Pondělí 28. září 2020 17:46
reklama
XTB evolution
reklama
Bossa live mentoring
reklama
Admiral spread new

Backtesty – peníze nebo bezpečí?

Napsal:   Sekce: AOS

Nezpochybnitelnou výhodou našeho obchodování je to, že si můžeme na minulých datech otestovat, jestli to, co jsme vymysleli má alespoň nějakou naději na úspěch. Jistě, nedá nám to jistotu, že se nezmění podmínky a to, co fungovalo doposud, bude fungovat i nadále, nicméně proč by k takovému zlomu mělo dojít právě v tu chvíli, kdy si provedeme onen backtest.


V čem je ale velké dilema backtestů? Když se dostaneme k optimalizaci, je to rozmýšlení nad tím, co je pro nás v tradingu vlastně to důležité. Nastupuje filozofická otázka, při jejímž zodpovězení se na konci přikloníme buďto k maximalizaci zisku, nebo k relativnímu pocitu bezpečí, který je ale vykoupený snížením potencionálního zisku. Upřímně, není to snadné rozhodování, protože kvůli penězům obchodujeme především, na druhou stranu asi každý trader zná pocity, na které naráží v okamžiku, kdy k jeho účtu přestane být trh milosrdný. Potom se začne ptát sám sebe, jestli by pro jeho duševní zdraví nebylo lepší prodat část zisku za větší klid.

Proto, pokud bych si mohl dovolit něco doporučit, nesnažte se se šponovat potenciální zisk na hranu únosnosti své strategie. To, že trh zaškobrtne a začne se vám prohlubovat ztráta na vašich účtech, to není jen možnost. To je jistota, která se stane a právě v tomto okamžiku oceníte, že jste při přípravě měli dost rozumu na to, abyste hranu, po které kráčíte, obrousili na přijatelnější mez.

Já osobně, když backtestuji, respektive když optimalizuji, tak nikdy neberu tu nejvýnosnější variantu, kterou mi backtest ukáže. Mám trochu výhodu v tom, že celou práci za mě dělá AOS a tak bez většího úsilí vidím i alternativní možnosti. A tak když například vidím, že je podle optimalizace nejvýnosnější procentuální nastavení Stop-Lossu (SL) pomocí ATR na úrovni třeba 60 %, nikdy tuto hodnotu nepoužiju. Podívám se, jaké výsledky ukazují 61 %, 62 %, 63 %.... atd. a z nich si potom následně vyberu hodnotu, která potenciálně přináší zhruba 80 % profitu té nejvýhodnější úrovně. A důvod? Důvod je ten, že chci trhu nechat prostor, aby měl možnost hýbat se a dýchat a nechci na něj moc tlačit. Je to moje obchodní filozofie a je to také přístup, který se mi mnohokrát vyplatil. A tak obětuji několik desítek bodů v rámci SL, o které by mohl být blíže k otvírací ceně a tím pádem bych mohl obchodovat s o něco větší pozicí. A vyplatí se mi to v okamžiku, kdy dojde k náhodnému výstřelu trhu k mému SL a právě o těch pár bodů se udržím v obchodu, který díky tomu má větší šanci skončit v zisku.

Ideální výstup z backtestů asi nikdy nebude existovat. Alespoň pro mě tam bude vždy to dilema mezi penězi a větším bezpečím. Na základě vlastních zkušeností a prožitků ale musím říct, že u mě vždy bude vyhrávat spíše to bezpečí nad maximálním ziskem.

Michal Uma

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Automatizované investiční strategie SaxoSelect
    SaxoSelect nabízí řešení pro investory hledající automatizovanou službu, která umožňuje investovat do spravovaných portfolií.
  • Axiory Europe: Modernizovaná obchodní infrastruktura zvyšuje zisky traderům
    Mnoho obchodníků na finančních trzích při volbě brokera porovnává obchodní účty obvykle pouze podle výšky spreadu, vstupních bonusů, investičních soutěží, atraktivnosti webových stránek brokera nebo podle slibů při telefonických hovorech s rádoby analytiky a profesionálními zástupci brokerů. To však má daleko k profesionálnímu tradingu a k požadavkům pravých full-time traderů či portfolio manažerů spravující kapitál investorům.
  • Axiory Europe předplacená MasterCard
    Vážení obchodníci, po několika měsících usilovné práce vám s radostí představujeme jednu z velmi očekávaných exkluzivních novinek Axiory Europe pro rok 2016. Jedná se o novou metodu výběru provizí či zisků z vašich obchodních účtů - Axiory Europe předplacenou kartu MasterCard. Díky Axiory Europe předplacené kartě MasterCard budete mít okamžitý přístup k prostředkům a vaše prostředky tak budete mít vždy při ruce.
  • Axiory Europe: Představení zcela nové myAxiory
    Vážení obchodníci, rádi bychom vás informovali, že jsme nedávno dokončili poslední fázi testování zcela nové verze klientské zóny MyAxiory, která je pro vás plně připravena k vyzkoušení a používání.
  • Axiory Europe přináší nové měny a nejnižší spready na forexu!
    Rychle se rozvíjející broker po celém evropském kontinentu Axiory Europe přináší do České a Slovenské republiky exkluzivní měnové páry a výjimečné obchodní podmínky na forexu!
  • Axiory: Jak pokračuje revoluce na finančním trhu
    Jsme velmi rádi a zároveň mile překvapeni, že pouhý měsíc a půl od našeho příchodu a zavedení prvního profesionálního brokera v Čechách a na Slovensku začalo uvažovat o změně či již změnilo svého brokera tak velké množství obchodníků. Na trhu opravdu vidíme, že potřeba revoluce v podobě kvalitní péče a technologie byla nevyhnutelná. Je to pro nás ohromný úspěch a velká dávka odpovědnosti do dalších měsíců. Jsme rádi, že stejný úspěch jako měl brand Axiory v Japonsku zaznamenal rovněž v Česku a Slovensku.
  • Axiory: Moderní technologie posouvají obchodníky na novou úroveň
    Minulý víkend se nám v Axiory Europe podařilo přepnout všechny klientské účty na nové technologické řešení a také tzv. na novou likviditu. To může sice navenek působit jako malá změna, ale opak je pravdou. Navíc názory některých klientů na tuto novinku se mírně liší, proto bychom se rádi vyjádřili k tomu, co nás k této změně vedlo a jaké má důsledky.
  • Axiory Tools: Váš užitečný pomocník na cestách zdarma
    V Axiory Europe se kromě prvotřídních obchodních podmínek a technologií přímo pro samotné obchodování snažíme přinést i důležité obchodní vzdělání a užitečné doplňky, které zpříjemní vaše obchodování.
  • Backtest.
    Po dlouhé době Vás opět zdravím.
  • Backtest č. 3854 a další změna
    Jistě jste všichni pochopili, že ta číslovka v nadpisu je nadsázkou. Ačkoliv, kdo ví. V každém případě jsem se pustil do backtestu o kterém jsem nedávno psal a vypadá to, že jsem na něco přišel. Vlastně jsem přišel na něco, co mi opět rozdělí strategii.
  • Backtesty vs. realita
    Je to asi ta nejdůležitější věc, kterou v tradingu máme. Je důležitější, než demo účet, důležitější, než jakákoliv pomůcka z okruhu všech možných oscilátorů a indikátorů. Je to důležitější, než velikost účtu a je to důležitější, než jakýkoliv článek nebo seminář. Každý, kdo začíná, to používá stejně tak, jako ten, kdo obchoduje mnoho let. Backtest. To je obraz minulosti, ve kterém hledáme svoji budoucnost. Je to jediné zrcadlo na světě, skrz které se díváme na věci příští. Ale pozor!
  • Backtest 2.
    Článek backtestování.
  • BaFin poslal akcie k jihu
    EURUSD, AUDUSD
  • Bank of England zbrojí před Brexitem
    Z vyjádření guvernéra Bank of England (BoE) Marka Carneyho je vidět, že se centrální banka v Londýně pilně připravuje na možné vystoupení Velké Británie z EU v závislosti na výsledku referenda, které se bude konat 23. června. V týdnech před referendem se totiž chystá dodávat do systému novou likviditu, která by měla pomoci zmírnit očekávanou vysokou volatilitu na měnových párech s britskou librou.
  • Bank of Japan stupňuje nákupy dluhopisů, JPY pod tlakem
    Po Evropské centrální banka (ECB) a americké centrální bance (Fed) přispěchala s uvolněním měnové politiky dnes ráno také japonská centrální banka (Bank of Japan).
  • Bankovní doporučení
    Jsou k něčemu doporučení velkých bank? Má smysl je řešit nebo podle nich obchodovat? Podívejme se na to.
  • Banky ženou akciové indexy vzhůru, euro nad 1,29 EURUSD
    Výsledková sezóna, a zejména včerejší výsledky amerických bank, pomáhá akciím pokračovat v růstu.
  • Bartův pattern: O co jde a jak se mu vyhnout
    Slyšeli jste někdy termín „Bart pattern“? Ti z vás, kteří se pohybují ve světě kryptoměn, zřejmě ano. Jde o pojem z technické analýzy, který referuje o vytvořené šabloně připomínající Barta Simpsona z populárního kresleného seriálu. Avšak je potřeba si na něj dávat velký pozor. A já vám řeknu, proč!
  • Baví mě trading?
    Je to otázka, kterou si mnoho obchodníků ani nepoloží. Důvodem je možná to, že do obchodování se pustili z důvodu, aby snadno vydělali nějaké peníze a tak je ani nenapadne o této otázce uvažovat. Vše okolo tradingu považují za nezbytnost a pokud je něco nezbytné nebo nutné, tak se nepřemýšlí nad tím, jestli to někoho baví nebo ne.
  • Bernanke akciím sebral vítr z plachet, dolar zpět na 1,25 EURUSD
    Ben Bernanke včera nedokázal naplnit očekávání a nepřišel s příslibem dalšího brzkého rozvolnění měnové politiky.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Bossa live mentoring