Čtvrtek 29. říjen 2020 23:20
reklama
Admiral dax new
reklama
RoboMarkets webinare
reklama
Purple volby webinar

Co mi přineslo studium Williamsových fraktálů

Napsal:   Sekce: Technická analýza

Asi mi dáte za pravdu, že každý, kdo se nějaký čas věnuje tradingu, dříve či později narazí při studiu na fraktály. Stejné to bylo i u mne a není se čemu divit. Fraktály byly objeveny již v 17. století. Proslavil je Bill Williams. A to takovým způsobem, že indikátor, který je zobrazuje se nachází v základní nabídce indikátorů každé MT4 platformy a nese jeho jméno. Fraktály se úspěšně používají při obchodování komodit a FOREXU. Nebudu zdlouhavě popisovat co fraktál je a kde ho v platformě najít. Na toto téma google vyhledá téměř 14 milionů odkazů. A to je už slušná porce informací. V tomto blogu bych se rád dopracoval k tomu, jak studium Williamsových fraktálů ovlivnilo můj pohled na grafy a hlavně to, jak jsem si přizpůsobil jejich definici.


Co je fraktál?

Slíbil jsem, že Williamsův fraktál nebudu zdlouhavě popisovat. Nicméně je potřeba tento svíčkový pattern přiblížit těm, kteří zde o něm čtou poprvé. Co tedy je fraktál? Fraktál je lokální dno nebo vrchol. Vzniká tehdy, když cena není schopná dosahovat nových high či low. K jeho zakreslení je potřeba pět po sobě jdoucích svíček. V případě medvědího fraktálu je podmínkou, že třetí svíčka tohoto obratového patternu musí mít vyšší high, než dvě svíčky předchozí a také dvě svíčky následující. U medvědího fraktálu je vše chronologicky obráceně.

Příklad medvědího a býčího fraktálu:


Použití fraktálů

Ať už jsem četl o fraktálech cokoliv, vždy jej autoři doporučovali obchodovat do směru trendu. Byl považován tedy za obratový pattern ukončující korekci trendu. Autoři článků o fraktálech jej rádi spojovali s trendovým indikátorem Alligator. Tento trendový indikátor je také z dílny Billa Williamse a předpokádám, že i obchodní systém dal dohromady on.

Dalším oblíbeným použitím fraktálu, jako signálu pro vstup do obchodu je ten, který se nachází na fibo úrovních.

Fraktály, jako vstupní signály do obchodu:


Nedokonalý fraktál

Díky nastaveným podmínkám pro zakreslení lokálního vrcholu/dna Williamsem, bylo potřeba vymyslet i filtr, který by vybral pouze ty fraktály slibující zajímavé zisky. Když se podíváme na obrázek dole, zjistíme, že ve většině případů jsou Williamsovy fraktály nedokonalé. Jejich charakter neznázorňuje v podstatě snahu ceny o obrat a navíc je můžeme vidět téměř všude. V případě chopu je indikátor může zakreslovat po každé druhé svíčce.

Tyto obratové patterny mají ještě jednu a to dost podstatnou nedokonalost. Díky tomu, že musí být formovány pěti svíčkami dojde tak říkajíc k ujetí ceny. Obchodník vstupuje do obchodu, když je trend již rozjetý a stop-loss je z mého pohledu příliš vzdálený od vstupní ceny.


Jak vidím fraktály já

Vždy jsem se zajímal o technickou analýzu a price action využívající japonské svíčky. Fraktály mne oslovily, ale uvědomoval jsem si jejich nedokonalost. Zároveň jsem věděl, že by cenu neměl upravovat soubor klouzavých průměrů. Měla by stačit samotná cena. Minimálně pro hrubý náhled.

Když budete chvíli googlit narazíte pravděpodobně na webovou stránku, na které se nachází obrázek s několika verzemi fraktálů. Zdlouhavě tam byly popisovány vztahy high a low jednotlivých svíček. Nerozuměl jsem tomu a přišlo mi to komplikované. Jak jsem tak, ale na ty druhy fraktálů koukal našel jsem společný jmenovatel všech. Bylo to jedno jediné low v případě medvědího fraktálu a jedno jediné high v případě býčího fraktálu. A ve všech případech o zakreslení fraktálu rozhodovala zavírací cena jedné svíčky. Počet svíček tvořící fraktál nebyl podstatný.


Jeden příklad za všechny

Obrázek dole zachycuje nedávné období, kdy trhy všeobecně hýbala panika. Ideální situace pro náš příklad. V levé části obrázku vidíme klesající trend. Číslo 1 označuje svíčku s nejnižším denním high tohoto trendu. High si můžeme v klesajícím trendu značit u každé svíčky, ale v našem příkladu by to působilo nepřehledně. Svíčka číslo dvě má high vyšší, než předchozí svíčka. Low je níže než u předchozí svíčky. Tato svíčka je nepodstatná a může jich být několik. Důležitá je svíčka s holou uzavírací cenou. Označení jsem si půjčil od legendy Larryho Williamse. Je to svíčka, jejíž zavírací cena se nachází mimo tělo předchozí svíčky. Podmínku splňuje třetí svíčka dokončující obratový pattern- krátkodobé dno. Důležitou součástí patternu je vnitřní S/R úroveň. Představuji vám support D1 JVS. Bývá pravidelnou součástí mých analýz.


Cíl

Obchodníci sledující vícero časových rámců už určitě tuší, co je cílem tohoto způsobu sledování ceny. Dokončený obratový pattern prezentuje změnu trendu na časovém rámci o řád níže (H4). Zároveň mám danou cenu S/R úrovně, která bude pro mé obchody důležitá. Je možné ji efektivně využít při obchodování pulbacku a throwbacku.

Fraktál - lokální dno:

Vzniknou-li na grafu různé situace a v tomto případě je to dokončený pattern krátkodobé dno, rozlišuji další možnosti vývoje cen. Označuji je jako scénáře. Těch je několik a v našem případě je to ten nejideálnější. Došlo ke klasickému throwbacku a po reakci na D1 JVS cena změnila směr, jak vidíme na obrázku dole. K tomuto způsobu obchodování potřebujeme práci na více časových rámcích. Tady je to hodinový časový rámec.

Throwback na hodinovém grafu:


Závěrem

Jestliže vám je obsah textu povědomí, tak věřte, že podobnost není čistě náhodná. O tomto způsobu sledování ceny jsem psal již ve svém prvním blogu ZDE na webu v roce 2011. I když to byl pouze začátek, musím říci, že se stále držím své cesty, protože věřím, že je pro mne ta správná. Totéž přeji všem začínajícím obchodníkům ať už je jejich cesta povede kamkoli. Jak řekl Larry Williams - "Nejdále nás posune vlastní výzkum."

Vemte prosím na vědomí, že informace v tomto blogu slouží výhradně ke studijním účelům a v žádném případě, jako investiční doporučení.

Ať se daří!

Jan

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Co je to IPO?
    Jak obchodovat IPO? To se dozvíte v tomto článku. IPO je zkratka pro “Initial Public Offering”, tedy v překladu počáteční veřejná nabídka akcií společnosti na akciovém trhu. Jinými slovy, prostřednictvím IPO vstupují společnosti na kapitálový trh, kde se může kdokoliv stát investorem – a to jednoduše, nákupem jejích akcií. IPO lze provést dodatečným vydáním akcií nebo prodejem těch stávajících.
  • Co je to likvidita?
    Zjednodušeně řečeno, likvidita označuje schopnost nakoupit/prodat aktivum v krátkém časovém období za cenu, která se blíží nebo se rovná požadované ceně. Pokud se do tématu likvidity ponoříme, tak zjistíme, že likvidita znamená příležitost převést aktivum na jeho peněžní ekvivalent.
  • Co je to Stop-Loss a Take-Profit? Jak je umisťovat a proč?
    Stop Loss (SL) je ochranný obchodní příkaz, který omezuje možné ztráty z otevřené pozice. Tento příkaz automaticky uzavře obchod ve chvíli, kdy je dosaženo určité cenové úrovně nebo výše ztráty. Stop Loss se umisťuje buď za účelem omezení ztrát, nebo za účelem zajištění zisku. Ve druhém případě je SL objednávka umístěna v ziskové oblasti.
  • Co je za obzorem?
    Představte si sami sebe. Před několika tisíci lety stojíte na břehu oceánu a nevíte, že je to oceán, protože do školy jste nikdy nechodili a nikdo vám nevysvětlil, co jsou řeky, moře, oceány. Vidíte jen vodu, o které ani nevíte, proč je tak slaná když o kus dál je také voda, které sice není tak velké množství, oproti tomu však chutná jinak. Neumíte číst, neumíte psát, nevíte co je to zeměpis a nevíte spousty dalších věcí. Jen se díváte do nekončící dálky, kde vidíte modrobílý horizont a říkáte si, co tam asi je? Vždy když na to místo přijdete, je to jako okamžik odpočinku a naděje, protože tam, kde nyní žijete, nejste spokojeni. Utiskuje vás ten, kdo má větší sílu. Co mělo vyrůst, nevyrostlo a celkově je potravy málo, takže vaše devítičlenná rodina má co dělat, aby přežila. Pořád se vracíte k onomu místu na pobřeží a zvažujete, jestli je pro vás lepší jistota bídy, ačkoliv i ta může být hodně nejistá, anebo by dávalo smysl vydat se někam, kde je mnohem lépe. Ale je tam skutečně lépe? A co tam vlastně je?
  • Co jsou ETF? Průvodce pro začátečníky
    Fondy obchodované na burze (Exchange Traded Funds - ETF) jsou zajímavou alternativou nejen pro portfolia institucí, ale i drobných, retailových traderů a investorů. V tomto článku Vám ETF představíme, vysvětlíme a řekneme, jak a kde se dají obchodovat. K tomu přidáme i výhody a nevýhody ETF.
  • Co kdyby došlo k neřízenému brexitu?
    Téma brexitu rezonuje finančními trhy už notně dlouhou dobu a dnes si jeho tvrdou verzi zkusíme navázat na vývoj kurzu britské libry, která není v posledních týdnech v souvislosti se spojenými nejistotami úplně miláčkem investorů.
  • Co když na trading není čas
    Chcete obchodovat a rádi byste se fenoménu, kterým je FOREX rádi věnovali naplno. Víte, že burza je byznys, který si Váš čas zaslouží více než cokoliv jiného. Jenže se i tak nedokážete odtrhnout od Vaší skvělé práce nebo prosperující firmy. Přesto existuje možnost, jak vydělávat na trhu a nezabít tím moc času. Svěřte své peníze jiným obchodníkům. Je na čase přenést se přes nepsaná obchodní pravidla říkající, že správa peněz druhými lidmi je hazard.
  • Co koupit v povánočním výprodeji na trzích?
    V maloobchodě už začínají povánoční výprodeje a ceny zboží klesají i o desítky procent. Podobné je tomu i na finančních trzích, kde pokračují panické výprodeje při vysoké volatilitě z podzimu. Akcie všeho druhu, ropa i třeba britská libra – to jsou hlavní artikly, které si prošly během končícího čtvrtletí pořádným snížením cen.
  • Co lze čekat od vývoje britské libry po parlamentních volbách?
    Výsledky letošních britských parlamentních voleb, v nichž suverénně vyhrála vládnoucí strana vedena premiérem Davidem Cameronem, nastartovaly britskou libru k silnému růstu.
  • Co mě z finančních zpráv zaujalo?
    Rozhodla jsem se odstartovat nový blog, v němž budu psát o tom, co mě v poslední době nejvíce upoutalo ze zpráv na finančních trzích. Doufám, že vás tyto informace zaujmou stejně jako mě.
  • Commodity trading ideas: sugar, coffee and soybean
    V tomto blogu poukážem na zaujímavé situácie ktoré vznikajú na vybraných komoditách. Výhľad bude strednedobý/dlhodobý, takže minimálne na 1-2 mesiace. Výhľad bude technický, no poukážem aj iné veci, ktoré môžu ovplyvniť budúcu cenu daných komodít.
  • Co musíte vědět, než začnete obchodovat alternativní kryptoměny
    Píšu o kryptoměnách každý den již přes dva roky. Za tu dobu jsem si všiml jistých pravidel, které bez výjimky sleduje každá alternativní kryptoměna. Dynamický trh s kryptoměnami se mění každou sekundou, ale s pomocí těchto tří pravidel budete mít lepší přehled o tom, do které kryptoměny investovat a na základě čeho tvořit svoji vlastní analýzu aktiva.
  • Co může příští týden hýbat trhy? Fundamentálni analýza 13.01-17.01.2020
    V mnoha ekonomických kalendářích se data na příští týden zdají převratné. Nám se naopak zdá, že většina z nich však obrovský dopad mít nebude.
  • Co může zabrzdit dolarovou rally?
    Při poklesu HDP v Německu i Japonsku a řádění koronaviru v Číně se zdají být Spojené státy posledním velkým ostrovem stability, kde mohou investoři bez obav zaparkovat své peníze. Trumpova vláda navíc trh notně zásobuje novými bondy, takže je co kupovat, a akciové trhy trhají jeden rekord za druhým. Není se co divit, že americký dolar v poslední době posiluje. Může si ale momentum udržet? Není jeho kurz už příliš vysoko? Jak se k tomu postaví americká centrální banka (Fed)?
  • Co na Fed říká Čína?
    Je tomu už rok, co Čína nechala skokově oslabit svou měnu o více než tři procenta vůči americkému dolaru, čímž šokovala trhy a spustila silné krátkodobé výprodeje na finančních trzích. Důvodem byl příliš silný americký dolar, který s sebou táhnul vzhůru i čínský jüan (CNY), a také odhodlání americké centrální banky (Fed) zvyšovat úrokové sazby, čímž situace částečně připomíná dnešní rozložení sil na měnovém poli.
  • Co najdete na FXstreet.cz během příštích 2 týdnů
    Aktuální plán článků které najdete na FXstreet.cz na příští 2 týdny.
  • Co nás (ne)naučí úspěch
    Všichni, kdo jsme se pustili do velkého boje nejen s finančními trhy, ale především se sebou samými, směřujeme k jedinému cíli a tím je úspěch vyjádřený nějakou pěknou, mnoho nul obsahující částkou. Chceme být úspěšní a i když si připouštíme, že cesta k tomuto úspěchu může být poměrně dlouhá a nesnadná, chceme ke svému cíli dojít co nejdříve.
  • Co nás táhne k Forex tradingu, jakých cílů chceme obvykle dosáhnout, a jsou tyto cíle splnitelné?
    Tu a tam stojí za to, ohlédnout se zpět a zhodnotit, kam jsme se v životě posunuli, jaké byly naše osobní cíle, které jsme si stanovili a kolik z těchto cílů jsme doopravdy dokázali naplnit. Důvodem, proč je vhodné si jednou za čas vytvořit jakýsi snímek toho, kde jsme byli a kam jsme se od té doby dostali, je případné zjednání nápravy v okamžiku, kdy zjistíme, že většina našich cílů zůstala pouze takzvaně na „papíře“. Dokonce i v tradingu je důležité čas od času zhodnotit, zda to, proč jsme s tímto byznysem začínali a čeho jsme chtěli dosáhnout, odpovídá současnému stavu.
  • Co na trhu zůstává levné?
    Přichází další vlna masivní monetární stimulace ze strany centrálních bank napříč celým světem. Ceny akcií, dluhopisů i komodit proto dále rostou a je nyní mnohem těžší nacházet na finančních trzích podhodnocená aktiva.
  • Co nového nabízí platforma SaxoTraderPRO?
    Objevte profesionální obchodní a investiční platformu SaxoTraderPRO a její pokročilé funkce pro aktivní obchodníky a portfolio manažery.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
RoboMarkets webinare