Čtvrtek 09. duben 2020 15:12
reklama
RoboMarkets copyfx
reklama
Purple Trading koronavir aktualne
reklama
RoboMarkets copyfx

Vyšší úspěšnost nebo vyšší RRR?

Ahoj,

dlouho jsem přemýšlel jestli je lepší v tradingu cílovat vyšší úspěšnost nebo vyšší poměr zisku ku ztrátě..jen tak ze zvědavosti jsem si nasimuloval vývoj equity křivky s různými parametery a narazil jsem na zajímavou věc, kterou nejsem schopen intuitivně ani matematicky pochopit..

Pokud se na obchodní systém podívám statisticky, tak ho lze popsat pomocí 4 hodnot:

Pv - pravděpodobnost zisku(výhry)

Pz - pravděpodobnost ztráty(prohry)

Vv - průměrná velikost zisku

Vz - průměrná velikost ztráty

Systém by teoreticky měl v každém obchodě generovat očekávanou hodnotu O, pro kterou platí:

O = Pv*Vv - Pz*Vz

Pokud bych teď měl dva obchodní systémy se stejnou očekávanou hodnotou ale odlišnými parametry - jeden s vyšší úspěšností, druhý s větším průměrným ziskem, čekal bych že systémy dlouhodobě budou generovat stejné výsledky..

Problém je, že pokud nasimuluju chování takových dvou systému, dostanu naprosto odlišné výsledky.

Systém A - úspěšnost 10%, poměr zisku ku ztrátě - 9.5, očekávaná hodnota 0.05 - na tisíc obchodů generuje 46.3% s propadem 64,3%

Systém B - úspěšnost 90%, poměr zisku ku ztrátě 0.16666, očekávaná hodnota 0.05 - na tisíc obchodů generuje 64.9% s propadem 5.7%

Rozdíl mezi systémy je nejvýraznější zejména co se týká propadu kapitálu, což je zcela zásadní parametr obchodního systému..teoreticky by tedy bylo nejlepší obchodovat systémy s maximální úspěšností..

 

Je moje očekávání že výkonost systému závisí dlouhodobě čistě na očekávané hodnotě chybné?

Dokáže mi někdo prosím vysvětlit co působí tento rozdíl?

Celý příspěvek je spíše teoretický, jaké jsou ale vaše zkušenosti z praxe? Je snažší dosáhnout vyšší úspěšnosti nebo vyššího poměru zisku ku ztrátě?

Pokud si to sami chcete vyzkoušet tak jsem použil http://www.equitycurvesimulator.com/

Nebo https://www.suricate-trading.com/equity-curve-simulator/

Systém A

Systém B

Jste na diskusním fóru jako nepřihlášený uživatel a Vaše funkce jsou tak omezené. Pro neomezený přístup je nutné být registrovaný a přihlášený uživatel. Nejste-li registrován/a klikněte pro bezplatnou registraci. Jednoduchá registrace vám otevře cestu k profesionálním informacím.

Registrací na FXstreet.cz můžete získat:

  • Možnost diskutovat s ostatními tradery.
  • Vkládání nových příspěvků a zakládání nových témat v diskusním fóru.
  • Možnost vyhledávání v tomto velmi rozsáhlém diskusním fóru.
  • Přístup k uzamčeným odborným článkům, sekcím a školy forexu.
  • Ebooky, manuály a obchodní systémy zdarma.
  • Zasílání newsletterů a informací o nových akcích a aktivitách portálu FXstreet.cz
  • Možnost psát vlastní blogy a články.
  • Možnost objednání tradingových knih, seminářů nebo VIP zóny.
  • Další přínosné informace z oblasti obchodování na forexu.
Autor Vyšší úspěšnost nebo vyšší RRR? (7 odpovědí)
Tým FXstreet.cz
Veteran member
avatar
Příspěvky: 14025
Více informací o uživateli >>
Vyšší úspěšnost nebo vyšší RRR? 14.11.2019 10:56

Otevíráme diskusi...

Tým traderů společnosti FXstreet.cz
petrmelena
Silver member
avatar
Příspěvky: 83
Více informací o uživateli >>
Vyšší RRR 14.11.2019 12:29

Moje subjektivní zkušenost. 

Obchodoval jsem Institucionální objednávky, kde jsem měl vysokou úspěšnost, ale mírně negativní RRR a dlouhobě jsem ziskový nebyl. 

Obchoduji odrazy od SR zón, kde mám nastavený TP pevně na 2,5 násobek SL a funguje to daleko lépe a větší, nebo delší propady mě netrápí, protože pár ziskových obchodů to s přehledem dožene. Prostě jsem v plusu. 

Rolfík
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 4
Více informací o uživateli >>
Vyšší úspěšnost nebo vyšší RRR? 24.03.2020 02:32

Je to jistě zajimavé téma. Škoda, že se zde dosud nesešlo více náhledů. Doporučil bych některé blogy nebo články k danému tématu, např. Najděte to pravé RRR, které bude pravovat pro vás (Lukáš Voženílek - FXstreet), RRR a průběh equity křivky (Cornus) nebo Realita tradingu č. 4: Jak vydělávají full - tradeři (Krakra). Za mě jen pár připomínek: 

1) předpoklad kladné očekávane hodnoty pro "výkonnost" systému je správný (O = Pv*Vv - Pz*Vz

2) příležitost systému, aby se projevil, dává až samotný "živý" trh (mrtvý trh = mrtvý systém, slabý trh = slabé výsledky, silný...)

3) s nastavením RRR souvisí "stavební struktura" systému a jeho "optimalizace" (např. ve vztahu k volatilitě trhu)

4) jinak platí, že jiný poměr RRR než 1 : 1 přelévá pravděpodobnost ve prospěch "kratšího" konce (PT nebo SL)

5) pokud zvětšíme PT vůči konstantnímu SL, zvětšíme i směrodatnou odchylku od očekávané hodnoty, avšak stejného efektu   docílíme i zvětšením SL vůči konstantnímu PT (úvaha o /ne/výhodnosti poměru return/riziko) 

6) zmíněný equity_curve_simulátor MONTE CARLO na dané webové stránce nabízí pouze změnu PT (win) vůči SL=1 (loss=konst.), což vytváří efekt vyšší/nižší výsledné směrodatné odchylky od očekávané hodnoty podle vyššího/nižšího poměru RRR než 1 (nebere v úvahu, že nižší poměr RRR než 1 může být docílen i zvětšením SL vůči PT a tím i směrod. odchylky) 

7) ze simulací vyplývá, že od dané směrodatné odchylky je dána i velikost možného drawdownu (proto se jeví nízký poměr RRR lepší protože má vyšší úspěšnost a zároveň menší směrodatnou odchylku) 

8) tolik teorie a propočty, nicméně se domnívám, že praxe života je barvitější, proto by asi každý konkrétní systém měl vycházet z backtestů a optimalizace a případný drawdown by měl být dostatečně kompenzován ziskovým polštářem (bez ohledu na RRR)

POZN: zmíněný simulátor používá poměr WIN : LOSS, tj obrácený smysl RRR, než na jaký jsme zvyklí (Risk-Reward-Ratio)

 

 

 

 

Rolfík
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 4
Více informací o uživateli >>
Vyšší úspěšnost nebo vyšší RRR? 24.03.2020 22:26

Ještě poznámka k prvnímu příspěvku:

Rozdíl ve výsledcích simulace systému A a B vyplývá jednak

a) již z rozdílného poměru RRR - tj. velikost směrodatné odchylky, příp. DD 

b) z limitovaného nastavení daného simulátoru - number of lines (max. 100) a number of trades (max. 1000)

1 % (risk per trade) ze 100 € (start equity) = 1 €. Očekávaná hodnota = 0,05, tj. 5 %  na obchod (5 centů), pro 1000 obchodů bude činit 50 € (50 %  z vkladu) při vysokém počtu simulací (nekonečno) jak pro systém A tak i pro B. I směrodatné odchylky se při vysokém počtu simulací nakonec ustálí zvlášť pro každý systém (dle RRR). Rozdíly jsou pak patrnější při nižším počtu simulací nejen ve výpočtu směrodatných odchylek (DD), ale i při kalkulaci "střední" celkové očekávané hodnoty (average performance). Výsledky jsou tak více "individualizovány" jednotlivými případy a vytrácí se tak "zákon velkých čísel".

 

 

Oldrich
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 7
Více informací o uživateli >>
Re: Vyšší úspěšnost nebo vyšší RRR? 25.03.2020 08:36
Odpověď na: Rolfík

Ještě poznámka k prvnímu příspěvku:

Rozdíl ve výsledcích simulace systému A a B vyplývá jednak

a) již z rozdílného poměru RRR - tj. velikost směrodatné odchylky, příp. DD 

b) z limitovaného nastavení daného simulátoru - number of lines (max. 100) a number of trades (max. 1000)

1 % (risk per trade) ze 100 € (start equity) = 1 €. Očekávaná hodnota = 0,05, tj. 5 %  na obchod (5 centů), pro 1000 obchodů bude činit 50 € (50 %  z vkladu) při vysokém počtu simulací (nekonečno) jak pro systém A tak i pro B. I směrodatné odchylky se při vysokém počtu simulací nakonec ustálí zvlášť pro každý systém (dle RRR). Rozdíly jsou pak patrnější při nižším počtu simulací nejen ve výpočtu směrodatných odchylek (DD), ale i při kalkulaci "střední" celkové očekávané hodnoty (average performance). Výsledky jsou tak více "individualizovány" jednotlivými případy a vytrácí se tak "zákon velkých čísel".

 

 

Ahoj, a jaký je teda závěr výpočtu? Je lepší vyšší úspěšnost nebo vyšší RRR?

Cornus
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 58
Více informací o uživateli >>
Drobné doplnění 25.03.2020 08:53

Rolfík to pěkně shrnul. Jen pár poznámek:

(1) Ani v nejjednodušším případě, kdy mají ztráty a zisky fixní velikost (tedy velikost pozice nezávisí na velikosti účtu a nepracujeme s posouváním SL apod.), není charakter equity dán pouze očekávaným ziskem, ale je potřeba vzít v úvahu také variabilitu profitu na jeden obchod (směrodatná odchylka). Je zarážející, kolik popularizačních článků na toto téma rozebírá pouze očekávaný profit bez zohlednění toho, jak se zvolený RRR při dané pravděpodobnosti zisku promítá do dynamiky equity křivky (drawdowny, období stagnace apod.). Tradera by neměl ani tak zajímat průměrný získ po např. 1000 obchodech, ale rozdělení tohoto zisku a volatilita equity křivky. Co je platné, že průměrná ziskovost bude třeba 70%, když s pravděpodobností 40% může během té doby zruinovat účet.

(2) Uvedené simulátory jsou jen takové hračky, z jejichž výsledků nelze nic vyvozovat. Maximální počet simulací je omezen na 100 a Suricate simulátor podle grafu navíc pracuje s různými velikostmi pozic a přitom neumožňuje specifikovat jejich rozdělení (je to vidět, pokud se zadá nízký počet obchodů, třeba 5). Doporučuji tazateli nasimulovat si chování strategie třeba v Excelu formou jednoduché tabulky, kde sloupce odpovídají obchodům a řádky jednotlivým simulacím. Je to sice trochu těžkopádné, ale výpočty jsou pod plnou kontrolou experimentátora a není problém udělat si větší počet simulací.

(3) Na otázku, zda je lepší vyšší RRR nebo vyšší úspěšnost, nelze dát univerzální odpověď. Záleží na tom, jaké drawdowny trader unese, jak dlouho je ochotný čekat na zhodnocení účtu, zda je ochotný hodně riskovat pro nadprůměrné zhodnocení apod. Osobně bych při stejné očekávané ziskovosti dal vždy přednost strategii s nižší směrodatnou odchylkou profitu na jeden obchod.

Kritériem správnosti je ověření na reálných datech.
Rolfík
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 4
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Vyšší úspěšnost nebo vyšší RRR? 25.03.2020 22:44
Odpověď na: Oldrich

Ahoj, a jaký je teda závěr výpočtu? Je lepší vyšší úspěšnost nebo vyšší RRR?

Ahoj, Oldo.

Pokud bych měl na výběr ze dvou výše uvedených systémů a měl se rozhodnout na základě pouze dostupných dat ze simulátoru (viz. úvodní příspěvek), dal bych přednost systému B.

Jelikož praktický přístup každého obchodníka v tradingu je sám o sobě "jedinečný" tak jako jeho priority v rozhodování + vlastní zkušenosti, přikláním se k pojetí CO JE LEPŠI'...k interpretaci Cornuse v jeho příspěvku (viz. výše). 

Předchozí témata

Následující témata

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dukascopy