Pondělí 28. září 2020 23:56
reklama
Bossa live mentoring
reklama
RoboMarkets webinare
reklama
Dukascopy

R a Systematic Investor Toolbox

Napsal:   Sekce: algo quants R

Spousta strategií vypadá na první pohled ziskově a hodně slibně. Ale jak rychle a efektivně ověřit, že tomu tak skutečně je nebo spíše, na základě backtestu, alespoň v minulosti bylo? Existuje spousta možností, z nichž ale většina není příliš efektivní z hlediska času potřebného pouze k ověření, máme-li vůbec naši novou strategii “vzít na milost? a zabývat se jí hlouběji.

Pokud nemáme nějaký vlastní sofistikovaný testovací framework můžeme použit již hotové nástroje, které umožňují (téměř) instatní backtesting a ověření základních statistických a investičních atributů té které strategie. Takovým vhodným nástrojem, který bych chtěl touto cestou představit je kombinace R a balíčku Systematic Investor Toolbox“ (SIT)[1]. SIT je opensource knihovna pro R dostupná na githubu, která je určená pro zkoumání a testování vlastností investičních strategií.

Strategie pro test

Přednosti knihovny SIT bych chtěl prezentovat na jednoduché strategii, a sice křížení klouzavých průměrů. Ve skutečnosti budeme testovat celkem tři strategie, jejichž parametry naleznete níže. Cílem testování je zjistit zda-li je strategie zisková a vyhodnotit risk z hlediska eventuálně dosaženého zisku. Účelem testu je také ukázat proces ladění strategie pomocí nástroje/knihovny SIT, přičemž druhá a třetí strategie je mírným "vylepšením" té předchozí.

1.       Pure MA Crossover
       Elementy: EMA (21), EMA (89)
       Long signál
: EMA (21) protne EMA (89) zdola
       Short signá
l: EMA (21) protne EMA (89) shora
       TP/SL
: obchod je validní a běží, dokud se neobjeví signál s opačným sentimentem

 2.       MA Crossover, filtered by MACD
        Elementy: EMA (21), EMA (89), MACD(12,26,9)
        Long signál: EMA (21) protne EMA (89) zdola a MACD – SIGNAL > 0
        Short signál: EMA (21) protne EMA (89) shora a MACD – SIGNAL < 0
        TP/SL: obchod je validní a běží, dokud se neobjeví signál s opačným sentimentem

 3.       MA Crossover, filtered by MACD with applied TakeProfit and StopLoss
        Elementy: EMA (21), EMA (89), MACD(12,26,9)
        Long signál: EMA (21) protne EMA (89) zdola a MACD – SIGNAL > 0
        Short signál:
EMA (21) protne EMA (89) shora a MACD – SIGNAL < 0
        TP/SL:
test aplikuje 2:10 Risk: Reward ratio

Data pro test

Testovaná data použitá v testu jsou v rozpětí května 2008 a října 2015. Pro backtest jsem použil historická data brokera Dukascopy, která jsou dostupná ke stažení na jejich webu [2].

Zdrojový kód

Zdrojový kód jsem umístil na githubu [3] z důvodu jeho lepší čitelnosti přeci jen možnosti formátování textu na blogu jsou velmi omezené a kód by zde nebyl moc čitelný.

Interpretace výsledků

Spuštěním kódu v prostředí R získáme graf s vyznačenými signály pro short nebo long. Pozice long jsou znázorněny zelenou barvou, pozice short šedou. Z důvodu velkého množství dat je na přiloženém snímku obrazovky znázorněno pouze období srpna 2015 a října 2015.

Crossover strategie

SIT pro nás připraví základní investiční statistiku jednotlivých strategií:

Výsledky
CAGR - Compound Annual Growth Rate, DD – draw down, VaR – value at risk


A jak si tedy stojí naše strategie?

Nejhůře dopadla nejjednodušší strategie „Pure MA Crossover“. Hodnota CAGR 3.61% je hodnota pozitivní, ale zisk je v podstatě zanedbatelný. Zato draw down 28.43% je velmi vysoký vzhledem k míře ziskovosti a Sharpe 0.06  je téměř vražedné :).

Druhá strategie „MA Crossover, filtered by MACD“ měla lepší výkonost s hodnotou CAGR 8.3 % s max. draw down 23.5 %. Také jasně pozitivní, s lepším i když stále hodně nízkým Sharpe ratiem 0.13. Poslední strategie „MA Crossover, filtered by MACD with applied TakeProfit and StopLoss“ je jasným vítězem. Poměr ziskovosti CAGR 12.77 % a draw down 13.75 % je sice zdaleka nejlepší, ale pořád to kazí nízké Sharpe ratio s hodnotou 0.21.

Z hlediska profitability jsou tedy naše tři strategie docela slabé i když poslední z nich má snad dobře “našlápnuto? k dalšímu experimentování. Co bych však chtěl na tomto místě vyzvednout je proces, kterým jsme dokázali první jednoduchou strategii založenou na křížení dvou klouzavých průměrů pomocí přidávání dalších atributů vylepšit (zvýšit ziskovost, snížit draw down a zvýšit Sharpe ratio). Samotný proces optimalizace dané strategie je díky použitým nástrojům velmi efektivní a takřka instantní s možností dalšího ladění a optimalizace.

Seznam odkazů

[1] https://github.com/systematicinvestor/SIT
[2] https://www.dukascopy.com/swiss/english/marketwatch/historical
[3] https://goo.gl/UQxG6N

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Purple Trading pomáhá tam, kde je potřeba
    Fialový broker Purple Trading se již delší dobu snaží do našeho „moderního“ světa financí a online tradingu přinášet zcela nové a unikátní inovace. Primárně jsme v Purple Trading měli vizi vybudovat technologie a celkově služby, které budou usnadňovat život lidem a traderům po celém světě, což jak se později ukázalo, tak se nakonec opravdu podařilo.
  • Purple Trading vám přeje šťastné a veselé Vánoce a úspěšný rok 2017!
    Vážení obchodníci, investoři, money manageři, partneři, naši klienti, rok s rokem se opět sešel, vánoční atmosféra je už všude kolem nás v plném proudu a konec letošního roku se neúprosně blíží.
  • QE2 brzy skončí. Co potom?
    inflace, CPI, PCE, QE2
  • Rád odpovím
    Pamatuji si, že když jsem se začínal učit trading, ze všeho nejvíc mně chyběla možnost konzultovat svoje kroky a vlastně ani ne tak konkrétní kroky, jako spíš svoje poznatky s někým, kdo by dlouhodobě obchodoval a měl výsledky, které by mohly dávat alespoň malou záruku toho, že dává smysl se dotyčného na něco zeptat.
  • Rally se zarazila, čtvrteční výprodej srazil index S&P 500 z rekordu
    Od pondělí do středy index S&P 500 přidal přes dvě procenta, čtvrteční propad o 3,5 % ale předurčil týdenní svíčku k červenému zabarvení. Po rozkolísané páteční seanci a další ztrátě 0,8 % nakonec S&P 500 za týden odepsal 2,31 %.
  • Rána pod pás pro americký dolar
    Velikonoční svátky nebyly pro americký dolar příliš přívětivé. Nejprve prezident USA Donald Trump prohlásil, že americký dolar je příliš silný a dusí tak tvorbu pracovních míst v průmyslu. Dále také jeho administrativa neprohlásí Čínu za měnového manipulátora, čímž klesá pravděpodobnost na jakákoliv tvrdší opatření na straně dovozních cel do USA, která by za jinak stejných okolností znamenala silnější dolar.
  • Range bar system
    Aneb, obchodujte pohyb, zapomeňte na časový graf...
  • Ranná „káva“ na NASDAQ (US100)
    V predchádzajúcom období som hľadal alternatívu k DAX-u pre skalpovaciu techniku. Nakoľko o DAX-e som popísal už pomerne veľa, v tomto článku v krátkosti zhrniem dnešnú (22. september 2020) rannú seansu na NASDAQ (US100) a nachvíľu sa vrátim k obchodovaniu na tom istom inštrumente počas včerajšieho dňa (21. september 2020), kedy som urobil začiatočnícke chyby.
  • Rast na rope končí, pattern na zlate a môj obchod na komodite kakao
    V tomto blogu poukážem na zaujímavé príležitosti, ktoré vznikajú na vybraných komoditách. Výhľad je strednodobý až dlhodobý, takže očakávané držanie pozícii je na minimálne niekoľko týždňov či mesiacov.
  • Rastúci počet krypto peňaženiek
    Objem komunity ľudí používajúcich kryptomeny je dôležitý indikátor na analyzovanie ich úspechu. Rastúci počet používateľov ukazuje, že kryptomenová sieť rastie. Bez ohľadu na aký účeľ ľudia používajú kryptomeny (obchodovanie, platenie, hedgovanie apod.), tak potrebujú kryptomenovú peňaženku.
  • RAW Price Action trading
    Som zástanca hesiel radšej raz vidieť ako stokrát počuť, dvakrát meraj a raz rež, pred medveďom rýchlo bež no pred ženou neuteč! HaHA no hlavne činy su viac ako slová. A činy tie sú hlavné. V tradingu je hlavné konať a nezamrznuť na mieste, respektive za platformou. Slúbil som zverejnovať svoj trading a tak okamžite mienim začať konať!
  • RBNZ: Analýza očakávaní a ako obchodovať NZD
    Tak ako sa približujeme tento týždeň k zasadaniu RBNZ, novozélandský dolár je nepretržite po všetky tri dni vypredávaný. Takto je už na prvý pohľad zrejmé ako sú na trhu zadefinované očakávania a pootvárené pozície. Riziká sú jednoznačne naklonené na stranu holubičej komunikácie banky. Potenciálne riziká predstavujú predovšetkým: zmeny slovníka voči silnému kurzu NZD, uznanie horších ekonomických dát a v neposlednom rade oddialenie zvýšenia sadzieb v rámci výhľadu banky.
  • Reakce finančních trhů na turbulentní ekonomiku způsobenou koronavirem?
    Příští týden očekáváme mnoho události, které mohou zamávat trhy. Existuje mnoho souborů údajů, které byly dříve ignorovány, no až v březnu je začali analytici a obchodníci používat k posouzení dopadu koronaviru na ekonomiku a trhy. Konkrétně v březnu způsobily velké pohyby na trhu.
  • Reakce trhů na turbulentní ekonomiku způsobenou koronavirem
    Příští týden ukáže, jak opatření proti koronaviru nadále ovlivňují americkou ekonomiku. Kromě toho se očekává, že Reserve Bank of Canada zveřejní své sazby a uspořádá tiskovou konferenci k aktuální situaci.
  • Realita tradingu
    Mnoho lidí se chystá vrhnout do oboru zvaný trading, proto aby získala velký pravidelný výdělek. Na tom není vůbec nic špatného, dalo by se dokonce říct, že to je v zcela v pořádku!
  • Realita tradingu 2, aneb k čemu to je celé vlastně dobré?
    Kolik full time traderů co si kupují dovolený a plní sny znáš? - žádného
  • Realita tradingu 3, aneb jak to funguje
    Soupis posledních myšlenek o realitě tradingu
  • Realita tradingu 4: Jak vydělávají full-time tradeři
    Za ty roky co se zabývám tradingem, jsem potkal pár full-time traderů, zde jsou moje závěry.
  • Realita tradingu 5: Jsem velký Guru
    Ve světě tradingu je jeden fenomén a to fenomén Guru. V tradingu se prostě děje to, že si kde kdo, kdo udělá nějaké výsledky začne myslet, že je dobrý trader a může začít dělat kurzy, školení nebo rovnou spravovat peníze jiným.
  • Realita tradingu 6: Brokeři
    Broker je instituce, která je nutná pro jakýkoliv trading, bez brokera není možno vůbec obchodovat. V dnešní době se brokeři snaží i o to vzdělávání klientů.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
RoboMarkets webinare