Středa 26. únor 2020 10:53
reklama
Admiral Markets Affil
reklama
XTB live trading
reklama
Dukascopy

Moje námluvy s ATR

Kdo zná můj obchodní přístup a moje názory na trading, bude možná z nadpisu tohoto článku trochu popleten. Ano, nejsem velkým propagátorem všemožných „udělátek“, která se dají vložit do grafu, případně pod něj a už mnohokrát jsem psal o tom, že jejich přínos je podle mého názoru diskutabilní. Vím, že mnoho obchodníků se mnou v této věci nesouhlasí a jsou mi schopni velmi dobře popsat, jak jejich rozumné využití může být přínosné pro obchody každého z nás. Současně ale také všichni víte, že nejsem žádný dogmatik a že se snažím na věci dívat i z pohledu názoru, který mi zrovna nekonvenuje.

Článek najdete ZDE.

Jste na diskusním fóru jako nepřihlášený uživatel a Vaše funkce jsou tak omezené. Pro neomezený přístup je nutné být registrovaný a přihlášený uživatel. Nejste-li registrován/a klikněte pro bezplatnou registraci. Jednoduchá registrace vám otevře cestu k profesionálním informacím.

Registrací na FXstreet.cz můžete získat:

  • Možnost diskutovat s ostatními tradery.
  • Vkládání nových příspěvků a zakládání nových témat v diskusním fóru.
  • Možnost vyhledávání v tomto velmi rozsáhlém diskusním fóru.
  • Přístup k uzamčeným odborným článkům, sekcím a školy forexu.
  • Ebooky, manuály a obchodní systémy zdarma.
  • Zasílání newsletterů a informací o nových akcích a aktivitách portálu FXstreet.cz
  • Možnost psát vlastní blogy a články.
  • Možnost objednání tradingových knih, seminářů nebo VIP zóny.
  • Další přínosné informace z oblasti obchodování na forexu.
Autor Moje námluvy s ATR (8 odpovědí)
Cornus
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 53
Více informací o uživateli >>
Drobné upřesnění 19.01.2020 12:16

"Nejprve pro toho jednoho nováčka, co je to ATR. Average True Range je indikátor volatility, kterým můžeme měřit a průměrovat velikost svíček za námi zvolené období v námi zvoleném Time-Framu (TF). Například nám může spočítat, jak velká byla denní volatilita na určitém instrumentu za posledních například 5 dnů, když si dáme D1 TF a pro výpočet 5 svíček. Tak se dozvíme, jaká byla za těchto pět dnů průměrná velikost jedné svíčky."

Average True Range neudává průměrnou velikost svíčky, nováčkům by se měly podávat přesné informace :-) ATR je klouzavý průměr TR (True Range), přičemž do výpočtu TR vstupuje nejen velikost svíčky (high-low), ale také vzdálenosti high a low od close předchozí svíčky. Při prudkých cenových pohybech tak může být hodnota TR významně vyšší než velikost svíčky.

K vlastnímu tématu, s nastavením SL pomocí ATR jsem rovněž experimentoval, ale výsledky nebyly přesvědčivě lepší. Zůstávám proto u pevného SL. Nicméně u Vašeho systému se možná ATR ukáže jako užitečné, jsem zvědavý na výsledky.

Kritériem správnosti je ověření na reálných datech.
nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1663
Více informací o uživateli >>
ATR a jeho aplikácia 19.01.2020 13:11

Ja používam ATR už dlho a rôznymi spôsobmi. Napríklad ako násobok ATR na dennom základe zadávam jednu z možností uzavretia pozície, indikátor ATRstop na H1 a H4 mám ako jeden z parametrov pre určenie smeru pri trendových metódach, pri protitrendovom postupe zase mi ATR ukazuje potrebný odstup. 

Nejaký príklad použitia ATR, nie je to síce breakout stratégia ale ako inšpirácia to môže byť. Toto sú nejaké pokusy z tvorby stratégie, zatiaľ neviem či to bude realizované alebo zostanem pri staršom, no podobnom postupe. 

 

 

Trading nie je veštenie z grafu ale umenie rozpoznať dlhodobo platnú výhodu v správaní davu na trhu.
Andílek
Silver member
avatar
Příspěvky: 361
Více informací o uživateli >>
Re: Drobné upřesnění 19.01.2020 13:47
Odpověď na: Cornus

"Nejprve pro toho jednoho nováčka, co je to ATR. Average True Range je indikátor volatility, kterým můžeme měřit a průměrovat velikost svíček za námi zvolené období v námi zvoleném Time-Framu (TF). Například nám může spočítat, jak velká byla denní volatilita na určitém instrumentu za posledních například 5 dnů, když si dáme D1 TF a pro výpočet 5 svíček. Tak se dozvíme, jaká byla za těchto pět dnů průměrná velikost jedné svíčky."

Average True Range neudává průměrnou velikost svíčky, nováčkům by se měly podávat přesné informace :-) ATR je klouzavý průměr TR (True Range), přičemž do výpočtu TR vstupuje nejen velikost svíčky (high-low), ale také vzdálenosti high a low od close předchozí svíčky. Při prudkých cenových pohybech tak může být hodnota TR významně vyšší než velikost svíčky.

K vlastnímu tématu, s nastavením SL pomocí ATR jsem rovněž experimentoval, ale výsledky nebyly přesvědčivě lepší. Zůstávám proto u pevného SL. Nicméně u Vašeho systému se možná ATR ukáže jako užitečné, jsem zvědavý na výsledky.

To upřesnění ohledně ATR je sice na místě, ale chtělo by to být přesný laughing Jediná situace, kdy TR neodpovídá velikosti svíčky může nastat (ale spíše nenastává) v okamžiku gapu (ne při prudkém a kontinuálním pohybu). Jinými slovy pro forex bude myslím platit, že pokud si dáte ATR s periodou 1, tak ve více než 99% případů dostanete přesně velikost dané svíčky.

A teď k tématu. Nemám nic proti tomu, když si kdokoli nastavuje SL nebo TP pomocí pevně dané hodnoty. Každému vyhovuje něco jiného. Protože já jsem zastáncem nastavování SL (někdy i TP) pomocí nějaké proměnné hodnoty, tak by mě zajímal názor druhé strany (třeba jsem něco přehlédl a mohu na základě informací můj názor přehodnotit), co Vás k tomu vede?

Na oplátku se pokusím popsat, co vede mě k proměnnému SL. Nejdříve bych chtěl upozornit, že nastavování SL dle nějakého ukazatele volatility (nepoužívám jen ATR, ale i jiné výrazně méně rozšířené indikátory) je jen jedna z možných variant proměnného SL. SL se dá také nastavovat dle úrovní některých indikátorů (MA, BB, SuperTrend…), dle swingů (podobně fraktálů), dle S/R úrovní, dle fiba, dle velikosti svíčkových formací atd. Všechny tyto způsoby ale mají jedno společné – proměnnou hodnotu velikosti SL. Pokud bychom se teď soustředili jen na použití nějakého ukazatele volatility (dále budu uvažovat ATR), tak výhody vidím v tom, že si dokáži nastavit nějaký násobek ATR a ten mi bude slušně pokrývat nejen různě volatilní období na jednom symbolu, ale bude to možné využít i na jiných symbolech, či timeframech a velikost SL se vždy přizpůsobí danému prostředí. To, jak bude nastavení SL citlivé na aktuální změnu volatility u ATR jednoduše mohu nastavit pomocí periody a to, jak „agresivní“ bude nastavení SL mohu opět jednoduše nastavit pomocí násobku ATR. Pomocí kvantitativní analýzy nebo backtestu si mohu udělat slušný obrázek o minulém vývoji a na základě něj pak předpokládat podobný průběh v budoucnosti.

Samozřejmě si uvědomuji, že výše uvedené se lépe zpracovává pomocí kódu, takže pokud někdo obchoduje manuálně a chce mít jasně daný risk na obchod, tak je pevné nastavení SL jedno z řešení.

Cornus
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 53
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Drobné upřesnění 19.01.2020 16:17
Odpověď na: Andílek

To upřesnění ohledně ATR je sice na místě, ale chtělo by to být přesný laughing Jediná situace, kdy TR neodpovídá velikosti svíčky může nastat (ale spíše nenastává) v okamžiku gapu (ne při prudkém a kontinuálním pohybu). Jinými slovy pro forex bude myslím platit, že pokud si dáte ATR s periodou 1, tak ve více než 99% případů dostanete přesně velikost dané svíčky.

A teď k tématu. Nemám nic proti tomu, když si kdokoli nastavuje SL nebo TP pomocí pevně dané hodnoty. Každému vyhovuje něco jiného. Protože já jsem zastáncem nastavování SL (někdy i TP) pomocí nějaké proměnné hodnoty, tak by mě zajímal názor druhé strany (třeba jsem něco přehlédl a mohu na základě informací můj názor přehodnotit), co Vás k tomu vede?

Na oplátku se pokusím popsat, co vede mě k proměnnému SL. Nejdříve bych chtěl upozornit, že nastavování SL dle nějakého ukazatele volatility (nepoužívám jen ATR, ale i jiné výrazně méně rozšířené indikátory) je jen jedna z možných variant proměnného SL. SL se dá také nastavovat dle úrovní některých indikátorů (MA, BB, SuperTrend…), dle swingů (podobně fraktálů), dle S/R úrovní, dle fiba, dle velikosti svíčkových formací atd. Všechny tyto způsoby ale mají jedno společné – proměnnou hodnotu velikosti SL. Pokud bychom se teď soustředili jen na použití nějakého ukazatele volatility (dále budu uvažovat ATR), tak výhody vidím v tom, že si dokáži nastavit nějaký násobek ATR a ten mi bude slušně pokrývat nejen různě volatilní období na jednom symbolu, ale bude to možné využít i na jiných symbolech, či timeframech a velikost SL se vždy přizpůsobí danému prostředí. To, jak bude nastavení SL citlivé na aktuální změnu volatility u ATR jednoduše mohu nastavit pomocí periody a to, jak „agresivní“ bude nastavení SL mohu opět jednoduše nastavit pomocí násobku ATR. Pomocí kvantitativní analýzy nebo backtestu si mohu udělat slušný obrázek o minulém vývoji a na základě něj pak předpokládat podobný průběh v budoucnosti.

Samozřejmě si uvědomuji, že výše uvedené se lépe zpracovává pomocí kódu, takže pokud někdo obchoduje manuálně a chce mít jasně daný risk na obchod, tak je pevné nastavení SL jedno z řešení.

Ano, pro běžné periody je v případě forexu ve většině případů TR rovno velikosti svíčky a měl jsem to zmínit, naprostý souhlas :-) Nicméně např. pro M1 nebo naopak pro týdenní periodu už je potřeba počítat s tím, že mezi close jedné svíčky a bližším koncem následující svíčky může být mezera. Může se to jevit jako puntičkářství, ale při tvorbě AOS neškodí znát přesný význam technických nástrojů, se kterými se pracuje. Kouzlo ATR je v tom, že nepostihuje volatilitu vývoje ceny pouze z hlediska velikosti svíček, ale i z hlediska návaznosti jedné svíčky na druhou. Pokud bychom svíčky náhodně zamíchali, tak se jejich průměrná velikost nezmění, ale ATR vyjde úplně jinak.

Důvody pro nastavení SL podle vhodně měřené volatility jsou rozumné a nijak je nezpochybňuji. Já generuji AOS pomocí builderu a stavba strategií při SL navázaném na ATR mi nedávala lepší výsledky. Obecně každou myšlenku ověřuji na velkých datových souborech. Pokud nevidím měřitelný pozitivní efekt, tak mne daná myšlenka nezajímá bez ohledu na to, jak logicky a přesvědčivě zní.

Samozřejmě musím dodat, že se mi ATR neosvědčilo při mém způsobu stavby strategií. Pro strategie někoho jiného může být použití ATR efektivní. Navíc nevylučuji, že přestože jsem zkoušel různá nastavení ATR a různé způsoby jeho zohlednění ve výši SL, tak jsem nějakou vhodnou cestu přehlédl. Také je možné, že jsem kombinoval ATR s nevhodným typem strategií. Proto si rád čtu o zkušenostech ostatních. Časem se k experimentům se SL podle ATR vrátím, ale zatím zůstávám u pevného SL, protože dalších důležitých věcí k prozkoumání mám ještě hodně.

Kritériem správnosti je ověření na reálných datech.
Andílek
Silver member
avatar
Příspěvky: 361
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Drobné upřesnění 19.01.2020 18:11
Odpověď na: Cornus

Ano, pro běžné periody je v případě forexu ve většině případů TR rovno velikosti svíčky a měl jsem to zmínit, naprostý souhlas :-) Nicméně např. pro M1 nebo naopak pro týdenní periodu už je potřeba počítat s tím, že mezi close jedné svíčky a bližším koncem následující svíčky může být mezera. Může se to jevit jako puntičkářství, ale při tvorbě AOS neškodí znát přesný význam technických nástrojů, se kterými se pracuje. Kouzlo ATR je v tom, že nepostihuje volatilitu vývoje ceny pouze z hlediska velikosti svíček, ale i z hlediska návaznosti jedné svíčky na druhou. Pokud bychom svíčky náhodně zamíchali, tak se jejich průměrná velikost nezmění, ale ATR vyjde úplně jinak.

Důvody pro nastavení SL podle vhodně měřené volatility jsou rozumné a nijak je nezpochybňuji. Já generuji AOS pomocí builderu a stavba strategií při SL navázaném na ATR mi nedávala lepší výsledky. Obecně každou myšlenku ověřuji na velkých datových souborech. Pokud nevidím měřitelný pozitivní efekt, tak mne daná myšlenka nezajímá bez ohledu na to, jak logicky a přesvědčivě zní.

Samozřejmě musím dodat, že se mi ATR neosvědčilo při mém způsobu stavby strategií. Pro strategie někoho jiného může být použití ATR efektivní. Navíc nevylučuji, že přestože jsem zkoušel různá nastavení ATR a různé způsoby jeho zohlednění ve výši SL, tak jsem nějakou vhodnou cestu přehlédl. Také je možné, že jsem kombinoval ATR s nevhodným typem strategií. Proto si rád čtu o zkušenostech ostatních. Časem se k experimentům se SL podle ATR vrátím, ale zatím zůstávám u pevného SL, protože dalších důležitých věcí k prozkoumání mám ještě hodně.

Tak jsem si naprogramoval jednoduchý script pro ověření našich (možná pouze mých) domněnek. Zkusil jsem to aplikovat na EURUSD. M1 grafy vůbec nepoužívám a nechce se mi kvůli takové prkotině stahovat data, takže použitá historie byla zhruba roční. Výsledek je, že TrueRange se od velikosti svíčky liší v 15% případů, což není úplně zanedbatelné, ale průměrná odchylka je 2 body, což je trochu zanedbatelné (navíc většina těchto odchylek se vytvořila v „mrtvé“ noční seanci). U W1 (historie od roku 1997) je odlišnost v 5% případů, což už začíná být marginální, a průměrná odchylka 145 bodů, což je u týdenního grafu také skoro zanedbatelné. U ostatních TF je to okolo 2%. Vyplývá z toho, že jsem s těmi 99% přestřelil. Navíc u indexů a komodit (díky zavíracím časům) se toto procento ještě navýší. Přesto si myslím (a věřím, že se v tom shodneme), že pro zjednodušení lze (obzvlášť u Forexu a normálních TF, tzn. od H1) True Range považovat za téměř zaměnitelnou s velikostí svíčky a pro potřeby autora naprosto vyhovující.

Autor píše o nastavování SL jako součásti Risk Managementu, což je podle mě správný přístup (vím kolik chci riskovat na obchod, znám velikost SL => mohu jednoduše vypočítat velikost pozice). Možná není v obecném povědomí tak zakořeněno, že při takovémto přístupu je optimální velikost SL možná zásadnější než načasování vstupu.

Pokud EA generujete pomocí builderu, tak bych o to více očekával zlepšení při použití ATR vzhledem k tomu, že (předpokládám) používáte pro generování obsáhlou historii dat a je zřejmé, že se volatilita během této historie nezanedbatelně měnila. Ale s generováním nemám téměř žádné zkušenosti (vyzkoušel jsem, ale rychle se vrátil k programování), takže Vám budu muset věřit. V každém případě máte pravdu, že také do značné míry závisí na typu strategie (a v tomto případě na přístupu nastavování SL).

V každém případě děkuji za příjemnou diskuzi a přeji Vám radost z Vaší práce wink

Cornus
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 53
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Drobné upřesnění 19.01.2020 20:57
Odpověď na: Andílek

Tak jsem si naprogramoval jednoduchý script pro ověření našich (možná pouze mých) domněnek. Zkusil jsem to aplikovat na EURUSD. M1 grafy vůbec nepoužívám a nechce se mi kvůli takové prkotině stahovat data, takže použitá historie byla zhruba roční. Výsledek je, že TrueRange se od velikosti svíčky liší v 15% případů, což není úplně zanedbatelné, ale průměrná odchylka je 2 body, což je trochu zanedbatelné (navíc většina těchto odchylek se vytvořila v „mrtvé“ noční seanci). U W1 (historie od roku 1997) je odlišnost v 5% případů, což už začíná být marginální, a průměrná odchylka 145 bodů, což je u týdenního grafu také skoro zanedbatelné. U ostatních TF je to okolo 2%. Vyplývá z toho, že jsem s těmi 99% přestřelil. Navíc u indexů a komodit (díky zavíracím časům) se toto procento ještě navýší. Přesto si myslím (a věřím, že se v tom shodneme), že pro zjednodušení lze (obzvlášť u Forexu a normálních TF, tzn. od H1) True Range považovat za téměř zaměnitelnou s velikostí svíčky a pro potřeby autora naprosto vyhovující.

Autor píše o nastavování SL jako součásti Risk Managementu, což je podle mě správný přístup (vím kolik chci riskovat na obchod, znám velikost SL => mohu jednoduše vypočítat velikost pozice). Možná není v obecném povědomí tak zakořeněno, že při takovémto přístupu je optimální velikost SL možná zásadnější než načasování vstupu.

Pokud EA generujete pomocí builderu, tak bych o to více očekával zlepšení při použití ATR vzhledem k tomu, že (předpokládám) používáte pro generování obsáhlou historii dat a je zřejmé, že se volatilita během této historie nezanedbatelně měnila. Ale s generováním nemám téměř žádné zkušenosti (vyzkoušel jsem, ale rychle se vrátil k programování), takže Vám budu muset věřit. V každém případě máte pravdu, že také do značné míry závisí na typu strategie (a v tomto případě na přístupu nastavování SL).

V každém případě děkuji za příjemnou diskuzi a přeji Vám radost z Vaší práce wink

Díky za uvedené experimenty. U W1 bych čekal větší průměrnou odchylku, takže jsem si opravil názor. Na tom, že uvedené zjednodušení je pro praxi většinou postačující, se shodneme, jen bych to osobně tomu hypotetickému nováčkovi tolik nezjednodušoval :-)

Rovněž Vám přeji radostnou práci a potěšující výsledky :-)

Kritériem správnosti je ověření na reálných datech.
avatar
Veteran member
avatar
Příspěvky: 3281
Více informací o uživateli >>
... 19.01.2020 21:36

Sú manažery, ktoré to robia automaticky.

hankeys
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 35
Více informací o uživateli >>
ATR 20.01.2020 13:32

zjistíš jedno jediné - je to zpožděný indikátor, a to co platilo minulý týden, tak nemusí platit tento týden co se týče volatility. Ano, historicky to dokážeš v backtestu napasovat tak, abys dostával lepší výsledky, ale do budoucna bůhví...

Předchozí témata

Následující témata

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Admiral Markets Affil