Neděle 20. říjen 2019 20:59
reklama
UFX
reklama
XTB strategie
reklama
RoboMarkets

Ako obchodovať s indikátorom Stochastic

Napsal:   Sekce: Články Admiral Markets

Stochastika je odvetvie matematiky, ktoré sa zaoberá skúmaním náhodných javov a indikátor Stochastic nám na základe týchto poznatkov pomáha nájsť potenciálne body na zmenu trendu. Indikátor Stochastic je oscilátor, ktorý skúma momentum na trhu. Porovnáva aktuálnu cenu finančného inštrumentu v určitom cenovom pásme za periódu času.



História, charakteristika a výpočet

Oscilátor Stochastic sa snaží predpovedať cenové vrcholy a dná, Dr. George Lane ho predstavil už koncom 50-tych rokov, čím sa radí medzi staršie indikátory a dodnes patrí k najpoužívanejším. Stochastic sa za tie roky osvedčil najmä pri obchodovaní v určitom pásme, neznamená to však, že by tento indikátor nemohol pomôcť aj v trendujúcom trhu.

Indikátor Stochastic pozostáva z línie %K vypočítanej podľa vzorca z predchádzajúcich cien a vyhladenej línie %D, ktorá priemeruje posledné hodnoty K. Hodnota indikátoru sa vypočíta podľa nasledujúcich rovníc:

%K = 100 * ( C - Ln ) / ( Hn - Ln )

%D = ( ( K1+ … + KN ) / N )


Kde:

C = posledná cena close
Ln = najnižšia cena za posledných n periód
Hn = najvyššia cena za posledných n periód
K1 - KN = hodnoty %K za posledných N periód

Nastavenie indikátora vidíte v grafe ako čísla v zátvorke (n, N, spomalenie) a medzi najbežnejšie nastavenia patrí napríklad (5,3,3) alebo (14,3,3).

Platí, že čím menšie n použijete, tým volatilnejší a divokejší bude graf samotného indikátoru. Čím nižšie bude N, tým bližšie k sebe budú línie %K a %D a čím väčšie spomalenie, tým viac sa graf indikátoru opticky roztiahne do šírky.

Tak ako pri ostatných indikátoroch aj tu platí, že výsledné nastavenie oscilátoru Stochastic závisí len od Vás. Dokonca aj %D nemusí byť aritmetický priemer hodnôt %K ale môže byť napríklad exponenciálny. Vyskúšajte rôzne nastavenia a zistite, čo sa hodí k Vašej obchodnej stratégii.

Výsledné hodnoty %K a %D sa pohybujú medzi 0 a 100, od 0 do 20 sa nachádza prepredané a od 80 do 100 prekúpené pásmo. Pohyb z jedného z týchto pásiem do stredu môže byť potenciálny signál na nákup alebo predaj.

Napriek svojej obľúbenosti je Stochastic známy tým, že dáva aj falošné signály a preto sa vždy používa spolu s ďalšími indikátormi, niekedy aj samotný oscilátor v rôznych nastaveniach.

Načasovanie vstupu do pozície s indikátorom Stochastic

Keďže indikátor funguje najlepšie na grafe s nevýrazným trendom vybral som si ako ukážku denný graf EURCZK, na obrázku tiež môžete vidieť rôzne nastavenia Stochasticu a to ako to vplýva na priebeh indikátoru.


EURCZK graf D1 - parabolic SAR (0,02; 0,2), Stochastic rôzne nastavenia - Zdroj: MetaTrader 5 Admiral Markets

Keď sa Stochastic s rôznymi premennými začne rásť nad 20 zvykne to byť silný long signál a presne naopak funguje short signál. Dôležité je potvrdenie signálu iným indikátorom, napríklad parabolic SAR. Potenciálne body na vstup do pozície sú vyznačené modrou a ukončenie pozície červenou.

Následný pohyb indikátora do opačného extrémneho pásma je signálom na uzavretie pozície ale rovnako by mal byť podporený ďalším indikátorom, trendovými čiarami alebo iným prvkom technickej analýzy. V týchto teoretických obchodoch je to signál parabolic SAR a dlhodobé úrovne supportu na úrovni zhruba 25,5 a S/R okolo 25,8.

Ako vidíte hlavne pri kratšej perióde tzv. Slow Stochastic častokrát hlási planý poplach ale v kombinácii s ďalšími indikátormi nám môže pomôcť identifikovať zaujímavé obchodné príležitosti.

Stochastic - záverečné zhrnutie

Tento starý indikátor dokáže byť veľmi spoľahlivým pomocníkom pri obchodovaní ale z podstatnej časti to závisí od nastavenia samotného indikátora a jeho kombinácii s ďalšími. Nevstupujte do pozície bezhlavo pri prvom náznaku obchodného signálu. Ak sa chcete inšpirovať ako kombinovať Stochastic ďalšími indikátormi a ako filtrovať obchodné signály, tak kliknite na link v článku prečítajte si podrobnejší článok na našej stránke.

Tým Admiral Markets

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Ako efektívne využiť indikátory?
    Indikátory sú v tradingu veľmi známe a na googli sa nájde o nich veľa informácii, no všade iba píšu tie isté veci. Ja by som v tomto blogu rád napísal ako to naozaj je a vyhol sa bullshi%om.
  • Ako na anti-Martingale
    V dnešnom blogu by som Vám chcel ukázať výhody aj nevýhody obchodníckej metódy zvanej anti-Martingale a ako ju obchodujem ja na reálnom účte. Som veľký priaznivec tejto metódy a veľký odporca Martingale. Poďme si ukázať na reálnych príkladoch ako to funguje.
  • Ako obchodovať dáta inflácie v USA?
    Ako obchodovať dáta inflácie v USA?
  • Ako obchodovať dáta inflácie z Nového Zélandu?
    Ako obchodovať dáta inflácie z Nového Zélandu?
  • Ako obchodovať dáta inflácie z USA?
    Aktuálneho nastavenie trhu reflektuje 42 % pravdepodobnosť zvyšovania sadzieb (Fed Fund Futures) a preiskum Reuters stále poukazuje na zvyšovanie sadzieb Fedom vo štvrtom kvartály ako najpravdepodobnejší scenár monetárnej politiky v USA. Dnešné dáta inflácie môžu mať veľký vplyv na to, či sa tieto pravdepodobnosti zmenia.
  • Ako obchodovať dáta z trhu práce v USA?
    Obchodovanie dát z trhu práce v USA.
  • Ako obchodovať GBP/USD po zasadnutí Bank of England?
    Včerajšie rozhodnutie Bank of England (BoE), môže byť dôvodom na silnejšiu korekciu v rámci rastového trendu. Preto sa v nasledujúcich riadkoch pozrieme na to, aké dôvody podporujú túto alternatívu a akým spôsobom sa dá zobchodovať.
  • Ako obchodovať na Forexe pomocou menovej arbitráže
    Princípy arbitráže sa dajú aplikovať na rôznych trhoch, s rôznymi inštrumentami, v tomto článku sa pozrieme na to ako obchodovať na platformách MetaTrader forex s použitím menovej arbitráže...
  • Ako obchodovať prejav Poloza (BOC)
    Kanadský dolár bol najslabšou menou minulého týždňa a to aj napriek tomu, že ropa uzavrela týždeň pozitívne. Hlavnou príčinou výpredaju bol prejav člena BOC Lane, ktorý do veľkej miery poprel interpretáciu trhu z posledného zasadania centrálnej banky, kedy boli prekvapivo zvýšené úrokové sadzby na 1 % (trh očakával zvýšenie sadzieb len na 50 % - OIS). Lane zrelativizoval pohľad na ďalšie zvyšovanie sadzieb v Kanade pre tento rok a Poloz bude musieť tento pohľad potvrdiť alebo negovať.
  • Ako obchodovať Ropu? Alebo ako zaručene zhodnotiť svoju investíciu?
    V tomto článku sa zameriame na obchodovanie, tak ako sa bežne neprezentuje. Finančným operáciám popísaným v tomto článku môžeme hovoriť špekulácie alebo investície. Popíšeme si, akým spôsobom môžme dosiahnúť vysoko pravdepodobné zhodnotenie nášho kapitálu s minimálnym rizikom stráty investície.
  • Ako obchodovať zasadanie BOC?
    Prehľad pred zasadaním centrálnej banky Kanady spolu s definovaním očakávaní trhu a spôsobov, akým budem tento risk event obchodovať.
  • Ako platiť čo najnižšie swapy
    Asi každý trader rozmýšľa ako obchodovať pri čo najnižších nákladoch a práve swapy dokážu v priebehu času potichu nenápadne rásť. Ako sa teda vyhnúť zbytočným poplatkom a obchodovať čo najefektívnejšie?
  • Ako používať indikátor CCI na MT4 a MT5
    Spoznajte Commodity Channel Index alebo skrátene indikátor CCI. Je jedným z novších oscilátorov, Donald R Lambert ho navrhol až na začiatku počítačovej doby v 80-tych rokoch a skúma momentum kúpnej sily. Pomáha nám určiť, kedy je inštrument prekúpený a kedy prepredaný a funguje veľmi dobre aj na iných ako komoditných trhoch.
  • Ako prestať robiť tie isté chyby stále dookola
    Robia nás naše chyby múdrejšími? Sedliacky rozum nám vraví, že môžeme premeniť naše chyby v pozitívnu skúsenosť a vylepšiť našu výkonnosť. Každopádne, skôr to vyzerá tak, že sa ľudia často z chýb nepoučia a namiesto toho ich opakujú.
  • Ako pri obchodovaní kontrolovať chamtivosť
    Chamtivosť je prirodzená ľudská emócia, ktorá ovplyvňuje ľudí rôznymi spôsobmi. Bohužiaľ, ak sa na to pozrieme z kontextu tradingu, je dokázané, že chamtivosť je prekážka častejšie ako to obchodníkom pomohlo. Chamtivosť môže veľmi jednoducho otočiť dobré obchody na zlé obchody a zlé obchody na ešte horšie obchody. Tento blog obsahuje niekoľko tipov ako kontrolovať chamtivosť a ako ju zastaviť aby sa neplietla medzi vás a váš obchodný úspech.
  • Ako sa darilo rôznym aktívam v roku 2018?
    Aké zhodnotenie dosiahla najvýkonnejšia akcia z S&P 500, bitcoin, ropa či iné komodity a meny? To sa dozviete nižšie a na základe toho si môžete utvoriť vlastný názor ako sa môže týmto aktívam dariť naďalej. V trhoch je vždy niekde rastúca neistota a volatilita a ak toho viete využiť, môžete profitovať.
  • Ako sa darilo vybraným FX párom v lete a kam majú nasmerované?
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
  • Ako si v tradingu chrániť účet
    Fakt je, že väčšina traderov nezáležiac na tom akí sú inteligentní či aké majú vedomosti sú dlhodobo v strate. Sú trhy naozaj tak záhadné, že iba malé percento obchodníkov dokáže zarábať alebo sú chyby, ktoré sa prihodia veľa obchodníkom?
  • Ako si vybrať poskytovateľa Forexových manažovaných účtov
    Odporúčam zamerať sa na pár základných charakteristík, ktoré viete vyčítať z každej stránky jednotlivých poskytovateľov. Sú to základné ukazovatele, ktoré by mali vhodní poskytovatelia manažovaných účtov spĺňať.
  • Ako si zachovať obchody s pákovým efektom 1:200 v XTB
    Najnovšie zmeny oznámené orgánom ESMA znamenajú, že od 1. augusta bude maximálny pákový efekt obmedzený na 1:30 a pre niektoré nástroje dokonca až na 1:2. Ak si chcete zachovať pákový efekt na pôvodnej úrovni a obchodovať s pákou až 1:200, staňte sa profesionálnym klientom v spoločnosti XTB. Na to aby ste získali takýto status profesionálneho klienta musíte splniť minimálne dve z troch podmienok.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
3cAnalysis