Čtvrtek 05. prosinec 2019 20:29
reklama
Purple trading indikator
reklama
Admiral Markets SE
reklama
RoboMarkets

Jednoduché, nebo exponenciální?

Napsal:   Sekce: Články Purple Trading

Snad každý obchodník se s nimi setkal, nebo o nich alespoň slyšel, ovšem když přijde na otázku, která se váže k výpočtu jejich hodnot, pak některé z odpovědí bývají bohužel velmi žalostné a přitom se nejedná o nic zas tak složitého. A o čem, že tu dnes bude řeč? No samozřejmě o klouzavých průměrech, mezi obchodníky též častěji známých pod označením MA (Moving Averages).



Co jsou klouzavé průměry?

Klouzavé průměry odráží průměrnou cenovou hladinu určitého trhu, která se však váže pouze k určitému vymezenému časovému období. Své označení „klouzavé“, si pak tyto průměry vysloužily právě díky faktu, že se cena v čase pohybuje a tím současně dochází i ke změnám „aktuálních“ průměrných hodnot.

K čemu slouží?

Obchodníci obvykle využívají klouzavé průměry jednak k identifikování aktuálního tržního trendu, dále pak naopak k hledání bodů zvratu, tedy míst, kde lze očekávat změnu trendu a v neposlední řadě jsou tyto průměry také často využívání jako potvrzující signály v případě některých obchodních strategií. Klouzavých průměrů a jejich obměn existuje mnoho, my si zde však představíme dva nejčastěji využívané typy, na kterých si ukážeme, jakým způsobem se odlišují, a také si na závěr ukážeme několik názorných příkladů, jak tyto průměry mohou být aplikovány v reálném tradingu.

Jednoduchý klouzavý průměr (SMA)

Jedná se o základní aritmetický průměr, u kterého se v čase nemění počet hodnot (n), ale mění se pouze samotné hodnoty. Znamená to tedy, že tento průměr se vždy počítá pouze k předem stanovenému počtu hodnot.

Ukázka výpočtu:

Máme-li jednoduchý klouzavý průměr, který bude vypočítáván z 10ti posledních hodnot, pak to bude vypadat takto:

Řada hodnot - $ 10, $ 10, $ 11, $ 11, $ 12, $ 14, $ 15, $ 17, $ 19, $ 20, $ 21, $ 20 (k vypočtu bude sloužit pouze posledních deset hodnot –> tučně zvýrazněné)

Výpočet = ($ 11+$ 11+$ 12+$ 14+$ 15+$ 17+$ 19+$ 20+$ 21+$ 20) / 10 = $ 16

 

Každá nová hodnota v řadě pak způsobí, že poslední hodnota se z průměru odebere. To znamená:

            Řada hodnot = $ 11, $ 12, $ 14, $ 15, $ 17, $ 19, $ 20, $ 21, $ 20, $ 21-nová h.

Výpočet = ($ 11+$ 12+$ 14+$ 15+$ 17+$ 19+$ 20+$ 21+$ 20+$ 21) / 10 = $ 17

Nyní by mělo být již evidentní, že počet hodnot průměru, v našem případě 10, zůstane tedy vždy zachován, budou se měnit pouze tržní hodnoty.

Pozor! Častou chybou obchodníků bývá tvrzení, že používají například 10denní klouzavý průměr, ale ve skutečnosti se jedná například o 10hodinový. Vždy záleží na časovém rámci, ve kterém je průměr použit, proto prosíme neplést.

Exponenciální klouzavý průměr (EMA)

Tento typ průměru, na rozdíl od předchozího, dává při výpočtech mladším hodnotám vyšší důležitost oproti hodnotám starším.

Ukázka výpočtu pro n=10:

            EMA = EMA(n-1)+(x*(Hodnota n – EMA(n-1)))

            n - zvolený počet hodnot

            EMA(n-1) – předchozí hodnota EMA

            Hodnota n – aktuální hodnota/cena

            Multiplikátor x = 2/(n+1)

 

Řada hodnot - $ 10, $ 10, $ 11, $ 11, $ 12, $ 14, $ 15, $ 17, $ 19, $ 20, $ 21, $ 20

Předchozí hodnota EMA je například 18

Výpočet:         x=2/(10+1)=0,1818

                        EMA=18+(0,181818*(20-18))=18,36

           

Rozdíly SMA a EMA

Díky výrazně odlišnému výpočtu se SMA a EMA liší v rychlosti, se kterou reagují na změny. EMA je sice, co se podstaty týče, rychlejším klouzavým průměrem, nicméně to vůbec neznamená, že by měla být tím pádem pro praktické využití lepší. Tak jako vždy, budou i v případě klouzavých průměrů nastávat na trzích situace, které budou více nahrávat strategiím založených na EMA a jindy na tom budou naopak lépe strategie s SMA.

Každý obchodník musí tedy sám dobře zvážit (na základě analýz), který z daných průměrů by mohl být pro jeho strategii větším přínosem.

Názorné ukázky vybraných strategií na závěr

Strategie 1: Průchod svící skrze klouzavý průměr


První strategií, kterou jsme zde v rámci klouzavých průměrů vybrali, je strategie „průchod svící skrze klouzavý průměr“. Tato strategie svou složitostí spadá mezi relativně jednoduché strategie a vstupy jsou v tomto případě realizovány tehdy, když dojde k průchodu svící skrze MA (v našem případě, skrze všechny linie -> modrá+ dvě červené) a naopak k výstupům dochází obvykle tehdy, když dojde k opačnému překřížení, které defacto „signalizuje“ změnu trendu.

Z výše uvedených grafů je patrné, že oba klouzavé průměry (SMA, EMA) poskytují obchodníkům relativně stejné vstupní/výstupní signály, avšak zhodnotíme-li oba grafy podrobněji, pak v tomto případě SMA poskytuje signály o něco kvalitnější. Jako důkaz jsme vybrali bod č.1, ve kterém došlo pouze ke korekci trhu a EMA zde obchodníkům poskytla falešný vstupní/výstupní signál a dále bod č.2 (zde jde spíše o celou seanci pod tímto bodem), ve které EMA opakovaně vytvářela falešné obchodní signály. Důvodem proč zde EMA podávala tolik falešných signálů, byla její zrychlená reakce (v porovnání s SMA) na tržní změny.

Strategie 2: křížení klouzavých průměrů


Jako druhou ukázkovou strategii jsme zde zvolili křížení dvou klouzavých průměrů (rychlejšího a pomalejšího). Ke vstupů/výstupům zde dochází podobně jako u první strategie, akorát nyní je za vstupní/výstupní signál považováno překřížení klouzavých průměrů. Z praktického pohledu zde naopak kvalitnější signály poskytuje EMA. Jako důkaz jsme znovu vybrali dva body, v tom první došlo k rychlejší reakci EMA na změnu trendu a obchodníci tak mohli dosáhnout relativně lepšího zhodnocení. V bodě číslo dva, pak SMA poskytla obchodníkům falešný signál, který naopak v případě EMA nikdy nenastal.

Výše uvedené případy jsou nakonec jasným důkazem toho, jak důležitá může být správná volba klouzavého průměru a celkové obchodní strategie.

Pokud máte zájem vyzkoušet si trading na vlastní kůži s prvotřídními obchodními podmínkami a profesionálním forex brokerem, pak neváhejte vyzkoušet náš demo účet, který je možné založit na našich stránkách zcela zdarma a bez rizika zde: www.purple-trading.com/cs

Přejeme mnoho ziskových obchodů!

Tým Purple Trading
info@purple-trading.com
+420 228 882 352 Po-Pá, 8-16h (CET) 
Adresa kanceláře vázaného zástupce: Vinohradská 2828/151, Praha 3, Flora
www.purple-trading.com/cs

CFD jsou komplexními nástroji a nesou vysoké riziko rychlé ztráty veškerého Vašeho kapitálu v důsledku páky. 73,2 % retailových investorů přichází o svůj kapitál během obchodování se CFD s tímto providerem.

(tento počet byl určen v rámci období od 1. dubna 2018 po 31. března 2019). Měli byste pečlivě zvážit, jestli rozumíte fungování CFD nástrojů a můžete-li si dovolit podstoupit tak vysoká rizika ztráty Vašeho kapitálu.

Obchodování na devizovém trhu s marží obnáší velkou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s vysokou pákou může fungovat jak ve Váš prospěch, tak i proti Vám. Předtím, než se rozhodnete obchodovat na devizovém trhu, pečlivě zvažte své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu podstoupit rizika. Existuje možnost, že utrpíte ztrátu části nebo celé výchozí investice, a proto není vhodné investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. V případě jakýchkoliv pochybností vyhledejte radu nezávislého finančního poradce.

Všechny názory, novinky, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto materiálu, jsou poskytovány jako obecný komentář k trhu a nepředstavují investiční poradenství. L.F. Investment Limited nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo škodu, zahrnující mimo jiné ušlý zisk, která může vzejít přímo nebo nepřímo z použití nebo spoléhání se na takové informace.

Purple Trading je obchodní značka, vlastněná a provozována společností L.F. Investment Limited, licencovanou Kyperskou investiční společností, regulovanou CySEC, č. lic. 271/15.

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Je Bitcoin mrtvý?
    Na tu tuto otázku by se dala položit další otázka "opět?"
  • Je brexit započítaný v kurzu libry?
    Březen 2019 měl být tím rozhodným okamžikem, kdy se cesty Velké Británie a zbytku Evropy rozdělí, a uvrhne obchod mezi ostrovy a kontinentální Evropou do nejistoty s negativními důsledky pro britskou ekonomiku i libru. I přes značnou nepřehlednost a roztříštěnost londýnského parlamentu však volatilita na libře zůstává nízká a k žádnému dalšímu propadu kurzu měny již nedochází.
  • Je čas nakupovat akcie?
    Americké akcie si letos připisují slušné zisky a stále se pohybují v blízkosti svých historických maxim. To je trochu v podivem vzhledem k tomu, že většina faktorů hraje proti dalšímu pokračování býčího trhu. Jedna těžká váha jej ale udržuje při životě a tou je Fed. Jak to bude dále? Má Fed dost síly a vůle posunou akcie ještě výše?
  • Je čas na shazování peněz z vrtulníku?
    I přes marnou snahu centrálních bank o podporu hospodářského růstu to vypadá, že světová ekonomika uvízla na mělčině zvané nízká inflace. Navzdory snižování úrokových sazeb až do mínusových hodnot a rozsáhlým investicím v podobě programů kvantitativních uvolňování aplikovaných několika světovými centrálními bankami, vlak řízený deflací jen tak z vyjetých kolejí neuhne.
  • Je čas podívat se na japonský fundament
    Už je to půl roku, co výměna v křesle guvernéra japonské centrální banky (Bank of Japan - BoJ) a s tím související zavedení extrémních programů na uvolnění měnové politiky skrz kvantitativní uvolňování (QE) poslaly japonský jen na dlouhou cestu slábnutí.
  • Jedna velká fundamentální divergence
    Korelace některých měnových párů s komoditami je starou známou skutečností odrážející fakt, že daná země je z velké míry závislá na exportu dané suroviny. Proto se třeba kurz ruského rublu dlouhodobě pohybuje stejným směrem jako ceny ropy. A když se jejich cesty rozdělí, je dobré mít se na pozoru ohledně možných obchodních příležitostí.
  • Jedna velká konsolidace
    Mnoho obchodníkům příliš nevoní aktuální rozpoložení na většině devizových trhů, které se dlouhodobě spíše hledají, a trendovější pohyb bychom hledali velmi těžko. Většina trhů konsoliduje v širším obchodním pásmu a čas od času trhy vykolejí z jejich klidného průběhu zveřejnění nějakého fundamentu. Jak dlouho budeme muset ještě čekat, než se trhy rozhoupou k nějaké větší akci? Stojí za aktuálním sentimentem geopolitické faktory nebo nejistota z vývoje globálního růstu?
  • Jednoduchá metoda určení trendu z cenového grafu
    Nádhled do mé traderské kuchyně č.1
  • Jednoduchá strategie 1..2..3....
    Aneb v jednoduchosti a v trendu je síla...:-)
  • Jednoduchá zisková strategie
    Vstupy do trendu na 1min. grafu EUR/USD...
  • Jednoduchý a profitabilní trendline systém
    Náhled obchodního systému, který je právě ve fázi vývoje a testování, využívající pouze technickou analýzu, jeden indikátor pro vyhledávání supportů a rezistencí a trendové čáry. Doporučuji celé přečíst, jsem si jistý že s tímhle systémem člověk bude chápat graf jako nikdy předtím!
  • Jednoduchý automatický obchodní systém založený na změně volatility
    V tomto článku vám představím jednoduchý automatický obchodní systém (AOS) založený na změně volatility. Jedná se pouze o demonstraci myšlenky a přiložený zdrojový kód je určený pouze k testovacím účelům.
  • Jednoduchý dôvod prečo väčšina prerába
    V dnešnom blogu by som rád popísal najhlavnejší dôvod prečo je väčšina traderov stratová a prečo iba malá hŕstka vie byť zisková. Je to o tom ako obchodujeme a ako to máme v hlave nastavené. Takmer každý si povie, že pff to je jasné ale naozaj pracujete na svojej psychike a na štýle svojho obchodovania alebo len o tom viete a dúfate že „raz“ príde ten zlomový okamih kedy to začne ísť a budete robiť pravidelné zisky?
  • Jednoduchý kĺzavý priemer - jeden zo základných kameňov technickej analýzy
    Jednoduchý kĺzavý priemer, Simple Moving Average alebo skrátene SMA je jeden z najjednoduchších ale zároveň najpoužívanejších a najuniverzálnejších indikátorov technickej analýzy, ktorý by mal poznať určite každý trader. V článku uvidíte rozličné príklady použitia SMA v praxi na rôznych trhoch, čítajte ďalej…
  • Jednoduchý pohľad na Bitcoin
    Bitcoin si v minulom roku prešiel obrovským poklesom po tom ako v roku 2017 šiel z hodnoty $1000 až na $20000. Momentálne sa drží od konca roka 2018 na úrovni $3000 až $4000. Kam pôjde ďalej?
  • Je Japonsko stále bezpečným přístavem?
    Ekonomiky eurozóny a Číny již zpomalují a globální rizika se začínají kupit. Investoři se mohou obávat všeho od italského dluhu přes tvrdý brexit a americko-čínské obchodní války až po odliv kapitálu z rozvíjejících se trhů. I přesto zůstává japonský jen v defenzívě a pro vystrašené obchodníky není atraktivní.
  • Je již EUR/USD přeprodaný?
    V minulých dnech jsme se dozvěděli, že investoři se rozhodli prodávat eura ve velkém a čisté short pozice na měnovém páru EUR/USD dosáhly vysokých hodnot. Stejně tomu bylo i při velkých obratech v letech 2010 a 2012, po kterých následovaly tučné eurové zisky. Z historického hlediska tedy kontrariánská strategie funguje. Vyplatí se to i dnes?
  • Je komoditní super-cyklus u konce?
    Komodity se až na výjimky ocitly během prvních 6 ti měsíců pod prodejním tlakem, kterému bezesporu přispěla i rostoucí geopolitická rizika. Mezitím se však začíná mluvit o dalším fenoménu, který může způsobit další a mnohem výraznější výprodeje na komoditních trzích. Tím je konec komoditního super-cyklu, ten je úzce vzpjat s cyklem ekonomickým. Nicméně poptávka po komoditách na rozdíl od akcií prudce klesá, na čemž se podílí Čína i FED.
  • Je kukuřice zralá na sklizeň?
    V dnešním článku bych se rád podíval na komoditu pod tickerem ZC, tedy kukuřici. Co nám prozradí COT, sezonalita, poptávka a cenová akce?
  • Je možné zhodnotit účet o stovky procent?
    Odpověď je jako mnoho věcí v tradingu nejednoznačná... možná. Ale s odpovědným přístupem, studiem a přibývajícími zkušenostmi se zvyšuje pravděpodobnost. :)
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama