Testování strategií: Automatický backtesting III

V dnešním článku se budeme věnovat automatickému backtestu a představíme si základy tohoto typu backtestování.

Článek najdete ZDE.

Jste na diskusním fóru jako nepřihlášený uživatel a Vaše funkce jsou tak omezené. Pro neomezený přístup je nutné být registrovaný a přihlášený uživatel. Nejste-li registrován/a klikněte pro bezplatnou registraci. Jednoduchá registrace vám otevře cestu k profesionálním informacím.

Registrací na FXstreet.cz můžete získat:

  • Možnost diskutovat s ostatními tradery.
  • Vkládání nových příspěvků a zakládání nových témat v diskusním fóru.
  • Možnost vyhledávání v tomto velmi rozsáhlém diskusním fóru.
  • Přístup k uzamčeným odborným článkům, sekcím a školy forexu.
  • Ebooky, manuály a obchodní systémy zdarma.
  • Zasílání newsletterů a informací o nových akcích a aktivitách portálu FXstreet.cz
  • Možnost psát vlastní blogy a články.
  • Možnost objednání tradingových knih, seminářů nebo VIP zóny.
  • Další přínosné informace z oblasti obchodování na forexu.
Autor Testování strategií: Automatický backtesting III (18 odpovědí)
mmFX
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1594
Více informací o uživateli >>
Diky 09.05.2011 09:59

Diky a jen bych doplnil, ze opravdu na minutovych grafech se rozdilu vysledku u 3 brokeru dost lisili a to nemluvim o testovani v realu, kde broker daval rekotace nebo horsi plneni. Takze v intraday mohou byt vysledky rozdilne nejen na historickych datech.

FX účet: InterbankFX live, TFIFX live, Admiral Markets demo.
tosuja
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 31
Více informací o uživateli >>
Chybějící historie v MT4 09.05.2011 11:28

Nejen, že se data mohou lišit mezi jednotlivými tradery, ale spousta dat v historii chybí. Například u brokera ADMIRAL chybí v historii celý červen 2010 a ani po opakovaném stáhnutí historie se tam data nedostanou. A takových děr v historii je například za rok 2010 více. I u XTB jsem na tento problém narazil. Takže výsledky takového automatického testu je nutné brát opravdu s velkou rezervou

vladimird
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 43
Více informací o uživateli >>
Několik drobných upozornění pro testování v MT4 09.05.2011 13:59

S článkem souhlasím, jen bych rád upozornil na případy, které pomocí MT4 nelze testovat, případně kde je nutno provést úpravy, které takové testování umožní.

takže: test nefunguje, pokud používáte ve své strategii více instrumentů (měnových párů) nebo více TF. Pokud používáte jiný než kompletní mód, nemusí fungovat, a často ani taky správně nefunguje testování strategií, které mají reagovat na nějaké události rychle a ne jen na začátku svíčky. Obvykle to bývají různé modifikace, které nastavují SL nebo TF, příkladně TrailingStop. Napadá mě spousta dalších možných příkladů. Pokud tyto nedostatky znáte, tak si můžete často svou strategii upravit tak, aby zde test proběhl. Nejde to ale vždy.

Příklad: Mám účet v CZK a obchoduji EURUSD. Moje strategie používá MM podle velikosti účtu. Vytvořím si tedy navíc konstantu, která mi pro účely testování staticky nahrazuje kurz USDCZK.

Obchodování: Nasazení vlastních AOS nebo poloautomatů v souladu se stavem trhu. Programování v MQL. Mail: vd_trader(at)atlas(dot)cz
mmFX
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1594
Více informací o uživateli >>
Re: Několik drobných upozornění pro testování v MT4 09.05.2011 17:38
Odpověď na: vladimird

S článkem souhlasím, jen bych rád upozornil na případy, které pomocí MT4 nelze testovat, případně kde je nutno provést úpravy, které takové testování umožní.

takže: test nefunguje, pokud používáte ve své strategii více instrumentů (měnových párů) nebo více TF. Pokud používáte jiný než kompletní mód, nemusí fungovat, a často ani taky správně nefunguje testování strategií, které mají reagovat na nějaké události rychle a ne jen na začátku svíčky. Obvykle to bývají různé modifikace, které nastavují SL nebo TF, příkladně TrailingStop. Napadá mě spousta dalších možných příkladů. Pokud tyto nedostatky znáte, tak si můžete často svou strategii upravit tak, aby zde test proběhl. Nejde to ale vždy.

Příklad: Mám účet v CZK a obchoduji EURUSD. Moje strategie používá MM podle velikosti účtu. Vytvořím si tedy navíc konstantu, která mi pro účely testování staticky nahrazuje kurz USDCZK.

Zkousil to programovat v jinem programu nez MT?

FX účet: InterbankFX live, TFIFX live, Admiral Markets demo.
dape
Silver member
avatar
Příspěvky: 118
Více informací o uživateli >>
backtesting lll 19.05.2011 21:09

Ty chybějící data jak již zmiňuje tosuja jsou a né někdy malé. Asi by se vyplatilo si některá zaplatit v případě že bych chtěl kompletní rok otestovat a mít tak lepší náhled. Zůstávám u ručního testování a když vidím že tam je prodleva jdu na další měsíc.

Real, Demo, XTB,, NJ,
CrazyMener
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 4
Více informací o uživateli >>
Htm kod 19.09.2013 18:16

Zdravim všechny. Potřeboval bych uložit vysledky testovane strategie v htm kodu. Nejlepe podrobny postup Embarassed Děkuji za radu.

Kovac
Veteran member
avatar
Příspěvky: 16150
Více informací o uživateli >>
Re: Htm kod 19.09.2013 18:37
Odpověď na: CrazyMener

Zdravim všechny. Potřeboval bych uložit vysledky testovane strategie v htm kodu. Nejlepe podrobny postup Embarassed Děkuji za radu.

Udelas to v testeru strategii v MT4. Po otestovani kliknes na "Výsledky" a pak das pravym tlacikem na mysi a vyberes "Uložit jako report" a budes to mit v HTML.

Broker: Purple Trading (live) | Admiral Markets (live). Obchodní systém: Price Action, S/R, VIP zóna.
Medwěd
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 8
Více informací o uživateli >>
Backtest 15.02.2014 15:05

Zdravím!

Mám problém s ovládáním backtestingu v MT4.

Nastavím časový rozsah testu, ale MT si vybere vlasní, většinou poslední 1-2 měsíce. Viz obrázky (nastavil jsem 1.1.2013-14.2.2014, ale on si testoval jen od 24.12. 2013) . Co zadávám špatně?

To ani nemluvím o optimalizaci, nastavím rozsah parametrů, normálně se to rozběhne a nakonec 0 výsledků.

Přecházím z TS a tam je teda mnohem jednodušší!

Díky.

 
Skyangel
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1371
Více informací o uživateli >>
Re: Backtest 15.02.2014 15:06
Odpověď na: Medwěd

Zdravím!

Mám problém s ovládáním backtestingu v MT4.

Nastavím časový rozsah testu, ale MT si vybere vlasní, většinou poslední 1-2 měsíce. Viz obrázky (nastavil jsem 1.1.2013-14.2.2014, ale on si testoval jen od 24.12. 2013) . Co zadávám špatně?

To ani nemluvím o optimalizaci, nastavím rozsah parametrů, normálně se to rozběhne a nakonec 0 výsledků.

Přecházím z TS a tam je teda mnohem jednodušší!

Díky.

 

Chybí ti historická data.

Medwěd
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 8
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Backtest 15.02.2014 15:07
Odpověď na: Skyangel

Chybí ti historická data.

díky. EU m5 mám opravdu jen od 24.12. 2013, jak je získám?

Kovac
Veteran member
avatar
Příspěvky: 16150
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Backtest 16.02.2014 08:34
Odpověď na: Medwěd

díky. EU m5 mám opravdu jen od 24.12. 2013, jak je získám?

Muzes primo v MT4 si natahnou historii v Nastroje - Centrum historie. Pokud broker nema delsi obdobi, tak si muzes stahnout externi hostorii dat. To bylo pekne popsano tady https://www.fxstreet.cz/diskusni-forum+obchodujeme-zlato-pomoci-aos.html

a taky tady https://www.fxstreet.cz/diskusni-forum+backtesting-aneb-jak-testovat-na-historickych-datech.html

Broker: Purple Trading (live) | Admiral Markets (live). Obchodní systém: Price Action, S/R, VIP zóna.
Milan3333
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 13
Více informací o uživateli >>
testing 2 AOS 30.11.2014 23:52

Zdravim, chcel by som sa spytat, ci exiistuje nejaky software nato, aby som otestoval na testeri strategii 2 AOS sucasne za urcitu casovu periodu. Dakujem

Kovac
Veteran member
avatar
Příspěvky: 16150
Více informací o uživateli >>
Re: testing 2 AOS 01.12.2014 06:43
Odpověď na: Milan3333

Zdravim, chcel by som sa spytat, ci exiistuje nejaky software nato, aby som otestoval na testeri strategii 2 AOS sucasne za urcitu casovu periodu. Dakujem

Strategii muzes backtestovat jednu a pak druhou za stejne obdobi a buds mit dva vysledky. Ale ty asi myslis, jak dat equity krivku dvou AOS do jedne ze? Tak na to jsem taky nikdy neprisel.

Broker: Purple Trading (live) | Admiral Markets (live). Obchodní systém: Price Action, S/R, VIP zóna.
kajman
Silver member
avatar
Příspěvky: 254
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Backtest 01.12.2014 08:46
Odpověď na: Kovac

Muzes primo v MT4 si natahnou historii v Nastroje - Centrum historie. Pokud broker nema delsi obdobi, tak si muzes stahnout externi hostorii dat. To bylo pekne popsano tady https://www.fxstreet.cz/diskusni-forum+obchodujeme-zlato-pomoci-aos.html

a taky tady https://www.fxstreet.cz/diskusni-forum+backtesting-aneb-jak-testovat-na-historickych-datech.html

Když už dáváš takovouto odpověď, evidentně začátečníkovi, bylo by dobré taky dodat, že kvalita oněch stažených dat nestojí za moc obvykle. Takže jejich kontrola na díry by měla být dalším krokem (když už tato data)!

kajman
Silver member
avatar
Příspěvky: 254
Více informací o uživateli >>
Re: testing 2 AOS 01.12.2014 08:53
Odpověď na: Milan3333

Zdravim, chcel by som sa spytat, ci exiistuje nejaky software nato, aby som otestoval na testeri strategii 2 AOS sucasne za urcitu casovu periodu. Dakujem

Musíš být přesný na co se ptáš - backtestovat nebo optimalizovat - mezi tím je rozdíl...

Milan3333
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 13
Více informací o uživateli >>
Re: Re: testing 2 AOS 07.12.2014 01:22
Odpověď na: kajman

Musíš být přesný na co se ptáš - backtestovat nebo optimalizovat - mezi tím je rozdíl...

Zbacktestovat 2 AOS naraz, aby to bolo v jednej equity krivke Smile

TomFin
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 5
Více informací o uživateli >>
Problém s backtestingem 12.01.2018 12:49

Pokouším se rozchodit optimalizaci a mám problém s tím, že i když program vypíše že je třeba 50 variat, ve výsledku se mi zobrazí sotva 1/3 a to ještě se solidním zpožděním. Nemohu najít kde je chyba. Děkuji za případnou odpověď

Tým FXstreet.cz
Veteran member
avatar
Příspěvky: 10831
Více informací o uživateli >>
Re: Problém s backtestingem 12.01.2018 15:15
Odpověď na: TomFin

Pokouším se rozchodit optimalizaci a mám problém s tím, že i když program vypíše že je třeba 50 variat, ve výsledku se mi zobrazí sotva 1/3 a to ještě se solidním zpožděním. Nemohu najít kde je chyba. Děkuji za případnou odpověď

Dobrý den,

nejspíš máte aktivní volbu "přeskočit nepoužitelné výsledky". Stačí kliknout na kartu "výsledek optimalizace", poté kdekoliv tam pravým tlačítkem myši a zrušit "přeskočit nepoužitelné výsledky".

Tým traderů společnosti FXstreet.cz

Předchozí témata

Následující témata

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, kryptoměny, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, kryptoměny, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
Admiral Markets SE
reklama
Admiral Markets SE
reklama
Purple Trading indikátor
reklama
LYNX Cesta Tradera