Nenechte se odradit slovem jednoduchý. Kromě toho, že se říká, že “v jednoduchosti je krása”, tak používání jednoduchých klouzavých průměrů patří k obchodování na finančních trzích na všech úrovních.
Budou je používat drobní, soukromí obchodníci stejně jako velké komerční banky a fondy.
Klouzavé průměry jsou rozhodně jedním z nejjednodušších a nejužitečnějších nástrojů pro obchodování. V tomto článku se podíváme na rozdíl mezi dvěma nejvíce používanými typy klouzavých průměrů a ukážeme jeden z přístupů, jak je využít pro filtrování trendů.
Klouzavé průměry (MA) obecně
Při obchodování na finančních trzích se setkáte s různými formami MA (vážené, aritmetické, exponenciální). Zobrazují průměrnou cenu za období, které si nastavíte. Jejich cílem je vyhlazení ceny daného aktiva (aby se zabránilo tomu, co se nazývá šum trhu), aby lépe odrážel sentiment účastníků trhu.
MA pomáhají obchodníkům sledovat trendy, jakož i potenciální body obratu. Mohou být také použity jako úrovně supportu a rezistence pro generování nákupních / prodejních signálů (např. pokud cena prorazí nad nebo pod MA, nebo pokud se překříží 2 různé MA přes sebe).
Jak již bylo řečeno, existují různé typy klouzavých průměrů. Je důležité, abyste pochopili, jak indikátor funguje, takže pak můžete upravit jeho parametry tak, aby vyhovovaly vašim potřebám. Pak budete schopni přizpůsobit svou obchodní strategii v závislosti na tržních podmínkách.
Pojďme si nejprve popsat rozdíl mezi dvěma nejvíce používanými typy klouzavých průměrů.
Jednoduchý MA vs. Exponenciální MA
Jednoduchý klouzavý průměr (SMA) je nejjednodušší formou MA. Jeho hodnota se vypočítá tak, že sečtete zavírací ceny (Close) za posledních n období a výsledek vydělíte hodnotou n.
Nemusíte používat uzavírací ceny, ale je to nejoblíbenější způsob výpočtu SMA. Čím kratší je časové období (n), tím „přesněji“ bude linie MA sledovat pohyb cen.
U SMA je váha, daná každému novému bodu datové řady, stejná. To je kritérium, které může být někdy omezující. Kromě toho mohou období vysoké volatility deformovat SMA.
Někteří obchodníci si myslí, že poslední cenové hodnoty by měly mít větší váhu, protože jsou významnější. Chcete-li dát větší váhu mladším cenovým hodnotám, tak použijete Exponenciální klouzavé průměry (EMA).
Exponenciální klouzavý průměr (EMA) dává větší význam aktuálním cenám. Můžeme tedy říci, že EMA je přesnější. Je přesnější, protože je více reaktivní na poslední změny ceny a všechny nové, dostupné informace.
Jak víte, tak ceny se mohou na trzích rychle měnit. Potom je mnohem důležitější sledovat a vidět, co dělají obchodníci nyní, než co dělali před nějakou delší dobou.
Nevýhodou použití EMA je to, že během konsolidačních pohybů trhu, vás může snadno zmást. EMA bude velmi rychle reagovat na pohyb ceny. Můžete si myslet, že se utváří trend, i když to může být pouze krátkodobý cenový výstřel.
Je těžké říci, který z nich je lepší, protože většina obchodníků je používá společně - SMA pro určení trendu a EMA pro načasování vstupu na trh.
Klouzavé průměry jako filtr trendů
Ať jste v obchodování nováčci nebo obchodníci s léty praxe, tak jistě znáte pořekadlo: „trend je váš přítel“. Abyste zajistili, že neobchodujete proti trendu, můžete se podívat na pozici ceny ve srovnání s MA. Pokud je cena nad MA, je to obvykle býčí trend. Naopak, pokud je cena pod MA, je to pravděpodobně medvědí trend.
Nemá smysl používat MA v obchodním rozpětí, protože vám neposkytne žádné relevantní informace.
Pro potvrzení aktuálního trendu (stejně jako pro identifikaci bodů obratu) si někteří obchodníci zobrazují na svém grafu více než jeden MA. Použijí jeden „rychlý“ (např. EMA 21) a jeden „pomalý“ (např. EMA 50).
V býčím trendu by měl být rychlý MA nad pomalým MA. Naopak během medvědího pohybu by pomalý MA měl být nad rychlým MA.
Ačkoliv zde není kompletní výčet způsobů, jak využít MA v obchodování, tak máte solidní základ. Z něj se můžete odrazit k vylepšování vašich obchodních přístupů a dále do hloubky rozvíjet používání klouzavých průměrů.
Tým Admiral Markets
