Pátek 29. březen 2024 09:07
reklama
Fintokei SwiftTrader
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
InstaForex Autochartist
reklama
CapXmaster

Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 2. 7. 2021

07.07.2021 13:01  Autor: Purple Trading  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 100 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 600 kontraktů a nárůstu short pozic o 500 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na kanadském dolaru.

Pokles celkových čistých pozic nastal na euru, britské libře, australském dolaru, novozélandském dolaru, japonském jenu a švýcarském franku.

Pozice spekulantů na jednotlivých měnách

Celkové čisté pozice velkých spekulantů ukazuje tabulka č.1. Pokud je hodnota kladná, znamená to, že velcí spekulanti jsou na daném instrumentu net long. Pokud je hodnota záporná, pak jsou velcí spekulanti net short.

 

 

2/7/2021

25/6/2021

21/6/2021

11/6/2021

4/6/2021

28/5/2021

USD index

-400

-500

-2 300

1 800

3 000

2 800

EUR

87 200

89 100

118 200

107 200

109 300

104 000

GBP

17 700

17 900

32 200

27 700

24 100

30 700

AUD

-17 800

-17 600

-17 900

-9 400

-1 900

-800

NZD

3 100

3 300

3 300

5 500

5 900

8 600

CAD

45 800

43 200

44 300

45 300

48 800

44 800

CHF

11 100

13 600

9 400

1 100

300

-1 200

JPY

-69 900

-53 900

-46 900

-37 300

-47 100

-50 200

Tabulka č. 1: Čisté pozice velkých spekulantů

 

Poznámky:

Velcí spekulanti jsou tradeři, kteří obchodují velké objemy futures kontraktů, které při splnění stanovených limitů pak musí reportovat na Commodity Futures Trading Commission. Typicky sem patří obchodníci jako jsou fondy nebo velké banky. Tito obchodníci se většinou zaměřují na obchodování dlouhodobých trendů a jejich cíl je vydělávat na spekulacích s daným instrumentem.

Celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou rozdíl mezi počtem long kontraktů a počtem short kontraktů velkých spekulantů. Pokud je hodnota kladná, pak jsou spekulanti net long. Pokud je hodnota záporná, pak jsou spekulanti net short. Data jsou zveřejňována každý pátek a jsou zpožděná, protože zobrazují stav v úterý daného týdne.

Celkové čisté pozice velkých spekulantů ukazují, jaký sentiment tato skupina na trhu zaujímá. Kladná hodnota celkových čistých pozic spekulantů ukazuje na býčí sentiment, záporná hodnota celkových čistých pozic ukazuje na medvědí sentiment.

Při intepretaci grafů a hodnot je důležité sledovat celkový trend celkových čistých pozic. Velice významné jsou body zvratu, tedy momenty, kdy dojde k přechodu celkových čistých pozic z kladné hodnoty na zápornou a naopak. Důležité jsou také extrémní hodnoty celkových čistých pozic, které často slouží jako signály obratu trendu.

Sentiment podle reportovaných pozic velkých hráčů na futures trzích se na pohybu měnových párů neprojevuje okamžitě. Informace o sentimentu proto spíše využijí obchodníci, kteří obchodují dlouhodobě a jsou ochotni svoje pozice držet několik týdnů nebo i měsíců.
 

Podrobná analýza k vybraným měnám

Vysvětlivky:
 

Fialová čára a histogram v okně grafu: informace o celkové čisté pozici velkých spekulantů, která je pro tradery rozhodující, protože tato skupina ukazuje na probíhající trend a sentiment.

Zelená čára v okně indikátoru: toto jsou býčí pozice velkých spekulantů.

Červená čára v okně indikátoru: označuje medvědí pozice velkých spekulantů.

Pokud v okně indikátoru je zelená čára nad červenou, pak to znamená, že celkové čisté pozice jsou kladné, tedy že převažuje býčí sentiment. Pokud naopak je zelená linie pod červenou, pak převažuje medvědí sentiment a celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou záporné.

Informace o pozicích tzv. zajišťovatelů není v grafu uvedena a sice z toho důvodu, že jejich hlavní cíl nejsou spekulace, nýbrž zajišťování, tedy hedging. Tato skupina proto zaujímá většinou opačné pozice než zaujímají velcí spekulanti. Proto jsou pozice zajišťovatelů v inverzní korelaci s pohybem ceny podkladového aktiva. Tato inverzní korelace ovšem ukazuje probíhající trend méně přehledně než pozice velkých spekulantů.

Grafy jsou provedeny v aplikaci www.tradingview.com.
 

Euro

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

Sentiment

2.7.20212 6001 9001 2003 100Slábnoucí býčí
25.6.2021100-29 100-3 00026 100Slábnoucí býčí
21.6.2021-48 40011 000-21 300-32 300Býčí
 
COT-2-7-obr-1.png
Obrázek č. 1: Euro a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


Celkové čisté pozice spekulantů minulý týden klesly o 1 900 kontraktů. Tato změna je způsobena nárůstem long pozic o 1 200 kontraktů a nárůstem short pozic o 3 100 kontraktů.

Cena eura minulý týden mírně posílila a pohybuje se u trendové linie.

Aktuální dlouhodobá rezistence: 1.2240 - 1.2350

Dlouhodobý support : 1.1700 - 1.1750
 

Britská libra

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

Sentiment

2.7.2021-2 100-200200400Slábnoucí býčí
25.6.202115 200-14 300-3 80010 500Slábnoucí býčí
21.6.2021-15 5004 500-4 000-8 500Býčí

 

COT-2-7-obr-2.png
Obrázek č. 2: GBP a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


V minulém týdnu celkové čisté pozice spekulantů klesly o 200 kontraktů. Tato změna je výsledek růstu long pozic o 200 a nárůstu short pozic o 400 kontraktů.

Libra v minulém týdnu mírně oslabovala vůči amerického dolaru.

 

Dlouhodobá rezistence: 1.42-1.4350

 

Nejbližší dlouhodobý support: 1.3670-1.3700
 

Australský dolar

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

 

Sentiment

2.7.2021-7 300-200-7 300-7 100Medvědí
25.6.202123 60030016 00015 700Medvědí
21.6.2021-24 500-8 400-8 000400Medvědí
 
COT-2-7-obr-3.png
Obrázek č. 3: AUD a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


Minulý týden celkové čisté pozice spekulantů klesly o 200 kontraktů. Tato změna je způsobena poklesem long pozic o 7 300 a poklesem short pozic o 7 100 kontraktů.

Australský dolar v minulém týdnu posiloval a nadále se pohybuje kolem oblasti supportu 0.7550.

Dlouhodobá rezistence: 0.7870-0.8000

 

Nejbližší dlouhodobý support: 0.7530-0.7600
 

Novozélandský dolar

 

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna long pozic spekulantů

Týdenní změna short pozic spekulantů

Sentiment

2.7.20212000-200700900Slábnoucí býčí
25.6.20211 4000700700Slábnoucí býčí
21.6.2021-7 900-2 200-3 500-1 200Slábnoucí býčí

COT-2-7-obr-4.png
Obrázek č.  4: NZD a pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


Minulý týden celkové čisté pozice klesly o 200 kontraktů, což je výsledkem nárůstu long pozic o 700 kontraktů a nárůstu short pozic o 900 kontraktů.

NZD minulý týden mírně oslabil a znovu otestoval hladinu supportu.

Rezistence: 0.7370-0.7450

Nejbližší dlouhodobý support: 0.6900-0.6960

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 23. 7. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 900 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 1 300 kontraktů a nárůstu short pozic o 400 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 2. 4. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 300 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 2 600 kontraktů a nárůstu short pozic o 2 300 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 24. 5. 2022
    Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 24. 5. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 24. 9. 2021
    Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 24. 9. 2021 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 25. 1. 2022
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 427 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 597 kontraktů a poklesu short pozic o 1 024 kontraktů. Na euru pokračoval růst býčího sentimentu, když velcí spekulanti zvýšily svoje celkové čisté pozice šestý týden v řadě. Za posledních pět týdnů celkové čisté pozice na euru stouply o 30 054 kontraktů. Aktuálně jsou celkové čisté pozice spekulantů na euru nejvyšší od 17. srpna 2021. Růst celkových čistých pozic spekulantů nastal dále na australském dolaru, švýcarském franku, kanadském dolaru a japonském jenu. Pokles celkových čistých pozic nastal na novozélandském dolaru a britské libře.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 25. 6. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 1 800 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 1 100 kontraktů a poklesu short pozic o 2 900 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26.11.2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 900 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 800 kontraktů a poklesu short pozic o 1 700 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26. 2. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu rostly minulý týden o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůst čistých long pozic o 1 700 kontraktů a nárůst short pozic o 1 300 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již 16 týdnů v řadě. Podle COT indexu jsou pozice velkých spekulantů na extrémních hodnotách, které naznačují přeprodanost dolaru. Rostoucí výnosy na amerických dluhopisech aktuálně dolar podporují v posilování.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26. 3. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 1 300 kontraktů a nárůstu short pozic o 1 700 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26. 4. 2022
    Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26. 4. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 27. 8. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 1 200 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 1 200 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na kanadském dolaru.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 28.5.2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden rostly o 100 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 350 kontraktů a nárůstu short pozic o 250 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na euru, britské libře, novozélandském dolaru, švýcarském franku a japonském jenu.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 29. 10. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 1 500 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 2 400 kontraktů a poklesu short pozic o 900 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 29. 1. 2021
    Celkové čisté pozice na USD indexu klesly minulý týden o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 100 a nárůstu čistých short pozic o 300 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již dvanáct týdnů v řadě. Velcí hráči na trhu tedy nadále sází na pokles dolaru. Posilování dolaru, které jsme viděli minulý týden, by tedy podle těchto hráčů mohla být pouze korekce.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 29. 1. 2021
    Celkové čisté pozice na USD indexu klesly minulý týden o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 100 a nárůstu čistých short pozic o 300 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již dvanáct týdnů v řadě. Velcí hráči na trhu tedy nadále sází na pokles dolaru. Posilování dolaru, které jsme viděli minulý týden, by tedy podle těchto hráčů mohla být pouze korekce.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 29. 3. 2022
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 1 306 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 1 409 kontraktů a růstu short pozic o 103 kontraktů. Růst celkových čistých pozic nastal v minulém týdnu na euru, australském dolaru a kanadském dolaru. Na britské libře, novozélandském dolaru, japonském jenu a švýcarském franku došlo k poklesu celkových čistých pozice velkých spekulantů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 30.10.2020
    Velcí spekulanti v minulém týdnu snížili mědvědí celkové čisté pozice na USD indexu. Pokles celkových čistých pozic pokračoval na euru, kde spekulanti snížili svoje pozice již 5. týden v řadě. Pokles celkových čistých pozic také nastal na britské libře. Spekulanti naopak navýšili celkové čisté pozice na japonském jenu a švýcarském franku. Nadále posilují celkové čisté pozice na australském a novozélandském dolaru.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 30.4.2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly 800 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 900 kontraktů a poklesu čistých short pozic o 100 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 30. 7. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 4 300 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 3 000 kontraktů a poklesu short pozic o 1 300 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na švýcarském franku. Pokles celkových čistých pozic nastal na euru, australském dolaru, novozélandském dolaru, kanadském dolaru, britské libře a japonském jenu.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 3. 1. 2022
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 1 700 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 1 000 kontraktů a poklesu short pozic o 700 kontraktů.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Fintokei SwiftTrader