W1, přičemž platí, že čím delší časový rámec, tím jsou tyto body důležitější.

V našem případě je budeme určovat na denním (D1) a H4 grafu a následně převedeme do H1 grafu. Určení S/R vyžaduje trochu cviku a každý si je může představovat o něco odlišně, nicméně existuje mnoho indikátorů (v platformě třeba „Fractals“), které jsou schopny tuto práci v podstatě zastoupit.

Ještě je třeba se zmínit o tom, že tento trading systém nepoužívá žádný pevný Profit-Target, ale nákupní obchody uzavírá prvním prodejním obchodem a naopak, prodejní obchody uzavírá prvním nákupním obchodem.

Co budeme potřebovat při zadávání do platformy

  • 100 SMA (jednoduchý klouzavý průměr, v obrázcích žlutý)
  • 55 EMA (exponenciální klouzavý průměr, v obrázcích modrý)
  • 13 SMMA (vyhlazený, smoothed, klouzavý průměr, v obrázcích fialový)
  • Denní supporty (v obrázcích dlouhá červená linie)
  • Denní rezistence (s obrázcích dlouhá modrá linie)
  • H4 supporty (v obrázcích krátká červená linie)
  • H4 rezistence (v obrázcích krátká modrá linie)


Postavení klouzavých průměrů pro vstup do LONG pozice:

  • 55 EMA nad 100 SMA
  • 13 SMMA nad 55 EMA a zároveň nad 100 SMA

Vstup do LONG pozice:

  • Cena se dotkne/prorazí 55 EMA seshora dolů.
  • (v tomto času musí být postavení 13 SMMA nad 55 EMA)
  • Zadáváme BUY


 

Postavení klouzavých průměrů do SHORT pozice:

  • 55 EMA pod 100 SMA
  • 13 SMMA pod 55 EMA a zároveň pod 100 SMA

Vstup do SHORT pozice:

  • Cena se dotkne/prorazí 55 EMA zespodu nahoru
  • (v tomto času musí být 13 SMMA pod 55 EMA)
  • Zadáváme SELL




Řízení obchodu

Pozice navyšujeme každý den, když máme signál, pouze o jednu jednotku, například 1 lot, do směru obchodu. To znamená, že pokud jsme v longu s jedním lotem a máme ten den signál k nákupu, tak nakoupíme 1 lot. Pokud ten den přijde další signál na nákup, již ho ignorujeme a nenakupujeme. Pokud přijde další den opět signál na nákup, nebo dva, nebo tři, tak nakupujeme opět pouze 1 lot. Takto akumulujeme nákupy až do okamžiku, kdy se změní trend. Zde mohou nastat dva případy.

Pro případ, že jsme v nákupní (long) pozici:

1) Bude zasažen Stop-Loss, všechny nákupy se ukončí.
2) Bude aktivován signál na prodej, tak všechny nákupy se ukončí a aktivuje se první SELL obchod.

Pro případ, že jsme v prodejní (short) pozici:

1) Bude zasažen Stop-Loss, všechny prodeje se ukončí.
2) Bude aktivován signál na prodej, tak všechny prodeje se ukončí a aktivuje se první BUY obchod.

Základní Stop-Loss zadáváme v případě long pozice pod předešlý denní support, v případě short pozice nad předešlou denní rezistenci.

Změna směru ruší vždy všechny předešlé nashromážděné obchody v bodě prvního nového opačného obchodu.

Pokud se mění směr, vyčkáváme na nově se utvořivší 4hodinovou rezistenci, (když byl obchod short), nebo support, (když byl obchod long) a až následně pak zadáme Stop-Loss na těchto pozicích (do té doby platí Stop-Loss na denním supportu nebo rezistenci).

V případě změny trendu mohou nastat 4 situace:

1) Cena aktivuje Stop-Loss na denním supportu nebo denní rezistenci.
2) Cena nedojde na denní support/rezistenci a následně si vytvoří novou 4H support/rezistenci, kterou posléze aktivuje.
3) Cena nedojde na denní support/rezistenci, vytvoří si novou 4H support/rezistenci, kterou neaktivuje a následně aktivuje signál při dotyku 55 EMA.
4) Cena aktivuje signál při dotyku 55 EMA.

Změna trendu long:


Změna trendu na short:


Výsledky systému od 1.1.2019 do 13.5.2019:


V tabulce je vidět, že poměr ziskových obchodů oproti ztrátovým je 1.25 : 1, ve prospěch obchodů ziskových, to celé převedeno do pips 3.33 : 1 opět ve prospěch ziskových pips.

Tento článek berte opět pouze jako námět k zamyšlení o obchodování a ke studiu obchodních příležitostí, včetně připomínek a následných vylepšení. Jak jsem psal již na začátku, při prvotním náhledu se může tento systém jevit komplikovaně, nicméně ve své podstatě je opravdu velmi jednoduchý a časově nenáročný, pouze je třeba se mu dostat lehce „pod kůži“.

Forexu zdar!

Satik

Sdílení článku: 
   

 

Související články

    C:\fakepath\obchodni-system2.png
    Jednoduché obchodní systémy (část 2.)
    Forex má mnoho podob. Zrovna tak mnoho podob mají i trading strategie, pomocí kterých se dá obchodovat. Máme tady velmi populární klouzavé průměry, supporty a rezistence, trendové indikátory, oscilátory, trendové čáry nebo kombinace všeho možného atd. Vyjmenovávat bych toho mohl ještě hodně. Existují systémy, které vyžadují náročnou přípravu, další předpokládají velkou časovou náročnost, ale i takové, kterým je potřeba věnovat pouze pár minut denně. A právě na tyto, časově velmi nenáročné a přesto ve své podstatě úspěšné systémy, bych se chtěl zaměřit v tomto dílu našeho seriálu o obchodních strategiích.
    C:\fakepath\trading-satik2.png
    Jednoduché obchodní systémy (část 1.)
    Vážení čtenáři a uživatelé tohoto portálu. V létě letošního roku to bude již 10 let, kdy byl spuštěn tento největší a nejnavštěvovanější internetový server v České republice, zabývající se informacemi, událostmi a děním okolo obchodování na finančních trzích, portál FXstreet.cz.

Čtěte více

  • Jak úspěšně obchodovat formaci Butterfly?
    V dnešním článku o harmonických formacích se vrátíme zpátky k tradičním patternům, a to dokonce k jednomu z nejznámějších. Motýlí (anglicky Butterfly) formaci již zcela jistě někdy zaregistrovala většina technických obchodníků a je na čase si ji představit i na FXstreet.cz.
  • Jak úspěšně obchodovat formaci Cypher?
    V tomto článku si představíme pro vyznavače harmonického obchodování poněkud netradiční formaci. Uhneme tak od...
  • Jak úspěšně obchodovat formaci Gartley?
    V dnešním vzdělávacím článku se podíváme hlouběji pod kůži harmonickým formacím. První článek z této série nám již poodkryl taje harmonické analýzy, a je tak na čase si rozšířit obzory. Dnes nás čeká nejznámější formace „Gartley,“ kterou již v roce 1935 popsal slavný obchodník H. M. Gartley ve své knize „Profits in the Stock Market.“
  • Jak úspěšně obchodovat formaci Krab?
    V dnešním článku si představíme tradiční formaci „Kraba“ (anglicky Crab). Po krátké odmlce se tedy opět vrátíme k dílu průkopníka harmonického obchodování Scotta Carneyho. Díky jeho práci zná forexový svět „Kraba“ již čtrnáctým rokem.
  • Jak vidí rok 2014 banky a forexoví brokeři
    Rok se s rokem sešel a je zde opět oblíbená předpověď vývoje hlavních měnových párů na rok 2014. Čerpáme z predikcí předních brokerských a bankovních společností. Ani letos nemusíte hledat ve stovkách různých tabulek či analýz, vše najdete v naší přehledné tabulce.
  • Jak vidí rok 2016 banky a forexoví brokeři
    Rok 2015 je minulostí. Stejně jako v loňském roce, tak i v tom letošním se podíváme na velmi oblíbenou předpověď vývoje hlavních měnových párů. Připravili jsme tak přehled názorů předních brokerských a bankovních společností. Není tak potřeba číst desítky analýz, vše jsme připravili do přehledné tabulky.
  • Jak využít korelaci měn při obchodování?
    V dnešním vzdělávacím článku se budeme věnovat korelačnímu vztahu jednotlivých měnových párů a jeho dopadu na vývoj hodnoty našeho forexového účtu. Velice okrajově tak zabrousíme do teorie portfolia, která se pomocí matematických postupů snaží zlepšit rizikově-výnosový profil investičních či spekulativních pozic.
  • Jak zvýšit zisky v intradenním tradingu
    Intradenní obchodování patří mezi náročnější typy obchodování na finančních trzích, avšak zároveň mezi nejoblíbenější a nejlákavější mezi forexovými retailovými obchodníky (retailový klient), jelikož dle námi dostupných statistik v Axiory Europe průměrný obchod na majors měnových párech retailových traderů obvykle trvá mezi jednou až dvěma hodinami.
  • Jednoduché obchodní systémy (část 1.)
    Vážení čtenáři a uživatelé tohoto portálu. V létě letošního roku to bude již 10 let, kdy byl spuštěn tento největší a nejnavštěvovanější internetový server v České republice, zabývající se informacemi, událostmi a děním okolo obchodování na finančních trzích, portál FXstreet.cz.
  • Jednoduché obchodní systémy (část 2.)
    Forex má mnoho podob. Zrovna tak mnoho podob mají i trading strategie, pomocí kterých se dá obchodovat. Máme tady velmi populární klouzavé průměry, supporty a rezistence, trendové indikátory, oscilátory, trendové čáry nebo kombinace všeho možného atd. Vyjmenovávat bych toho mohl ještě hodně. Existují systémy, které vyžadují náročnou přípravu, další předpokládají velkou časovou náročnost, ale i takové, kterým je potřeba věnovat pouze pár minut denně. A právě na tyto, časově velmi nenáročné a přesto ve své podstatě úspěšné systémy, bych se chtěl zaměřit v tomto dílu našeho seriálu o obchodních strategiích.
  • Jednoduché obchodní systémy (část 4.)
    Na internetu je uveřejněno tisíce trading systémů pro obchodování na forexu. Mnoho z nich je i v mediální podobě, a proto není problém osahat si je takzvaně na živo. Většina z nich se však pohybuje vždy pouze v jedné časové rovině, používá data pouze z jednoho časového úseku (time-frame), jako například H1, H4, M30, a tak podobně. Je to tak správně? V některých případech určitě ano, ale jsou i systémy, které se orientují jak na kratší, tak i delší časový úsek zároveň a z tohoto hlediska se mě jeví jako lépe vypovídající o momentální kondici trhu.
  • Jednoduché obchodní systémy (část 5.)
    Také vás někdy napadlo, že kdybyste obchodovali opačně, než vám velí momentální systém, tak jste vlastně dlouhodobě v plusu? Mě v začátcích mnohokrát. I když se mi tato teorie až tak zase nepotvrdila, zůstal mi po ní návrh systému, který se hodí na čas prázdnin.
  • Jednoduché obchodní systémy (část 6.)
    Pokud začínáme s obchodováním, určitě nám projde pod rukama množství indikátorů, které si „potřebujeme“ vyzkoušet. Některé nám přijdou přívětivější, jiné ne. A mezi ty, co se mě tak nějak více líbí, patří indikátor Ichimoku Kinko Hyo. Tento indikátor je používán už od třicátých let minulého století (někde se uvádí, že od šedesátých let, ale to je celkem nepodstatné, prostě už velmi dlouho), a umí snad všechno. Od určování supportů a rezistencí, zakreslení trendu, až po určení síly vstupních a výstupních signálů. Tím se však nebudeme zatěžovat a indikátor použijeme v „osekané“ verzi pouze jako zdroj signálů pro vstup a výstup z obchodu. Tento indikátor v základu obsahuje každá platforma MetaTrader – najdete ho v MT4 po kliknutí na Vložit – Ukazatele – Trend – Ichimoku Kinko Hyo.
  • Jednoduché obchodní systémy (část 7.)
    Jak jsem psal již dříve, v platformě máme k dispozici množství indikátorů, které nám mohou dopomoci k sestavení obchodního systému. Mezi ty základní patří oscilátory. Oscilátory pracují s velkou přesností, pokud je trh v netrendovém období. To znamená, že trh jde do strany a oscilátor nám ukazuje jeho přeprodanost a překoupenost. Pokud ovšem trh trenduje, indikátor již ukazuje větší množství falešných signálů na té straně, kdy se jedná o pozici, která by vznikla do protitrendu.
  • Jednoduché obchodní systémy (část 8.)
    Další možností, jak sestavit základní obchodní systém, jsou svíčkové formace (patterny). Jsou to vlastně vzory, které se v určitých časových intervalech opakují a tím nám dávají statistickou výhodu, že k tomuto opakování může dojít i příště, na základě úspěšnosti jejich využití. Jedním z těchto patternů je i takzvaný INSIDE BAR (vnitřní svíčka), na jejímž použití pracuje následující obchodní systém.
  • Jednoduchý příklad obchodního systému
    Dnes si ukážeme jednoduchý příklad obchodního systému. Jedná se o daytrading (intradenní) systém s použitím hlavně na EUR/USD. Signál pro vstup do obchodu budeme vyhledávat na základě technické analýzy za použití klouzavých průměrů SMA 13 a EMA 3. Jako další použijeme indikátory MACD s nastavením (5, 35, 5) a CCI s nastavením (14).
  • Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars I.
    Článek, který vám dnes nabízíme, je plně v režii jednoho z našich prvních přispěvovatelů – uživatele, jehož znáte pod nickem Satik. Satik již několik let obchoduje velmi úspěšně. V ziskovém obchodování ho doprovází zajímavý obchodní systém. A protože tento obchodní systém funguje na zajímavé kombinaci dvou nástrojů, požádali jsme Satika, aby nám svou obchodní myšlenku popsal.
  • Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars II.
    Dnešní článek bude pokračováním velmi úspěšného článku s názvem Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars I. I tentokrát se Satik pokusí odhalit další prvky ze své "Trading kuchyně" a ukáže názorné výstupy z trhu podle jeho vlastního obchodního systému.
  • Komodity a měnový trh: OIL - ropa
    Ropa, OIL, černé zlato a jistě by se našlo ještě několik dalších názvů pro tuto mazlavou tekutinu, bez které se lidstvo neobejde a kterou zároveň někdy proklíná. Jako investory nás zajímá, hlavně možnost obchodování s touto komoditou. Že tato velmi důležitá komodita je spojena s finančním světem a její cena ovlivňuje globální ekonomiku myslím není potřeba zdůrazňovat. Vezměte například jak cena ropy ovlivňuje kurz Kanadského dolaru. Nebo jak cenu ropy ovlivňuje kurz USD, pohyby na akciových trzích. Nebo jak sama cena ropy ovlivňuje světovou ekonomiku.
  • Kopírování obchodů a správa kapitálu na forexu
    Na finančních trzích v průběhu 21. století nedochází pouze k velkému nárůstu počtu retailových obchodníků, kteří si chtějí sami zadávat investiční pokyny do trhu. Úměrně s tím také roste počet money managerů či portfolio manažerů, chcete-li, kteří mají zájem prostřednictvím instrumentů finančního trhu (nejčastěji forex, komodity či akcie a akciové indexy) spravovat kapitál investorů a podílet se na realizovaných obchodech. V tomto článku bychom rádi poskytli informace a zkušenosti, jak se v tomto prakticky zcela novém odvětví finančního trhu v České republice a na Slovensku zorientovat.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
RoboMarkets