Obchodné stratégie a systémy, IV. časť

Ako obchodovať správy (Nonfarm Payroll)

Viem, že niektorí obchodníci sú proti tradingu správ (angl. news trading), pretože sa domnievajú, že môžu zarobiť peniaze na forexe podstatne jednoduchším spôsobom. Tak prečo si zvoliť ťažšiu cestu? Súhlasím s nimi. Avšak, aj keď by sa nám tento obchodný systém nepáčil, mali by sme vedieť, ako funguje obchodovanie v čase zverejňovania správ. Napokon v samotnej podstate to sú správy, ktoré vytvárajú na grafe signály kúpy a predaja. Prinajmenšom tu existuje význam učenia. Čo nie je málo. A ešte jeden dôvod. Trading správ je taktiež mix emócií, psychológie a možno pre niekoho i adrenalínu. A to patrí tiež k životu tradera.

Trading zverejnenia správy

Pri obchodovaní nestačí poznať len technickú analýzu. Rovnako dôležité je vedieť, čo hýbe forexovým trhom. Rovnako ako v známej filmovej sérii Hviezdne vojny, za trendovými čiarami, dvojitými vrcholmi, hlavami a ramenami (grafickými formáciami), existuje určitá „mystická sila“. Táto sila sa nazýva „news“ (správy). Aj keď obchodovanie správy môže byť veľmi profitabilné, nie je pre každého a už vôbec nie je vhodné pre slabšie povahy. Je to preto, že po zverejnení správy špekulácia na budúci smer príslušného menového páru, môže byť veľmi nebezpečná. Našťastie dá sa očakávať, že divoký a zmätočný počiatočný swing postupne začne ustupovať. A my obchodníci sa snažíme zarobiť až na reálnom trhovom pohybe, ktorý sa deje potom, keď špekulanti „odišli“. Inými slovami povedané, primárnym cieľom tohto systému je naša snaha zachytiť po zverejnení správy racionálny pohyb, kým iracionálnu volatilitu, ktorú správa zvyčajne vytvorí prvých pár minút, ignorujeme.

Ktoré správy môžete obchodovať?

Predtým, ako si povieme niečo bližšie o konkrétnej stratégii, pozrime sa na niektoré typy správ, ktoré sú vhodné na tento štýl obchodovania. V prvom rade musíme mať na pamäti jednu dôležitú skutočnosť.  Správu obchodujeme, pretože má v krátkodobom horizonte schopnosť zvýšiť volatilitu. Takže samozrejme chceme obchodovať len také správy, ktoré majú najväčší potenciál hýbať s forexovým trhom. Aj keď trhy reagujú na väčšinu ekonomických správ z rôznych krajín, najväčšími hýbateľmi a teda zároveň najsledovanejšími správami sú „news“ z USA. Jednoduché dôvody. USA má najväčšiu ekonomiku na svete a americký dolár je svetovou rezervnou menou. To znamená, že americký dolár sa zúčastňuje na cca. 90 % všetkých forexových transakciách. A to robí z amerických správ veľmi dôležité informácie, ktoré trader musí sledovať. Na nasledovnom grafe vidíme niektoré z najviac volatilnejších správ v USA a ich priemernú volatilitu v pipsoch.

K dôležitým správam patria tiež: reporty o inflácii, informácie zo zasadnutí centrálnych bánk, geopolitické správy, ako sú napríklad vojny, prírodné katastrofy, politické nepokoje, voľby, apod. Aj keď tieto nemusia mať tak veľký vplyv ako ostatné správy, stojí za to venovať im pozornosť.

Bližšie informácie k niektorým fundamentálnym indikátorom a teda správam sme už písali a nájdete ich v tomto článku: Fundamentální indikátory - USD.

V nasledujúcej časti článku si ukážeme jednoduchú stratégiu ako obchodovať správu Nonfarm Payroll (údaje o zamestnanosti).

Ako obchodovať správu Nonfarm Payroll (NFP, zamestnanosť)?

Nonfarm Payroll (NFP) je pre americkú ekonomiku kľúčovým ekonomickým ukazovateľom. Ide o správy z trhu práce z USA. Obsahuje niekoľko častí: mieru nezamestnanosti, zamestnanosť vo výrobnom sektore, priemerný hodinový zárobok a najdôležitejšiu časť – zmenu zamestnanosti (mimo poľnohospodárstva). NFP (Nonfarm Payroll) alebo zmena zamestnanosti v nepoľnohospodárskych sektoroch vyjadruje zmenu v počte zamestnaných obyvateľov v priebehu predchádzajúceho mesiaca, okrem poľnohospodárskeho sektora. Rastúci počet zamestnaných obyvateľov má pozitívny vplyv na posilňovanie meny a je to dôležitý indikátor zdravia ekonomiky. Tato zmena je najsledovanejšou ekonomickou správou mesiaca. V porovnaní s inými zverejnenými správami na forexovom trhu, NFP report konzistentne spúšťa jeden z najväčších kurzových pohybov. V dôsledku toho, mnoho analytikov, obchodníkov, fondov, investorov a špekulantov predikuje číslo NFP, ako aj smer pohybu, čo spôsobí. Inými slovami, túto správu sleduje a interpretuje veľké množstvo rôznych strán. A teda aj keď je toto číslo v súlade s odhadmi, môže spôsobiť veľké výkyvy kurzu. Pretože popri racionálnom správaní vstupuje na trhoch aj psychologický faktor. Report NFP sa vyhlasuje každý prvý piatok v mesiaci (pokiaľ nie je štátny sviatok) o 8:30 EST (14:30 CET).

Jednoduchá stratégia NFP

Report NFP obvykle ovplyvňuje všetky hlavné menové páry, v ktorých je USD, ale medzi obchodníkmi je jedným z favoritov GBP/USD.

Pravidlá pre stratégiu – postupnosť krokov

Stratégia je navrhnutá pre obchodovanie na 5 min. alebo 15 min. time-frame. V nasledujúcom príklade je navrhnutá pre 15 min. graf, avšak rovnaké pravidlá platia aj pre 5 min.

• 1. Po zverejnení reportu NFP, počas prvého baru (v prípade 15 min. grafu to je stĺpec v čase od 14:30 do 14:45 (CET) nerobíme nič. Tento bar v čase 14:30 až 14:45 bude široký. Tento prvý 15 min. bar nás nezaujíma. Len sledujeme, prípadne počúvame dobrú hudbu. Ale o tom neskôr...
• 2. Čakáme na vnútorný bar (Inside Bar), ktorý vznikne po prvom počiatočnom bare (to nemusí byť ihneď druhý bar). Inými slovami, čakáme, aby bol rozsah (min i max) najaktuálnejšieho baru úplne v rozsahu predchádzajúceho baru.
• 3. Najvyššia a najnižšia cena vnútorného baru sú spúšťačom nášho obchodu. Ak cena sa zvýši nad najvyššiu vnútorného baru – kupovať. Ak cena klesne pod najnižšiu vnútorného baru – predávať.
• 4. Na začiatok umiestnite 30 pipsov Stop-Loss. Alebo v prípade kúpy - ho umiestnite pod najposlednejšiu najnižšiu cenu, v prípade predaja - ho umiestnite nad najposlednejšiu najvyššiu cenu.
• 5. Pozíciu uzavrite (exit) o 4 hodiny po vstupe. Cieľom je časový cieľ, t.j. ide o časovo nastavený exit. Ako náhle začne trend, tento obvykle trvá cca. 4 hodiny. Ak vstúpite do obchodu o 15:15, odídete z obchodu o 19:15 CET. V každom prípade uzavrite pozíciu do 20:00 CET, aj keby to nebolo 4 hodiny od vstupu. Obvykle po 20:00 začnú pribúdať ďalšie faktory, ktoré môžu mať vplyvy na pár. V tomto čase bude väčšina pohybu kurzu z dôvodu čísel NFP vyčerpaná.
• 6. Nerealizujte viac ako 2 obchody. Odložte si stratégiu až na budúci NFP, resp.na iné správy.
• 7. Ak chcete zotrvať v obchode, alternatívou je trailing stop. Ako trend pokračuje, presuňte Stop-Lloss tesne pod posledné minimum swingu, ak ste v dlhej pozícii, alebo tesne pod posledné maximum, ak ste v krátkej pozícii.

Na obr. (GBP/USD 15 min.) je zjednodušená schéma stratégie, spolu s jednotlivými dôležitými bodmi. V tomto prípade sa vnútorný bar vytvoril ihneď ako druhý. Profit v tomto príklade bol okolo 80 pipsov, čo nie je vysoká hodnota. Libra predtým padala už niekoľko dní z maxima okolo 1,5550.

Záver

Popísali sme si ďalšiu jednoduchú obchodnú stratégiu, tentokrát bez pomoci technickej analýzy. Logika tejto stratégie – ako obchodovať NFP - je čakať, aby trh strávil význam samotnej informácie. Potom, čo došlo k počiatočnému swingu, a potom, čo účastníci trhu mali trochu času premýšľať o tom, čo údaj v NFP znamená, vstúpia do obchodov v smere dominantného pohybu. Čakajú na signál, ktorý ukazuje, kam sa trh vyberie. Napriek tomu, že ide o veľmi profitabilnú stratégiu, v čase vysokej volatility, priebeh vývoja menového páru môže byť podstatne agresívnejší, ako je v príklade. Preto určite používať Stop-Loss! Na záver ešte dlhujem odpoveď, akú hudbu počúvam každý prvý piatok v mesiaci v čase 14:30 až 14:45? Tu je odpoveď. Áno, zbožňujem swing na všetky spôsoby, trading nie je výnimka.

Na našom portáli sme sa obchodovaniu správ v minulosti už neraz venovali, napríklad v článkoch:

• Forex: Obchodování zpráv - news trading
• Forex obchodování zpráv (news trading)

Slavomír Steigauf

Související články

Obchodné stratégie a systémy, III. časť
V II. časti sme sa venovali forexovým stratégiám, ktoré používali kĺzavé priemery. Tieto patria do skupiny tzv. „lagging“ indikátorov. V tomto článku sa budeme venovať systémom založeným na indikátoroch z druhej skupiny, tzv. „leading“ indikátorom. Pre zopakovanie, všetky technické indikátory môžeme rozdeliť do dvoch skupín:

Obchodné stratégie a systémy, II. časť
Ako sme sa už zmienili v I. časti, nie je jednoduché sa zorientovať v množstve obchodných stratégií a systémov. Aj preto náš prvý systém bude veľmi jednoduchý. V tomto článku sa budeme venovať populárnej forexovej stratégii „Triple MA Crossover“, nazýva sa aj „Stratégia Moving Average Crossover“ alebo len „Stratégia Moving Average“. Je to mechanický obchodný systém, založený na kĺzavých priemeroch.

Obchodné stratégie a systémy, I. časť
Každý obchodník na forexe sníva, že vytvorí svoju unikátnu tradingovú stratégiu. Obchodovanie na forexe môžeme porovnať s hraním šachu. Veľkosť šachového poľa je pomerne malá (8 x 8 = 64 polí) a počet šachových figúrok je konečný (každý hráč má 16 figúrok). Ale počet rôznych kombinácií šachových ťahov je blízky nekonečnu. Podobne to je aj s obchodovaním na forexovom trhu?

Fundamentální indikátory - USD
Při fundamentální analýze se v našich článcích pravidelně věnujeme střednědobému výhledu ekonomických indikátorů a statistik a jejich dopadům na vývoj měnových párů. Zatím jsme si ale příliš neřekli o tom, jak se kurzy hýbou při samotném zveřejnění makroekonomických zpráv.

Forex obchodování zpráv
V této sekci najdete unikátní tabulku, která ukazuje detailní statistiky pohybu trhu (analýza reakce trhu) po zveřejnění ekonomických zpráv.

Forex: Obchodování zpráv - news trading
V průběhu prosince se na serveru FXstreet.cz objevila řada příspěvků na téma obchodování zpráv. V tomto článku bych se chtěl podělit o několik zkušeností, poukázat na některá úskalí tohoto přístupu ke tradingu a vysvětlit proč zprávy většinou neobchoduji.

Obchodování Inside Bars
Obchodování Inside Bars svojí logikou velmi blízce připomíná logiku obchodování již zmíněných Pin Barů. Naprostou většinu rad a tipů z článků o Pin Barech tedy můžeme snadno použít i pro tento typ setupu

Čtěte více

• Listopad 2023 s VIP zónou: Konec roku ve znamení rekordních zisků
  Vstupte do naší VIP zóny a otevřete si dveře k exkluzivním obchodním příležitostem s velkým potenciálem zisku! Minulý měsíc jsme opět přinesli našim členům množství lukrativních institucionálních objednávek přímo z mezibankovního trhu. Ať už jste začátečník nebo zkušený trader, přinášíme vám možnost využít tyto obchodní signály k dosažení atraktivního zisku.
• Měnové páry a jejich vzájemná korelace s ostatními trhy
  Dnes bych chtěl pokračovat v tématu vzájemná korelace měnových párů. Zaměříme se na ostatní trhy, které vzájemně korelují s měnovými páry. Ukážeme si několik dalších veličin, které mají velmi silnou vzájemnou vazbu ať už s kladným nebo záporným korelačním koeficientem k americkému dolaru. Nechám na vás, jestli pohyb dolaru budete brát jako příčinu nebo následek pohybu např. ropy, zlata nebo indexů, ale jejich vzájemný vztah je někdy tak silný, že grafy jsou jako opravdu velmi podobné.
• Metoda „Scaling In“ v kombinaci s S/R zónami
  Co je vlastně metoda „Scaling In“ zač? Jedná se o způsob přidávání do vaší aktuální obchodní pozice. Můžete tak postupně budovat svou celkovou obchodní pozici. Situací, kdy tuto metodu použít je mnoho a tento článek rozebere různé možnosti použití tohoto stylu a obzvláště se zaměříme na kombinaci této metody s použitím S/R zón.
• Miliardový obchod George Sorose
  Po sérii technických a poněkud náročnějších článků jsem chtěl vybrat téma, které by bylo trošku lehčí, zároveň ale zajímavé. V tomto článku bych tedy chtěl popsat legendární spekulaci, na které George Soros vydělal celou miliardu a navždy si tak přivlastnil přízvisko "Muž, který porazil Bank of England".
• Neotřelá Price Action strategie, která v zahraničí sklízí úspěchy
  Co se stane, když zkombinujete Price Action s divergencí klouzavých průměrů? Získáte strategii, která svému autorovi zajišťuje stabilní příjem a na mezinárodní tradingové scéně také značné uznání. My v Purple Trading jsme ji nyní jako první přeložili do češtiny a nabízíme ji zdarma jako ebook.
• Nevšední strategie na krátkodobé obchodování stříbra a scalping DAXu
  Strategie, které jsme pro vás dnes připravili, jsou jedinečným dílem profesionálních obchodníků z řad našeho Purple Trading Clubu. Ti se nejenže denně aktivně věnují obchodování, ale množství času navíc investují i do další seberealizace a také do předávání svých mnohaletých zkušeností těm o něco méně zkušeným.
• Nezmeškejte náš prémiový VIP seminář
  Nezmeškejte náš prémiový VIP seminář a nejziskovější intradenní strategie týmu FXstreet.cz!
• Obchodné stratégie a systémy, I. časť
  Každý obchodník na forexe sníva, že vytvorí svoju unikátnu tradingovú stratégiu. Obchodovanie na forexe môžeme porovnať s hraním šachu. Veľkosť šachového poľa je pomerne malá (8 x 8 = 64 polí) a počet šachových figúrok je konečný (každý hráč má 16 figúrok). Ale počet rôznych kombinácií šachových ťahov je blízky nekonečnu. Podobne to je aj s obchodovaním na forexovom trhu?
• Obchodné stratégie a systémy, II. časť
  Ako sme sa už zmienili v I. časti, nie je jednoduché sa zorientovať v množstve obchodných stratégií a systémov. Aj preto náš prvý systém bude veľmi jednoduchý. V tomto článku sa budeme venovať populárnej forexovej stratégii „Triple MA Crossover“, nazýva sa aj „Stratégia Moving Average Crossover“ alebo len „Stratégia Moving Average“. Je to mechanický obchodný systém, založený na kĺzavých priemeroch.
• Obchodné stratégie a systémy, III. časť
  V II. časti sme sa venovali forexovým stratégiám, ktoré používali kĺzavé priemery. Tieto patria do skupiny tzv. „lagging“ indikátorov. V tomto článku sa budeme venovať systémom založeným na indikátoroch z druhej skupiny, tzv. „leading“ indikátorom. Pre zopakovanie, všetky technické indikátory môžeme rozdeliť do dvoch skupín:
• Obchodné stratégie a systémy, V. časť
  Bollingerove pásma (angl. Bollinger Bands, BB). Medzi technickými analytikmi a obchodníkmi na všetkých trhoch, vrátane forexu, sú veľmi populárne a obľúbené. V dnešnom článku si popíšeme ďalšiu jednoduchú obchodnú stratégiu, ktorá je založená práve na tomto technickom indikátore. Dôvod popularity tohto nástroja je jednoduchý. Každý obchodník, aby dosiahol a zvýšil celkový zisk, vyhľadáva cenové pohyby. A preto potrebuje rýchlo a účinne rozpoznať zmeny trendu a volatilitu. Indikátor BB vizualizuje volatilitu a relatívnu cenovú úroveň za určité obdobie. Čím vyššia je volatilita, tým širšie je Bollingerovo pásmo. Ak je volatilita nízka, horné a dolné pásmo je blízko seba. Ceny menového páru (obecne finančného nástroja) sa obvykle pohybujú v rámci Bollingerových pásiem a odrážajú sa z jednej strany na druhú. Idea indikátora je založená na predpoklade, že cena má tendenciu vrátiť sa k priemeru. Preto, ak sa kurz dotkne horného, prípadne dolného pásma, je pravdepodobné, že sa odrazí späť. Samozrejme, ale nie vždy je to tak.
• Obchodní den tradera VIP zóny
  Exkluzivní služba portálu FXstreet.cz VIP zóna - Forex Asistent si mezi tradery v České republice a na Slovensku získala vysokou oblibu a aktuálně čítá již stovky aktivních členů. Někteří tradeři možná stále zvažují, zda se připojit k ostatním traderům ve VIP zóně, a tak jsme zejména pro takové tradery připravili tento článek, který přibližuje, jak obchodní den tradera VIP zóny obvykle probíhá.
• Obchodní výsledky institucionálních objednávek (duben 2022)
  Minulý měsíc pro všechny členy naší jedinečné VIP zóny FXstreet.cz opět nabídl spoustu ziskových obchodních příležitostí, které v celkovém měsíčním součtu nabídly velmi solidní zisk. Tyto obchodní příležitosti se obchodují na základě našich expertních výhledů, které pravidelně každý obchodní den zveřejňujeme v naší VIP zóně. Nutno také podotknout, že tato naše obchodní strategie je určena hlavně pro intradenní obchodování (daytrading), ale i přesto není časově náročná a pohodlně se může obchodovat při stávajícím zaměstnání. Obchody se zadávají každý den ráno obvykle mezi 10:00 h - 10:30 h.
• Obchodní výsledky institucionálních objednávek (květen 2022)
  Minulý měsíc pro všechny členy naší jedinečné VIP zóny FXstreet.cz opět nabídl spoustu ziskových obchodních příležitostí, které v celkovém měsíčním součtu nabídly velmi solidní zisk. Tyto obchodní příležitosti se obchodují na základě našich expertních výhledů, které pravidelně každý obchodní den zveřejňujeme v naší VIP zóně. Nutno také podotknout, že tato naše obchodní strategie je určena hlavně pro intradenní obchodování (daytrading), ale i přesto není časově náročná a pohodlně se může obchodovat při stávajícím zaměstnání. Obchody se zadávají každý den ráno obvykle mezi 10:00 h - 10:30 h.
• Obchodný systém Turtle: Legenda na trhu
  Mladý a úspešný obchodník s komoditami Louis Winthorpe III a pouličný podvodník Billy Ray Valentine si zo dňa na deň musia vymeniť svoje miesta, ktoré im boli dávno určené v ich živote. To je ale iba začiatok dômyselných intríg, v ktorých pozadí stoja dvaja starší namyslení boháči Randolph a Mortimer. Pre nich to je obyčajný "vedecký experiment" v cene jedného dolára. Zato mladý Louis Winthorpe III je úplne pokorený svojím nečakaným spoločenským pádom nadol. Jeho nový zástupca si čoskoro nachádza svoje miesto vo svete bohatých. Každá hra má však nielen svoje pravidlá, ale aj slabiny umožňujúce vzniknutú situáciu nejako využiť... Vcelku vydarená americká komédia z roku 1983 (film s názvem: česky Záměna, slovensky Výmena, anglicky Trading Places). V tom istom roku sa odohráva skutočný príbeh skupiny vybraných jednotlivcov, takzvaných Turtles (korytnačky, želvy), ktorým americkí investori v rámci testu požičali po milióne dolárov a naučili ich svoj obchodný systém. V dnešnom článku si povieme, ako funguje model Turtle traders (Želvy) a čo stálo za jeho popularizáciou.
• Obchodování Inside Bars
  Obchodování Inside Bars svojí logikou velmi blízce připomíná logiku obchodování již zmíněných Pin Barů. Naprostou většinu rad a tipů z článků o Pin Barech tedy můžeme snadno použít i pro tento typ setupu
• Obchodování Outside Bars
  Outside Bary svojí logikou navazují na články o Pin Barech a Inside Barech. Prakticky všechny rady a tipy popsané v těchto dvou článcích lze aplikovat na Outside Bary. Tato aplikace je nejenom možná, ale dokonce žádoucí.
• Obchodování Pin Bars - II
  Tato formace se dá obchodovat prakticky na všech časových intervalech. Na delších intervalech je ale spolehlivější než na těch kratších. Proto bych doporučoval, alespoň pro začátek, omezit obchodování na denní, 4h nebo alespoň hodinový graf. Pin bars velmi dobře detekují změnu trendu a sentimentu, proto je výhodnější je použít na delším časovém intervalu. Na velmi krátkém grafu, jako například 5m, může pin bar vzniknout prostým uzavíráním pozic větších hráčů a to může, ale nemusí mít nic společného se změnou trendu.
• Obchodování Pin Bars - III
  V předcházejících dvou dílech jsme si ukázali co to pin bar je a jak tuto formaci obchodovat klasickým, konzervativním způsobem. V mnoha situacích ale může být jiný typ vstupu či výstupu žádoucí. Alternativní vstupy a výstupy, které si popíšeme sice můžou zvýšit potencionální zisk a snížit riziko zmenšením stop lossu, je ovšem třeba si uvědomit, že v naprosté většině případů sníží pravděpodobnost úspěchu. Záleží na schopnostech a zkušenostech každého z nás, aby se rozhodl zda situace na trhu vyžaduje použití konzervativního přístupu nebo ospravedlňuje přístup alternativní.
• Obchodování Pin Bars - IV
  V předcházejících třech dílech dílech jsme si ukázali, co Pin Bary jsou a jak je ve většině případů obchodovat. V tomto díle se podíváme na to, jak pin bary hodnotit, což nám umožní odfiltrovat ty méně kvalitní setupy.