Pátek 22. listopad 2019 05:32
reklama
BOSSA ebooky
reklama
Purple trading indikator
reklama

Indikátory pravděpodobnosti

Napsal:   Sekce: 

Metody prognózování finančních trhů.

Dost dotazů jsem také dostal ohledně indikátorů pravděpodobnosti, ukazujících hodnoty „spolehlivosti“. Jak řekl můj oblíbený uživatel Japapatramtara „Indikátor který ukazuje buhvíco“. Poďme se na to buhvíco podívat trochu blíže, navíc není potřeba být bohem pro pochopení základní podstaty těchto indikátorů. Tentokrát však nebudu obtěžovat statistikou a už vůbec ne matanou (matematickou analýzou), ale pokusím se velmi krátce a dostupně popsat podstatu přístupu.

JE PROBLÉM

V nezávislosti na typu indikátoru, ať už je to oscilátor nebo trendový indikátor, cílem jeho  využití  je vždycky nalezení faktoru. Faktoru, který jednoznačně ovlivňuje tendenci vývoje trhu. Osobně si myslím, že pokud nelze jednoznačně říct, kam potenciálně „tlačí“ trh nalezený faktor, pak indikátor není. Význam indikátoru musí být vždy chápán snadno a jednoznačně.

Různé faktory / indikátory mají různou váhu, která navíc závisí na aktuální tržní situaci. To vyvolává komplikace při rozhodování. Například, když část indikátorů „radí“ nakupovat, a druhá část prodávat. Stává se, že jeden indikátor zjevně prognózuje tendenci trhu, kdežto jiné indikátory neukazuje stejně přesvědčivé prognózy. Co se dá dělat v podobných situacích? Je jasné, že jednoduchá odpověď na tuto otázku není. Mnoho traderů se zaměřuje pouze na určitý typ indikátorů a "věří" jim, na jiné raději ani nekouká, samotné nalezení "správného" indikátoru / skupiny indikátoru je výsledkem metody dlouhodobého zkoušení a učení se na chybách. Tento přístup je logicky a mnohdy efektivní (pro ty, kteří konečně více než 2 roky trvale profituji z tradingu), i když má hodně zjevných nevýhod.  

EXISTUJE  ŘEŠENÍ           

Jeden typ indikátorů může pomoci vyřešit tento problém. Indikátor pravděpodobnosti vyčísluje prognózu trhu a charakterizuje se 3 parametry:

1) Období prognózování

2) Prognózovaný směr (tendence) pohybu trhu v průběhu období prognózování

3) Spolehlivost prognózování

Indikátor pravděpodobnosti tohoto typu se buduje jako integrátor jiných typů indikátorů (velkého množství – více než 100 nejrůznějších druhů). Pomocí metod logistické regrese a Data Miningu se provádí binární  analýza (podrobněji svoje vidění jsem popsal v článku „Ideologie AOS“), která zohledňuje korelační tendence. 100 a více prediktorů pomocí metody hlavních komponentů (Pricncipal component Analysis, PCA) vydává aktuální analýzu, která se dále transformuje do seznamů příkladů. Seznam příkladů umožňuje provádět a uplatňovat mocné a nejnovější nástroje aplikované statistiky, cílem kterých je finální odhad pravděpodobnosti. Konkrétně u Faunusu podezírám, že jsou ve hře i jiné přístupy („dobrá“ / „špatná“ předpovidatelnost trochu zohledňuje MM).   

Je jasné, že je hloupé očekávat ideálně rovnou křivku pohybu kotací. Jsou možné dost silné odklony od rovné linie trendu. Nelze též plést tento indikátor s indikátorem trendu. Indikátor trendu je opožděným indikátorem, poukazujícím na „očividní“ trend, který k okamžiku vyčíslení indikátoru se již možná připravuje k obratu.  Naopak, indikátor pravděpodobnosti je schopen prognózovat jak pokračování trendu, tak i jeho obrat.

Pojem „spolehlivosti“ chce vysvětlení.  Význam tohoto ukazatele je intuitivně jasný, ale není zase špatny vědět detaily. Zda se, že roli spolehlivostí hraje hodnocení pravděpodobnosti splnění prognózy. Ale v realitě podle mých zkušeností jakékoliv hodnocení pravděpodobnosti pro Forex se moc neliší od ½. A není očividní, jaká prahová úroveň pravděpodobnosti je optimální pro rozhodování o otevření orderu (pro ty kteří to vědí, je to úloha scoringu). Pravděpodobnost se podle mého názoru příliš nehodí na roli „spolehlivosti“, jelikož je málo názorná a nejsou informace, co se tedy dá považovat za dostačující úroveň pravděpodobnosti.

To byl přesně (i když tehdy jsem ještě dost věcí nevěděl) bod, na kterém jsem se zasekl ve vlastním výzkumu. Teď už vím, že řešení může být několik. Faunus nabízí dost originální – škálování spolehlivosti 10-bodovou gradaci. Čim je bod vyšší, tím větší je „spolehlivost“ využití prognózy v současné situaci. Používá-li trader v jednom obchodě významnou část svého kapitálu, pak se indikátory s úrovni spolehlivosti  7 až 10 bodů objevují dost vzácně, protože cena chyby je příliš velká. Otevírá-li trader mnoho orderů, ale s minimálním objemem, pak indikátory automaticky mění svoje hodnocení spolehlivosti, a to navýšením až do maximálních 10 bodů, protože v tomto případě pro dosažení celkového sumárního profitu je potřeba vstupovat do pozic v každé aspoň trochu prognózovatelné situaci.   

 

V podobném případě traderovi zbývá jenom zvolit přijatelnou pro sebe prahovou úroveň spolehlivosti, po dosažení které lze otevírat pozici, nebo pro zkušenější  tradery minimálně seriózně vyhodnotit tuto možnost.

S pozdravem 

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Index S&P 500: Začátek března byl pro akcie úspěšný, velká výzva ale na býky teprve čeká
    Uplynulý obchodní týden začal pondělním poklesem amerického akciového indexu S&P 500 o 0,81 %, a proto se pro americký trh stal únor třetím ztrátovým měsícem v řadě, byť těsně (-0,41 %). Březen ale začal pozitivně, hlavní americký index si tak za týden připsal 2,67 %.
  • Index S&P 500 zakončil rok růstem
    I přes tragický vánoční propad o 2,7 % index S&P 500 nakonec uzavřel zkrácený obchodní týden posílením o 2,86 %. Přitom ztráta na Štědrý den byla nejhlubší v historii, kam se hrabe Alza se svým masakrem cen.
  • Index S&P 500 zkorigoval prudké poklesy
    Americký akciový index S&P 500 ve středu uzavřel nejhorší měsíc za několik let, v týdenním vyjádření ale do pátku vzrostl o 2,42 %.
  • Index strachu (VIX) nejníže od roku 2007
    Index strachu (VIX) se pohybuje na podobných úrovních, jako před vypuknutím finanční krize a následně vždy před koncem jednoho ze dvou kol kvantitativního uvolňování v USA.
  • Indie je příliš náchylná na vývoj cen ropy
    Ropa se vrátila do růstového modu a v kombinaci s indickou měnou na historických minimech představuje hrozbu pro hospodářský růst v Indii. Ceny ropy v Indii tak letí raketově nahoru a importy ropy prohlubují deficit na běžném účtu, který měří tok zboží, služeb a investic dovnitř a ven ze země. Indie je jedním z největších importérů ropy na světě a do roku 2024 by mohla její poptávka přerůst tu čínskou. Rozšiřující se deficit bude mít za následek další oslabení měny a země se ocitne v začarovaném kruhu.
  • Indikátor Fractals
    Tento jednoduchý indikátor je založený na presne stanovenej sviečkovej formácii, ktorá sa v grafoch často vyskytuje. Býčí fraktál signalizuje, že cena by mohla rásť a medvedí fraktál napovedá, že cena by mohla klesnúť. Ako používať fraktály pri obchodovaní?
  • Indikátor Linear Regression na MT4
    Linear Regression je pokročilejší indikátor používaný profesionálmi vo svete financií, ktorý si teraz môžete nainštalovať aj na MetaTrader 4. V tomto článku sa dozviete čo je lineárna regresia, ako funguje a ako ju využiť pri obchodovaní na finančných trhoch.
  • Indikátor momentum
    Momentum akciového trhu je jeden z najpoužívanejších indikátorov technickej analýzy. Ide o oscilátor, ktorý meria mieru zmeny ceny na akciovom trhu za určité obdobie. V tomto článku sa dozviete viac o indikátore momentum, ako ho vypočítať a interpretovať.
  • Indikátory a oscilátory – pomocníci?
    Pamatuji si, jak jsem v začátcích svého obchodování hledal a zkoušel kde co, co by mně pomohlo dlouhodobě a hlavně profitabilně fungovat na FOREXu. Četl jsem o nejrůznějších přístupech, strategiích, o všemožných pomůckách, které by mně mohly téměř zaručeně pomoci a vzpomínám si, že jsem byl celý říčný najít něco, co mi bude potvrzovat má správná rozhodnutí vstoupit do obchodu a tím pádem je budu mít všechny ziskové a žádné ztrátové.
  • Indikátory popisují minulost, price-action současnost
    Pokud jako já neobchodujete na základě indikátorů ale na základě price-action (chování trhu), mám pro vás výbornou pomůcku.
  • Individualita tradera
    Obchoduji vlastním stylem a jsem přesvědčený, že k ziskovému obchodování vede samostatné myšlení. Podle mého názoru, se individualita na burze vyplácí.
  • Inflace přichází
    Růst cen zrychlí, hlásají obchodníci na trhu s dluhopisy. Inflační očekávání v USA se dostala na nejvyšší úroveň od srpna 2015, kdy Čína devalvovala svou měnu. Jestřábi ale nemusejí mít žádný strach, o počátek hyperinflace nejde. Trh akorát předpokládá, že se americká centrální banka (Fed) bude alespoň dosahovat svého dvouprocentního cíle, nic víc, nic míň.
  • Inflace se vrací
    Nejčerstvější data z Českého statistického úřadu poukázala na meziroční růst inflace ve výši 1,5 %, což je pro našince hodnota přes 3 roky neviděná. Konec intervenčního režimu, po kterém by koruna k euru slušně posílila, se tak jeví během následujícího půl roku jako reálná možnost.
  • Inflace stále nepřichází
    Růst cen se americké ekonomice stále vyhýbá a centrální bankéři ve Washingtonu už s podstřelováním svého cíle chtějí něco dělat. A to není dobrá zpráva pro dolar.
  • Inflace stále nikde
    Dnes se v rámci fundamentální analýzy podíváme pod pokličku nejdůležitějšímu indikátoru, který sleduje americká centrální banka (Fed) a také jeho dopad na aktuální vývoj kurzu amerického dolaru. Po nastavení inflačního cíle na 2 % se sám měnový výbor Fedu vyjádřil, že jeho hlavním měřítkem bude jádrová inflace (bez potravin a energií) vypočtená z koše spotřeby domácností.
  • Inflační očekávání nebezpečně rostou
    Americká inflační očekávání měřená rozdílem ve výnosech klasických a inflací krytých (TIPS) vládních dluhopisů se v posledních týdnech usadila na hranici 2,6 % (viz graf níže), což je velice blízko pokrizových maxim.
  • Inflační report z USA
    Analýza denního grafu EUR/USD. Inflační reporty.
  • Inštantné inštitucionálne, SL hunting a forexkec
    Tak konečne nový blog po dlhšiom čase, zo začiatku som začal s písaním zhurta a v dobrej viere, no žiaľ semeno nepadlo na úrodnú pôdu a moja snaha a dobré úmysly pominuli. Obchody zverejním už len zriedka a s žiadným alebo len strohým komentárom. Prečo je tomu tak?
  • Intervence ASIC, aneb nové regulace, kterým ESMA nesahají ani po kotníky
    Není tomu tak dávno, co se evropský tradingový svět otřásl ve svých základech, když se Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) rozhodl vydat určitá omezující nařízení, která značně ovlivnila chod moderního tradingu.
  • Intervence Japonské centrální banky
    Chtěl bych se podělit o zkušenosti s obchodem v době inervence dnes v 4:25 ráno
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
FXDD
FXCM
RoboMarkets
reklama
RoboMarkets