O co tedy jde. Nastavení svého Stop-Lossu (SL) odvozuji od aktuálních hodnot ATR. Je to celkem jednoduché. Protože moje obchody trvají někdy i celý týden, respektive je pro moje obchody důležitá týdenní volatilita, odebírám si hodnoty ATR z týdenního grafu, i když jako range proráženého pásma, které obchoduji, používám M30 time-frame (časové pásmo je pak hodina). Na základě volatility potom AOS nastaví čekající pokyny, Take-Profit (TP) a právě onen SL.
Jenže jsem si všimnul jedné věci, viz. grafy dole. Když byl velký klid, například na začátku tohoto roku (červené linky v grafech), kdy nedocházelo k žádným překotným pohybům, by bylo pro mě lepší vycházet z ATR nastaveného na periodou 10. Důvod byl jasný. Protože by SL byl kratší, mohla být pozice o něco větší a tím pádem by mohly být i větší zisky. Naopak s periodou 30 byl v té době SL zbytečně daleko a tím pádem by i zisky byly nižší.
Jenže to se začalo měnit v době velké volatility (zelené linky v grafech), tedy v období zhruba měsíce a půl zpátky. Tady naopak ATR s periodou 10 umisťuje SL až trestuhodně daleko a tím ředí profit. Naopak ATR s periodou 10 umisťuje SL do vzdálenosti, která je v této době velmi přijatelná.
Perioda 10:
Perioda 30:
Zjistil jsem tedy, že ve věci nastavování SL podle ATR je jedna hodně ošemetná věc a tou je vybrání správné periody, která by co nejefektivněji vyjadřovala náladu v trhu. No a to byl důvod, proč jsem se rozhodl strategii rozdělit a polovinu absolvovat s periodou nižší a druhou s periodou vyšší. Slibuji si od toho to, že mně vzájemně vykryjí extrémní situace, a že v běžném sentimentu potom budou fungovat přibližně podobně. Takže teď tedy nezbývá, než čekat na výsledky no a v praktických ukázkách potom uvidíme, jak se to osvědčilo, respektive neosvědčilo. Ale kdybyste se teď zeptali na moji prognózu, tak si troufnu říct, že to bude dobré řešení.
Michal Uma
