Pátek 29. březen 2024 14:27
reklama
Fintokei ProTrader
reklama
Dukascopy new
reklama
Purple MT4 platforma nova
reklama
Fintokei SwiftTrader

Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 27. 8. 2021

01.09.2021 13:50  Autor: Purple Trading  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 1 200 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 1 200 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na kanadském dolaru.

Pokles celkových čistých pozic nastal na euru, australském dolaru, novozélandském dolaru, švýcarském franku, britské libře a japonském jenu.

Minulý týden proběhlo Jackson Hole symposium, kde šéf Fedu prohlásil, že priroritou Fedu je zajištění stabilního trhu práce a kontrola inflace.

I když ekonomické ukazatele naznačují, že hodnoty obou kritérií se přiblížují k cílovým hodnotám, Powell uvedl určitou obavu z dopadu varianty covidu Delta. Powell potvrdil, že snížení tempa odkupu vládních dluhopisů by mohlo začít již tento rok. Pokud jde o zvyšování sazeb, k tomu Fed žádné konkrétní rozhodnutí neuvedl. Se zvyšováním sazeb tedy Fed zatím spěchat nebude. Výsledkem tohoto poměrně umírněného projevu bylo oslabování amerického dolaru vůči všem hlavním měnám a posilování zlata a amerických akcií.

Tento risk on sentiment by mohl pokračovat do pátečního reportu o zaměstnanosti v USA. NFP report minulý měsíc výrazně překonal očekávání a vyvolal silný růst amerického dolaru. Pokud data o stavu zaměstnanosti za srpen, která budou prezentována 3. 9. 2021 znovu výrazně překonají očekávání a procento nezaměstnanosti klesne pod úroveň 5 %, bude mít Fed další argumenty pro debaty ohledně růstu úrokových sazeb, které by mohlo vyvolat posílení amerického dolaru.

Podle COT reportu velcí spekulanti věří v posilování amerického dolaru. Do úvahy je potřeba vzít fakt, že údaje, které se prezentují v pátek, ukazují na stav z úterý, tedy před Jackson Hole projevem.

Pozice spekulantů na jednotlivých měnách

Celkové čisté pozice velkých spekulantů ukazuje tabulka č.1. Pokud je hodnota kladná, znamená to, že velcí spekulanti jsou na daném instrumentu net long. Pokud je hodnota záporná, pak jsou velcí spekulanti net short.
 

 

27/8/2021

20/8/2021

13/8/2021

6/8/2021

30/7/2021

23/7/2021

USD index

20 400

19 200

19 300

18 900

16 500

12 200

EUR

24 600

57 600

33 900

38 000

38 100

45 800

GBP

-16 700

4 700

7 100

-100

-5 700

-3 500

AUD

-56 600

-50 400

-49 300

-41 300

-39 300

-35 700

NZD

-400

-200

-1 000

-300

1 400

3 000

CAD

5 900

2 700

6 500

7 500

5 400

12 900

CHF

4 100

5 500

9 700

7 500

8 500

8 000

JPY

-66 700

-63 200

-60 700

-55 200

-59 900

-55 700

Tabulka č. 1: Čisté pozice velkých spekulantů

 

Poznámky:

Velcí spekulanti jsou tradeři, kteří obchodují velké objemy futures kontraktů, které při splnění stanovených limitů pak musí reportovat na Commodity Futures Trading Commission. Typicky sem patří obchodníci jako jsou fondy nebo velké banky. Tito obchodníci se většinou zaměřují na obchodování dlouhodobých trendů a jejich cíl je vydělávat na spekulacích s daným instrumentem.

Celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou rozdíl mezi počtem long kontraktů a počtem short kontraktů velkých spekulantů. Pokud je hodnota kladná, pak jsou spekulanti net long. Pokud je hodnota záporná, pak jsou spekulanti net short. Data jsou zveřejňována každý pátek a jsou zpožděná, protože zobrazují stav v úterý daného týdne.

Celkové čisté pozice velkých spekulantů ukazují, jaký sentiment tato skupina na trhu zaujímá. Kladná hodnota celkových čistých pozic spekulantů ukazuje na býčí sentiment, záporná hodnota celkových čistých pozic ukazuje na medvědí sentiment.

Při intepretaci grafů a hodnot je důležité sledovat celkový trend celkových čistých pozic. Velice významné jsou body zvratu, tedy momenty, kdy dojde k přechodu celkových čistých pozic z kladné hodnoty na zápornou a naopak. Důležité jsou také extrémní hodnoty celkových čistých pozic, které často slouží jako signály obratu trendu.

Sentiment podle reportovaných pozic velkých hráčů na futures trzích se na pohybu měnových párů neprojevuje okamžitě. Informace o sentimentu proto spíše využijí obchodníci, kteří obchodují dlouhodobě a jsou ochotni svoje pozice držet několik týdnů nebo i měsíců.
 

Podrobná analýza k vybraným měnám

Vysvětlivky:
 

Fialová čára a histogram v okně grafu: informace o celkové čisté pozici velkých spekulantů, která je pro tradery rozhodující, protože tato skupina ukazuje na probíhající trend a sentiment.

Zelená čára v okně indikátoru: toto jsou býčí pozice velkých spekulantů.

Červená čára v okně indikátoru: označuje medvědí pozice velkých spekulantů.

Pokud v okně indikátoru je zelená čára nad červenou, pak to znamená, že celkové čisté pozice jsou kladné, tedy že převažuje býčí sentiment. Pokud naopak je zelená linie pod červenou, pak převažuje medvědí sentiment a celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou záporné.

Informace o pozicích tzv. zajišťovatelů není v grafu uvedena a sice z toho důvodu, že jejich hlavní cíl nejsou spekulace, nýbrž zajišťování, tedy hedging. Tato skupina proto zaujímá většinou opačné pozice než zaujímají velcí spekulanti. Proto jsou pozice zajišťovatelů v inverzní korelaci s pohybem ceny podkladového aktiva. Tato inverzní korelace ovšem ukazuje probíhající trend méně přehledně než pozice velkých spekulantů.

Grafy jsou provedeny v aplikaci www.tradingview.com.

 

Euro

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

Sentiment

27.8.20213 800-33 000-39 400-6 400Slábnoucí býčí
20.8.2021-7 30023 70020 700-3 000Býčí
13.8.202127 600-4 10013 80017 900Slábnoucí býčí
 
COT-6-8-obr-1.png
Obrázek č. 1: Euro a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


Celkové čisté pozice spekulantů minulý týden klesly o 33 000 kontraktů. Tato změna je způsobena poklesem long pozic o 39 400 kontraktů a poklesem short pozic o 6 400 kontraktů.

Cena eura minulý týden posilovala. Důvodem bylo zejména oslabení dolaru po vyjádření šéfa Fedu.

Aktuální dlouhodobá rezistence: 1.1870 - 1.1900

Dlouhodobý support : 1.1580 - 1.1620

 

Britská libra

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

Sentiment

27.8.202118 000-21 400-2 40019 000Medvědí
20.8.2021-500-2 400-2 800-400Slábnoucí býčí
13.8.20212 0007 2001 600-5 600Býčí

 

COT-16-7-obr-2.png
Obrázek č. 2: GBP a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


V minulém týdnu celkové čisté pozice spekulantů klesly o 21 400 kontraktů. Změna celkových čistých pozic za poslední týden je výsledkem poklesu long pozic o 2 400 a růstu short pozic o 19 000 kontraktů.

Libra v minulém týdnu vůči amerického dolaru posilovala, když se odrazila od hladiny supportu. Růst byl podpořen vyjádřením Fedu.

Dlouhodobá rezistence: 1.3900-1.3980

Nejbližší dlouhodobý support: 1.3570-1.3620

 

Australský dolar

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

 

Sentiment

27.8.202110 700-6 2003 2003 000Medvědí
20.8.202115 200-1 1006 8007 900Medvědí
13.8.20211 900-8 000-4007 600Medvědí
 
COT-16-7-obr-3.png
Obrázek č. 3: AUD a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


Nárůst medvědího sentimentu na australském dolaru pokračoval také v minulém týdnu celkové čisté pozice spekulantů klesly o 6 200 kontraktů. Tato změna je způsobena poklesem long pozic o 3 200 a nárůstem short pozic o 3 000 kontraktů.

Na australský dolar má nadále negativní vliv lockdown v Austrálii. Risk on sentiment podpořený vyjádřením Fedu je ovšem impulsem, který by mohl podpořit i sentiment na Australském dolaru.

Dlouhodobá rezistence: 0.7360-0.7400

Další dlouhodobý support: 0.6980-0.7020

 

Novozélandský dolar

 

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

Sentiment

27.8.20212 200-200500700Medvědí
20.8.2021-2 500800-600-1 400Slábnoucí medvědí
13.8.20213 900-7003001000Medvědí

COT-16-7-obr-4.png
Obrázek č.  4: NZD a pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


Minulý týden celkové čisté pozice klesly o 200 kontraktů, což je výsledkem růstu long pozic o 500 a růstu short pozic o 700 kontraktů.

Novozélandský dolar se v minulém týdnu odrazil od pásma supportu a výrazně posiloval.

Rezistence: 0.7030-0.7080

Dlouhodobý support: 0.6760-0.6800

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 2. 4. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 300 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 2 600 kontraktů a nárůstu short pozic o 2 300 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 24. 5. 2022
    Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 24. 5. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 24. 9. 2021
    Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 24. 9. 2021 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 25. 1. 2022
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 427 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 597 kontraktů a poklesu short pozic o 1 024 kontraktů. Na euru pokračoval růst býčího sentimentu, když velcí spekulanti zvýšily svoje celkové čisté pozice šestý týden v řadě. Za posledních pět týdnů celkové čisté pozice na euru stouply o 30 054 kontraktů. Aktuálně jsou celkové čisté pozice spekulantů na euru nejvyšší od 17. srpna 2021. Růst celkových čistých pozic spekulantů nastal dále na australském dolaru, švýcarském franku, kanadském dolaru a japonském jenu. Pokles celkových čistých pozic nastal na novozélandském dolaru a britské libře.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 25. 6. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 1 800 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 1 100 kontraktů a poklesu short pozic o 2 900 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26.11.2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 900 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 800 kontraktů a poklesu short pozic o 1 700 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26. 2. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu rostly minulý týden o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůst čistých long pozic o 1 700 kontraktů a nárůst short pozic o 1 300 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již 16 týdnů v řadě. Podle COT indexu jsou pozice velkých spekulantů na extrémních hodnotách, které naznačují přeprodanost dolaru. Rostoucí výnosy na amerických dluhopisech aktuálně dolar podporují v posilování.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26. 3. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 1 300 kontraktů a nárůstu short pozic o 1 700 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26. 4. 2022
    Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26. 4. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 2. 7. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 100 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 600 kontraktů a nárůstu short pozic o 500 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na kanadském dolaru.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 28.5.2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden rostly o 100 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 350 kontraktů a nárůstu short pozic o 250 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na euru, britské libře, novozélandském dolaru, švýcarském franku a japonském jenu.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 29. 10. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 1 500 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 2 400 kontraktů a poklesu short pozic o 900 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 29. 1. 2021
    Celkové čisté pozice na USD indexu klesly minulý týden o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 100 a nárůstu čistých short pozic o 300 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již dvanáct týdnů v řadě. Velcí hráči na trhu tedy nadále sází na pokles dolaru. Posilování dolaru, které jsme viděli minulý týden, by tedy podle těchto hráčů mohla být pouze korekce.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 29. 1. 2021
    Celkové čisté pozice na USD indexu klesly minulý týden o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 100 a nárůstu čistých short pozic o 300 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již dvanáct týdnů v řadě. Velcí hráči na trhu tedy nadále sází na pokles dolaru. Posilování dolaru, které jsme viděli minulý týden, by tedy podle těchto hráčů mohla být pouze korekce.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 29. 3. 2022
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 1 306 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 1 409 kontraktů a růstu short pozic o 103 kontraktů. Růst celkových čistých pozic nastal v minulém týdnu na euru, australském dolaru a kanadském dolaru. Na britské libře, novozélandském dolaru, japonském jenu a švýcarském franku došlo k poklesu celkových čistých pozice velkých spekulantů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 30.10.2020
    Velcí spekulanti v minulém týdnu snížili mědvědí celkové čisté pozice na USD indexu. Pokles celkových čistých pozic pokračoval na euru, kde spekulanti snížili svoje pozice již 5. týden v řadě. Pokles celkových čistých pozic také nastal na britské libře. Spekulanti naopak navýšili celkové čisté pozice na japonském jenu a švýcarském franku. Nadále posilují celkové čisté pozice na australském a novozélandském dolaru.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 30.4.2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly 800 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 900 kontraktů a poklesu čistých short pozic o 100 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 30. 7. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 4 300 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 3 000 kontraktů a poklesu short pozic o 1 300 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na švýcarském franku. Pokles celkových čistých pozic nastal na euru, australském dolaru, novozélandském dolaru, kanadském dolaru, britské libře a japonském jenu.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 3. 1. 2022
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 1 700 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 1 000 kontraktů a poklesu short pozic o 700 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 3. 12. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 100 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 5 100 kontraktů a poklesu short pozic o 5 200 kontraktů.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple MT4 platforma nova