Jako doplňkový filtr lze použít filtr časový nebo filtr založený na volatilitě nebo filtr založený na vyšším time-frame (např. na H4 nebo D1 pro obchodování na M15, M30 nebo H1). Jen výjimečně přidávám další filtr založený na technické analýze, pokud je již jeden obsažen přímo v základu.
Kvalitní doplňkový filtr by měl podstatně změnit počet obchodů. Nemá smysl zapojovat do hry další podmínku, která jen kosmeticky redukuje počet obchodů jen do 5-15 %, chce to aspoň minimálně 15-50 % (po redukci musí ale zůstat dostatečný vzorek obchodů pro backtesting). Stejně jako neexistuje svatý grál, neexistuje ani filtr, který by odfiltroval jen ztrátové obchody a všechny ziskové ponechal. Nejlepším řešením jsou univerzální jednoduché filtry, které jsou dostatečně robustní tím, že vylepšují výsledky podobných typů strategií.
Filtr by si na sebe měl vydělat a to znamená, že net profit na backtestu by se neměl nasazením filtru zmenšit. Toho je ale v praxi velmi těžké dosáhnout. Často se spokojím jen s podstatným vylepšením dalších statistik. Doplňkový filtr je třeba hledat na co nejmenším In Sample (IS) – já nejčastěji používám jako IS pouze nejhorší časové období základní strategie. Hledat další vstupní podmínku na kompletní sadě dat je nejčastější chybou začátečníků v AOS tradingu. Současně pokud kvalitní druhý filtr prostě není k mání, je určitě lepší nechat běžet pouze základ, pokud má dostatečný edge, než se za každou cenu snažit vybrat mezi slepými (filtry) jednookého krále.
Dosti bylo teorie, pojďme na ukázky, jakých změn či vylepšení lze dosáhnout.
Ukázka 1:
Tuhle strategii jsem našel v archivu, hned na začátku mé AOS dráhy jsem ji vyhodil pro nový max. drawdown. Nicméně je vidět, že to bylo předčasné. Jsme na DAXu, M15 a tato strategie nemá v základu vůbec žádný filtr (!), vstupuje na stopce těsně nad klouzákem.
Od roku 2012 máme tedy 512 obchodů, 21.362 net profit a Profit Factor 1,74.
Použil jsem svou databázi obecně použitelných filtrů a podívejme se na výsledek jednoho z nich (filtr, který nepovoluje obchody za velmi nízké volatility – specifikováno pomocí ATR).
Takže dostáváme 431 obchodů (jen 16 % obchodů pryč), nicméně 20.514 zisk a Profit Factor 1,86. Hranice mezi úspěchem a nezdarem je velmi tenká, zisk na jeden obchod se navýšil z 41,7 na 47,6 – více prostoru na případný skluz se vždy hodí. Filtr bych použil, vždy je moudřejší obchodovat raději drobet méně a kvalitněji.
Ukázka 2:
Zůstaneme na DAXu, M15, tato strategie je opět velmi jednoduchá, má jediný filtr s RSI. Edge je nade vší pochybnost, ale obchodů je bohužel nadmíru, přibližně 220 ročně, Profit Factor pouze 1,33, malý průměrný zisk na obchod. V téhle podobě není vhodná k nasazení, podívám se po druhém filtru.
Výjimečně a schválně přidám ještě jeden klasický filtr, a to MACD v té nejjednodušší a nejzákladnější podobě.
Super výsledek – zredukovali jsme počet obchodů o 55 %, přičemž zisk sice klesl o 27 %, ale Profit Factor je již hratelných 1,57 a průměrný zisk na obchod se zvýšil z 19,7 na 31,5. Filtr naprosto obecný – k použití.
Citáty:
„Je pravda, že méně bývá někdy více. U peněz to však neplatí.“ – Lech Przeczek (k tomu dodávám – u počtu obchodů to však platí)
„Peníze často stojí příliš mnoho.“ – Ralph Waldo Emerson
Petr Kouba
P.S. Toto je malá odbočka k tématu další vstupní podmínky. K tématu hikkake-patternu se ještě vrátím.
