Afektivní heuristika – Podle čeho určujeme míru rizika

Ja by som len doplnil, že miera rizika nezávisí ani tak od vzdialenosti SL ako od pomeru riskovanej sumy k veľkosti účtu. Dojem, že skalper bude častejšie vyhodený na tesnom SL je spôsobený iba nesprávnym určením vstupných podmienok, ktoré trader obchodujúci na veľkých TF nedokáže postrehnúť. A opačne, skalper zvyknutý na 2, či 5 min graf by sa musel prispôsobiť aby pochopil ako nastaviť SL na základe úrovne dosiahnutej pred niekoľkými týždňami a pravdepodobne by nedokázal držať pozíciu dlhodobo v zisku. 

To, kam dá trader SL je súčasťou jeho obchodného systému a rozhodne nie je správne tvrdiť, že nejaká hodnota je lepšia ako iná. Jedinou hranicou je ak spread či iné poplatky sú už neúmerne vysoké. Preto ani PROP spoločnosti neurčujú traderom, kam majú umiestniť SL a TP ale určujú max dennú, či mesačnú stratu z čoho potom vyplynie primeraná veľkosť pozície. Ono totiž žiadny SL, či tesný, či vzdialený alebo aj nijaký, nezaručí kladný výsledok.