Pátek 23. srpen 2019 15:49
reklama
RoboMarkets
reklama
BOSSA demo
reklama
Globtrex

Aplikovaná matematika a FOREX

Napsal:   Sekce: 

Článek na téma matematika na forexu.

Zacnu jednoduse, kdyby se na celem svete palatilo pouze 2 menami, napriklad USD a GBP, tak by na vyvoji menoveho paru nemely vliv dalsi meny, takze pokud by zapadni polokoule pouzivala USD a vychodni polokoule GBP (stridani dne a noci, kdy centralni banka kazde z men by ji mohla ovlivnovat jen 12 hodin denne), takze zapadni polokoule spi a vychodni polokoule se podle hospodarskych vysledku a dat rozhodne na zpevneni meny o 2 %. Kdyz to provede, tak mena behem jedineho ticku udela tuto zmenu, protistrana spi a nic netusi. Na vychodni polokouli zacina noc a zapadni polokoule se probouzi v soku, ze jeji mena oslabila o 2 %, a tak vzhledem k hospodarskym vysledkum zpevni svoji menu o 4 % (2% narovnani ceny a 2 % navyseni), to by byl frmol na trzich a asi peknej chaos. Ale ono to tak opravdu funguje ale ne na denni bazi ale na ctvrtletni, kdy zasedaji bankovni rady centralnich bank a rozhoduji o splneni predeslych cilu a stanoveni novych. 

A ted proc toto pisi, spousta obchodniku si neuvedomuje ze FOREX neni o jednom paru ale o celku tedy 8 hlavnich menach a jejich vzajemnych parech, kdy jako hlavni nastroj se bere USD (vetsina komodit se kotuje u USD), takze se fyzicky obchoduji jen USD pary, jejich krize jsou jen synteticke (pocitany z USD paru) fyzicky se neobchoduji. Takze pokud dojde nahle ke zmene na paru AUD/NZD o 100 pipu, tak to samozrejmne ovlivni i par EUR/USD a to proto, ze musi reagovat na tuto zmenu i AUD/USD spolecne z NZD/USD a tim dojde ke zmene pomeru ve slozeni EUR/USD. Vy ten pomer vnimate jako zlomek 1 : 1.1052 no a ja ho chapu uplne jinak a muj pohled je mnohem jemnejsi s tim, ze mu nastavim nejake rozumne hranice napriklad 600 bodu. Tak ze ja ho chapu jako 12 600 : 11 400 = 1.1052  a jelikoz me pojeti je na vykyvy na jinych menach citlivejsi je i presnejsi na detekci obratu a da se na rozdil od pomeru 1 : x vyjadrit vice zpusoby, vice mene neomezenym poctem zpusobu a tim se da detekovat urcite cykleni jako celku, proto ze napriklad zmineny AUD/NZD muze byt za mesic o 1000 pipu jinde ale v celku vsech USD a EUR paru da soucet stejny pomer 12 600 : 11 400. Jak je to mozne vzdyt prece EUR/AUD i EUR/NZD je nekde uplne jinde, stejne oba USD jsou jinde na GBP/NZD i CAD/NZD. To proto, ze AUD/NZD se posunul o 1000 pipu destabilizovalo trh a on na to reagoval a dal vse do puvodniho stavu, tak jak byl pred touto akci. A tim nam trh naznacuje i cestu kudy pujde, dojde k rozhozeni vztahu a jeho opetovneho narovnani. No a to se deje pokazde, kdyz nejaka mena udela vetsi pohyb a je jedno ktera, takze trh ma co delat, aby se neustale stabilizoval no a v pripade, ze je stabilizovan nebo temer stabilni jde do strany a ceka se na dalsi impulz a prave hranice stability se posouvaji a ty detekuje na vsech 28 parech tabulka vytvorena v EXCELU. Stabilizace je, kdyz se mena ustali v nejakem pasmu, to pasmo je detekovano prave jako zmena pomeru v jednotlive mene o 600 pipu a je vysledkem souctu vsech 7 paru dane meny s tim, ze dana mena je na prvnim miste a soucet je delen 7, tim vyjde AVG cena dane meny (vazeny prumer).

Na prilozenem obrazku je vydet vyvoj tri men po dobu 2 let na grafu EUR/USD. Prvni indikator znazornuje vyvoj EURa cervena krivka, druhy indikator znazornuje USD zelena krivka a treti indikator znazornuje GBP zluta krivka. Zelene linky znazornuji urovne po 600 pipech (jsou totozne jako sloupcovy graf na dexcelu) a cervene ohranicuji prostor techto urovni.

A zde je tabulka z aktualni hodnotou men.

Zde jsem jeste vlozil obrazek z vyvojem men pred krizi do soucasnosti a na nem je videt, ze dolar je na tom stejne nebo i lepe nez pred krizi, nejhure je na tom z teto trojky GBP.

Tady jeste takova mala vychytavka, kterou jsem nyni dodelal, ukazuje to kolik procent udelal par od startovni urovne a tim padem kolik mu jeste chyby do cile (pripadne kolik prestrelil).

Hodnocení článku:
Sdílení článku:
Facebook

Čtěte více

  • AOS a obchodné stratégie
    Základným stavebným kameňom obchodníka by mala byť jeho obchodná stratégia. Veľká väčšina obchodníkov – začiatočníkov, si nevie svoju obchodnú stratégiu nájsť, navrhnúť, otestovať a tak to častokrát končí zhlukom indikátorov či trendových čiar, ktoré viac či menej fungujú. No dlhodobá udržateľnosť a ziskovosť je minimálna. Preto sa v tomto článku pozrieme viac na to prečo mať obchodnú stratégiu ako ju možno naprogramovať, backtestovať a dostať až do podoby AOS – automatizovaného obchodného systému.
  • AOS - budúcnosť tradera
    Budúcnosť obchodníka, nevidím reálne, bez pomocníka AOS.
  • AOS/EA Money management
    Už je to nějaký rok zpátky, když mě někdo vyprávěl o automatickém obchodním systému (AOS), který podával celkem dobré výsledky v short pozicích, ale naopak ztrácel při long pozicích. Půjčil jsem si začátek nějakého jiného článku tady (odkaz https://www.fxstreet.cz/jednoduche-obchodni-systemy-cast-4.html) jenom pro pobavení a iracionalitu forexových obchodníků. Vždycky jsem chtěl mít AOS, který občas funguje..:-) nebo ideálně na backtestu je bezva, ale v reálu nic... tak sarkasmus trošku stranou a ještě jednou..
  • AOS Klub (1. díl HIKKAKE-PATTERN)
    Zkusme si společně přiblížit ten fakt, že tvorba AOS není úplně triviální a v mnoha hlediscích a stanoviscích se určitě rozejdeme a neshodneme. Ale právě proto pojďme o AOS diskutovat a třeba něco zajímavého a užitečného z diskuzí vzejde, minimálně třeba parta lidí, kteří chtějí nějakým způsobem participovat a spolupracovat. Pokud se to nepodaří, tak každopádně mým cílem je alespoň jedna nová strategie do mého portfolia.
  • AOS Klub (2. díl HIKKAKE-PATTERN)
    V minulém díle jsme si ukázali určité možnosti okolo Hikkake-patternu a řekli si, že začneme pátrání na TF H4 a EUR/USD. V diskuzi k 1. dílu zaznělo, že tak nějak nemá cenu se do něčeho pouštět, pokud není prokázaný aspoň nějaký edge. S tím souhlasím, pojďme se tedy podívat na nějaké první letmé nástřely, kdy si tedy budeme pomáhat pouze stop příkazem, budeme používat pouze jednoduchý SL a PT pomocí ATR a dále ještě budeme variovat dobu expiraci čekačky a maximální dobu obchodu při nezasažení SL ani PT. Zatím umísťuju čekačky přímo na stanovené hladiny – s tím lze také do budoucna dále pracovat. A také jsem raději zapátral i na jiných párech.
  • AOS Klub (3. díl – další vstupní podmínka)
    V minulém díle jsem se pokusil přesvědčit pochybovače, že daný obchodní systém již v základu nějaký edge má. Je to poměrně zásadní, protože pokud bych pouze pomocí SL, PT a maximální délky obchodu neměl v ruce zajímavé ekvity, o další postup bych se už nepokoušel. Zkoušet pomocí dalších triků (MM, TS, posun BE, …) vyrobit z mrtvoly živou strategii nemá význam.
  • AOS Klub (4. díl – Kouzla s filtrem)
    Naprostá většina strategií, které provozuju, má maximálně dvě vstupní podmínky (filtry). Jsem zastáncem jednoduchých řešení, čím více obsahuje strategie parametrů, tím je více „našroubovaná“ na daná data a tím snadněji může v budoucnu selhat. Většinou už v základu strategie mám jeden filtr a vybírám druhý (doplňkový) vstupní filtr. Jaké si na něj klást požadavky?
  • AOS není perpetuum mobile (bohužel)
    Možná už si toho někdo z čtenářů všiml, možná ne, ale jsem fanouškem AOS, tedy automatizovaných obchodních systémů.
  • AOS strategie EURJPY H1-1
    Dnes se podíváme na první AOS obchodovanou na reálném účtu. Jde o měnový pár EURJPY a timeframe H1. Tato strategie využívá indikátory Stochastic a Bolinger Bands. Její zisk na 0,1 lotu je v průměru 923 USD ročně.
  • AOS vs vlastní obchodování
    Stále více se setkávám s lidmi, kteří chtějí pro své obchodování používat AOS.
  • Apple, Aplhabet a Facebook jsou od začátku roku ve ztrátě
    Akcie technologických společností, které si získaly za posledních pár let na popularitě, nyní částečně stály za výprodeji na akciových trzích kvůli jejich obrovské kapitalizaci. Skupina technologických akcií FAANG v loňském roce neporazitelně rostla a pro investory tvořila základ jejich portfolia. Neexistoval snad ani jeden investor, který by nedržel akcie alespoň jedné ze společností, a vyplatilo se. Zdálo se, že rok 2018 zkopíruje vývoj toho předchozího a akciové tituly ve většině případů rostly dvouciferným tempem, Amazon a Netlix si své zisky dokonce dále drží. Kombinace geopolitických rizik a negativního sentimentu nakonec dopadla i na populární technologické akcie a tři tituly společností Apple, Alphabet a Facebook své letošní zisky dokázaly dokonce kompletně vymazat.
  • Apple hýbe eurodolarem
    Páteční report z amerického trhu práce nám ukázal, že do stoprocentního zotavení mají Spojené státy ještě daleko. Pravděpodobnost růstu úrokových sazeb se prudce snížila, i přesto však americký dolar dokázal posílit.
  • Arbitráž ako obchodná stratégia
    Cenová arbitráž je jedným zo spôsobov ako zarobiť na burze a panuje názor, že čím ďalej, tým je takýchto príležitostí menej. Je to naozaj tak alebo je ešte stále možné zarobiť na arbitráži? Pozrieme sa na to ako funguje arbitráž v praxi a ako využiť jej princípy pri forex tradingu.
  • ART OF TRYING
    The art of trying. Poprvé jsem se s touto myšlenkou setkal v knize Paula Coelha – Like the River Flowing (česky: Jako řeka, jež plyne). The art of trying. Umění stále to zkoušet. Zkoušet to do té doby, než se to povede, než to bude úspěch. Zamýšlím se: kde bych vlastně teď byl, kdybych tohle v sobě neměl? Kde jsou vlastně teď ti, kdo tohle v sobě mají a ti, kdo tohle v sobě nemají?
  • AUD a NZD oslabují vůči USD
    AUDUSD, NZDUSD, zlato a USDCAD
  • AUD/CHF je najnižšie v histórii!
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
  • AUD/JPY prekonalo silnú rezistenciu, čoskoro prekoná aj USD/CHF a top setup na GBP/NZD
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
  • AUD/NZD – přichází obrat v trendu?
    Dnešní rozbor měnového páru bude geograficky velice vzdálený. Podíváme se na vzájemný vývoj australského a novozélandského dolaru - dvou měn, které po finančním kolapsu v roce 2008 nastartovaly ohromný růst jak ve své hodnotě, tak v objemu obchodů.
  • AUD/USD: Chystají býci uptrend?
    Dnes se budu v pravidelném nedělním blogu věnovat měnovému páru AUD/USD. Cena se nachází na dlouhodobé S/R úrovni. Ať již na této úrovni převezmou žezlo medvědi, nebo býci, čeká nás pravděpodobně několikatýdenní trend.
  • AUD/USD short příležitost
    AUDUSD pár hodin před rozhodnutím o úrokových sazbách
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Odborné kurzy a semináře
Juniorská škola tradingu - Forex I-II
reklama
RoboMarkets