Čtvrtek 28. březen 2024 18:55
reklama
Dukascopy new
reklama
InstaForex Autochartist
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
CapXmaster

Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 7.5.2021

10.05.2021 16:34  Autor: Purple Trading  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly 600 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 1 800 kontraktů a poklesu čistých short pozic o 1 100 kontraktů.

Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na euru, australském dolaru, novozélandském dolaru, kanadském dolaru, švýcarském franku i japonském jenu.

Pokles celkových čistých pozic spekulantů nastal na libře.

 

Nadále platí, že na trhu panuje risk on sentiment, kdy americké akciové indexy se pohybují poblíž svých historických vrcholů a Dow Jones 30 vytvořil v minulém týdnu nové historické high. V takovém prostředí mají tendenci posilovat komoditní měny a také euro.

 

Kromě toho je vývoj na párech s americkým dolarem v poslední době určován vývojem výnosů z amerických dlouhodobých dluhopisů. Ty v minulém týdnu klesaly a spolu s tím oslaboval amerických dolar. V případě jejich dalšího silnějšího růstu však nelze vyloučit to, že by dolar mohl opět začít posilovat.

 

Pozice spekulantů na jednotlivých měnách

Celkové čisté pozice velkých spekulantů ukazuje tabulka č.1. Pokud je hodnota kladná, znamená to, že velcí spekulanti jsou na daném instrumentu net long. Pokud je hodnota záporná, pak jsou velcí spekulanti net short.

 

 

7/5/2021

30/4/2021

23/4/2021

16/4/2021

9/4/2021

2/4/2021

USD index

2 100

2 700

3 500

6 000

4 400

5 700

EUR

84 800

81 000

80 800

66 900

67 500

73 700

GBP

19 800

29 200

25 200

25 600

20 000

25 000

AUD

1 500

-1 400

-1 800

3 800

4 100

12 300

NZD

8 600

7 000

4 300

2 500

3 100

4 000

CAD

25 900

15 722

13 200

2 400

2 700

6 500

CHF

100

-700

-1 600

800

3 200

4 300

JPY

-41 500

-48 500

-59 800

-58 300

-58 000

-59 500

Tabulka č. 1: Čisté pozice velkých spekulantů

 

Poznámky:

Velcí spekulanti jsou tradeři, kteří obchodují velké objemy futures kontraktů, které při splnění stanovených limitů pak musí reportovat na Commodity Futures Trading Commission. Typicky sem patří obchodníci jako jsou fondy nebo velké banky. Tito obchodníci se většinou zaměřují na obchodování dlouhodobých trendů a jejich cíl je vydělávat na spekulacích s daným instrumentem.

Celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou rozdíl mezi počtem long kontraktů a počtem short kontraktů velkých spekulantů. Pokud je hodnota kladná, pak jsou spekulanti net long. Pokud je hodnota záporná, pak jsou spekulanti net short. Data jsou zveřejňována každý pátek a jsou zpožděná, protože zobrazují stav v úterý daného týdne.

Celkové čisté pozice velkých spekulantů ukazují, jaký sentiment tato skupina na trhu zaujímá.Kladná hodnota celkových čistých pozic spekulantů ukazuje na býčí sentiment, záporná hodnota celkových čistých pozic ukazuje na medvědí sentiment.

Při intepretaci grafů a hodnot je důležité sledovat celkový trend celkových čistých pozic. Velice významné jsou body zvratu, tedy momenty, kdy dojde k přechodu celkových čistých pozic z kladné hodnoty na zápornou a naopak.Důležité jsou také extrémní hodnoty celkových čistých pozic, které často slouží jako signály obratu trendu.

Sentiment podle reportovaných pozic velkých hráčů na futures trzích se na pohybu měnových párů neprojevuje okamžitě. Informace o sentimentu proto spíše využijí obchodníci, kteří obchodují dlouhodobě a jsou ochotni svoje pozice držet několik týdnů nebo i měsíců.

Podrobná analýza k vybraným měnám

Vysvětlivky:
 

Fialová čára a histogramv okně grafu: informace o celkové čisté pozici velkých spekulantů, která je pro tradery rozhodující, protože tato skupina ukazuje na probíhající trend a sentiment.

Zelená čára v okně indikátoru: toto jsou býčí pozice velkých spekulantů.

Červená čára v okně indikátoru: označuje medvědí pozice velkých spekulantů.

    Pokud v okně indikátoru je zelená čára nad červenou, pak to znamená, že celkové čisté pozice jsou kladné, tedy že převažuje býčí sentiment. Pokud naopak je zelená linie pod červenou, pak převažuje medvědí sentiment a celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou záporné.

    Informace o pozicích tzv. zajišťovatelů není v grafu uvedena a sice z toho důvodu, že jejich hlavní cíl nejsou spekulace, nýbrž zajišťování, tedy hedging. Tato skupina proto zaujímá většinou opačné pozice než zaujímají velcí spekulanti. Proto jsou pozice zajišťovatelů v inverzní korelaci s pohybem ceny podkladového aktiva. Tato inverzní korelace ovšem ukazuje probíhající trend méně přehledně než pozice velkých spekulantů

    Grafy jsou provedeny v aplikaci www.tradingview.com.
     

    Euro

    Datum

    Týdenní změna open interest

    Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

    Týdenní změna long pozic spekulantů

    Týdenní změna short pozic spekulantů

    Sentiment

    7.5.20215 3003 8006 0002 200Býčí
    30.4.202110 4002003 3003 100Býčí
    23.4.202113 00013 9006 500-7 400Býčí
     
    COT-7-5-obr-1.png
    Obrázek č. 1: Euro a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


    Celkové čisté pozice spekulantů minulý týden rostly o 3 800 kontraktů. Tato změna je způsobena nárůstem long pozic o 6 000 kontraktů a nárůstem short pozic o 2 200 kontraktů.

    Cena eura minulý týden silně posílila a překonala klesající linii rezistence. Po jejím zpětném otestování jako nového supportu je možné očekávat další posilování eura vůči dolaru.

    Aktuální dlouhodobá rezistence: 1.2240 - 1.2350

    Dlouhodobý support : 1.1700 - 1.1750
     

    Britská libra

    Datum

    Týdenní změna open interest

    Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

    Týdenní změna long pozic spekulantů

    Týdenní změna short pozic spekulantů

    Sentiment

    7.5.2021-8 500-9 400-7 7001 700Slábnoucí býčí
    30.4.2021-3 000-4 000-1 100-5 100 Býčí
    23.4.202115 500-4008 2008 600Slábnoucí býčí

     

    COT-7-5-obr-2.png
    Obrázek č. 2: GBP a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


    V minulém týdnu celkové čisté pozice spekulantů klesly o 9 400 kontraktů. Tato změna je výsledek poklesu čistých long pozic o 7 700 kontraktů, zatímco čisté short pozice rostly o 1 700 kontraktů.

    Libra v minulém týdnu silně posílila vůči americkému dolaru.

     

    Dlouhodobá rezistence: 1.42-1.4350

     

    Nejbližší dlouhodobý support: 1.3670-1.3700
     

    Australský dolar

    Datum

    Týdenní změna open interest

    Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

    Týdenní změna long pozic spekulantů

    Týdenní změna short pozic spekulantů

     

    Sentiment

    7.5.2021-3 1002 900-1 400-4 200Býčí
    30.4.20214 6004003 0002 600Slábnoucí medvědí
    23.4.2021-3 500-5 600-7 300-1 700Medvědí
     
    COT-7-5-obr-3.png
    Obrázek č. 3: AUD a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


    Minulý týden celkové čisté pozice spekulantů rostly o 2 900 kontraktů. Tato změna je způsobena poklesem long pozic o 1 400 a poklesem short pozic o 4 200 kontraktů.

    Australský dolar v minulém týdnu silně posílil v souladu s risk on sentimentem a aktuálně se pohybuje v pásmu rezistence.

    Dlouhodobá rezistence: 0.7870-0.8000

     

    Nejbližší dlouhodobý support: 0.7530-0.7600
     

    Novozélandský dolar

     

    Datum

    Týdenní změna open interest

    Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

    Týdenní změna long pozic spekulantů

    Týdenní změna short pozic spekulantů

    Sentiment

    7.5.20214001 600500-1 100Býčí
    30.4.20213 5002 7004 2001 500Býčí
    23.4.20212 2001 8002 000200Býčí

    COT-7-5-obr-4.png
    Obrázek č.  4: NZD a pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


    Minulý týden celkové čisté pozice rostly o 1 600 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long kontraktů o 500 a poklesu short kontraktů o 1 100.

    Také NZDUSD v minulém týdnu silně posiloval v souladu s risk on sentimentem. Pohyb páru NZDUSD je také v silné korelaci s AUDUSD.

    Rezistence: 0.7370-0.7450

    Nejbližší dlouhodobý support: 0.6900-0.6960

    Sdílení článku: 
       

    Čtěte více

    • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 3. 9. 2021
      Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 300 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 700 kontraktů a poklesu short pozic o 1 000 kontraktů.
    • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 4. 6. 2021
      Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden rostly o 200 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 2700 kontraktů a nárůstu short pozic o 2500 kontraktů.
    • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 5. 11. 2021
      Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden rostly o 500 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 200 kontraktů a poklesu short pozic o 300 kontraktů.
    • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 5. 2. 2021
      Celkové čisté pozice na USD indexu klesly minulý týden o 100 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 600 a nárůstu čistých short pozic o 700 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již třináct týdnů v řadě. Na konci minulého týdne americký dolar významně oslabil v návaznosti na slabší NFP data.
    • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 5. 3. 2021
      Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu rostly minulý týden o 3 800 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 3 200 kontraktů a poklesu short pozic o 600 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již 17 týdnů v řadě.
    • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 5. 4. 2022
      Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 911 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 3 932 kontraktů a poklesu short pozic o 4 843 kontraktů. Růst celkových čistých pozic nastal v minulém týdnu na euru, australském dolaru a kanadském dolaru. Na britské libře, novozélandském dolaru, japonském jenu a švýcarském franku došlo k poklesu celkových čistých pozice velkých spekulantů.
    • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 5. 7. 2022
      Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 5. 7. 202 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden kl...
    • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 6.11.2020
      Dále pokračuje pokles celkových čistých pozic na euru, kde spekulanti snížili svoje pozice již 6. týden v řadě. Pokles celkových čistých pozic také nastal na britské libře. Tento vývoj je zřejmě způsoben obavami ohledně definitivní podoby brexitu, protože obchodní dohoda nebyla stále sjednána. Překvapivě došlo k prudkému poklesu celkových čistých pozic na australském dolaru. Spekulanti naopak navýšili celkové čisté pozice na japonském jenu a nadále pokračuje nárůst býčích pozic na novozélandském dolaru.
    • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 6. 8. 2021
      Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 2 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 1 700 kontraktů a poklesu short pozic o 600 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na libře, kanadském dolaru a japonském jenu.
    • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 7. 1. 2022
      Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 2 300 kontraktů a jsou na nejvyšší hodnotě za posledních 117 týdnů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 600 kontraktů a poklesu short pozic o 1 700 kontraktů.
    • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 7. 6. 2022
      Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 7. 6. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden s...
    • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 8. 10. 2021
      Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 5 500 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 400 kontraktů a poklesu short pozic o 5 900 kontraktů.
    • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 8. 3. 2022
      Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly 730 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 2270 kontraktů a růstu short pozic o 3 000 kontraktů. Pokles celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na euru, britské libře a kanadském dolaru. Růst celkových čistých pozic nastal na novozélandském dolaru, australském dolaru, japonském jenu a švýcarském franku.
    • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 9. 4. 2021
      Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 1 300 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 2 800 kontraktů a poklesu short pozic o 1 500 kontraktů.
    • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 9. 7. 2021
      Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 8 000 kontraktů a dostaly se do býčího pásma. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 2 300 kontraktů a poklesu short pozic o 5 700 kontraktů.
    • Pozitívna nálada na trhoch pokračuje
      Na trhoch pokračuje pozitívna nálada spôsobená minulotýždňovým vyjadrením šáfa Fedu – Powella, ktorý naznačil možné znižovanie úrokových sadzieb v tomto roku. Pozitívnu náladu na trhoch nenarušili ani vyhrážky prezidenta Trumpa o tom, že v prípade, ak čínsky prezident Xi Jinping sa s ním nestretne, Trump pristúpi k zvýšeniu ciel na dovoz tovarov z Číny. Aj napriek týmto správam, hlavné akciové indexy pokračujú v raste.
    • Pozitívna nálada na trhoch prežila aj talianske referendum. EURUSD nad 1,07
      Vyzerá to tak, že trhy politické riziká prestávajú riešiť. Negatívna nálada po BrExite trvala niekoľko dní, po amerických prezidentských voľbách niekoľko hodín a po talianskom referende len niekoľko desiatok minút. Je však potrebné dodať, že talianske „nie“ Renziho zmenám volebného systému (alebo skôr Renziho osobe, keďže úspešným referendom podmienil svoje zotrvanie vo funkcii) bolo očakávané. Prekvapivý bol finálny výsledok – 59% k 41%, prieskumy hovorili o ďaleko tesnejšom výsledku, každopádne mimo vyššieho rozdielu sa nič nečakané nestalo.
    • Pozitívne dáta z USA povzbudili akciové trhy
      Akciové trhy dnes čerpajú pozitívnu náladu zo včerajších pozitívnych vyjadrení amerického prezidenta Donalda Trumpa o odkade ciel na dovoz automobilov do USA a ministra financií Stevena Mnuchina ohľadom obchodných rozhovorov medzi USA a Čínou. K pozitívnej nálade prispeli aj lepšie hospodárske výsledky spoločností Cisco a Walmart. Počet stavebných povolení v USA zaznamenal v apríli medzimesačný nárast o 0,6% a počet nových žiadostí o podporu zaznamenal oproti minulému mesiacu pokles z 228 tisíc (marec) na 212 tisíc (apríl). Pozitívne prekvapila aj začatá výstavba nových domov na úrovni 1,235 milióna (apríl), očakávalo sa 1,205 milióna domov. Celkovo skončili dáta v USA pozitívne, čo podporilo zlepšilo náladu na trhoch. Americký akciový index US500 sa približuje k rezistencii na úrovni 2900 bodov, kde by sa mohli k moci dostať medvede. Treba mať na pamäti, že aj napriek súčasnému zlepšeniu nálady na trhoch, stále stojí v pozadí riziko obchodnej vojny medzi USA a Čínou, ktoré by investori nemali podceňovať.
    • Pozitivně naladěným trhům nevadí německá čísla. Pozornost míří k trhu práce a OPECu
      Závěr týdne nabídne řadu důležitých událostí a čísel. Začít můžeme už zveřejněnými čísly o německé průmyslové výrobě. Tak jako včera objednávky, i dnes výroba překvapila negativně, když vykázala za říjen meziroční propad o 5,3 procenta při revizi září směrem dolů. Škarohlídi jsou však v menšině - evropské akcie začínají do plusu asi o 0,3 procenta a německý trh zaostává minimálně. Zlato klesá a dluhopisy zatím vykazují drobný pokles výnosů.
    • Pozitívne výhľady
      Naďalej však dnešný výsledok prvej disciplíny pracovného triatlonu (ADP zamestnanosť s pokl...
    Forex - doporučené články:

    Co je FOREX?
    Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
    Forex pro začátečníky
    Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
    1. část - Co to vlastně forex je?
    FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
    VIP zóna - Forex Asistent
    Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
    Forex brokeři - jak správně vybrat
    V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
    Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
    Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
    Forex volatilita
    Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
    Forex zůstává největším trhem na světě
    V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

    Nejnovější články:


    Naposledy čtené:

    reklama
    CapXmaster