Přehled výkonnosti strategií v Purple Trading - Q2 2021

V této rubrice se pravidelně díváme na to, jak se v daném čtvrtletí vedlo vybraným Strategiím a jejich poskytovatelům. Jak na tom tedy ke konci června byly ty nejoblíbenější nebo nejvýkonnější z nich?

Perpetuum Exclusive

Jde o swingovou obchodní strategii, která tím pádem nabízí 1 až 3 příležitosti týdně, s délkou každého obchodu přibližně 3 až 20 dní.

Poslední kvartál začala tato strategie dobře, ale další vývoj zejména v červnu víceméně všechny zisky umazal a strategie se tak na konci čtvrtletí nacházela na stejném zhodnocení jako na jeho začátku. Červenec už ale opět vypadá pozitivně, takže držíme palce do dalšího vývoje.

04/2021: +3,67 %
05/2021: -0,47 %
06/2021: -3,02 %

Nejvyšší DD v rámci obchodování u Purple Trading: -5,46 %

Jostrademus (miniFX)

Jostrademus se zaměřuje zejména na hlavní měny, většinou USD, EUR, JPY, CHF, CAD, NZD, AUD. Výjimečně také obchoduje se zlatem nebo ropou při vysokých cenových výkyvech.

90 % pozic se obchoduje s pozitivním swapem. Kromě toho často vstupuje do obchodů na základě potvrzení „obratu“ technickými ukazateli, které zohledňují základní indikátory, a obchody bývají celkově drženy několik hodin až několik měsíců.

04/2021: +3,63 %
05/2021: +3,29 %
06/2021: +2,62 %
 

Nejvyšší DD v rámci obchodování u Purple Trading: -12,01 %

Optimus

Optimus je automatizovaná strategie založená čistě na price action. Otevírá objednávky v hodinách s velkým objemem, kdy jsou lepší podmínky likvidity a spready. Objednávky jsou zadávány, když je detekována velká volatilita a formace price action. Obchodované portfolio je nastaveno na 10 měnových párů a finančních nástrojů na mezibankovním trhu. Strategie a její parametry jsou denně sledovány, algoritmy vyhodnocovány a optimalizovány zkušenou skupinou vývojářů a programátorů.

04/2021: +3,26 %
05/2021: +2,4 %
06/2021: +0,56 %

Nejvyšší DD v rámci obchodování u Purple Trading: -2,93 %

World Crypto Strategy

Strategie obchoduje s instrumenty na kryptoměnách a s krátkodobým až střednědobým cílem (od několika hodin do několika dní).

Funguje prostřednictvím technické a základní analýzy kryptoměn (bitcoin, ethereum, litecoin a bitcoin cash). I při nedávných pádech kryptoměn obecně byla strategie stabilní, i když drawdown byl vyšší než obvykle. Je to zajímavá strategie hlavně pro ty, kteří chtějí zkusit diverzifikovat na jiných trzích, nejen na forexu nebo indexech.

04/2021: +2,59 %
05/2021: +0,77 %
06/2021: +0,55 %

Nejvyšší DD v rámci obchodování u Purple Trading: -13,18 %

Monesty Black

04/2021: +2,40 %
05/2021: +1,60 %
06/2021: +0,68 %

Nejvyšší DD v rámci obchodování u Purple Trading: -4,37 %

Ninja strategy

Strategie založená na obchodování forexých párů, s nízkým drawdownem a s cílováním na 50-60 pipů na obchod po celou dobu. Obchoduje časový rámec H1. Strategie má dlouhou obchodní historii a stojí za ní dlouholetý zkušený obchodník.
 

04/2021: +0,69 %
05/2021: +0,79 %
06/2021: +0,37 %

Nejvyšší DD v rámci obchodování u Purple Trading: -18,02 %

MECIE

Strategie je definována hlavně na základním předpokladu, že americké indexy budou v průběhu času nadále růst. Protože rozhodující podstatou strategie je načasování s extrémně vysokým rizikem (až -75%), je potřeba počítat s možným drawdownem v budoucnu.
 

04/2021: +3,69 %
05/2021: +11,35 %
06/2021: +3,94 %

Nejvyšší DD v rámci obchodování u Purple Trading: -4,87 %

Ermes Hybrid Strategy

Strategie založená na obchodování indexů, převážně na Nasdaq. Tato strategie zachycuje směr různých trendů a dílčích trendů na měsíčních, týdenních a denních grafech. Využívá klasickou anlýzu svíček, trendové linie, supportů a rezistencí. Hlavní podmínkou je nízký drawdown, což snižuje rizikový profil Strategie.
 

04/2021: +8,58 %
05/2021: +3,73 %
06/2021: +1,9 %

Nejvyšší DD v rámci obchodování u Purple Trading: -4,87 %

Grower

Grower je velmi čerstvá Strategie v naší nabídce, založená na obchodování ve směru trhu amerických indexů a komodit. Obchoduje pouze s SP500, NASDAQ a komoditami. Její dosavadní historie je velmí krátká, ale dosavadní výsledky za poslední dva měsíce i nyní v červenci jí můžou zařadit do hledáčku mnoha spekulujících investorů.
 

05/2021: +14,92 %
06/2021: +16,38 %

Nejvyšší DD v rámci obchodování u Purple Trading: -10,95 %

No a podívejme se taky na pár zajímavých nováčků a nových Strategií v nabídce:

 

¥€$ Prime

¥ € $ Prime je výjimečná strategie ve své jednoduchosti, protože veškerá rozhodnutí o signálech provádí poskytovatel strategie na rozdíl od používání automatizovaných systémů. Základním principem je analýza struktury trhu doprovázená fundamenty jednotlivých zemí, jejichž měny portfolio tvoří.

Toto čtvrtletí nabídlo velmi zajímavé množství příležitostí a strategie dokázala přinést zisk téměř 3 %. Trh nabídl většinu příležitostí v květnu, kdy došlo k řadě ziskových obchodů, které byly v červnu uzavřeny.

Riskováno bylo malé procento kapitálu, protože obchodování probíhalo velmi konzervativně, aby bylo zajištěno, že bude vždy splňovat nízké riziko. Tím se zabránilo velkým výkyvům aktiv a nepřesáhlo předem stanovené množství otevřených ztrát.
 

04/2021: +1,08 %
05/2021: +0,88 %
06/2021: +0,83 %

Nejvyšší DD v rámci obchodování u Purple Trading: -2,37 %

Tolik tedy za nás k vybraným FX/CFD Strategiím. Zaujala vás některá z nich? A nebo byste chtěli vidět víc? Všechny dostupné Strategie, jejich aktuální výkonnost v reálném čase, historii jejich obchodování a další potřebné informace můžete kdykoliv sledovat ve své PurpleZone.

Máte případně strategii, která by těmto mohla směle konkurovat? Ozvěte se svému Account manažerovi a nebo nám napište zde, a my vám rádi ukážeme, jaké možnosti spolupráce nabízíme.

Na závěr upozorňujeme, že informace uvedené výše se vztahují k minulosti; minulý vývoj však není zárukou či spolehlivým indikátorem budoucích zisků. Mějte, prosím, na paměti, že váš čistý zisk se může nadále lišit i vlivem času vstupu do investice, vlivem poplatků spojených s užíváním Strategie (Poplatek ze zisku, Poplatek za správu a/nebo Vstupního poplatku), ale také potenciálními rozdíly mezi výkonností EUR, CZK či USD verzemi vybraných Strategií.

Čtěte více

• Přehled USD, CAD a JPY: Trhy začínají být pokračujícím konfliktem na Ukrajině ohroženy. Další globální krize je na cestě
  Trhy začínají reagovat na konflikt na Ukrajině. Květnové futures kontrakty na ropu Brent vzrostly na 111 USD/barel a aktualizovaly tak svůj sedmiletý rekord. Také plyn je býčí, i když zaostává, zatímco futures na uhlí vzrostly za pouhý týden o více než 50 %. Není pochyb o tom, že pokud bude současný trend pokračovat, svět zažije nejhorší energetickou krizi od roku 1979.
• Přehled USD, EUR a GBP: Fed pravděpodobně zrychlí růst úrokových sazeb
  Nárůst optimismu vedl v úterý večer k růstu akciových indexů napříč trhem. Nejsilnější pohyb byl pozorován v Evropě, kdy Euro stoxx 50 vzrostlo o 3 % najednou. V kladném teritoriu byly také indexy v USA a Asii. Optimismus však stojí na vratkých nohách, a to jednáních o situaci na Ukrajině. S největší pravděpodobností tento optimismus ve velmi blízké budoucnosti přijde vniveč.
• Přehled USD, EUR a GBP. Hrozba stagflace se blíží.
  Evropské banky jsou na Velikonoční pondělí zavřené, takže první data, která mohou zvýšit volatilitu, se objeví až s otevřením trhů v USA.
• Přehled USD, EUR, GBP: Globální recese se rychle blíží
  Prosincové futures na Brent i WTI se nadále obchodují pod 90 USD za barel. Na vině je několik faktorů a všechny souvisí se současným globálním ekonomickým zpomalením. Světové centrální banky se navíc předhánějí v tom, kdo rychleji zvýší sazby, zatímco poptávka velmi rychle klesá. Případnému zvýšení cen také brání rekordní růst zásob ropy v USA. Členové OPEC se k tomu sejdou 5. října. Pravděpodobně budou diskutovat o otázce snížení produkce o 1 milion barelů denně, což, pokud bude schváleno, přiměje každého uvědomit si, že recese může přijít mnohem dříve, než se očekávalo.
• Přehled USD, EUR, GBP. V eurozóně se zvyšuje riziko stagflace
  Týdenní zpráva CAES naznačila několik trendů najednou, které budou pravděpodobně dominovat v krátkodobém výhledu. Za prvé, dolar přidal 4,6 miliardy do kumulativní dlouhé pozice. Za dva týdny byly výprodeje za 8 týdnů získány zpět a kurz dolaru je nyní nejvyšší od ledna.
• Přehled USD, NZD a AUD: Powellův projev podpořil poptávku po dolaru
  V pondělí byl za nejdůležitější událost dne považován projev předsedy americké centrální banky (Fed) Jeromea Powella, ve kterém jednoznačně oznámil připravenost zvýšit na příštím zasedání 4. května sazbu o 50 bodů. Před Powellovým projevem o takovém kroku v pátek veřejně hovořil člen Rady guvernérů Christopher Waller, jeho komentář však zanikl mezi řadou spíše opatrnějších hodnocení. Nuže, Powell je rozhodný a futures na sazby v úterý ráno vidí 75% šanci na zvýšení sazeb na konci roku v rozmezí 2,25–2,50 %, což je o více než půl procenta více, než se předpovídalo před několika týdny.
• Přehled výkonnosti ETF Portfolií v Purple Trading - Q1 2021
  Jen pro zopakování na úvod, žádné z našich ETF portfolií není aktivně řízeno a pouze pasivně kopíruje dění na trzích. Jejich výkonnost proto velmi úzce koreluje s vývojem hlavních světových ekonomik, resp. jejich kapitálových trhů.
• Přehled výkonnosti ETF Portfolií v Purple Trading - Q2 2021
  Jen pro zopakování na úvod, žádné z našich ETF portfolií není aktivně řízeno, a pouze pasivně kopíruje dění na trzích. Jejich výkonnost proto velmi úzce koreluje s vývojem hlavních světových ekonomik, resp. jejich kapitálových trhů.
• Přehled výkonnosti ETF Portfolií v Purple Trading - Q3 2021
  Jen pro zopakování na úvod, žádné z našich ETF portfolií není aktivně řízeno, a pouze pasivně kopíruje dění na trzích. Jejich výkonnost proto velmi úzce koreluje s vývojem hlavních světových ekonomik, resp. jejich kapitálových trhů.
• Přehled výkonnosti strategií v Purple Trading - Q1 2021
  V této rubrice se pravidelně díváme na to, jak se v daném čtvrtletí vedlo vybraným strategiím a jejich poskytovatelům. Jak na tom tedy ke konci dubna byly ty nejoblíbenější nebo nejvýkonnější z nich?
• Přehled výkonnosti strategií v Purple Trading - Q3 2021
  Optimus je automatizovaná strategie založená čistě na price action. Otevírá objednávky v hodinách s velkým objemem, kdy jsou lepší podmínky likvidity a spready. Objednávky jsou zadávány, když je detekována velká volatilita a formace price action. Obchodované portfolio je nastaveno na 10 měnových párů a finančních nástrojů na mezibankovním trhu. Strategie a její parametry jsou denně sledovány, algoritmy vyhodnocovány a optimalizovány zkušenou skupinou vývojářů a programátorů.
• Přehled výkonnosti strategií v Purple Trading - Q4 2020
  V této rubrice se pravidelně díváme na to, jak se v daném čtvrtletí vedlo vybraným strategiím a jejich poskytovatelům. Jak na tom tedy ke konci dubna byly ty nejoblíbenější nebo nejvýkonnější z nich?
• Přehled vývoje EUR/USD: Euro roste
  ECB minulý týden podle očekávání ponechala úrokové sazby beze změny. V nových projekcích svých pracovníků revidovala výhled HDP, celkové inflace a jádrové inflace na rok 2024 směrem dolů. Pro rok 2025 ECB snížila své prognózy o 0,1 % pro celkový ukazatel a o 0,2 % pro jádrový ukazatel. Jádrová inflace pro rok 2026 byla revidována směrem dolů o 0,1 %.
• Přehled vývoje měnového páru EUR/USD. 27. března. ECB je plně připravena na červnové uvolnění měnové politiky
  Měnový pár EUR/USD se v úterý nadále obchodoval klidně s nízkou volatilitou. Během dne byla sice testována linie klouzavého průměru, ale klesající trend zůstává zachován. I když dojde k jistému proražení klouzavého průměru, nebude to znamenat začátek nového vzestupného trendu. Stojí za zmínku, že ve 24hodinovém časovém rámci nedává technický obrázek prostor pro dvojí interpretaci. Zpočátku jsme byli svědky silné korekce proti novému klesajícímu trendu, po níž následovala slabá korekce v rámci téhož klesajícího trendu. Pokles páru by tak měl pokračovat téměř v každém případě.
• Přehled vývoje měnového páru EUR/USD. 3. dubna. Inflace v Německu přiblížila ECB k uvolnění politiky
  Měnový pár EUR/USD se během úterní evropské obchodní seance mírně zvýšil, což se po poměrně výrazném poklesu z předchozího dne očekávalo. Volatilita se podle očekávání snížila, neboť makroekonomické pozadí bylo v úterý slabší. V útery bylo sice zveřejněno více zpráv než v pondělí, ale v pondělí byl zveřejněn PMI ISM v USA, který spadá do kategorie "velmi důležitých" zpráv. A včera jsme se, pokud jde o ty "relativně důležité", dočkali pouze inflace v Německu a JOLT v USA. Nejedná se o bezvýznamné zprávy, ale jejich význam pro trh je nižší než v případě ISM.
• Přehled vývoje měnového páru GBP/USD dne 11. dubna 2024
  Také měnový pár GBP/USD vykázal ve středu výrazný pokles. Nezapomeňme, že volatilita měnového páru GBP/USD je nízká již několik měsíců v řadě, takže včerejší pohyb o 200 bodů vypadá ohromně. V současné době se však na technickém obrazu páru nic zásadního nezměnilo.
• Přehled vývoje měnového páru GBP/USD dne 5. dubna 2024
  Měnový pár GBP/USD se ve čtvrtek také obchodoval na vyšší úrovni, ale rozhodně mnohem níže než den předtím. Volatilita se předvídatelně snížila, protože makroekonomické pozadí bylo celý den velmi slabé. Obchodníci se v podstatě mohli soustředit pouze na druhý odhad britského indexu nákupních manažerů ve službách a na zprávu o nových žádostech o podporu v nezaměstnanosti v USA. Ani první, ani druhá zpráva neměly na náladu na trhu výraznější vliv.
• Přehled vývoje měnového páru GBP/USD. 27. března. Bank of England vyzývá, abychom od ní neočekávali příliš rychlé uvolnění politiky
  Měnový pár GBP/USD v úterý pokračoval v poklidné korekci. Britská měna vykazuje krátkodobý klesající trend, ale technický obraz je mnohem komplikovanější než v případě EUR/USD. Ve 24hodinovém časovém rámci se cena drží v omezeném cenovém rozpětí. Již se nejedná o klasický flat, ale stále se obchoduje v omezeném pásmu. Pohybuje se ve stejném pásmu jako před 2–3 měsíci, kdy byl pár v totálním flat trendu. Proto je klesající trend na 4hodinovém časovém rámci pouze součástí pohybu v rámci flatu na denním grafu. A to znamená, že by mohl velmi rychle skončit.
• Přehled vývoje měnového páru GBP/USD. 4. dubna. Fed se v roce 2024 rozhodne pro jedno až tři snížení sazeb
  Měnový pár GBP/USD se nadále obchodoval poměrně slabě. V průběhu týdne jsme pozorovali slušný pohyb páru snad jen v pondělí, a to je asi tak všechno. Upozornili jsme, že se cena přiblížila k úrovni 1,2500, kterou lze považovat za spodní hranici bočního kanálu na 24hodinovém časovém rámci, který se drží již čtyři měsíce. Pravděpodobnost, že flat bude i tentokrát zachován, je tedy skutečně vysoká.
• Přehled vývoje na trhu
  Market   • USA Republikáni představují daňový zákon, ale čeká je tvrdá práce. Trump jmenuje Jeromeho Powella, na ...