Čtvrtek 28. březen 2024 17:41
reklama
InstaForex Ebook
reklama
CapXmaster
reklama
Swissquote Bank
reklama
Dukascopy new

Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 12. 3. 2021

16.03.2021 10:52  Autor: Purple Trading  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

Celkové čisté pozice na USD indexu stouply minulý týden o 900 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých short pozic o 900 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již čtrnáct týdnů v řadě. Na konci minulého týdne americký dolar oslaboval. Podle COT indexu jsou pozice velkých spekulantů na extrémních hodnotách, nicméně z pohledu price action analýzy není zatím potvrzen obrat trendu. Dolar by tak mohl nadále pokračovat v downtrendu.

K nárůstu celkových čistých pozic došlo na euru a britské libře. Pokles celkových čistých pozic byl naopak na australském dolaru, novozélandském dolaru, japonském jenu, kanadském dolaru a švýcarském franku.

Na trzích nadále přetrvává risk on sentiment a akciový index SP500 dosáhl v minulém týdnu nového maxima. To by mohlo být příznivé pro komoditní měny, ale také pro euro a britskou libru, které by mohly posilovat.
 

Pozice spekulantů na jednotlivých měnách

Celkové čisté pozice velkých spekulantů ukazuje tabulka č. 1.:

 

12/3/2021

5/3/2021

26/2/2021

19/2/2021

12/2/2021

5/2/2021

USD index

-8 900

-10 100

-13 900

- 14 300

-13 900

-14 800

EUR

102 000

126 000

138 400

140 000

140 200

137 000

GBP

33 900

36 100

31 000

22 200

21 100

9 700

AUD

8 100

6 000

- 1 600

- 2 800

-200

-1 500

NZD

17 100

16 400

14 600

13 700

11 500

11 600

CAD

11 000

15 300

9 100

8 200

9 500

16 100

CHF

14 400

12 300

11 500

8 400

11 400

14 600

JPY

6 500

19 300

28 600

37 200

34 600

44 600

Tabulka č. 1: Čisté pozice velkých spekulantů

 

Poznámky:

Velcí spekulanti jsou tradeři, kteří obchodují velké objemy futures kontraktů, které při splnění stanovených limitů pak musí reportovat na Commodity Futures Trading Commission. Typicky sem patří obchodníci jako jsou fondy nebo velké banky. Tito obchodníci se většinou zaměřují na obchodování dlouhodobých trendů.

Celkové čisté pozice jsou rozdílem mezi počtem býčích long kontraktů a počtem medvědích short kontraktů. Data jsou zveřejňována každý pátek a jsou zpožděná, protože zobrazují stav v úterý daného týdne.

Sentiment velkých spekulantů umožní vidět to, jaké pozice tato skupina na trhu zaujímá. Podstatné je sledovat celkový trend celkových čistých pozic, ale také samostatně trend medvědích short pozic a trend býčích long pozic. Důležité jsou také extrémní hodnoty celkových čistých pozic, které často slouží jako signály obratu trendu.

Dále je důležité sledovat body zvratu, kdy dojde ke změně celkových čistých pozic z býčího sentimentu na medvědí a naopak. Tyto inflexní body jsou označeny v grafech v části 3.

Sentiment podle reportovaných pozic velkých hráčů na futures trzích se na pohybu měnových párů neprojevuje okamžitě. Informace o sentimentu proto spíše využijí obchodníci, kteří obchodují dlouhodobě a jsou ochotni svoje pozice držet několik týdnů nebo i měsíců.
 

Podrobná analýza k vybraným měnám

Vysvětlivky:
 

  • Fialová čáraa histogramv okně grafu: informace o celkové čisté pozici velkých spekulantů.

  • Zelená čárav okně indikátoru: toto jsou býčí pozice velkých spekulantů.

  • Červená čárav okně indikátoru: označuje medvědí pozice velkých spekulantů.
     

Pokud v okně indikátoru je zelená čára nad červenou, pak to znamená, že celkové čisté pozice jsou kladné, tedy že převažuje býčí sentiment. Pokud naopak je zelená linie pod červenou, pak převažuje medvědí sentiment a celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou záporné.

Grafy jsou provedeny v aplikaci www.tradingview.com.
 

Euro

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna čistých long pozic spekulantů

Týdenní změna čistých short pozic spekulantů

Sentiment

12.3.2021

23 900

- 24 100

-15 100

8 900

Slábnoucí býčí

5.3.2021

1 313

-12 400

- 5 800

6 600

Slábnoucí býčí

26.2.2021

21 200

-1 600

5 600

7 200

Slábnoucí býčí

 
COT report - euro - 12. 3. 2021
Obrázek č. 1: Euro a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


Celkové čisté pozice minulý týden klesly o 24 100 kontraktů. Tato změna je způsobena poklesem čistých long pozic o 15 100 kontraktů a nárůstem čistých short pozic o 8 900 kontraktů. Pokles celkových čistých pozic tak začíná nabírat momentum.

Cena eura minulý týden pokračovala v poklesu, nakonec ale uzavřelo euro týden v mírném zisku. ECB oznámila navýšení objemů nákupů státních dluhopisů zemí eurozóny, aby uprostřed pandemie koronaviru zamezila rychlému růstu úrokových sazeb dlouhodobých státních dluhopisů.

Aktuální dlouhodobá rezistence: 1.2250 - 1.2340

Dlouhodobý support : 1.1600 - 1.1620
 

Britská libra

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna čistých long pozic spekulantů

Týdenní změna čistých short pozic spekulantů

Sentiment

12.3.2021

12 000

- 2 200

- 3 900

- 1 700

Býčí

5.3.2021

- 7 400

5 100

- 3 100

- 8 200

Býčí

26.2.2021

5 500

8 800

8 000

- 800

Býčí

 

COT report - libra - 12. 3. 2021
Obrázek č. 2: GBP a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


V minulém týdnu celkové čisté pozice klesly o 2 200 kontraktů. Tato změna je výsledek poklesu čistých long pozic o 3 900 kontraktů, zatímco čisté short pozice klesly o 1 700 kontraktů.

Libra v minulém týdnu pokračovala v růstu v návaznosti na pozitivní vývoj pandemie koronaviru, který je v této zemi momentálně pod kontrolou.
 

Dlouhodobá rezistence: 1.42-1.4350

Nejbližší dlouhodobý support: 1.37-1.3800
 

Australský dolar

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna čistých long pozic spekulantů

Týdenní změna čistých short pozic spekulantů

Sentiment

12.3.2021

400

2 100

800

- 1 300

Býčí

5.3.2021

4 600

7 600

5 400

- 2 200

Medvědí

26.2.2021

4 300

1 200

1 000

- 200

Slabý medvědí

 
COT report - australský dolar - 12. 3. 2021
Obrázek č. 3: AUD a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


Minulý týden celkové čisté pozice stouply o 2 200 kontraktů. Tato změna je způsoben nárůstem long pozic o 800 a poklesem short pozic o 1 300 kontraktů.

Australský dolar v minulém týdnu mírně posiloval v souvislosti s růstem akciových indexů, se kterými koreluje.

Dlouhodobá rezistence: 0.8100-0.8200

Nejbližší dlouhodobý support: 0.7600-0.7650
 

Novozélandský dolar

Datum

Týdenní změna open interest

Týdenní změna celkových čistých pozic spekulantů

Týdenní změna čistých long pozic spekulantů

Týdenní změna čistých short pozic spekulantů

Sentiment

12.3.2021

2 800

700

800

100

Býčí

5.3.2021

400

1 800

1 400

- 400

Býčí

26.2.2021

100

900

200

- 700

Býčí


COT report - australský dolar - 12. 3. 2021
Obrázek č.  4: NZD a pozice velkých spekulantůna týdenním grafu


Minulý týden celkové čisté pozice rostly o 700 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu čistých long kontraktů o 800 a nárůstu čistých short kontraktů o 100.

Cena NZDUSD v minulém týdnu uzavřela v mírném zisku. Býčí sentiment by mohl tento pár nadále podporovat v růstu.

Rezistence: 0.7370-0.7450

Nejbližší dlouhodobý support: 0.7050-0.7100

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
CapXmaster