Statisticka Arbitrage

str. 90., Stat. arbitráž, historie

Pet - Nevinná otázka na Donnyho - Co si mám predstavit pod . rozjel jsem Siduv SOK.?

Donny -  29.07.2011 - 8.12 - odp. - Tak ze tet k SID SOKu , otevres si BUY na EURUSD a GBPJPY  a otevrees SELL na EURJPY a GBPUSD , kolik paru a jaky obchodujes doopravdy kdyz to mmas takhle otevreny? 

Donny - odp. - No obchodujes 6 paru EURUSD GBPUSD EURJPY GBPJPY EURGBP USDJPY , a jelikoz je mas postavene tak ze se temner vykrati  a proto ze kazdy  z techto paru ma jinou cenu za pips a maji jinou pohyblivost , da se toho vyuzit tak ze zacnes pouzivat mysto slozitych vypoctu velikosti lotu to ze jim das do cesty ve stejne vzdalenosti pro vsechny 4 pary cekjici pokyny , tak ze zacnes otevrenim vsech 4 paru , zadas 1cekacky treba 10 pips nahoru i dolu nalezitou cekacku danemu paru na dalsich 10 pips polozis dalsi cekacku a td. pokracujes tolik cekacek kolik chces velikost muze byt stejna pripadne pokut to dovoli konto muzes zvetsovat,tim mas vyreseny velikosti pozic ty za tebe vyresil sam trh, tet my kazdej rekne ale tim si nic nevyresil , chyba lavky tim ze kazdy par ma jinou pohyblivost kterou jim urcuje trh tak se cekacky aktivuji u kazdeho paru jinak tak zs chvyli si ve ztrate a za cas jdes do zisku kde predhani zisk ze stratou a v urcitou dobu cca 3 as 4 za den je celkovy soucet v plusu a to je cas kdy to muzes vypnout  ,je zde zarucane omezena ztrata ale taky omezeny zisk , ta ztrata i ten zisk se da mnenit podle velikosti cekacek . TOT VSE. 

Nuvacik na odp. Pet -  - Tohle je nejak o tom krácení - podle mne to jde v podstatě vše proti sobe, bych tipnul neobchoduji nic, neb zároven prodávám i kupuji vsechny 4 meny. Pet    ----     Ono to vyjde rovnako, samozrejme pri správnom pomere pozícií. Teda EURXXX dáš 1 a GBPXXX dáš o veľkosti EURGBP. Pri iných pomeroch si na strane podľa veľkosti pozície. 

Nuvacik na odp. na Donny -  Myslím, že úplne stačia 4 páry EU GU EY GY. V tvojom prípade veľkosť pozícií nahradzuješ vzdialenosťou stop a limit príkazov, takže dosiahneš nerovnaký počet otvorených pozícií a tým aj osciláciu profit loss krivky. Iba by som nezačínal otvorením 4 párov súčasne, tam iba tratíš 4 x spread ale začal by som zadaním stop a limit príkazov vo zvolených vzdialenostiach. 

Donny odp. na Nuvacik   No ta prvni pozice je jen nastrelna a je 0.01 dalsi cekacky jsou 0.1    0.2   0.4 atd  zatim to vychazi dobre. Jinak mam otevrene 4 pary a pritom obchouju 6 paru ty EURGBP a USD JPY jsou schovany v tech 4 eurUSD   eurJPY  gbpUSD gbpJPY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zdarec Badatelé. Dnešní noc jsem si vyhradil na provětrání komunikace s Donnym, resp. pročtení, co se vlastně děje s odp. na mou nevinnou otázku Donnymu - Co si mám predstavit pod . rozjel jsem Siduv SOK.? .                                                Nepředpokládal jsem, že budu muset pročíst tolik technických detailů, jako se na stranách 90-98 tohoto vlákna nacházejí. Nejsem tak technicky obdařen, jako Vy, Badatelé. (Tím myslím Ty, kteří se zde aktivně snaží upravit naznačený systém obchodování) Nerozumím mnoha věcem o kterých píšete a asi nikdy rozumět nebudu. Nicméně před Vámi smekám.

Mám pár dotazů -

 1. Můžete vymyslet nějaký název pro zkoumaný systém?( Tak jako je ustálený D SOK)

2. Jak se liší postup Donnyho a Nuvacika, které jsou uvedeny v provopočátku nahoře - předpokládám, že další jsou již jen technické postupy pro dosažení umyslu.

3. Dotaz na Andyho (Andygrek) - píšeš ke svému grafu - chcel som sa len podelit o skusenost,  ----skusam to co vy, -----je to eurusd, gbpusd, eurgbp, otvorene od piatku, dnes zavrete, posledny donnyho system    --- Dotaz - liší se nějak Tvůj postup od zkoumaného postupu Donnyho a Nuvacika? např. jiným systémem uzavírání a otevírání pozic.?

Jinak mi pořad není jasné, proč mám otevírat ztrátové obchody. Ale to není ted dulezite. A poslední - děkuji Yunymu za malou instruktáž.  Mějte se. Pet

Yuny, aby som poriadne testoval tento systém, vždy som sa snažil robiť obchody zdrkadlovo.. čakal som, že bude PL krivka aspoň na 90% inverzná, ale nebola, na pár výnimiek. Niekedy išiel jeden obchod hneď do plusu a druhý do mínusu a tak ostali x dní. Ale niekedy išli do mínusu obidve na dlhú dobu, myslím, že som tu uvádzal konkrétne situáciu už. Takže sa dá povedať, že keď ide jedna varianta do výrazneho mínusu, tak nie je zaručené, že tá druhá bude výrazne plus. Stane sa, že sa to prehupne 1 - 3 € do plusu oproti strate napr. -20€ . Ďalej čo sa snažím nakukať je, jak to reaguje z dlhodobého hľadiska.. nechať pustené obchody aj zo dva týždne - tam ešte nemám konkrétnejšie závery, teda mám, ale ešte to musím nechať chvíĺu bežať. 

Tiež mi nedá pokoj myšlienka zapojiť do toho viac párov - hlavne vyvážené kombinácie CHF s dúfaním, že volatilita poslednej doby prinese rýchlejšiu osciláciu PL krivky - za posledné dva dni to urobilo 2 úspešné obchody (v smere eur/usd buy) - druhá varianta nič. 

Vidím brutálny potenciál v tomto štýle obchodovania, ale sme stále na začiatku jemného vylaďovania, no je super, že pár ľudí tu na tom maká docela intenzívne.. sme v tom spolu chlapi :) 

Ahoj AVO, úcta k Vašim schopnostem mi ani nedovolila si pomyslet na nejasnost jakývkoliv příspěvků. Píšu, že nevím proč mám otevírat ztrátové obchody. Což ,ale mohe byt mym nepochopenim problematiky.

Yuny mi to popsal následovně - jde o otevření obchodů (pomocí scriptů nebo EAčka) malého koše párů - EURUSDbuy, GBPJPYbuy, EURJPYsell, GBPJPYsell - takhle proti sobě (vynecháváme USDJPY) nebo obráceně buy/sell...tahle rovnováha by nám měla zaručit jakousi vyrovnanost a poté oscilaci PL křivky - pak se jen čeká na to, kdy to přeleze do plusu a pozice se zavřou scriptem CLOSEall - což je, se domnívám, myšlenka tohoto vylepšeného D Soku - i když, našel bych diskusi s Donnym, kdy jsme došli k závěru, že (teda Donny to napsal) ,že rozdílné vstupy v D Soku jsou cestou k vyššímu profitu. Prostě mi asi nedochází proč mám najednou otevírat na jednom páru sell, i buy. Toť vše.

A jelikož jsou pro mne technická řešení zde prezentovaná naprosto neuchopitelná, musím se popídit po myšlence a pokud mi přijde něco uchopitelné, tak se tomu věnovat. D Sok pro mne zůstává výborným směrovým indikátorem, DIV SOK (který asi užívám jenom já) je výbornou předzvěstí pohybu EURUSD páru. Otázka vstupů do pozice a jejich automatizace, mne napadla hned jak jsem se o D SOK začal zajímat (což si DONNY jistě vzpomene). Bohužel narážím na technickou bariéru svých vědomostí.

Zůstanu tedy u směrového indi a nebudu se snažit obejít tuto schopnost D SOKU - je pravdou, že s váhou měn od Japapy, či procenty od Adiho, se indikace výrazně vylepší. Nicméně jsem pro zvolení obchodovaných párů a konkrétního vstupu do pozice zvolil indexy měn LFX - což nahrazuje hledání v korelacích a rozkorelacích a zároveň umožnuje vstup pouze ve směru pohybu na zvoleném páru.

 Když se vrátím k tématu, tak jsem asi nezaregistroval - otevřené pozice se zavírají ručně. Protipozice se otevírá kdy?, až na ni dojde řada, když  se kurs obrátí, nebo automaticky s otevřením pozice ve směru obchodu.? 

Vidíš, že o nejasnosti jakýchkoliv příspěvkú to není.  Děkuji všem za replay a mějte se. Pet

Ahoj Andy. Dík za odp. Mam pocit, že tam nějaký rozdil je - na tom grafu co jsem zkopíroval jsi v buy pozicich a nyní v sell. To mi prijde jiné. Co mne ale více zaujalo jsou ty modré a červene linky, spojujici se do urciteho bodu - asi nejake lokalni TL. Jaky je jejich smysl? , jsem se chtel zeptat. Pet

Ahoj AVO, úcta k Vašim schopnostem mi ani nedovolila si pomyslet na nejasnost jakývkoliv příspěvků. Píšu, že nevím proč mám otevírat ztrátové obchody. Což ,ale mohe byt mym nepochopenim problematiky.

Yuny mi to popsal následovně - jde o otevření obchodů (pomocí scriptů nebo EAčka) malého koše párů - EURUSDbuy, GBPJPYbuy, EURJPYsell, GBPJPYsell - takhle proti sobě (vynecháváme USDJPY) nebo obráceně buy/sell...tahle rovnováha by nám měla zaručit jakousi vyrovnanost a poté oscilaci PL křivky - pak se jen čeká na to, kdy to přeleze do plusu a pozice se zavřou scriptem CLOSEall - což je, se domnívám, myšlenka tohoto vylepšeného D Soku - i když, našel bych diskusi s Donnym, kdy jsme došli k závěru, že (teda Donny to napsal) ,že rozdílné vstupy v D Soku jsou cestou k vyššímu profitu. Prostě mi asi nedochází proč mám najednou otevírat na jednom páru sell, i buy. Toť vše.

A jelikož jsou pro mne technická řešení zde prezentovaná naprosto neuchopitelná, musím se popídit po myšlence a pokud mi přijde něco uchopitelné, tak se tomu věnovat. D Sok pro mne zůstává výborným směrovým indikátorem, DIV SOK (který asi užívám jenom já) je výbornou předzvěstí pohybu EURUSD páru. Otázka vstupů do pozice a jejich automatizace, mne napadla hned jak jsem se o D SOK začal zajímat (což si DONNY jistě vzpomene). Bohužel narážím na technickou bariéru svých vědomostí.

Zůstanu tedy u směrového indi a nebudu se snažit obejít tuto schopnost D SOKU - je pravdou, že s váhou měn od Japapy, či procenty od Adiho, se indikace výrazně vylepší. Nicméně jsem pro zvolení obchodovaných párů a konkrétního vstupu do pozice zvolil indexy měn LFX - což nahrazuje hledání v korelacích a rozkorelacích a zároveň umožnuje vstup pouze ve směru pohybu na zvoleném páru.

 Když se vrátím k tématu, tak jsem asi nezaregistroval - otevřené pozice se zavírají ručně. Protipozice se otevírá kdy?, až na ni dojde řada, když  se kurs obrátí, nebo automaticky s otevřením pozice ve směru obchodu.? 

Vidíš, že o nejasnosti jakýchkoliv příspěvkú to není.  Děkuji všem za replay a mějte se. Pet

Ahoj, ako pise Donny. Tie ciary myslim, ze robi jeden z tych dvoch indi. ktore su dole. 

Skusam aj sell aj buy, ale tiez neviem na to prist, kedy je co lepsie. Budem testovat dalej. Jeden par ma vzdy navrh, otazka je, ako zistit ktory to je a ten nasledovat. Lebo absolutny hedge nema zmysel. Cim viac parov pouzijeme, tym viac rozhybeme PL, za cenu spreadu. Stale mi nedava logiku to, co pise Sid o sile meny. Ako o prvej podmiene zostavenia SOK parov. 

měna USD - Posiluje k měně EUR, JPY a Oslabuje k měně GBP, CHF

měna EUR - Posiluje k měně CHF, JPY a Oslabuje k měně USD, GBP

měna GBP - Posiluje k měně USD, EUR a Oslabuje k měně CHF, JPY

měna CHF - Posiluje k měně USD, GBP a Oslabuje k měně EUR, JPY

měna JPY - Posiluje k měně GBP, CHF a Oslabuje k měně EUR, USD

Ktora mena je potom najsilnesia a ktora najslabsia?

Ahoj, ako pise Donny. Tie ciary myslim, ze robi jeden z tych dvoch indi. ktore su dole. 

Skusam aj sell aj buy, ale tiez neviem na to prist, kedy je co lepsie. Budem testovat dalej. Jeden par ma vzdy navrh, otazka je, ako zistit ktory to je a ten nasledovat. Lebo absolutny hedge nema zmysel. Cim viac parov pouzijeme, tym viac rozhybeme PL, za cenu spreadu. Stale mi nedava logiku to, co pise Sid o sile meny. Ako o prvej podmiene zostavenia SOK parov. 

měna USD - Posiluje k měně EUR, JPY a Oslabuje k měně GBP, CHF

měna EUR - Posiluje k měně CHF, JPY a Oslabuje k měně USD, GBP

měna GBP - Posiluje k měně USD, EUR a Oslabuje k měně CHF, JPY

měna CHF - Posiluje k měně USD, GBP a Oslabuje k měně EUR, JPY

měna JPY - Posiluje k měně GBP, CHF a Oslabuje k měně EUR, USD

Ktora mena je potom najsilnesia a ktora najslabsia?

U teba znamená profit 100 pips to, že vo vlastnostiach EA máš hodnotu Closeprofit nastavenú na 100 ? Alebo zatváraš nejako inak .

Mám na to EA, ktorý zatvorí otvorené pozície pri nastavenom profite. Čakajúce pozície nezatvára, takže keby ho chcel niekto upraviť...

Prečo to nezatváraš priamo cez LUKUov EA ? 

CloseAllAtEquityLevel.mq4