Pondělí 10. srpen 2020 11:08
reklama
Dukascopy
reklama
RoboMarkets copyfx
reklama
RoboMarkets copyfx

After-lunch breakout na DAXu

Napsal:   Sekce: AOS

Můj názor na takzvaný London breakout (dále jen „LB“) asi již znáte (tímto termínem si já označuji všechny breakouty, které jsou fixované na pevný čas vystavení pokynu do trhu a průraz časového pásma určité délky do onoho okamžiku, nemusí to být nutně právě 9 hodin a časové pásmo od 8 do 9 hodin). Pokusím se sem dát strategii na DAX a současně ukázat na možná úskalí celého procesu obchodování a backtestingu.


London breakout

Pokud si chcete nejprve něco přečíst o LB, je například zde na serveru starší článek od Zdeňka Zaňky ZDE. Často o LB psal i Radek Janáč, kde od něho můžete najít i equity obchodování LB (na dvou párech EUR/USD a EUR/JPY, bohužel nedávno zastaveno) popřípadě tématice LB se věnuje i dizertační práce Jana Budíka a Michal Uma ve svém blogu tady na serveru ZDE.

Co tedy mám na mysli pod názvem „After-lunch breakout“? Hodně to zjednoduším – po premarketu proběhne od 9 hodin na DAXu trocha divočiny a snahy vybrat si směr, kterým pojedeme. Po 11. hodině začínají postupně „supertradeři“ odcházet na oběd. Proto je většinou doba oběda časem, kdy nastává uklidnění, určitý retracement respektive minimálně pokus o něj. Přibližně kolem 13. hodiny se začínají opět zapojovat do boje a to je tedy vhodná chvíle na tradingovou sázku a nastavení čekajících příkazů.

Dále – nebude to klasický LB. Proč se mi vlastně nelíbí klasický LB? Zkusím nahodit pár bodů.

  • LB zcela absentuje na určení směru, kterým trh půjde. Prostě se dají čekačky na obě strany a děj se vůle Páně. Využití čehokoli kromě šířky pásma je zapovězeno.
  • Očekává se, že se trh bude chovat podobně každý den ve stejný okamžik. Podle mě je toto nastavení mnohem víc náchylné na drobnější změnu v trhu. Navíc logickým důsledkem je přeobchodování – většinou se očekává prakticky obchod téměř každý den. Aspoň většina LB, co jsem kdy viděl, byla tak agresivně nastavena.
  • Když jsem se LB zabýval, tak mi často jako o něco stabilnější vycházely spíše limitky, čekající poblíž hranice pásma (pro long tedy v blízkosti časového minima). K tomu se snad ještě dostanu dále.

Nechci být tak jednostranně naladěný, takže obrovským kladem LB je jednoduchost myšlenky a na internetu existuje hodně různě kvalitních AOS ke stažení, takže si každý může vyzkoušet. Pomocí AOS se dá LB poměrně slušnou nabídkou možností nastavení „vymazlit“ a budu věřit tomu, že se tak dá průběžně ladit. Kromě nasazení AOS se dá často systém provozovat i ručně při minimální časové náročnosti.

DAX after-lunch breakout

Ještě několik poznámek předem:

  • Protože jsou mezi brokery rozdíly s počátkem obchodování (někteří jedou klasiku až od 8 hodin premarket, někteří jedou už od noci podle futures (různě cca od 1-2 hodin ráno), tak jsem šel na TimeFrame M5 s omezením délky periody na max. 60 (pět hodin zpětně). Pokud bude obchod pokračovat i po 22. hodině, tak výsledky se budou trochu lišit podle toho, jestli broker jede v noci nebo ne.
  • Nebude to klasický LB, použiju pouze pevný okamžik vystavení čekačky ve 13 hodin a vstupní hladinu dle časového pásma zpět. Ani Stop-Loss ani Profit-Target nebudu odvíjet od cenové šířky časového pásma.
  • Na DAXu probíhá v poslední době ne úplně malá změna charakteristiky trhu, podstatně se zvětšila velikost retracementů a swingy jsou narušovány množstvím Trumpových tweetů a zpráv (i fakenews).
  • Na základě dopoledního průběhu se AOS bude pokoušet pomocí jediného filtru uhádnout směr a bude vystavovat jen jednu čekačku (i proto M5 TF).
  • Všechny testy jsou fix lot.

Co se mi velmi líbí, a bylo to testováno až ex-post, je velmi plynulý vývoj na M1 datech DAX futures.


Největší DrawDown (propad kapitálu) vychází v krizovém roce 2008, ale to bychom chtěli zázraky, aby tam nebyl extrém. U DAXu jsou navíc přece jen trochu rozdíly mezi CFD a klasickými futures daty. Takže obr. very good.

AOS používá maximum a minimum za posledních 32 svíček (tedy od 10.20 do 13.00) a podle jedné filtrační podmínky umisťuje čekačku ve 13 hodin (UTC+1) v určité vzdálenosti od pásma. Dále používá SL, PT (oboje pomocí ATR) a posun na B/E. Stop příkaz expiruje po 48 svíčkách (v 17 hodin). Pokud neomezíme obchod koncem seance, tak se backtesting na CFD datech budou mírně lišit dle existence noční seance u brokera či nikoli – rozdíl ale není zásadní.

Test tick data za 5 let (DAX08-22):


Dalším testem, který je možné udělat, jestli bude AOS vadit uzavření na konci seance v 21.55 h:


Není to vůbec špatné, nicméně strategie nám v posledním období trochu stagnuje. Pro rozhodnutí, jak s ní naložit, se ještě zkusím podívat někam jinam, na EUR/JPY, M5, 05/2003 doteď, tick:


Celkem slušné, bez úpravy, v 13 hodin (na UTC+2, ve 12 hodin UTC+1).

Co dál? Za pomoci stroje otestuju jednu z nabídek na fix SL=125, PT=265 při posunu na B/E. Jak dopadl backtest?


DAX 08-22 celkem slušně – za 5 let cca 340 obchodů, průměr 68 ročně, dle mě tak přiměřeně. Podívejme se dál, co kdybychom chtěli končit obchod pro jistotu už v 21.55?


Tím pochopitelně máme o něco více obchodů, ekvity v normě bych řekl. Ještě se podívám znovu na EUR/JPY:


O něco horší než ta původní, ale to se dalo čekat při snaze vylepšit ekvity na DAXu. Ještě poslední dva grafy – jak vypadá posun o půl hodiny dozadu (tedy na 12.30) a o půl hodiny dopředu (13.30).


 


Tyhle dva grafy jsou názornou ukázkou, jakého hříchu se dopouštíme optimalizací (viz graf výše s nastavením na 13.00). Ale i přesto – není to úplně špatné.

Závěr:

Nasadím na reál účet a příště budou možná i ukázky obchodů. Testy jsou dělány na tick datech, ale záměrně bez modelace možných skluzů. Pokusím se příště porovnat laboratorní test s reálem, aby byla vidět dovádivost DAXu na stopkách.

Tenhle after-lunch breakout nemá s LB prakticky nic společného, jen jsem zafixoval vystavení čekačky na konkrétní okamžik dne (13.00) a hledám vstup poblíž (min, max) za x svíček dozadu. I tak si myslím, že to bude o něco citlivější než normální breakout, no uvidíme.

Petr Kouba

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Aby ste mali svoj trading pod kontrolou, prestaňte sa snažiť kontrolovať trh (1. časť)
    Na prvý pohľad sa to môže zdať trochu proti intuícii, ale aby ste skutočne mali kontrolu nad svojím obchodovaním a obchodným mindsetom, musíte sa najprv naučiť stratiť potrebu ovládať trh. Obchodníci sa často snažia ovládať trh a ani si neuvedomujú, že to robia. Ak to ešte neviete, trh nemôžete vôbec ovládať. Takže, ak sa o to snažíte, nielenže pravdepodobne krvácate peniaze, pravdepodobne ste veľmi frustrovaní a zúfalí v súvislosti s obchodovaním. Najprv musíte zistiť či sa naozaj pokúšate ovládať trh a potom zistiť, čo s tým robiť, ak to naozaj robíte.
  • Aby ste mali svoj trading pod kontrolou, prestaňte sa snažiť kontrolovať trh (2. časť)
    Ak zlyháte v príprave, ste pripravení zlyhať (Benjamin Franklin).
  • Aby ste sa stali skvelým obchodníkom, musíte sa vyvarovať týmto 12 obchodným chybám (časť 1.)
    Takže sa chcete stať úspešným obchodníkom? Budete sa musieť vyhnúť bežným častým chybám, ktorým sa obchodníci často stávajú obeťami. Začnete robiť chyby pri učení sa obchodovať, ale obchodníci, ktorí skutočne začínajú zarábať peniaze sú tí, ktorí prišli na to ako prestať tie chyby robiť znova a znova. V tejto lekcii si podiskutujeme o najčastejších chybách ktoré obchodníci robia a dám vám k nim niekoľko jednoduchých riešení. Potom je len na vás, aby ste sa od nich poučili a aby ste sa im vyhýbali, keď budete pokračovať v analyzovaní a obchodovaní na trhoch.
  • Aby ste sa stali skvelým obchodníkom, musíte sa vyvarovať týmto 12 obchodným chybám (časť 2.)
    Druhý díl pokračování článku, ve kterém se dnes podíváme na další časté obchodní chyby traderů.
  • Aby ste sa stali skvelým obchodníkom, musíte sa vyvarovať týmto 12 obchodným chybám (časť 3.)
    Třetí díl pokračování článku, ve kterém se dnes podíváme na další časté obchodní chyby traderů.
  • A co když je trading jen spiknutí?
    Při pročítání diskuzí, kterému věnuji přibližně patnáct minut denně, jsem mnohokrát narazil na postoje, které v obchodování na finančních trzích nevidí způsob, jak si prakticky každý člověk může vydělat nějaké ty peníze, ale způsob, jak několik korporací „odírá“ naivní lidi o všechny jejich poctivě vydělané prostředky. Pominu úvahy nad tím, proč takové hlasy zaznívají, co je jejich příčinou a zaměřím se jen na ten samotný pohled. Už na začátku musím říci, že s obsahem následujícího článku nesouhlasím, ale myslím si, že v rámci korektnosti by podobný hlas zaznít mohl. Současně se předem omlouvám těm, kterých bych se tímto textem mohl dotknout a upřesňuji, že se jedná o úvahu, nikoliv o konstatování.
  • A co takhle EURo?
  • Adrenalin – traderova zhouba
    Někdy si říkáme, že za všechna špatná rozhodnutí, za všechny chyby a za všechny ztráty v tradingu si můžeme sami, a současně, že jsme tomu mohli při aktivaci trochy zdravého rozumu zabránit. Osobně si myslím, že to tak je, ale také připouštím, že občas v nás některé situace zažehnou něco, co se našemu se zdravému úsudku vymyká a v důsledcích přináší všechny ty nepříjemné prožitky a výsledky.
  • Aerolinky – dobrá alebo zlá kúpa?
    Pri vypuknutí korony v Európe a USA si akcie dosť vytrpeli. Technologické akcie až tak nepoklesli keďže technológie vedia fungovať aj bez fyzického zásahu (Ako napr. internet, servery atď). No aerolinky sú z tých čo sú stále v strate. Amazon napríklad stihol ísť na nové all time high (ATH) a väčšina indexov je späť na vrcholoch kde boli než prišiel pokles. Aerolinky sú ale stále o 50 alebo viac percent nižšie. Je to dobrá investičná príležitosť?
  • Ach ty ztráty
    Budu se opakovat. Ztráta je nedílnou součástí tradingu a nám, obchodníkům nezbývá než se s tím vyrovnat. Kdo se s tím naučí žít, má nakročeno k tomu uklidnit svoje obchodování a tím se přiblížit skvělým výsledkům. Pamatujte, že ztráta je jedinou věcí, kterou máte v tradingu zcela ve svých rukách. A jak říkám, mějte pod kontrolou ztráty, zisky už potom vždy nějaké přijdou.
  • A jsme tam, kde jsme byli před 10 lety
    Shoda u představitelů americké centrální banky (Fed) na rychlejším zvyšování úrokových sazeb trhy překvapila, protože poslední roky Fed hrál spíše holubičí kartu a odsouval utahování měnové politiky dál do budoucna. Poslední data z amerického trhu práce sice Fed zase trochu zbrzdila, jeho optimismus ukazující na rychlejší americkou ekonomiku, která si vyšší sazby zaslouží, však můžeme potvrdit.
  • Aká úroveň páky je bezpečná?
    Zhruba pred dvoma rokmi v rozhovore pre CNBC Warren Buffett parafrázoval svojho partnera Charlieho Mungera, že sú iba tri možnosti ako môže múdry človek dostať na mizinu a to kvôli alkoholu, ženám a páke (“My partner Charlie says there is only three ways a smart person can go broke: liquor, ladies and leverage.”). Ako si poradiť s alkoholom a ženami je téma na celú knihu, tak sa pozrime ako si postrážiť páku.
  • Akcie jsou nejdražší za 16 let
    Zdá se, že po roce 2016, kdy přiletěla volební překvapení hlasováním o Brexitu i americkými prezidentskými volbami, se letošní evropská politická smršť nekoná. Nizozemské a teď ani francouzské volby nenapovídají, že by mělo dojít k revoluci s příchodem vlády krajní pravice a nástupem protekcionismu, který by v mezinárodním obchodě změnil zavedené pořádky.
  • Akcie, které se vyplatí sledovat v roce 2020: Delta Air Lines, HP, Morgan Stanley
    Dvanáctiletý cyklus růstu americké ekonomiky stále nedošel svému konci, a jedná se tak o prozatím vůbec nejdelší období bez krize. Došlo sice ke korekcím akciových indexů, nicméně investoři nakoupili klesající akcie zpět a rozhodli se navyšovat dlouhé pozice.
  • Akcie signalizujú vyčerpanosť
    Nový rok je tu a to znamená, že Santa Rally je definitívne na konci. Uvidíme začiatkom roka pokles akciových indexov?
  • Akcie sú na dôležitej križovatke
    Nasledujúce dni môžu zásadným spôsobom definovať vývoj akciových trhov pre najbližšie mesiace. Po tom ako sme tu mali masívny prepad začiatkom februára sa trhy upokojili a volatilita sa znížila. Otázkou však naďalej ostáva ktorým smerom sa bude uberať strednodobý trend?
  • Akcie TESLA: Bublina nebo reálná hodnota
    Tesla je miláčkem akciových trhů letošního roku. Ještě před zásahem koronaviru prudce rostla cena akcií této automobilky, za letošní rok pak přidala už téměř 300 %. Po úspěšném startu čínské Gigafactory a jen nepatrném poklesu výroby v druhém letošním čtvrtletí se začaly množit spekulace, že v době pokoronavirové to bude právě Tesla, která bude z automobilového trhu ždímat zisky za podpory vlád po celém světě hrající nízkouhlíkovou kartu a ostatní automobilky se budou jen vypořádávat s rostoucími náklady.
  • Akcie Tesly na 800 USD?
    Ahojte tradeři, dnes se podíváme na situaci kolem Tesly a co nám ukazují grafy.
  • Akcie zatím hledají směr. Brent klesnul na 108 USD
    Klíčovým fundamentem dnes zasedání ECB.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Admiral spread new