Neděle 16. únor 2020 19:55
reklama
BOSSA report
reklama
Purple trading indikator-video
reklama
Admiral Markets Affil

Riziko – 2. díl

V minulém dílu jsem hovořil o tom, že riziko je asi jediná věc, kterou máme v tradinguv plně pod kontrolou. Také jsem hovořil o tom, že je nutné k němu přistupovat tak, aby risk, který podstupujeme v každém obchodu, byl přiměřeně velký, abychom nebyli vyřazeni z cirkusu jménem FOREX příliš rychle v období, které není naši strategii příliš nakloněno. Psal jsem o konzervativním přístupu, který nás, až na extrémní výjimky, udrží v naději na lepší zítřky.

Článek najdete ZDE.

Jste na diskusním fóru jako nepřihlášený uživatel a Vaše funkce jsou tak omezené. Pro neomezený přístup je nutné být registrovaný a přihlášený uživatel. Nejste-li registrován/a klikněte pro bezplatnou registraci. Jednoduchá registrace vám otevře cestu k profesionálním informacím.

Registrací na FXstreet.cz můžete získat:

  • Možnost diskutovat s ostatními tradery.
  • Vkládání nových příspěvků a zakládání nových témat v diskusním fóru.
  • Možnost vyhledávání v tomto velmi rozsáhlém diskusním fóru.
  • Přístup k uzamčeným odborným článkům, sekcím a školy forexu.
  • Ebooky, manuály a obchodní systémy zdarma.
  • Zasílání newsletterů a informací o nových akcích a aktivitách portálu FXstreet.cz
  • Možnost psát vlastní blogy a články.
  • Možnost objednání tradingových knih, seminářů nebo VIP zóny.
  • Další přínosné informace z oblasti obchodování na forexu.
Autor Riziko – 2. díl (17 odpovědí)
ForexGap
Silver member
avatar
Příspěvky: 90
Více informací o uživateli >>
Risk a Zisk 22.01.2020 20:55

protože abych udělal třeba jen 3% zisk, musím riskovat 20 %

Vysvetlite na danom priklade ako sa pocita Risk a Zisk

vlozim k Bukmejkrovi s Licenciou CySec podla pravidiel ESMA s pakou 1:30 ciastku 5.000 USD, otvorim poziciu 1 Lot, Marza = 3333, Volna Marza = 1667, spread 2 pips, SL 3 pips +2 pips spread = 5 pips Strata, TP 17pips - 2 pips spread = 15 pips Zisk, 1 pips = 10 USD

Moj vypocet SL = Risk 1 % z uctu 50 USD, TP - Zisk 3 % z uctu 150 USD

POCTY viac ako len trochu nesedia podla prikladu, pri Riskovani 1 % by som mal mat moznost Straty 100 pozicii x 1% v rade za sebou, ale nakoniec tych Strat moze byt len 32 pozicii v rade za sebou pri rovnakom nastaveni SL a velkosti pozicie, sposobene malou Pakou = velkou Marzou

Nakoniec aj tak Riskujem 100 %, cely ucet, uz len tym, ze poslem Bukmejkrovi peniaze na ucetcool

Forex Betting, Go, Satane, go! Jak pískneš Tak tancujou And don't you know I'm a 2,000 pips And my kids, they just don't understand me at all
Ugur
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1061
Více informací o uživateli >>
Re: Risk a Zisk 22.01.2020 21:01
Odpověď na: ForexGap

protože abych udělal třeba jen 3% zisk, musím riskovat 20 %

Vysvetlite na danom priklade ako sa pocita Risk a Zisk

vlozim k Bukmejkrovi s Licenciou CySec podla pravidiel ESMA s pakou 1:30 ciastku 5.000 USD, otvorim poziciu 1 Lot, Marza = 3333, Volna Marza = 1667, spread 2 pips, SL 3 pips +2 pips spread = 5 pips Strata, TP 17pips - 2 pips spread = 15 pips Zisk, 1 pips = 10 USD

Moj vypocet SL = Risk 1 % z uctu 50 USD, TP - Zisk 3 % z uctu 150 USD

POCTY viac ako len trochu nesedia podla prikladu, pri Riskovani 1 % by som mal mat moznost Straty 100 pozicii x 1% v rade za sebou, ale nakoniec tych Strat moze byt len 32 pozicii v rade za sebou pri rovnakom nastaveni SL a velkosti pozicie, sposobene malou Pakou = velkou Marzou

Nakoniec aj tak Riskujem 100 %, cely ucet, uz len tym, ze poslem Bukmejkrovi peniaze na ucetcool

Čaves cinkni mi zajtra .Stratil som tvoj tel.

Cornus
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 52
Více informací o uživateli >>
Dolní odhad celkového zisku 22.01.2020 23:42

"Jo a poprosím o doplnění nějakého výpočtu poměru zisku, ztrát a vkladu, který by tento přístup podpořil."

Neobchoduji žádnou podobnou strategii, ale pro základní orientaci myslím postačí běžná aproximace pomocí normálního rozdělení. Předpokládejme, že máme pevný stop loss (SL) a pevný profit target (PT) a pravděpodobnost úspěšnosti každého obchodu je p. Potom po n obchodech bude celkový zisk (v pipech) s pravděpodobností 95% větší než n*m-1.64*odmocnina(n)*s, kde m a s jsou střední hodnota a směrodatná odchylka výnosu jednoho obchodu:
m = p*PT - (1-p)*SL
s = odmocnina(p*PT^2 + (1-p)*SL^2 - m^2)

Pro ilustraci uvažujme 100 obchodů se SL = 20 pipů a PT = 5 pipů. Pro úspěšnosti obchodů 85%, 90%, 95% a 99% dostáváme:

úspěšnost obchodů = 85%: celkový zisk po 100 obchodech bude s pravděpodobností 95% alespoň -21 pipů (m = 1.25, s = 8.93)

úspěšnost obchodů = 90%: celkový zisk po 100 obchodech bude s pravděpodobností 95% alespoň 127 pipů (m = 2.50, s = 7.50)

úspěšnost obchodů = 95%: celkový zisk po 100 obchodech bude s pravděpodobností 95% alespoň 285 pipů (m = 3.75, s = 5.45)

úspěšnost obchodů = 99%: celkový zisk po 100 obchodech bude s pravděpodobností 95% alespoň 434 pipů (m = 4.75, s = 2.49)

Upozorňuji, že se jedná jen o jednoduchý přibližný odhad (prostá aplikace centrální limitní věty), který dává rozumné výsledky jen pro větší počet obchodů. Pokud by člověk vážně uvažoval o strategii s velkou úspěšností, ale s velmi malým PT vůči SL, pak by musel vzít v úvahu ještě statistickou chybu odhadu úspěšnosti a analyticky nebo např. pomocí dostatečného počtu simulací odhadnout nejen intervaly spolehlivosti, ale i pravděpodobnost zruinování.

Kritériem správnosti je ověření na reálných datech.
Andílek
Silver member
avatar
Příspěvky: 333
Více informací o uživateli >>
Evoluce 23.01.2020 10:29

Původně jsem se k tomuto článku nechtěl vůbec vyjadřovat, ale nakonec jsem to nevydržel undecided Nebudu tady podávat žádné matematické důkazy, protože vždy to bude jen přesné počítání s nepřesnými čísly a výsledkem bude pravděpodobnost nějaké aproximace (viz pěkný příspěvek od kolegy Cornuse thumbsup). Spíše se soustředím na reálné zkušenosti (ne moje). Tento typ řízení rizika je s přivřením všech (minimálně dvou) očí použitelný pro demo účty, případně reálné účty, které já osobně nazývám „účty na pivo“ a druh nápoje není úplně podstatný laughing Je to gambling, kdy velikost účtu je vlastně stoplossem. Je to podobné jako tzv. martingale systémy, které na papíře mohou nabízet zázračné zhodnocení, ale v reálu vždy narazíte na limity reálného světa (nedisponování nekonečně velkým finančním obnosem), které způsobí vynulování účtu. Zpět k popisovanému řízení rizika. Mimo jiné je třeba si uvědomit, že všechny parametry, které uvádíte (úspěšnost, počet navazujících ztrát apod.) nejsou žádnými neměnnými konstantami. Obvykle (v horším případě) vychází z backtestu za nějaké období nebo (v o trochu lepším případě) z reálného obchodování za určité období. Realita ale obvykle bývá krutá. Většinou se na prvních 100 reálných obchodech (pokud dotyčný nedostane rozum dříve a nezabalí to nejlépe po prvním takovém obchodu) při „vypočítané“ procentuální úspěšnosti 99% ukáže, že místo očekávaného jednoho ztrátového obchodu je jich najednou např. deset a při troše „štěstí“ se tyto ztrátové obchody nacpou do první dvacítky obchodů. Vždy je nutné u systémů, které riskují větší procento z účtu, mít na mysli, že obnova do původního stavu není procentuálně symetrická. Jinými slovy, když ztratíte třetinu účtu, tak vám nebude stačit vydělat třetinu (z nové úrovně účtu), ale budete muset vydělat polovinu, abyste se dostal na původní úroveň (samozřejmě za předpokladu, že mezitím „nekoupíte“ nějakou další ztrátu).

Nemám ambici kohokoli od podobných systémů odrazovat, jen bych se chtěl zmínit o tom, že všichni, které jsem znal a o něco podobného se pokoušeli, tak buď včas dostali rozum, anebo již nejsou mezi námi. Ostatně to lze vypozorovat i na uživatelích tohoto serveru. Celkem periodicky se tu objevují nevěřící Tomášové, kteří jsou přesvědčeni, že oni jsou ti, kteří objevili zlatý důl (jejich sebevědomí je opravdu vysoké, protože jsou přesvědčeni, že ten triviální systém nikdo jiný kromě nich neobjevil), ale jejich životnost je celkem nízká. A tak to má být, říká se tomu evoluce wink

Tom2082
Veteran member
avatar
Příspěvky: 8865
Více informací o uživateli >>
back test 23.01.2020 11:57

mě třeba není vůbec jasné proč se nejdříve systémy nebo nápad nejdřívě řadně neprotestuje a až potom může být diskuze o výsledcích. Samozřejmě backtest není zárukou fungování v reálu a v budoucnu ale na druhou stranu nefunkční backtest těžko v reálu bude fungovat, takže závěrem jsou všechno řeči o ničem nebo v lepším případě teoretizování a případně nějaká matematika. Dle mě článek kterému chybí základ.

____________ u platformy stál a pořád, a pořád vysával...... vysávat přestal a přešel do vyšší formy bytí a zisků
Fr4kur
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 56
Více informací o uživateli >>
risk 23.01.2020 12:30

Sám tenhle styl rizika používám, pro scalping je to ideální řešení. Když vím že šance vychytat maximální drawdown je poměrně malá (díky negativnímu RRR a vysoké úspěšnosti) a doba kterou trvá se z něho vyhrabat je třeba 1-2 měsíce, tak to dává smysl. Nasadím fixní loty a dám na účet třeba jen polovinu max. DD. Když chytnu drawdown, tak na účet doplním a když ne, tak za 2 měsíce to jede "risk-free" a já ty peníze co jsem měl bokem jako rezervu můžu použít někde jinde. Zároveň je to výhoda v tom, že nemusím mít u brokera víc než je potřeba na páku a malá velikost účtu zároveň slouží jako takový nouzový SL pro klidný spánek :D

Kdo nemíří nikam, trefí vždycky.
Ugur
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1061
Více informací o uživateli >>
Re: Evoluce 23.01.2020 12:53
Odpověď na: Andílek

Původně jsem se k tomuto článku nechtěl vůbec vyjadřovat, ale nakonec jsem to nevydržel undecided Nebudu tady podávat žádné matematické důkazy, protože vždy to bude jen přesné počítání s nepřesnými čísly a výsledkem bude pravděpodobnost nějaké aproximace (viz pěkný příspěvek od kolegy Cornuse thumbsup). Spíše se soustředím na reálné zkušenosti (ne moje). Tento typ řízení rizika je s přivřením všech (minimálně dvou) očí použitelný pro demo účty, případně reálné účty, které já osobně nazývám „účty na pivo“ a druh nápoje není úplně podstatný laughing Je to gambling, kdy velikost účtu je vlastně stoplossem. Je to podobné jako tzv. martingale systémy, které na papíře mohou nabízet zázračné zhodnocení, ale v reálu vždy narazíte na limity reálného světa (nedisponování nekonečně velkým finančním obnosem), které způsobí vynulování účtu. Zpět k popisovanému řízení rizika. Mimo jiné je třeba si uvědomit, že všechny parametry, které uvádíte (úspěšnost, počet navazujících ztrát apod.) nejsou žádnými neměnnými konstantami. Obvykle (v horším případě) vychází z backtestu za nějaké období nebo (v o trochu lepším případě) z reálného obchodování za určité období. Realita ale obvykle bývá krutá. Většinou se na prvních 100 reálných obchodech (pokud dotyčný nedostane rozum dříve a nezabalí to nejlépe po prvním takovém obchodu) při „vypočítané“ procentuální úspěšnosti 99% ukáže, že místo očekávaného jednoho ztrátového obchodu je jich najednou např. deset a při troše „štěstí“ se tyto ztrátové obchody nacpou do první dvacítky obchodů. Vždy je nutné u systémů, které riskují větší procento z účtu, mít na mysli, že obnova do původního stavu není procentuálně symetrická. Jinými slovy, když ztratíte třetinu účtu, tak vám nebude stačit vydělat třetinu (z nové úrovně účtu), ale budete muset vydělat polovinu, abyste se dostal na původní úroveň (samozřejmě za předpokladu, že mezitím „nekoupíte“ nějakou další ztrátu).

Nemám ambici kohokoli od podobných systémů odrazovat, jen bych se chtěl zmínit o tom, že všichni, které jsem znal a o něco podobného se pokoušeli, tak buď včas dostali rozum, anebo již nejsou mezi námi. Ostatně to lze vypozorovat i na uživatelích tohoto serveru. Celkem periodicky se tu objevují nevěřící Tomášové, kteří jsou přesvědčeni, že oni jsou ti, kteří objevili zlatý důl (jejich sebevědomí je opravdu vysoké, protože jsou přesvědčeni, že ten triviální systém nikdo jiný kromě nich neobjevil), ale jejich životnost je celkem nízká. A tak to má být, říká se tomu evoluce wink

Ahoj

Vieš mi prosím opísať ako by mal vyzerať potenciálny obchod pri ktorom si ochotný riskovať svoj celý účet?

Andílek
Silver member
avatar
Příspěvky: 333
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Evoluce 23.01.2020 14:52
Odpověď na: Ugur

Ahoj

Vieš mi prosím opísať ako by mal vyzerať potenciálny obchod pri ktorom si ochotný riskovať svoj celý účet?

Byl jsem si teď zahrát hokej, pak na obědě a teď, při čtení Tvého příspěvku, si nejsem jistý, jestli jsem na tom hokeji nedostal nějakou pořádnou ránu do hlavy. Já si ani v největších fantaziích totiž nedokáži představit, že bych na jeden obchod riskoval celý můj účet. Samozřejmě pomíjím to, že bych teoreticky vlivem nesolidního brokera mohl o celý účet přijít, ale to není risk při jednom konkrétním obchodě, ale obecný risk při obchodování přes brokery. Ale mám dojem, že nic takového jsi neměl na mysli. Můj obvyklý risk na obchod je kolem 1%, někdy, když se odvážu, tak dokáži zariskovat i 2%. Při risku 5% a více už bych si připadal jako rock’n’rollová hvězda, která žije mottem: „Drogy, ženský a rock’n’roll“. Takže si opravdu nedovedu představit (ani hypoteticky) parametry obchodu, při kterém bych riskoval 100% mého účtu. Moje odpověď Tě možná zklamala a možná jsem jen otázku špatně pochopil. Pokud jsem ale otázku pochopil dobře, tak bych Tě na oplátku poprosil o odpověď, co Tě vedlo takovou otázku položit zrovna mně? Pokud jsi snad z mého příspěvku pochopil, že bych něčeho takového byl schopný, tak je zřejmě v mém vyjadřování nějaká obrovská chyba, kterou bych, s Tvojí pomocí, rád odstranil. Předem děkuji.

Ugur
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1061
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Evoluce 23.01.2020 18:17
Odpověď na: Andílek

Byl jsem si teď zahrát hokej, pak na obědě a teď, při čtení Tvého příspěvku, si nejsem jistý, jestli jsem na tom hokeji nedostal nějakou pořádnou ránu do hlavy. Já si ani v největších fantaziích totiž nedokáži představit, že bych na jeden obchod riskoval celý můj účet. Samozřejmě pomíjím to, že bych teoreticky vlivem nesolidního brokera mohl o celý účet přijít, ale to není risk při jednom konkrétním obchodě, ale obecný risk při obchodování přes brokery. Ale mám dojem, že nic takového jsi neměl na mysli. Můj obvyklý risk na obchod je kolem 1%, někdy, když se odvážu, tak dokáži zariskovat i 2%. Při risku 5% a více už bych si připadal jako rock’n’rollová hvězda, která žije mottem: „Drogy, ženský a rock’n’roll“. Takže si opravdu nedovedu představit (ani hypoteticky) parametry obchodu, při kterém bych riskoval 100% mého účtu. Moje odpověď Tě možná zklamala a možná jsem jen otázku špatně pochopil. Pokud jsem ale otázku pochopil dobře, tak bych Tě na oplátku poprosil o odpověď, co Tě vedlo takovou otázku položit zrovna mně? Pokud jsi snad z mého příspěvku pochopil, že bych něčeho takového byl schopný, tak je zřejmě v mém vyjadřování nějaká obrovská chyba, kterou bych, s Tvojí pomocí, rád odstranil. Předem děkuji.

Tí ktorý zarobily, skutočne veľké peniaze neobchodovali scalping,intraday,swing ani Aos ,ale racionálne riskovali.

Čisto hypoteticky.Kolaterál 100K   Cena WTI  15 USD  SL dáš na 10 USD ?

Vyššie popísané stratégie je len zbieranie drobných pred parným valcom.

V kariere stačí spraviť 1-2 poriadne obchody a si Maharadža,ale to by ťa nesmel zradiť Broker.

nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1656
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Evoluce 23.01.2020 18:41
Odpověď na: Ugur

Tí ktorý zarobily, skutočne veľké peniaze neobchodovali scalping,intraday,swing ani Aos ,ale racionálne riskovali.

Čisto hypoteticky.Kolaterál 100K   Cena WTI  15 USD  SL dáš na 10 USD ?

Vyššie popísané stratégie je len zbieranie drobných pred parným valcom.

V kariere stačí spraviť 1-2 poriadne obchody a si Maharadža,ale to by ťa nesmel zradiť Broker.

Ale veď to či trader obchduje hft, scalping, intraday, denné alebo mesačné grafy nemá nič spoločné s tým, či sa rozhoduje racionálne na základe znalosti trhu alebo nejako inak. Problém je v tom, že väčšina obchodníkov sa rozhoduje na základe chybných predpokladov a nedokáže sa prispôsobovať meniacej sa situácii na trhu.

Trading nie je veštenie z grafu ale umenie rozpoznať dlhodobo platnú výhodu v správaní davu na trhu.
Ugur
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1061
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Evoluce 23.01.2020 19:33
Odpověď na: nuvacik

Ale veď to či trader obchduje hft, scalping, intraday, denné alebo mesačné grafy nemá nič spoločné s tým, či sa rozhoduje racionálne na základe znalosti trhu alebo nejako inak. Problém je v tom, že väčšina obchodníkov sa rozhoduje na základe chybných predpokladov a nedokáže sa prispôsobovať meniacej sa situácii na trhu.

Velkým problémom obchodníka je hlavne protistrana ktorá má detailnú znalosť trhu a schopnosť hýbať trhom 

nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1656
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evoluce 23.01.2020 20:37
Odpověď na: Ugur

Velkým problémom obchodníka je hlavne protistrana ktorá má detailnú znalosť trhu a schopnosť hýbať trhom 

Na to je jednoduchá pomoc. Zatvarajte svoje pozície v zisku a vašou protistranou budú strácajúci obchodníci 😀  

Tak ešte jeden článok, ako obchodujú veľkí hráči a ako môže malý trader využiť ich metódy.

"Trade Management for Long Term Success"

Trading nie je veštenie z grafu ale umenie rozpoznať dlhodobo platnú výhodu v správaní davu na trhu.
Ugur
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1061
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Evoluce 23.01.2020 20:41
Odpověď na: nuvacik

Na to je jednoduchá pomoc. Zatvarajte svoje pozície v zisku a vašou protistranou budú strácajúci obchodníci 😀  

Tak ešte jeden článok, ako obchodujú veľkí hráči a ako môže malý trader využiť ich metódy.

"Trade Management for Long Term Success"

Zisk je veľmi široký pojem.

MiTrade
Silver member
avatar
Příspěvky: 207
Více informací o uživateli >>
co říct 25.01.2020 08:30

Děkuji a vážím si všech příspěvků v diskuzi. S některými souzním více, s některými méně. Pro někoho byl ten článek plácnutím do vody, někdo jiný podobným způsobem obchoduje. Trading je svobodná věc a každý si může dělat vše, podle svého uvážení.

Jen se ještě drobně dotknu témětu. Pokud jsem schopen, jak jsem uvedl, mít úspěšnost ziskových obchodů 99% a jedna ztráta má potenciál mi všechny zisky smazat, je už jen na nastavení velikosti pozice, jestli budu nebo nebudu profitabilní.

Příklad, pokud k dosažení 1% zisku potřebuji pozici velikosti 40% z účtu, sbírám 99 dnů jednoprocentní zisk a čekám na ztrátu která přijde. Až přijde, tak si z odložených zisků za 40 dnů doplním účet a jedu další kolo. Chápu, že to nelze takto aritmeticky brát a na další ztrátu nemusím čekat dalších 99 dnů, ale může přijít za dnů 10, ale to už se k dostáváme k poctivosti a dlouhodobosti backtestu a to teď není úplně téma, ačkoliv oddělit se nedá.

Michal Uma
Cornus
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 52
Více informací o uživateli >>
Re: co říct 25.01.2020 11:26
Odpověď na: MiTrade

Děkuji a vážím si všech příspěvků v diskuzi. S některými souzním více, s některými méně. Pro někoho byl ten článek plácnutím do vody, někdo jiný podobným způsobem obchoduje. Trading je svobodná věc a každý si může dělat vše, podle svého uvážení.

Jen se ještě drobně dotknu témětu. Pokud jsem schopen, jak jsem uvedl, mít úspěšnost ziskových obchodů 99% a jedna ztráta má potenciál mi všechny zisky smazat, je už jen na nastavení velikosti pozice, jestli budu nebo nebudu profitabilní.

Příklad, pokud k dosažení 1% zisku potřebuji pozici velikosti 40% z účtu, sbírám 99 dnů jednoprocentní zisk a čekám na ztrátu která přijde. Až přijde, tak si z odložených zisků za 40 dnů doplním účet a jedu další kolo. Chápu, že to nelze takto aritmeticky brát a na další ztrátu nemusím čekat dalších 99 dnů, ale může přijít za dnů 10, ale to už se k dostáváme k poctivosti a dlouhodobosti backtestu a to teď není úplně téma, ačkoliv oddělit se nedá.

Omlouvám se za další puntičkářský vstup, ale s tím, co jste napsal v závěru, musím vyjádřit zásadní nesouhlas :-)

To, že ztráta přijde už za 10 dní, nemá žádnou souvislost s poctivostí a dlouhodobostí backtestu. Předpokládejme, že úspěšnost 99% je odhadnutá zcela správně a platí i pro budoucnost. Pak jednoduchým výpočtem zjistíme, že pravděpodobnost toho, že po jednom ztrátovém obchodě přijde další ztráta nejpozději v desátém dalším obchodě, je rovna 9.6%. Pravděpodobnost, že k tomu dojde např. nejpozději ve dvacátem dalším obchodě, je rovna 18.2%. To nejsou zanedbatelné hodnoty a takové události by proto backtest nezpochybnily.

Pro optimisty, pravděpodobnost toho, že budeme pozorovat 100 a více ziskových obchodů po sobě, je rovna 36.6%, což je celkem vysoká hodnota. Ovšem pravděpodobnost, že např. třikrát po sobě budeme pozorovat vždy nejméně 100 úspěchů před další ztrátou, už bude jen 4.9%.

Zkrátka pokud by někdo uvažoval o podobném stylu obchodování, tak by si měl pečlivě propočítat, jaký kapitál musí mít v záloze pro doplňování účtu, aby pravděpodobnost nuceného uzavření celé strategie se ztrátou byla pro jeho psychiku dostatečně nízká. Dále by si měl spočítat, s jakou pravděpodobností bude po dané době v zisku a mnoho dalších věcí. A tím myslím opradu spočítat, jinak se podle mého názoru jedná o hazard. Na tom si stojím a nemohu jinak :-)

Kritériem správnosti je ověření na reálných datech.
MiTrade
Silver member
avatar
Příspěvky: 207
Více informací o uživateli >>
Re: Re: co říct 25.01.2020 11:32
Odpověď na: Cornus

Omlouvám se za další puntičkářský vstup, ale s tím, co jste napsal v závěru, musím vyjádřit zásadní nesouhlas :-)

To, že ztráta přijde už za 10 dní, nemá žádnou souvislost s poctivostí a dlouhodobostí backtestu. Předpokládejme, že úspěšnost 99% je odhadnutá zcela správně a platí i pro budoucnost. Pak jednoduchým výpočtem zjistíme, že pravděpodobnost toho, že po jednom ztrátovém obchodě přijde další ztráta nejpozději v desátém dalším obchodě, je rovna 9.6%. Pravděpodobnost, že k tomu dojde např. nejpozději ve dvacátem dalším obchodě, je rovna 18.2%. To nejsou zanedbatelné hodnoty a takové události by proto backtest nezpochybnily.

Pro optimisty, pravděpodobnost toho, že budeme pozorovat 100 a více ziskových obchodů po sobě, je rovna 36.6%, což je celkem vysoká hodnota. Ovšem pravděpodobnost, že např. třikrát po sobě budeme pozorovat vždy nejméně 100 úspěchů před další ztrátou, už bude jen 4.9%.

Zkrátka pokud by někdo uvažoval o podobném stylu obchodování, tak by si měl pečlivě propočítat, jaký kapitál musí mít v záloze pro doplňování účtu, aby pravděpodobnost nuceného uzavření celé strategie se ztrátou byla pro jeho psychiku dostatečně nízká. Dále by si měl spočítat, s jakou pravděpodobností bude po dané době v zisku a mnoho dalších věcí. A tím myslím opradu spočítat, jinak se podle mého názoru jedná o hazard. Na tom si stojím a nemohu jinak :-)

S timto nedokážu polemizovat, na to moje matematické vzdělání nestačí. Nepochybuji o tom, že máte v těch výpočtech pravdu. A vlastně máte i pravdu v tom, že na takovy způsob obchodování musí být člověk psychicky připraven. To ale nevylučuje to, že tento způsob je za určitých okolností životaschopný a za tím si stojím zase já.laughing

Michal Uma
Cornus
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 52
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: co říct 25.01.2020 12:21
Odpověď na: MiTrade

S timto nedokážu polemizovat, na to moje matematické vzdělání nestačí. Nepochybuji o tom, že máte v těch výpočtech pravdu. A vlastně máte i pravdu v tom, že na takovy způsob obchodování musí být člověk psychicky připraven. To ale nevylučuje to, že tento způsob je za určitých okolností životaschopný a za tím si stojím zase já.laughing

V tom případě směle do toho a já se budu těšit na report výsledků :-)

Kritériem správnosti je ověření na reálných datech.

Předchozí témata

Následující témata

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Admiral Markets Affil