Pátek 29. březen 2024 09:40
reklama
CapXmaster
reklama
Swissquote Bank
reklama
InstaForex Autochartist
reklama
Fintokei SwiftTrader

Příběh obchodníka – díl druhý

Napsal:   Sekce: Příběh obchodníka

V prvním díle mého příběhu jsme si vydefinovali obchodní přístup šitý na míru. Nyní se dostáváme ke konkrétnímu příkladu, na němž si spreadové obchodování názorně ilustrujeme.

Pro začátek si ukážeme, jak to funguje v optimálním případě. Obchodů jako v ukázce moc mít nebudete (max. 3 za rok), ale pro vysvětlení principu je ideální. Shodou okolností jsem ho provedl teď v září naživo a jedná se o letos můj nejlepší obchod.

Při procházení trendů jsem narazil na silný sezónní pohyb na trhu s vepřovým (Lean Hogs). Spread (nákup futures October a prodej futures December) vykazuje prudký pohyb nahoru ve všech sledovaných obdobích – jak dlouhodobý trend (30 let – růžová čára), tak střednědobý trend (15 let – černá čára) i krátkodobý trend (5 let – červená čára) jsou v krásné shodě, což indikuje, že pohyb je dobře predikovatelný. Samozřejmě to neznamená, že letošní pohyb nebude zrovna výjimkou potvrzující pravidlo. Nicméně pravděpodobnosti jsou na naší straně.

Graf sezónních trendů (zdroj Mrci.com):


Jako druhý indikátor vstupu používám hodnotu spreadu. Ta má své velmi příjemné specifikum, a totiž, že se historicky pohybuje v určitém intervalu a jen ve výjimečných situacích ho opouští. Hodnota většinou dojde k jedné straně intervalu, tam se odrazí a namíří si to na opačnou stranu. V případě naší ukázky jsme se pohybovali okolo hodnoty -4,000, což (jak vidno z grafu) je přibližně jedna strana cenového rozpětí daného spreadu.

Graf hodnoty spreadu (zdroj Mrci.com):


Z výše uvedeného vyplývá, že došlo k začátkem tohoto září na trhu s vepřovým k zcela optimálním podmínkám pro vstup do spreadu Oct-Dec. Před sebou máme silnou sezónnost a hodnota spreadu se pohybuje na historických minimech. Opravdu skvělá výchozí situace.

A teď k vlastní realizaci obchodu. V praxi to vypadá tak, že obchod máme vytipovaný dopředu podle analýzy podkladů z MRCI a čekáme na vhodný okamžik ke vstupu. Počátkem září sledujeme propad spreadu a čekáme na okamžik obratu. Někdy si pomůžeme technickou analýzou, někdy prostě dám jen na datum, kdy k obratu zhruba dochází a risknu s částí pozice vstup i proti silnému trendu v momentě, kdy dojde i k lehkému pohybu nahoru (při pokračování trendu je potřeba mít jasně nastavený stop loss, nicméně když se vstup povede, tak zisky jsou větší). Jelikož moje pozice jsou vzhledem k používanému kapitálu celkem velké, zpravidla využívám postupný vstup při potvrzování obratu. V tomto případě jsem spread nakupoval od 4.9. do 7.9., kdy se obchod postupně rozjížděl správným směrem.

Při plánování obchodu si předem jasně stanovuji stop loss (maximální ztrátu) a profit target (očekávaný zisk). Můj průměrný vstup měl hodnotu -2,800. Profit target jsem si vzhledem k potenciálu stanovil spíše konzervativní, protože spread se choval dost volatilně (+2,000, ačkoliv potenciál byl na první pohled až k +5,000). Stop loss počítám dle aktuální volatility a snažím se, aby byl maximálně polovina plánovaného profit targetu. V tomto konkrétním případě byl případný zisk na kontrakt stanoven na 1900 USD a ztráta 900 USD.

Graf realizace obchodu:


Počítání volatility a risk management není předmětem tohoto dílu, proto nyní nebudu zacházet do podrobností. Chtěl jsem jen ukázat jednoduchý příklad toho, jak spready fungují. Znovu ale podotýkám, že tento příklad byl optimální variantou, kterou se podaří zrealizovat párkrát do roka. Spreadové obchodování je plné neúspěchů jako každý typ tradingu, důležité je mít je pod kontrolou. O tom ale až někdy jindy.

Hezký den všem!

Martin Kodýdek

P.S. Minule jsem upozorňoval na svoji novou knihu Makléř, která vychází u Albatrosu. Kdo by měl zájem se dozvědět více, znovu odkazuji na microsite: https://www.makler-kniha.cz/ Kniha oficiálně vychází 4.10., ale objednat si ji můžete již teď. Kdyby měl někdo čas, může se stavit na křestu, který proběhne 9.10. v 17:00 u Dobrovského na Václavském náměstí.

Podrobnosti o akci na FB: https://www.facebook.com/events/2153846754840031/ nebo zde: https://www.knihydobrovsky.cz/akce-a-autogramiady/detail/autogramiada-martina-kodydka-a-krest-knihy-makler-428

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Přechod z demo účtu na živé obchodování
    Obchodování na finančních trzích je fascinujícím, ale zároveň náročným odvětvím. Mnozí začínající obchodníci začínají na tzv. demo účtech, kde mohou obchodovat s virtuálními penězi a testovat své strategie bez reálného finančního rizika. Nicméně existuje klíčový moment, kdy je čas opustit bezpečné prostředí demo účtu a přejít na živé obchodování. V tomto článku se podíváme na několik faktorů a rad, které vám pomohou rozhodnout, kdy je ten pravý okamžik k přechodu.
  • Překážky při navyšování objemu
    Navyšování objemu obchodních příkazů je jednou z metod maximalizace zisků. Ovšem nic není tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát.
  • Překoupená britská libra
    Britská libra zakončila uplynulý růst posunem na 2,5letá maxima a završila tak velice úspěšné druhé pololetí. Množí se ale podezření, jestli hodnoty GBP/USD okolo 1,65 přece jen nejsou na britskou ekonomiku příliš vysoko a jestli si libra nezaslouží menší korekci. Z technického hlediska jsou její růstové možnosti spíše omezené, nachází se totiž v blízkosti velice silné rezistence, kterou nedokázala prorazit při velkém množství pokusů již od roku 2009. Co ale říká stále měnící se fundament?
  • Překvapí Fed ve středu trhy?
    Ve středu se dozvíme výsledek dvoudenního zasedání americké centrální banky (Fed), která může buď nechat hlavní úrokovou sazbu beze změny na 5,25-5,50 % nebo ji znovu lehce zvýšit o 25 bps. Očekávání jsou nastavena na ponechání úroků na stávající úrovni s doprovodným jestřábím komentářem.
  • Překvapivý král forexu
    Americký dolar letos díky jestřábímu Fedu i zvýšenému geopolitickému riziku výrazně posiluje. Stačí se podívat na vývoj měnových párů hlavních světových měn – vůči euru, britské libře, japonskému jenu nebo australskému dolaru je americký dolar na historicky velmi silných úrovních.
  • Překvapivý vítěz na forexu
    V době vysoké inflace hrají úrokové sazby důležitější roli než dříve. Své o tom vědí především centrální banky emerging markets, které musejí globální kapitál přesvědčit o tom, že jejich měna není na cestě k inflační spirále a destrukci kupní síly. Proto jsou zvyklé centrální banky od Maďarska, přes Jihoafrickou republiku, Brazílii až po Mexiko zvyklé zvyšovat úrokové sazby po vysokých skocích a krotit tak výprodeje své měny.
  • Přestaň klepat na dveře, když máš v ruce klíč
    Jedinou cestou k ziskovému tradingu je odhalování vlastních dokonalostí a nedokonalostí a neustálá práce s jejich množstvím ve svém životě.
  • Přestřelí inflace cíl FEDU?
    Včera odpoledne byla ve Spojených státech zveřejněna data inflace za měsíc únor. Největší světová ekonomika zatím nedokázala vytvořit takové inflační tlaky, kterých se všichni investoři obávají a za únor spotřebitelské ceny dokonce zpomalily z 1.4 % na 1.3 %. Další fiskální stimuly však napovídají, že americká ekonomika zažije v následujících měsících nevídaně rychlé oživení a inflace může výrazně přestřelit cíl amerického FEDu.
  • Příběh forexového tradera
    Společnost Bossa představuje ve spolupráci s profesionálním obchodníkem Ondřejem Hartmanem ze společnosti FXstreet.cz příběh tradera, a to prostřednictvím vzdělávacího cyklu online webinářů a 2 seminářů v Praze.
  • Příběh obchodníka – díl čtvrtý
    V dnešním díle se podíváme blíže na riziko – oblast, na níž jsem měl zajímavý dotaz po minulém článku.
  • Příběh obchodníka – díl osmý a závěrečný
    Dnes si již můžeme vyhodnotit celý průběh námi sledovaného obchodu. Jednalo se o spread v komoditě Crude Oil (ropa) Jun19-Jan19. Dle doporučení analytické firmy MRCI sledující sezónnost, byl nejvhodnější vstup 6.11. a výstup o měsíc později, tedy 6.12. Obchod byl docela volatilní, ale nakonec vydělal, a to 570 USD na kontrakt.
  • Příběh obchodníka – díl pátý
    Je známá věc, že nejvíc peněz obchodník vydělá pouhým sezením a nicneděláním, každý vstup i výstup se musí tzv. vysedět. Pokud máte nutkání být pořád v pozici, je to sice normální, ale nesmí se tomu podlehnout. U spreadů je výhoda, že se obchody dají dobře plánovat. Nevýhoda je jejich relativně malá četnost, a proto mnoho obchodníků může mít pocit, že je to nuda.
  • Příběh obchodníka – díl první
    Nedávno jsme se potkali s Ondřejem Hartmanem a dohodli se, že napíšu „něco“ pro FXstreet.cz. Přemýšlel jsem o tom, jak napsat „něco“, abych nepsal nezáživnou teorii nebo stokrát řečená pravidla. Ačkoliv se obojího asi občas nevyvaruji, tak se pokusím, zdůrazňuji slovo pokusím, být záživný a praktický.
  • Příběh obchodníka – díl sedmý
    Dnes si pojďme vyhodnotit průběh „aktuální pozice“. Obchod v Crude Oil (Jun19-Jan19) doporučovaný MRCI jsem považoval minule za hraniční. Sám bych nevstoupil, ale rozumím tomu, když se někdo rozhodnul vstoupit. Průběh obchodu potvrzuje moje očekávání.
  • Příběh obchodníka – díl šestý
    Základní principy komoditního spreadového obchodování jsme si vysvětlili v předchozích dílech. Myslím, že by bylo ještě užitečné si celý proces projít zcela konktrétně a „online“.
  • Příběh obchodníka – díl třetí
    Minule jsme si vysvětlili princip spreadového komoditního obchodování. Dneska se podíváme na další důležité věci.
  • Příběh obyčejného obchodu a jeho swapu
    V diskuzi pod mým posledním blogem se objevily zvláštní názory na téma že "swap může vysát účet". Tento dnešní blog není určen pro zkušené obchodníky.
  • Při formulování cílů je důležité KAŽDÉ slovo
    V dnešním článku bych se rád dotkl tématu formulování cílů a rozebral bych chybu, která se při této činnosti velmi často stává a jejíž dopady mohou být velmi fatální. Abychom si tuto problematiku dokázali objasnit, představím jí na jedné příhodě z mého osobního života:
  • Přicházejí zlaté časy carry tradingu
    Volatilita na forexu v poslední době klesla na pokrizová minima, což otevírá traderům možnosti využít oblíbené strategie carry tradingu.
  • Přichází cenové dno na zemním plynu?
    Zatímco v Evropě stále přetrvávají obavy o nedostatečném zásobení plynem před nadcházející topnou sezónou, ve Spojených státech řeší opačný problém – plynu je příliš mnoho. Obrovské investice v letech 2021-22 přinesly růst těžby, která se však nyní nepotkává s poptávkou. Topná sezóna byla mírná, průmysl stagnuje a další LNG terminály, kterými by USA navýšily exporty, jsou teprve ve výstavbě.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
CapXmaster