Co je fraktál?
Slíbil jsem, že Williamsův fraktál nebudu zdlouhavě popisovat. Nicméně je potřeba tento svíčkový pattern přiblížit těm, kteří zde o něm čtou poprvé. Co tedy je fraktál? Fraktál je lokální dno nebo vrchol. Vzniká tehdy, když cena není schopná dosahovat nových high či low. K jeho zakreslení je potřeba pět po sobě jdoucích svíček. V případě medvědího fraktálu je podmínkou, že třetí svíčka tohoto obratového patternu musí mít vyšší high, než dvě svíčky předchozí a také dvě svíčky následující. U medvědího fraktálu je vše chronologicky obráceně.
Příklad medvědího a býčího fraktálu:
Použití fraktálů
Ať už jsem četl o fraktálech cokoliv, vždy jej autoři doporučovali obchodovat do směru trendu. Byl považován tedy za obratový pattern ukončující korekci trendu. Autoři článků o fraktálech jej rádi spojovali s trendovým indikátorem Alligator. Tento trendový indikátor je také z dílny Billa Williamse a předpokádám, že i obchodní systém dal dohromady on.
Dalším oblíbeným použitím fraktálu, jako signálu pro vstup do obchodu je ten, který se nachází na fibo úrovních.
Fraktály, jako vstupní signály do obchodu:
Nedokonalý fraktál
Díky nastaveným podmínkám pro zakreslení lokálního vrcholu/dna Williamsem, bylo potřeba vymyslet i filtr, který by vybral pouze ty fraktály slibující zajímavé zisky. Když se podíváme na obrázek dole, zjistíme, že ve většině případů jsou Williamsovy fraktály nedokonalé. Jejich charakter neznázorňuje v podstatě snahu ceny o obrat a navíc je můžeme vidět téměř všude. V případě chopu je indikátor může zakreslovat po každé druhé svíčce.
Tyto obratové patterny mají ještě jednu a to dost podstatnou nedokonalost. Díky tomu, že musí být formovány pěti svíčkami dojde tak říkajíc k ujetí ceny. Obchodník vstupuje do obchodu, když je trend již rozjetý a stop-loss je z mého pohledu příliš vzdálený od vstupní ceny.
Jak vidím fraktály já
Vždy jsem se zajímal o technickou analýzu a price action využívající japonské svíčky. Fraktály mne oslovily, ale uvědomoval jsem si jejich nedokonalost. Zároveň jsem věděl, že by cenu neměl upravovat soubor klouzavých průměrů. Měla by stačit samotná cena. Minimálně pro hrubý náhled.
Když budete chvíli googlit narazíte pravděpodobně na webovou stránku, na které se nachází obrázek s několika verzemi fraktálů. Zdlouhavě tam byly popisovány vztahy high a low jednotlivých svíček. Nerozuměl jsem tomu a přišlo mi to komplikované. Jak jsem tak, ale na ty druhy fraktálů koukal našel jsem společný jmenovatel všech. Bylo to jedno jediné low v případě medvědího fraktálu a jedno jediné high v případě býčího fraktálu. A ve všech případech o zakreslení fraktálu rozhodovala zavírací cena jedné svíčky. Počet svíček tvořící fraktál nebyl podstatný.
Jeden příklad za všechny
Obrázek dole zachycuje nedávné období, kdy trhy všeobecně hýbala panika. Ideální situace pro náš příklad. V levé části obrázku vidíme klesající trend. Číslo 1 označuje svíčku s nejnižším denním high tohoto trendu. High si můžeme v klesajícím trendu značit u každé svíčky, ale v našem příkladu by to působilo nepřehledně. Svíčka číslo dvě má high vyšší, než předchozí svíčka. Low je níže než u předchozí svíčky. Tato svíčka je nepodstatná a může jich být několik. Důležitá je svíčka s holou uzavírací cenou. Označení jsem si půjčil od legendy Larryho Williamse. Je to svíčka, jejíž zavírací cena se nachází mimo tělo předchozí svíčky. Podmínku splňuje třetí svíčka dokončující obratový pattern- krátkodobé dno. Důležitou součástí patternu je vnitřní S/R úroveň. Představuji vám support D1 JVS. Bývá pravidelnou součástí mých analýz.
Cíl
Obchodníci sledující vícero časových rámců už určitě tuší, co je cílem tohoto způsobu sledování ceny. Dokončený obratový pattern prezentuje změnu trendu na časovém rámci o řád níže (H4). Zároveň mám danou cenu S/R úrovně, která bude pro mé obchody důležitá. Je možné ji efektivně využít při obchodování pulbacku a throwbacku.
Fraktál - lokální dno:
Vzniknou-li na grafu různé situace a v tomto případě je to dokončený pattern krátkodobé dno, rozlišuji další možnosti vývoje cen. Označuji je jako scénáře. Těch je několik a v našem případě je to ten nejideálnější. Došlo ke klasickému throwbacku a po reakci na D1 JVS cena změnila směr, jak vidíme na obrázku dole. K tomuto způsobu obchodování potřebujeme práci na více časových rámcích. Tady je to hodinový časový rámec.
Throwback na hodinovém grafu:
Závěrem
Jestliže vám je obsah textu povědomí, tak věřte, že podobnost není čistě náhodná. O tomto způsobu sledování ceny jsem psal již ve svém prvním blogu ZDE na webu v roce 2011. I když to byl pouze začátek, musím říci, že se stále držím své cesty, protože věřím, že je pro mne ta správná. Totéž přeji všem začínajícím obchodníkům ať už je jejich cesta povede kamkoli. Jak řekl Larry Williams - "Nejdále nás posune vlastní výzkum."
Vemte prosím na vědomí, že informace v tomto blogu slouží výhradně ke studijním účelům a v žádném případě, jako investiční doporučení.
Ať se daří!
Jan
