Pondělí 20. leden 2020 14:00
reklama
reklama
BOSSA ebook
reklama
Dukascopy

Obchodník měsíce: Pílí k zaslouženému zisku

Napsal:   Sekce: Obchodník měsíce

Přinášíme další ze série pohledů na obchodování reálného klienta...

Tentokrát se jedná o pokročilou obchodnici s měnovými páry. Snažíme se vybírat různorodé tradery, jejichž styl či zvolené strategie jsou něčím výjimečné a mohou se stát inspirací a pozitivním nebo negativním vzorem pro všechny zájemce o trading. Účelem není navádět k žádnému obchodnímu stylu ani strategiím, které by z realizovaných obchodů mohly vyplývat.

Jako obvykle zveřejňujeme plný výpis obchodů za minulý měsíc spolu s interview s obchodnicí, kde vyzrazuje některé detaily svého obchodního systému. Veškeré údaje zveřejňujeme se souhlasem naší klientky. Nezveřejňujeme však její jméno.

Traderka je z České republiky a je klientkou XTB teprve od ledna. Na jejím účtu nás zaujal nadprůměrně vysoký počet obchodů a relativně nízký počet ztrát při daném způsobu intradenního obchodování. Ani zkušenosti však obchodnici nepomohly, aby se vyvarovala některých chyb. Kumulativní křivka zisku neukazovala dlouhou dobu na výraznější úspěch, ten se však nakonec dostavil ve formě sedmnáctitisícového zisku. Obchodní účet byl na konci měsíce v zisku také v otevřených pozicích.

Charakteristika obchodování

Obchodnice se v únoru soustředila pouze na měnové páry o objemu 0.1 lotu a tohoto plánu se pevně držela po celý měsíc. Ze 444 obchodů realizovaných v únoru bylo ziskových 357. Ostatních 86 pak skončilo ve ztrátě. Průměrný výnos ze ziskových obchodů se vyšplhal na 360 korun. Naopak průměrná ztráta dosáhla 1300 korun. Průměrná ztráta tak byla 3.7 krát vyšší než zisk.

Obchody byly realizovány během několika minut až dní. Nejdelší z nich trval necelých čtyři seance. Z výpisu je také patrné určité „vysedávání“ obchodů, když průměrný ztrátový obchod je 7 krát delší než ziskový. Medián všech pak dosáhl na jeden a půl hodiny.

K uzavírání pozic byly ve většině případů použity příkazy „Stop Loss“ a „Take Profit“. Jak však vyplynulo z interview, někdy si obchodnice s trhem „pohrává“ a obejde se bez těchto příkazů. Zvláště pokud má nepřetržitý přístup platformě.

Zisky nemusí přijít hned

Průběh obchodování na účtu by se dal rozdělit na dvě části. Po téměř 2/3 realizovaných obchodech byl účet v zisku pouhých několika stokorun. Za nepříznivým vývojem stály ztráty ze čtyřiadvacátého a pětadvacátého února, kdy byly zároveň realizovány nejvyšší ztráty měsíce. V následujících třech dnech do konce měsíce, kdy bylo uzavřeno více než 150 obchodů, se však traderka vyšvihla do konečného zisku 15 649 korun.

Nejlepší obchod byl realizován na měnovém páru GBP/USD, kde si účet přišel přes víkend na „short“ pozici poklesem o 172 pips k zisku 3200 Korun. Obchod byl uzavřen 24. 2., tedy ve stejný den, kdy byla zároveň realizována nejvyšší ztráta měsíce. Pokles účtu o 4700 korun byl následkem prodejního příkazu na páru EUR/JPY. Ten se během dvou dní pohnul vzhůru z 122.630 na 124.893.

Vývoj křivky kumulativního zisku nebyl v žádném případě jednoznačný, ani v jednom okamžiku se však nesesunul do záporných hodnot.

graf: Vývoj kumulativního zisku na účtu obchodníka (441 obchodů v průběhu února)

Obchodované instrumenty

Největší pozornost byla věnována měnového páru GBP/USD, stále nejoblíbenějšímu EUR/USD a více volatilnímu páru EUR/JPY. Oblíbeným byl také australský dolar, který se jako hlavní nebo vedlejší měna objevil ve více než čtvrtině měnových párů. Rozdíly v počtu obchodů na nejvíce obchodovaných měnách jsou však velmi malé a jakékoliv silnější preference lze hledat jen stěží.

graf: Podíl obchodovaných instrumentů na realizovaných obchodech

Zhodnocení

Obchodnice se soustředí pouze na Forex. Je zřejmé, že už má za sebou období zkoušení a testování„neznámých“ instrumentů, které se na ziskovosti podepisuje spíše negativně. Také pevně stanovený objem hovoří o smyslu pro dodržování stanovených pravidel. I když ziskovost by mohla být zvýšena obchodováním vyšších objemů v závislosti na tržní situaci.

Obchodnice se nevyhnula nadprůměrné době trvání ztrátových obchodů, vzhledem k velikosti účtu se jí však dařilo držet své ztráty pod kontrolou. Oceňujeme, že v průběhu měsíce neměnila svoji strategii, přestože se její účet pohyboval dlouhou dobu „při zemi“.

V jejím případě bychom se zaměřit na dřívější uzavírání ztrát a ještě důslednější dodržování pravidel obchodního systému. Zásadních chyb v obchodování jsme si ale na účtu nevšimli a obchodnice je na dobré cestě k dlouhodobým konzistentním ziskům.

Interview:

1. U XTB obchodujete od ledna letošního roku. Obchodovala jste už dříve? Jaká byla Vaše cesta k tradingu?

Ano, obchodovala jsem již dříve, ale protože jsem se pokoušela o hedgování pozic převážně bez stoplosu a ještě k tomu s malým účtem, nedopadlo to dobře. V té době jsem ještě neměla informace o správném řízení rizika.

2. V průběhu měsíce jste byla celou dobu v zisku. Týdny se však účet "plácal" pouze v několikatisícovém zhodnocení. Kde jste brala sílu k dalším obchodům?

Mým záměrem bylo nepřesáhnout určité procento ztráty nebo objemu otevřených pozic. Paradoxně primárním cílem nebylo dosažení určitého procenta zhodnocení prostředků na účtu. Vzhledem k tomu, že má obchodní strategie je úspěšnější v trendu nebo ve vysokém pásmu, mohou nastat zmíněná období. Většinou se snažím vyhodnocovat situaci na trzích 2 x denně, a k tomu náležitě upravovat naplánované vstupy do obchodů.   

3. Nelze si nevšimnout, že jste realizovala velký počet obchodů. Na základě čeho se rozhodujete, jak často a v jaký den obchodovat?

Bohužel v uplynulém měsíci jsem měla někdy pouze  15 - 30 minut na posouzení situace na trzích, a tak jsem naplánovala obchody i tam, kde by bylo v případě většího časového prostoru lépe posoudit, zda je lepší obchod realizovat (i se zajištěním případného rizika, při opačném než očekávaném vývoji na instrumentu), anebo je přínos tak minimální, že to nestojí "za námahu. V této oblasti vidím u sebe ještě velký potenciál ke zlepšení. V "časovém presu" se posouzení u každého instrumentu omezí pouze na zodpovězení pár stěžejních otázek bez kontextu k případné vzájemné korelaci vybraných instrumentů.

4. Nejvyšší ztráta se vyšplhala na 4700 Korun z obchodu na EUR/JPY. Ve stejnou dobu jste uzavřela jen o několik set menší ztrátu na GBP/USD. Co se stalo? Jaký předpoklad Vám nevyšel?

Tyto ztráty souvisí se stanoveným Money Managementem. Částka prostě v daný okamžik přesáhla nastavenou výši přijatelné ztráty pro daný obchod ve vztahu k počátečnímu objemu kapitálu na účtu. Také jsem v případě instrumentu GBP/USD bohužel nerealizovala původně plánovaný stoploss na úrovni cca 2000 Kč, a pak už má psychika "nevydržela" čekat na vývoj do dalšího většího swingu a rozhodla jsem se držet zásad Money Managementu.  Při realizaci obchodu na instrumentu EUR /JPY jsem si jen neuvědomila správnou velikost pips v korunách a tak nastavený stoploss, byl větší, protože jsem jej nastavila na počet pips (bez znalosti výsledné částky v Kč za ztrátu).

5. Proč obchodujete pouze měnové páry s nejnižším objemem?

Zatím obchoduji převážně na STP účtu, což vysvětluje zaměření na měnové páry. Instrumenty vázané na zlato a stříbro nejsou pro mě zatím, s ohledem na míru rizika, přijatelné. Jejich volatilita je tak velká, že je není možné podle mého názoru bez ohrožení obchodovat, pokud nebudu mít k dispozici kapitál ve výši 100.000 Kč. K tomu možnost obchodování u obrazovky a odolnější psychiku vůči výkyvům.

6. Stop Loss a Take Profit je u Vás téměř pravidlem. Máte stanovená nějaká pravidla pro použití SL a TP?

To jsou případy, kdy se tzv. nudím, a situace na trhu mi připadá tak "sympatická", že si chci „zaskalpovat“. Kdybych pak měla přistoupit k hodnocení těchto obchodů ve statistice, nejsou nijak zvlášť velkým přínosem a správně by se jich měl člověk vyvarovat, protože se mu z dlouhodobého pohledu prostě nevyplatí. Zatím je má psychika slabší než počítač, tím myslím obchody plánované se SL a TP, proto tento závěr. Až budu " v lepší kondici" pro jisté průlomy ve vývoji na instrumentech by bylo určitě dobré použít pouze SL bez TP a dát tak trhu čas, aby sám ukázal, kam až dorazí.

7. Nejvíce obchodujete GBP/USD a EUR/USD. Proč si jednotlivé měnové páry vybíráte a máte nějaké pravidlo, jak pozice otevírat?

EUR/USD má velmi příznivě nastavené parametry - malý odstup při vstupu do pozice, v případě chopu je většinou v širším pásmu - tj. obchodovatelný. Naopak ten užší chop v poslední době téměř vždy předurčuje významnější pohyb, což dává možnost nastavení širšího pásma pro průlom a vstup do pozice, s možností vzdálenějšího TP s menším SL. Velikost trhu a volatilita je zárukou, že člověk nebude týden bez obchodu. GBP/USD - má trochu vyšší margin, vyšší cenu za pips, naopak však nižší průměrnou úroveň pohybů. Takže větší míra rizika s potenciálem vyššího zisku. Kritériem pro výběr měnového páru je hlavně stávající situace na trhu - versus posouzení základních parametrů instrumentu (velikost odstupu, marže, provize, swapu, hodnota pips v Kč, velikost průměrného denního pohybu na trhu za poslední období).

8. Prozradíte nám něco z Vaší obchodní strategie?

Snažím se dodržovat RRR 1:1,5 až 2 a objem otevřených pozic většinou nepřesáhne 30 % kapitálu. Jak jsem již zmínila, je to strategie spíše trendová. V obdobích chopu "má problémy". Proto v současnosti stojím před úkolem statisticky posoudit výhodnost navýšení pozice v případě očekávaného nástupu trendu a s tím související zúžený počet instrumentů, obchodovaných v daném období. Druhou alternativou je posouzení přínosu obchodování na více instrumentech s příslušnou korelací, a tím zvýšení výnosnosti při zachování větší diversifikace investic. Základem strategie je stanovení fáze trhu v daném okamžiku plánování obchodů. Využívám spíše vyšší timeframe M30, H1, naopak nízké TF zatím při nástupu do pozic nevyužívám.

9. Jaké používáte signály pro vstup a výstup z obchodů? Máte pevně stanovená pravidla?

Většinou sleduji našeho psa a rozhodující  je jeho vstup a výstup z boudy... (-:. Ale teď už vážně: Jistým vodítkem pro vstupy je situace MA indikátorů. Problémy s mrtvou zónou mezi průměry zatím většinou neobchoduji. Jako indikátor směru, velikosti a intenzity trendu mi slouží oscilátory ze šablony MACD v Metatraderu. Výstupy z pozic se řídí Money Managementem, popsaným v předchozím bodě. Jistým nedostatkem by mohl být chybějící indikátor volatility instrumentu, který jsem zatím v platformě neobjevila.

11. Dokázala byste popsat, co se děje s Vaší psychikou v průběhu rostoucí ztráty z pozice?

Většinou mě tato situace nenechává v klidu, ale v poslední době pokud mám správně naplánované vstupy do obchodů, mohu se držet představy 3 scénářů (obrat k pozitivnímu vývoji - vyjdu z toho se znatelným ziskem, obrat do negativní situace - znám maximální možnou ztrátu a do plánovaných obchodů nezasahuji, vývoj se zastaví někde mezi - zvažuji, zda vytrvám, nebo vše zavřu s přijetím třeba mírné ztráty, popř. zvažuji hedgeování na jiném instrumentu s příslušnou korelací). Nejlepší je, když nemám čas, nechám proběhnout vše, jak je plánováno. Jak se říká, nemusím být svědkem své vlastní "popravy". Při dodržení money managementu vím, že existenční ztráta nehrozí, takže jde jen o boj o "lepší výsledek".

12. Chcete něco poradit dalším obchodníkům? Máte nějaké tipy pro začátečníky?

Nevím, jestli mám oprávnění dávat rady, protože mé obchodování je velmi intuitivní, mohu však potvrdit, že konzervativní Money Management zachrání každému začátečníkovi život /finanční/. Jeho uvolnění je možné až s větším kapitálem.  Navyšování objemu pozic je zcela jistě cestou k ziskovějšímu obchodování, při menším kapitálu však klade větší důraz na propracovanost systému jištění ztrát i Money Managementu. Dále mohu doporučit backtestování nápadů s využitím funkce krokování v platformě, protože zobrazení indikátorů ve skutečnosti v daném čase je jiné než zobrazení indikátorů v backtestu, zejména tehdy, pokud máte nastaveny ukazatele s posunem.  Skutečnost je pro vyhovění podmínkám příznivější tedy "milosrdnější" než situace, kterou vidíte na stejném místě při krokování v backtestu. Tam nevidíte konec parametrů s posunem, což je pro zadávání obchodů bezpečnější. Proto se nabízí nepoužívat v reálu ukazatele s posunem nebo při hodnocení situace, vědět, které místo je pro vás to rozhodující. Já využívám tu druhou variantu.

Přehled obchodů uzavřených v období 1. 2. 2013 - 28. 2. 2013:


Tým www.XTB.cz

 


 

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Obchodní Deník
    Vytvořený obchodní deník ke stažení v Excelu...
  • Obchodní grafy, které se neřídí časem
    Časové grafy, které vznikají na základě určitých předem stanovených časových period, patří aktuálně mezi nejvíce rozšířené tradingové grafy vůbec. Přesto, že jsou tolik oblíbené, je třeba si položit jednu velmi důležitou otázku.
  • Obchodní hříchy, které mohou dostat obchodníka na buben
    Trading, jakožto pracovní příležitost na plný úvazek, má lidem opravdu mnoho co nabídnout. Kromě toho, že zde obvykle odpadá starost o zaměstnance, tak další, bezesporu tou největší výhodou, kterou tato příležitost může nabídnout, je vlastní volba času a místa, kde bude obchodník obchodovat. Samozřejmě trading nabízí ještě spoustu dalších výhod, nicméně, stejně jako v případě jiných prací, ani zde není nic zadarmo. Nejenže obchodníci by měli v případě této pracovní příležitosti dobře znát její problematiku a být i připraveni na nemožné, ale zároveň by se měli pokusit vyvarovat špatným obchodním návykům, které je jinak mohou přijít velmi draho. Úspěšní obchodníci se totiž nevyznačují pouze konstantním dosahováním zisků, ale zároveň za jejich úspěchem stojí také tvrdá práce, disciplína, vyvarování se opakovaných chyb a také takzvaných „neodpustitelných“ obchodních hříchů, které si tu dnes v dalším pokračování níže vyjmenujeme a rozebereme.
  • Obchodník měsíce: Bond z Přerova rozjel úspěšnou hru s dluhopisy
    Přinášíme další ze série pohledů na obchodování reálného klienta. V minulém měsíci nás zaujal trader z Přerova, který se obchodování u XTB s přestávkami věnuje od roku 2011.
  • Obchodník měsíce: Do ztrát a zase zpět
    Přinášíme další pohled na obchodování klienta na reálném účtu.
  • Obchodník měsíce: Jáchyme, hoď to do automatu
    Přinášíme další ze série pohledů na obchodování našeho reálného klienta. Tentokrát se jedná o obchodníka z Ústí nad Labem, který má účet u XTB od února tohoto roku. K burze však přičichl již v roce 1996 díky obchodům s mědí na newyorské komoditní burze. Trader se zaměřuje na obchodování automatických obchodních systémů (AOS), ale nebojí se z nich vybočit a předvést své vlastní tradingové umění. Celkový zisk za měsíc květen ve výši 64 tisíc korun je dobrou vizitkou. Zvláště pak, když se další zisky kupily také v otevřených pozicích.
  • Obchodník měsíce: Jde to, ale dře to
    Přinášíme další ze série pohledů na obchodování reálného klienta. Tentokrát se jedná o tradera z Rakovníka, který obchoduje na účtu Professional se spready mezibankovního trhu.
  • Obchodník měsíce: Milión od protinožců
    Přinášíme další ze série pohledů na obchodování našeho reálného klienta. Tentokrát se jedná o obchodníka původem z Havířova, který má účet u XTB od května roku 2012.
  • Obchodník měsíce: Na vlně fundamentů k půlmilionovému zisku
    Přinášíme další pohled na obchodování našeho reálného klienta.
  • Obchodník měsíce: Obchodování je snadné, když se daří
    Přinášíme další ze série pohledů na obchodování reálného klienta. Tentokrát se jedná o našeho dlouhodobého klienta ze Zlínského kraje. S množstvím příkazů to nijak nepřehání, obchoduje nárazově, jeho dlouhodobá úspěšnost je však úctyhodná. Za posledního půl roku vydělal mnoho set tisíc korun a ztráty téměř nepoznal. Podle interview však nebyl vždy takto úspěšný a těžká období se nevyhýbaly ani jemu.
  • Obchodník měsíce: Pomalu ale jistě vzhůru
    Přinášíme další ze série pohledů na obchodování reálného klienta.
  • Obchodník měsíce: Po sérii ztrát opět do sedla
    Přinášíme další ze série pohledů na obchodování reálného obchodníka, tentokrát za měsíc prosinec. Snažíme se vybírat různorodé obchodníky, jejichž styl obchodování či zvolené strategie jsou něčím výjimečné a mohou se stát inspirací a pozitivním nebo negativním vzorem pro všechny zájemce o obchodování. Účelem není navádět k žádnému obchodnímu stylu ani strategiím, které z realizovaných obchodů vyplývají. V budoucnu budeme zveřejňovat také dlouhodobé vývoje reálných obchodních účtů.
  • Obchodník měsíce: Ropný magnát ze středních Čech hraje na odolnou psychiku
    Přinášíme další ze série pohledů na obchodování reálného klienta. Tentokrát nás zaujal trader ze středních Čech, který u XTB obchoduje od března loňského roku. Na trzích se však pohybuje už více než 8 let.
  • Obchodník měsíce: Takhle to dál nepůjde
    Přinášíme další pohled na obchodování našeho reálného klienta. Stále začínající obchodník pochází z Bratislavy a účet u XTB má už 2 roky.
  • Obchodník měsíce: Téměř 100 % ziskových obchodů
    Od tohoto měsíce Vám budeme pravidelně přinášet pohled na obchodování jednoho vybraného obchodníka společnosti X-Trade Brokers, jehož styl obchodování či zvolená strategie jsou něčím výjimečné a mohou se stát inspirací i pro další obchodníky. Hlavním kritériem výběru obchodníka měsíce tedy není ani nejvyšší zisk, ani počet obchodů, ani počet lotů.
  • Obchodník měsíce: Trading "nadivoko" není zárukou dlouhodobých zisků
    Přinášíme Vám další ze série pohledů na obchodování reálného klienta. Tentokrát se podíváme na obchodní styl tradera z Košic, který u XTB s krátkou přestávkou obchoduje už téměř rok.
  • Obchodník měsíce: Trochu vylepšit psycho a je to doma!
    Jako každý měsíc jsme připravili pohled na obchodní styl našeho reálného klienta. V březnu nás zaujal trader z Karlovarského kraje, který u XTB obchoduje od dubna loňského roku. Při realizaci obchodů se trader snaží využívat několik zdrojů. Kombinuje technickou analýzu s Price Action a nezapomíná ani na vliv fundamentů. Bojuje však se svojí psychikou. Trader vytvořil od počátku roku zisk ve výši 300 tisíc korun. Výrazných zisků ale dosáhl až v průběhu března.
  • Obchodník měsíce: Výbuch účtu a cesta zpět k nule
    Přinášíme další ze série pohledů na obchodování reálného klienta.
  • Obchodník měsíce: Z bezesných nocí k půlmilionovému zisku
    Obchodník měsíce října pochází z Prahy a obchodování u XTB se věnuje už od roku 2008.
  • Obchodník měsíce: Z forexové letargie vytrhl tradera až DAX
    Výběr obchodníka měsíce byl tentokrát jednoznačný. Přesvědčily nás obchodní styl a velmi dobré výsledky na reálném účtu. Férová komunikace nás utvrdila v názoru, že máme tu čest s kvalitním profesionálním traderem.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
BOSSA ebook