Neděle 22. září 2019 12:40
reklama
Admiral Markets SE
reklama
Admiral Markets SE
reklama
UFX

After-lunch breakout na DAXu

Napsal:   Sekce: AOS

Můj názor na takzvaný London breakout (dále jen „LB“) asi již znáte (tímto termínem si já označuji všechny breakouty, které jsou fixované na pevný čas vystavení pokynu do trhu a průraz časového pásma určité délky do onoho okamžiku, nemusí to být nutně právě 9 hodin a časové pásmo od 8 do 9 hodin). Pokusím se sem dát strategii na DAX a současně ukázat na možná úskalí celého procesu obchodování a backtestingu.


London breakout

Pokud si chcete nejprve něco přečíst o LB, je například zde na serveru starší článek od Zdeňka Zaňky ZDE. Často o LB psal i Radek Janáč, kde od něho můžete najít i equity obchodování LB (na dvou párech EUR/USD a EUR/JPY, bohužel nedávno zastaveno) popřípadě tématice LB se věnuje i dizertační práce Jana Budíka a Michal Uma ve svém blogu tady na serveru ZDE.

Co tedy mám na mysli pod názvem „After-lunch breakout“? Hodně to zjednoduším – po premarketu proběhne od 9 hodin na DAXu trocha divočiny a snahy vybrat si směr, kterým pojedeme. Po 11. hodině začínají postupně „supertradeři“ odcházet na oběd. Proto je většinou doba oběda časem, kdy nastává uklidnění, určitý retracement respektive minimálně pokus o něj. Přibližně kolem 13. hodiny se začínají opět zapojovat do boje a to je tedy vhodná chvíle na tradingovou sázku a nastavení čekajících příkazů.

Dále – nebude to klasický LB. Proč se mi vlastně nelíbí klasický LB? Zkusím nahodit pár bodů.

  • LB zcela absentuje na určení směru, kterým trh půjde. Prostě se dají čekačky na obě strany a děj se vůle Páně. Využití čehokoli kromě šířky pásma je zapovězeno.
  • Očekává se, že se trh bude chovat podobně každý den ve stejný okamžik. Podle mě je toto nastavení mnohem víc náchylné na drobnější změnu v trhu. Navíc logickým důsledkem je přeobchodování – většinou se očekává prakticky obchod téměř každý den. Aspoň většina LB, co jsem kdy viděl, byla tak agresivně nastavena.
  • Když jsem se LB zabýval, tak mi často jako o něco stabilnější vycházely spíše limitky, čekající poblíž hranice pásma (pro long tedy v blízkosti časového minima). K tomu se snad ještě dostanu dále.

Nechci být tak jednostranně naladěný, takže obrovským kladem LB je jednoduchost myšlenky a na internetu existuje hodně různě kvalitních AOS ke stažení, takže si každý může vyzkoušet. Pomocí AOS se dá LB poměrně slušnou nabídkou možností nastavení „vymazlit“ a budu věřit tomu, že se tak dá průběžně ladit. Kromě nasazení AOS se dá často systém provozovat i ručně při minimální časové náročnosti.

DAX after-lunch breakout

Ještě několik poznámek předem:

  • Protože jsou mezi brokery rozdíly s počátkem obchodování (někteří jedou klasiku až od 8 hodin premarket, někteří jedou už od noci podle futures (různě cca od 1-2 hodin ráno), tak jsem šel na TimeFrame M5 s omezením délky periody na max. 60 (pět hodin zpětně). Pokud bude obchod pokračovat i po 22. hodině, tak výsledky se budou trochu lišit podle toho, jestli broker jede v noci nebo ne.
  • Nebude to klasický LB, použiju pouze pevný okamžik vystavení čekačky ve 13 hodin a vstupní hladinu dle časového pásma zpět. Ani Stop-Loss ani Profit-Target nebudu odvíjet od cenové šířky časového pásma.
  • Na DAXu probíhá v poslední době ne úplně malá změna charakteristiky trhu, podstatně se zvětšila velikost retracementů a swingy jsou narušovány množstvím Trumpových tweetů a zpráv (i fakenews).
  • Na základě dopoledního průběhu se AOS bude pokoušet pomocí jediného filtru uhádnout směr a bude vystavovat jen jednu čekačku (i proto M5 TF).
  • Všechny testy jsou fix lot.

Co se mi velmi líbí, a bylo to testováno až ex-post, je velmi plynulý vývoj na M1 datech DAX futures.


Největší DrawDown (propad kapitálu) vychází v krizovém roce 2008, ale to bychom chtěli zázraky, aby tam nebyl extrém. U DAXu jsou navíc přece jen trochu rozdíly mezi CFD a klasickými futures daty. Takže obr. very good.

AOS používá maximum a minimum za posledních 32 svíček (tedy od 10.20 do 13.00) a podle jedné filtrační podmínky umisťuje čekačku ve 13 hodin (UTC+1) v určité vzdálenosti od pásma. Dále používá SL, PT (oboje pomocí ATR) a posun na B/E. Stop příkaz expiruje po 48 svíčkách (v 17 hodin). Pokud neomezíme obchod koncem seance, tak se backtesting na CFD datech budou mírně lišit dle existence noční seance u brokera či nikoli – rozdíl ale není zásadní.

Test tick data za 5 let (DAX08-22):


Dalším testem, který je možné udělat, jestli bude AOS vadit uzavření na konci seance v 21.55 h:


Není to vůbec špatné, nicméně strategie nám v posledním období trochu stagnuje. Pro rozhodnutí, jak s ní naložit, se ještě zkusím podívat někam jinam, na EUR/JPY, M5, 05/2003 doteď, tick:


Celkem slušné, bez úpravy, v 13 hodin (na UTC+2, ve 12 hodin UTC+1).

Co dál? Za pomoci stroje otestuju jednu z nabídek na fix SL=125, PT=265 při posunu na B/E. Jak dopadl backtest?


DAX 08-22 celkem slušně – za 5 let cca 340 obchodů, průměr 68 ročně, dle mě tak přiměřeně. Podívejme se dál, co kdybychom chtěli končit obchod pro jistotu už v 21.55?


Tím pochopitelně máme o něco více obchodů, ekvity v normě bych řekl. Ještě se podívám znovu na EUR/JPY:


O něco horší než ta původní, ale to se dalo čekat při snaze vylepšit ekvity na DAXu. Ještě poslední dva grafy – jak vypadá posun o půl hodiny dozadu (tedy na 12.30) a o půl hodiny dopředu (13.30).


 


Tyhle dva grafy jsou názornou ukázkou, jakého hříchu se dopouštíme optimalizací (viz graf výše s nastavením na 13.00). Ale i přesto – není to úplně špatné.

Závěr:

Nasadím na reál účet a příště budou možná i ukázky obchodů. Testy jsou dělány na tick datech, ale záměrně bez modelace možných skluzů. Pokusím se příště porovnat laboratorní test s reálem, aby byla vidět dovádivost DAXu na stopkách.

Tenhle after-lunch breakout nemá s LB prakticky nic společného, jen jsem zafixoval vystavení čekačky na konkrétní okamžik dne (13.00) a hledám vstup poblíž (min, max) za x svíček dozadu. I tak si myslím, že to bude o něco citlivější než normální breakout, no uvidíme.

Petr Kouba

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • A co když je trading jen spiknutí?
    Při pročítání diskuzí, kterému věnuji přibližně patnáct minut denně, jsem mnohokrát narazil na postoje, které v obchodování na finančních trzích nevidí způsob, jak si prakticky každý člověk může vydělat nějaké ty peníze, ale způsob, jak několik korporací „odírá“ naivní lidi o všechny jejich poctivě vydělané prostředky. Pominu úvahy nad tím, proč takové hlasy zaznívají, co je jejich příčinou a zaměřím se jen na ten samotný pohled. Už na začátku musím říci, že s obsahem následujícího článku nesouhlasím, ale myslím si, že v rámci korektnosti by podobný hlas zaznít mohl. Současně se předem omlouvám těm, kterých bych se tímto textem mohl dotknout a upřesňuji, že se jedná o úvahu, nikoliv o konstatování.
  • A co takhle EURo?
  • Adrenalin – traderova zhouba
    Někdy si říkáme, že za všechna špatná rozhodnutí, za všechny chyby a za všechny ztráty v tradingu si můžeme sami, a současně, že jsme tomu mohli při aktivaci trochy zdravého rozumu zabránit. Osobně si myslím, že to tak je, ale také připouštím, že občas v nás některé situace zažehnou něco, co se našemu se zdravému úsudku vymyká a v důsledcích přináší všechny ty nepříjemné prožitky a výsledky.
  • A jsme tam, kde jsme byli před 10 lety
    Shoda u představitelů americké centrální banky (Fed) na rychlejším zvyšování úrokových sazeb trhy překvapila, protože poslední roky Fed hrál spíše holubičí kartu a odsouval utahování měnové politiky dál do budoucna. Poslední data z amerického trhu práce sice Fed zase trochu zbrzdila, jeho optimismus ukazující na rychlejší americkou ekonomiku, která si vyšší sazby zaslouží, však můžeme potvrdit.
  • Akcie jsou nejdražší za 16 let
    Zdá se, že po roce 2016, kdy přiletěla volební překvapení hlasováním o Brexitu i americkými prezidentskými volbami, se letošní evropská politická smršť nekoná. Nizozemské a teď ani francouzské volby nenapovídají, že by mělo dojít k revoluci s příchodem vlády krajní pravice a nástupem protekcionismu, který by v mezinárodním obchodě změnil zavedené pořádky.
  • Akcie signalizujú vyčerpanosť
    Nový rok je tu a to znamená, že Santa Rally je definitívne na konci. Uvidíme začiatkom roka pokles akciových indexov?
  • Akcie sú na dôležitej križovatke
    Nasledujúce dni môžu zásadným spôsobom definovať vývoj akciových trhov pre najbližšie mesiace. Po tom ako sme tu mali masívny prepad začiatkom februára sa trhy upokojili a volatilita sa znížila. Otázkou však naďalej ostáva ktorým smerom sa bude uberať strednodobý trend?
  • Akcie zatím hledají směr. Brent klesnul na 108 USD
    Klíčovým fundamentem dnes zasedání ECB.
  • Akciová korekce začala strmým propadem
    Americký akciový trh pokračoval v poklesu, index S&P 500 odepsal za týden 5,16 %. Ve čtvrtek akcie sestoupily více než 10 % pod historické maximum, korekce tedy oficiálně začala.
  • Akciové indexy a ropa WTI - kam dál?
    Pořádná korekce přes rok nadhodnocených amerických akciových indexů konečně přišla. Byla rychlá, prudká a několikadenní po sobě jdoucí propady byly rekordní. Něco podobného bylo vidění jen v roce 1987 a ve velké krizi v třicátých letech minulého století.
  • Akciové indexy by mohly zopakovat únorový scénář
    Podle všeho se na akciích rýsuje zajímavá příležitost pro nákup. Akciové trhy minulý zachvátila panika a většina investorů vybrala své zisky, když se většina akciových indexů dostala blízko svých letošních maxim. Strach investorů z výnosnosti akcií při utahování měnové politiky a dluhopisových výnosech nad 3% nakonec trhy neustály a dostaly se pod výraznější vlnu výprodejů.
  • Akciové indexy si nachvíľu oddýchnu
    V tomto blogu zameranom na akciové indexy poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
  • Akciové indexy zakončily růstový duben poklesem. Bude vzepětí medvědů v květnu pokračovat?
    Týdenní ztráta 1,26 % indexu S&P 500 nic nezměnila na tom, že duben skončil zelenou svíčkou. Čtvrtek a pátek ale ukázaly, že bezstarostné období končí a volatilita je zpět. Růst bez korekce od poloviny února se již několik týdnů vyznačuje nízkými objemy obchodů a vyprchávajícím entuziasmem.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
RoboMarkets