Sobota 20. duben 2024 01:53
reklama
FTMO král
reklama
Purple trading AI
reklama
Dukascopy new
reklama
CapXmaster srovnani

Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 22. 1. 2021

25.01.2021 13:32  Autor: Purple Trading  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

Celkové čisté pozice na USD indexu klesly minulý týden o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 1500 a nárůstu čistých short pozic o 1900 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již jedenáct týdnů v řadě. Americký dolar je tedy nadále pod tlakem.

K poklesu celkových čistých pozic došlo na australském dolaru, kanadském dolaru, švýcarském franku a japonském jenu K významnému nárůstu celkových čistých pozic spekulantů došlo na euru.
 

Pozice spekulantů na jednotlivých měnách

 

22/1/2021

15/1/2021

8/1/2021

4/1/2021

28/12/2020

18/12/2020

USD index

-14 300

-13 900

-15 000

-14 600

-14 900

-14 100

EUR

163 500

155 900

143 000

143 100

143 900

141 800

GBP

13 700

12 900

3 700

4 800

6 000

4 100

AUD

4 900

5 500

- 3 900

-6 500

- 4 400

-9 300

NZD

16 000

14 700

12 000

12 500

13 700

14 200

CAD

10 300

12 100

14 500

15 400

10 100

-15 700

CHF

9 400

12 000

9 400

11 800

12 200

9 300

JPY

50 000

50 500

50 200

47 300

46 100

44 000

Tabulka č. 1: Čisté pozice velkých spekulantů


Poznámky:

Velcí spekulanti jsou tradeři, kteří obchodují velké objemy futures kontraktů, které při splnění stanovených limitů pak musí reportovat na Commodity Futures Trading Commission. Typicky sem patří obchodníci jako jsou fondy nebo velké banky. Tito obchodníci se většinou zaměřují na obchodování dlouhodobých trendů.

Celkové čisté pozice jsou rozdílem mezi počtem býčích long kontraktů a počtem medvědích short kontraktů. Data jsou zveřejňována každý pátek a jsou zpožděná, protože zobrazují stav v úterý daného týdne.

Sentiment velkých spekulantů umožní vidět to, jaké pozice tato skupina na trhu zaujímá. Podstatné je sledovat celkový trend celkových čistých pozic, ale také samostatně trend medvědích short pozic a trend býčích long pozic. Důležité jsou také extrémní hodnoty celkových čistých pozic, které často slouží jako signály obratu trendu.

Dále je důležité sledovat body zvratu, kdy dojde ke změně celkových čistých pozic z býčího sentimentu na medvědí a naopak. Tyto inflexní body jsou označeny v grafech v části 3.

Sentiment podle reportovaných pozic velkých hráčů na futures trzích se na pohybu měnových párů neprojevuje okamžitě. Informace o sentimentu proto spíše využijí obchodníci, kteří obchodují dlouhodobě a jsou ochotni svoje pozice držet několik týdnů nebo i měsíců.

 

Podrobná analýza k vybraným měnám

Vysvětlivky:
 

  • Fialová čáraa histogramv okně grafu: informace o celkové čisté pozici velkých spekulantů.
  • Zelená čárav okně indikátoru: toto jsou býčí pozice velkých spekulantů.
  • Červená čárav okně indikátoru: označuje medvědí pozice velkých spekulantů.

Pokud v okně indikátoru je zelená čára nad červenou, pak to znamená, že celkové čisté pozice jsou kladné, tedy že převažuje býčí sentiment. Pokud naopak je zelená linie pod červenou, pak převažuje medvědí sentiment a celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou záporné.

Grafy jsou provedeny v aplikaci www.tradingview.com.

 

Euro

Týdenní změna celkových čistých pozic

Týdenní změna čistých long pozic

Týdenní změna čistých short pozic

Sentiment

+ 7 600

7 800

200

býčí


Obrázek č. 1: Euro a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


Celkové čisté pozice minulý týden stouply o o 7 600 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 7 800 kontraktů a nárůstu čistých short pozic o 200 kontraktů.

Cena eura minulý týden posilovala i když data z eurozony k PMI indexu byla poněkud horší, než se čekalo a to hlavně v oblasti služeb, kde se nejvíce projevuje vliv dalších lockdownů. Posilování eura je tak zřejmě způsobeno nadále slabým dolarem.

Aktuální dlouhodobá rezistence: 1.2250 - 1.2340

Dlouhodobý support: 1.1950 - 1.2000
 

Britská libra

Týdenní změna celkových čistých pozic

Týdenní změna čistých long pozic

Týdenní změna čistých short pozic

Sentiment

800

-2 000

-2 800

býčí


Obrázek č. 2: GBP a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


V minulém týdnu celkové čisté pozice stouply o 800 kontraktů. Tato změna je výsledek poklesu čistých long pozic o 2000 kontraktů, zatímco čisté short pozice klesly o 2 800 kontraktů.

Libra v minulém týdnu posilovala. Stejně jako v případě eura byla repotována horší PMI data. Posilování libry je tak zřejmě způsobeno slabým dolarem. Libra se aktuálně pohybuje v oblasti rezistence.

Dlouhodobá rezistence: 1.37-1.3820

Nejbližší dlouhodobý support: 1.33-1.3500
 

Australský dolar

Týdenní změna celkových čistých pozic

Týdenní změna čistých long pozic

Týdenní změna čistých short pozic

Sentiment

-600

-500

100

býčí


Obrázek č. 3: AUD a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


Minulý týden celkové čisté pozice klesly o 600 kontraktů. Tato změna je výsledek poklesu čistých long pozic o 500 kontraktů, zatímco čisté short pozice stouply o 100 kontraktů.

Australský dolar v minulém týdnu otevřel i uzavřel na přibližně stejné ceně, což značí nejistotu.

Dlouhodobá rezistence: 0.7750-0.7820

Nejbližší dlouhodobý support: 0.7600-0.7650
 

Novozélandský dolar

Týdenní změna celkových čistých pozic

Týdenní změna čistých long pozic

Týdenní změna čistých short pozic

Sentiment

+ 1 300

1 900

600

býčí


Obrázek č. 4: NZD a pozice velkých spekulantůna týdenním grafu


Na novozélandském dolaru jsou celkové čisté pozice stále v býčím sentimentu, který trvá již 23 týdnů v řadě. Minulý týden celkové čisté pozice rostly o 1 300 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long kontraktů o 1 900 kontraktů a nárůstu čistých short kontraktů o 600.

Cena NZDUSD se v minulém týdnu odrazila od supportu 0.71 a poté dále posilovala.

Rezistence: 0.7230-0.7320

Nejbližší dlouhodobý support: 0.7050-0.7100

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 19. 11. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 500 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 1 400 kontraktů a růstu short pozic o 1 900 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 19. 2. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu klesly minulý týden o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 100 kontraktů a nárůst short pozic o 300 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již 15 týdnů v řadě. Podle COT indexu jsou pozice velkých spekulantů na extrémních hodnotách, nicméně z pohledu price action analýzy není zatím potvrzen obrat trendu. Dolar by tak mohl nadále oslabovat.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 19. 3. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden významně vzrostly o 14 700 kontraktů a po 18 týdnech se dostaly do kladného pásma. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 2 800 kontraktů a poklesu short pozic o 11 900 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu tedy naznačují silný býčí sentiment a americký dolar by proto nadále mohl posilovat.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 19. 4. 2022
    Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 19. 4. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 20. 8. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 100 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 500 kontraktů a poklesu short pozic o 400 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na euru a na novozélandském dolaru.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 21. 1. 2022
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 1 500 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 3 500 kontraktů a poklesu short pozic o 2 000 kontraktů. Důležitou zprávou je, že pozice spekulantů na kanadském dolaru se opět dostaly do býčího sentimentu. Býčí sentiment silně roste také na euru a britské libře. Celkové čisté pozice spekulantů dále rostly na australském dolaru, novozélandském dolaru a japonském jenu. Pokles celkových čistých pozic spekulantů nastal pouze na švýcarském franku.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 21. 5. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden rostly o 200 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu short pozic o 200 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na euru, australském dolaru a kanadském dolaru. Pokles celkových čistých pozic spekulantů nastal na britské libře, japonském jenu, novozélandském dolaru a švýcarském franku.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 21. 6. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 4 100 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 6 300 kontraktů a poklesu short pozic o 2 200 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 21. 6. 2022
    Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 21. 6. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 22. 10. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 900 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 1 800 kontraktů a růstu short pozic o 2 700 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 22. 2. 2022
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 698 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 1 377 kontraktů a růstu short pozic o 679 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 22. 3. 2022
    Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 22. 3. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 23.10.2020
    Celkové čisté pozice na USD indexu se minulý týden vrátily znovu do medvědího teritoria. Pokles celkových čistých pozic dále pokračoval na euru, japonském jenu a kanadském dolaru. Spekulanti naopak navýšili celkové čisté pozice na britské libře, což může být s ohledem na nejistoty kolem brexitu překvapení. Dále posílily celkové čisté pozice na australském a novozélandském dolaru.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 23. 4. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 2 500 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 2000 kontraktů a nárůstu short pozic o 500 kontraktů. Silný nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal na euru, kanadském dolaru a novozélandském dolaru,
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 23. 7. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 900 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 1 300 kontraktů a nárůstu short pozic o 400 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 2. 4. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 300 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 2 600 kontraktů a nárůstu short pozic o 2 300 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 24. 5. 2022
    Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 24. 5. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 24. 9. 2021
    Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 24. 9. 2021 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 25. 1. 2022
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 427 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 597 kontraktů a poklesu short pozic o 1 024 kontraktů. Na euru pokračoval růst býčího sentimentu, když velcí spekulanti zvýšily svoje celkové čisté pozice šestý týden v řadě. Za posledních pět týdnů celkové čisté pozice na euru stouply o 30 054 kontraktů. Aktuálně jsou celkové čisté pozice spekulantů na euru nejvyšší od 17. srpna 2021. Růst celkových čistých pozic spekulantů nastal dále na australském dolaru, švýcarském franku, kanadském dolaru a japonském jenu. Pokles celkových čistých pozic nastal na novozélandském dolaru a britské libře.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 25. 6. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 1 800 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 1 100 kontraktů a poklesu short pozic o 2 900 kontraktů.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dukascopy new