Pondělí 12. duben 2021 01:38
reklama
Dukascopy
reklama
Patria reklama duben
reklama
Capital.com

Dlouhodobá obchodní strategie založena na RSI a klouzavém průměru

Napsal:   Sekce: Články Purple Trading

Obchodní strategie jsou důležitou součástí tradingu a jsou současně také jedním ze základních stavebních kamenů, které v budoucnu často rozhodují o tom, zda obchodníci budou i později ve svém snažení nadále pokračovat, nebo naopak tuto kariéru ukončí, protože nabydou mnohdy domnění, že trading je jeden velký „podvod“, což samozřejmě bývá pro člověka mnohem snazší, než si připustit vlastní selhání.

A aby to neměli začátečníci tak složité, připravili jsme dnes názornou ukázku, jak může například jedna dlouhodobá a fungující strategie vypadat.

Proč v rámci dnešní strategie používáme RSI společně s klouzavým průměrem?

V případě, kdy obchodujeme buďto pouze podle RSI, nebo pouze s klouzavým průměrem, tak velmi často nastávají na trzích situace, při kterých se trhy pohybují takzvaně do strany, což u velkého množství indikátorů způsobuje, že u nich dochází k tvorbě zvýšeného množství falešných obchodních signálů, jejichž výsledkem bývá i značné množství ztrát.

A proto hlavním důvodem, proč kombinujeme v dnešní strategii tyto dva skvělé indikátory, je fakt, že díky tomu se právě množství falešných signálů takřka na každém trhu velmi zredukuje.

Na druhou stranu, nevýhodou zde může být, že kromě zredukování zmíněných falešných signálů dojde takto i k eliminování některých signálů platných, avšak toto nakonec obvykle mívá mnohem menší negativní dopady na obchodní kapitál, než když využíváme signály pouze z jednoho indikátoru.


Nastavení indikátorů


Na výše uvedeném obrázku je možné shlédnout konkrétní nastavení indikátoru RSI (Relative Strength Index) a klouzavého průměru (MA – Moving Average). V případě RSI je navíc třeba zmínit, že v rámci dnešní strategie nebudeme využívat běžně používané úrovně 20,30,70,80, ale vystačíme si dnes pouze s úrovní 50 a vše se bude nakonec odehrávat na časovém rámci D1-Daily.

Postup a pravidla strategie

Dnešní strategie není nikterak složitá, důležité je, aby signál klouzavého průměru (cena nad průměrem=nákupní signál, cena pod průměrem=prodejní signál) odpovídal signálu RSI (hodnota RSI projde přes úroveň 50 ze spod nahoru=nákupní signál, hodnota RSI projde přes úroveň 50 shora dolu=prodejní signál), a pokud k tomu dojde, pak dochází k realizování vstupů. Naopak v případě, že jsou signály protichůdné, pak se otevřené pozice uzavírají.


Jak je možné vidět na grafu výše, tak zde najdeme situace, při kterých hodnota RSI prošla skrze úroveň 50 (vyznačeno vertikálními liniemi), což bývá upozornění, že zde může docházet ke vstupům do obchodních pozic, či výstupu z nich. Půjdeme-li tedy po grafu jak plynul čas (z leva do prava), tak se jako první vytvořila situace, kdy hodnota RSI prošla přes úroveň 50 shora dolu (okno indikátoru - zelená šipka dolu), ovšem v tu samou chvíli se cena instrumentu pohybovala nad klouzavým průměrem, což představuje opačný signál (okno grafu - zelená šipka nahoru), a proto zde v žádném případě nedochází ke vstupu do obchodu (falešný signál=červená vertikální linie).

Naopak, toto jsou přesně situace, kdy není zcela jisté, kterým směrem se trh dále vydá, a proto zde dochází k případnému uzavření všech obchodních pozic, které byly otevřené v rámci této strategie.

Jako další pak prošla hodnota RSI skrze úroveň 50 ze spod nahoru (nákupní signál) a cena se tehdy pohybovala nad klouzavým průměrem (nákupní signál), což znamená, že zde podle strategie ke vstupu do pozice došlo (platný signál=modrá vertikální linie).

Takto bychom mohli samozřejmě pokračovat dále, ovšem přejděme teď nyní k tomu nejzajímavějšímu, tedy vyhodnocení potenciálních obchodů.

Závěrečné vyhodnocení obchodů


Na tomto grafu výše je možné shlédnout, jak se v čase vyvinuly tři po sobě jdoucí obchodní pozice (tento graf je pouze posunut o 10 dní vpřed oproti předchozímu grafu), přičemž v prvním případě bylo možné dosáhnout zisku až +547pips. Mnohem důležitější však z pohledu dnešní ukázky je druhý obchod, který by skončil ztrátou ve výši až -67pips. Zde je třeba si uvědomit, že i když byl vstup proveden podle pravidel, tak se trh jednoduše nezachoval dle předpokladu, což ostatně k tradingu patří a takovýchto obchodů může dokonce nastat i několik v řadě, s čímž je třeba vždy počítat.

Celkově však v případě dnešní strategie bývají se správným nastavením ziskové obchody mnohem větší, než ty ztrátové, díky čemuž obvykle stačí na několik ztrátových obchodů, dosáhnout pouze jednoho ziskového.

Malé upozornění na závěr: Berte prosím na vědomí, že dnešní ukázka konkrétního nastavení obou indikátorů slouží pouze jako reprezentativní příklad a nikoliv jako přesný návod. Optimální nastavení se může měnit nejen v závislosti na trhu, ale také obchodním přístupu, a proto si musí každý obchodník zvolit optimální nastavení obou indikátorů sám za sebe.

Pokud máte zájem vyzkoušet si trading na vlastní kůži s prvotřídními obchodními podmínkami a profesionálním forex brokerem, pak neváhejte vyzkoušet náš demo účet, který je možné založit na našich stránkách zcela zdarma a bez rizika zde: www.purple-trading.com/cs

Přejeme mnoho ziskových obchodů!

Tým Purple Trading
info@purple-trading.com
+420 228 882 352 Po-Pá, 8-16h (CET) 
Adresa kanceláře vázaného zástupce: Vinohradská 2828/151, Praha 3, Flora

CFD jsou komplexními nástroji a nesou vysoké riziko rychlé ztráty veškerého Vašeho kapitálu v důsledku páky. 64,6% retailových investorů přichází o svůj kapitál během obchodování se CFD s tímto providerem.

(tento počet byl určen v rámci období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020). Měli byste pečlivě zvážit, jestli rozumíte fungování CFD nástrojů a můžete-li si dovolit podstoupit tak vysoká rizika ztráty Vašeho kapitálu.

Obchodování na devizovém trhu s marží obnáší velkou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s vysokou pákou může fungovat jak ve Váš prospěch, tak i proti Vám. Předtím, než se rozhodnete obchodovat na devizovém trhu, pečlivě zvažte své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu podstoupit rizika. Existuje možnost, že utrpíte ztrátu části nebo celé výchozí investice, a proto není vhodné investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. V případě jakýchkoliv pochybností vyhledejte radu nezávislého finančního poradce.

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Dlhodobý výhľad na EUR menové páry
    V tomto dlhodobom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie – čo očakávam v roku 2020. Týka sa to vybraných eurových párov EUR/GBP, EUR/AUD a EUR/CAD.
  • Dlhodobý výhľad na EUR meny v roku 2021
    V tomto blogu vám ukážem aké pohyby očakávam na EUR menových pároch v tomto novom roku. Samozrejme budú moje výhľady založené na technickej analýze, takže berte v úvahu aj to, že môže tento výhľad byť ovplyvnený neočakávanými fundamentmi. Tak poďme sa pozrieť na vybrané trhy za najvyšších timeframeov a to EUR/USD, EUR/AUD, EUR/CAD a EUR/JPY.
  • Dlhodobý výhľad na GBP menové páry na rok 2020
    V tomto blogu poukážem na možný budúci vývoj menových párov na základe minulých pohybov a technickej analýzy. Pozrieme sa na librové páry GBP/USD, GBP/CAD a GBP/AUD z weekly a monthly timeframe.
  • Dlhodobý výhľad na GBP menové páry v roku 2021
    V tomto blogu vám ukážem aké pohyby očakávam na GBP menových pároch v roku 2021. Samozrejme budú moje výhľady založené na technickej analýze, takže berte v úvahu aj to, že môže tento výhľad byť ovplyvnený neočakávanými fundamentmi. Tak poďme sa pozrieť na vybrané trhy z najvyšších timeframeov a to EUR/GBP, GBP/USD, GBP/JPY a GBP/AUD.
  • Dlhodobý výhľad na hlavné menové páry na rok 2020
    V tomto blogu poukážem na možný budúci vývoj menových párov na základe minulých pohybov a technickej analýzy. Pozrieme sa na majors menové páry EUR/USD, USD/CHF a USD/JPY z weekly a monthly timeframe.
  • Dlhodobý výhľad na komoditné meny na rok 2020
    V tomto blogu poukážem na možný budúci vývoj menových párov na základe minulých pohybov a technickej analýzy. Pozrieme sa na librové páry AUD/CAD, CAD/JPY a NZD/JPY z weekly a monthly timeframe.
  • Dlhodobý výhľad na komoditné meny v roku 2021
    V tomto blogu vám ukážem aké pohyby očakávam na komoditných menových pároch v roku 2021. Samozrejme budú moje výhľady založené na technickej analýze, takže berte v úvahu aj to, že môže tento výhľad byť ovplyvnený neočakávanými fundamentmi. Tak poďme sa pozrieť na vybrané trhy z najvyšších timeframeov a to AUD/CHF, NZD/CAD, NZD/CHF a AUD/CAD.
  • Dlhodobý výhľad na rok 2019 (diel 1.)
    V tomto špeciálnom blogu poukážem na možný budúci vývoj menových párov na základe minulých pohybov a technickej analýzy, ktorý je orientovaný na dlhodobé pohyby.
  • Dlhodobý výhľad na rok 2019 (diel 2.)
    V tomto špeciálnom blogu poukážem na možný budúci vývoj menových párov na základe minulých pohybov a technickej analýzy, ktorý je orientovaný na dlhodobé pohyby.
  • Dlhodobý výhľad na USD meny v roku 2021
    V tomto blogu vám ukážem aké pohyby očakávam na USD menových pároch v tomto novom roku. Samozrejme budú moje výhľady založené na technickej analýze, takže berte v úvahu aj to, že môže tento výhľad byť ovplyvnený neočakávanými fundamentmi. Tak poďme sa pozrieť na vybrané trhy za najvyšších timeframeov a to USD/CAD, USD/JPY, AUD/USD a NZD/USD.
  • Dlouhodobější analýza měnového páru EURUSD
    analýza EURUSD
  • Dlouhodobější výhled pro GBPUSD
    Analýza měnového páru GBPUSD
  • Dlouhodobé rezistence na hlavních měnových párech, Fakkey pattern a něco málo o zlatě
    V dnešním blogu technické analýzy se dočtete o dlouhodobých rezistencích na měnových párech AUD/USD a NZD/USD, Fakkey patternu na měnovém páru USD/CHF a aktuální technické situaci na zlatě.
  • Dlouhodobý pohled: Kam se vydá GBP/USD?
    Diagonální cenové formace na cenových grafech jsou pro obchodování mnohem nebezpečnější než formace horizontální.
  • Dluhopisová bublina?
    Záporné výnosy na některých evropských vládních dluhopisech poslední dobou rozšiřují debaty ohledně možné bubliny na tomto trhu, kterou živí centrální banky svou neortodoxní politikou kvantitativního uvolňování a neustálým poklesem úrokových sazeb.
  • Dnes měli býci před halvingem Bitcoinu šanci na 10 000 USD
    V dnešní analýze se podíváme na dnešní růst Bitcoinu, který dnes chtěl přidat na hodnotě 10 000 USD. Konečně jsme se odlepili od 9 000 USD a dosáhli až na 9 400 USD, zatím je to ale pro Bitcoin konečná. Strach ze zmeškání před halvingem.
  • Dnes zasedá ECB. Draghi může opět zklamat
    Dnes nás čeká záplava důležitých fundamentů v čele se zasedáním Evropské centrální banky.
  • Dnes zasedá Fed, komentář se může nést v lehce jestřábím duchu
    Včerejší seance nepřinesla téměř žádné významnější fundamenty a jen velmi nízké zobchodované objemy na burzách.
  • Dobrý den, naučíte mě vydělávat peníze na forexu?
    Vidina teoreticky neomezených zisků a flexibilní pracovní doba lákají do světa tradingu kde koho. A v dnešní době, kdy k přístupu k trhu potřebujete pouze občanku a pár stovek na obchodní účet, může s obchodováním začít opravdu kdokoliv, kdykoliv.
  • Do čeho investují centrální banky?
    Změny v chování centrálních bank a v alokaci jejich devizových rezerv mohou zahýbat finančními trhy. Nová zpráva Banky pro mezinárodní platby (BIS) se snaží zesumarizovat a nahlédnout pod pokličku dlouhodobých trendů. Pojďme se podívat, jaké informace nám BIS za rok 2018 dává.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
BOSSA ebook analyza