Algoritmické obchodování, známé také jako automatické obchodování nebo obchodování v černé skříňce, je proces, který k provádění obchodních rozhodnutí využívá počítačové programy. Tyto programy používají předem nastavená pravidla a parametry k analýze dat, identifikaci obchodních příležitostí a rozhodování jménem obchodníka. Algoritmické obchodování je v posledních letech stále populárnější díky své schopnosti přijímat rychlá a přesná obchodní rozhodnutí. V tomto příspěvku se budu zabývat mechanikou algoritmického obchodování a jeho fungováním.
Prvním krokem při algoritmickém obchodování je vytvoření obchodní strategie. To lze provést analýzou historických dat, identifikací trendů a vytvořením souboru pravidel, která určují, kdy aktivum koupit nebo prodat. Pravidla mohou být založena na technické analýze, fundamentální analýze nebo na kombinaci obou. Jakmile jsou pravidla definována, jsou naprogramována (traderem či softwarem či jiným způsobem) do počítačového programu, který může na základě těchto pravidel provádět obchody.
Program pak sleduje tržní data v reálném čase a neustále analyzuje nové informace, aby identifikoval obchodní příležitosti. Program může být nastaven tak, aby sledoval konkrétní aktivum nebo skupinu aktiv, například akciový index nebo komoditu. Program lze také nastavit tak, aby sledoval zprávy a další události, které by mohly ovlivnit trh.
Když program identifikuje obchodní příležitost, může automaticky provést obchod. To lze provést pomocí elektronické obchodní platformy, která je připojena k burze, kde se s daným aktivem obchoduje. Program může odesílat příkazy k nákupu nebo prodeji aktiva na základě pravidel, která v něm byla naprogramována. Tyto příkazy jsou provedeny okamžitě, bez nutnosti lidského zásahu.
Jednou z klíčových výhod algoritmického obchodování je jeho rychlost. Protože program dokáže analyzovat data a rozhodovat se mnohem rychleji než lidský obchodník, může provádět obchody rychleji a využívat příležitosti, které mohou být k dispozici pouze po krátkou dobu. Tato rychlost může také pomoci snížit dopad volatility trhu na obchod, protože program může provést obchod dříve, než se ceny příliš pohnou jedním směrem.
Další výhodou algoritmického obchodování je jeho schopnost odstranit z obchodního procesu emoce. Lidští obchodníci mohou být ovlivněni emocemi, jako je strach nebo chamtivost, což může vést ke špatnému rozhodování. Použitím programu k rozhodování o obchodování lze emoce z procesu odstranit, což vede k důslednějšímu a racionálnějšímu rozhodování.
Algoritmické obchodování má však i své nevýhody. Jednou z hlavních obav je riziko neočekávaných událostí, které mohou ovlivnit trh způsobem, který program nebyl naprogramován předvídat. Například náhlá zpravodajská událost může způsobit rychlý pohyb cen a spustit sérii obchodů, které nemusí být v nejlepším zájmu obchodníka. Kromě toho může algoritmické obchodování přispět k nestabilitě trhu, pokud mnoho programů provádí obchody současně, což vede k náhlým a neočekávaným pohybům cen.
Další potenciální nevýhodou je nutnost neustálého monitorování a údržby programu. Program je třeba pravidelně aktualizovat, aby bylo zajištěno, že stále funguje efektivně, a podle potřeby provádět změny pravidel. To může být časově náročné a může vyžadovat specializované znalosti a dovednosti.
Závěrem lze říci, že algoritmické obchodování je mocný nástroj, který může obchodníkům pomoci činit rychlá a přesná obchodní rozhodnutí. Pomocí počítačových programů, které analyzují data a provádějí obchody, mohou obchodníci z procesu odstranit emoce a využít příležitostí, které mohou být k dispozici pouze po krátkou dobu. Algoritmické obchodování má však také svá rizika a vyžaduje pečlivé sledování a údržbu, aby bylo zajištěno jeho efektivní fungování. Celkově lze říci, že algoritmické obchodování představuje důležitý vývoj ve světě obchodování a jeho dopad na trhy bude citelný i v následujících letech.
Šťastné obchodování.
Martin Malý