Profesionální trading: Vedení a vyhodnocování statistik

Na základě několika nedávných dotazů jsem se rozhodl napsat první ze série článků věnovaných důležitosti správného vedení a vyhodnocování vlastních obchodních statistik. V tomto prvním díle se zaměřím na důležitost statistik obecně a závěrem na takzvaný drawdown.

Článek najdete ZDE.

Jste na diskusním fóru jako nepřihlášený uživatel a Vaše funkce jsou tak omezené. Pro neomezený přístup je nutné být registrovaný a přihlášený uživatel. Nejste-li registrován/a klikněte pro bezplatnou registraci. Jednoduchá registrace vám otevře cestu k profesionálním informacím.

Registrací na FXstreet.cz můžete získat:

  • Možnost diskutovat s ostatními tradery.
  • Vkládání nových příspěvků a zakládání nových témat v diskusním fóru.
  • Možnost vyhledávání v tomto velmi rozsáhlém diskusním fóru.
  • Přístup k uzamčeným odborným článkům, sekcím a školy forexu.
  • Ebooky, manuály a obchodní systémy zdarma.
  • Zasílání newsletterů a informací o nových akcích a aktivitách portálu FXstreet.cz
  • Možnost psát vlastní blogy a články.
  • Možnost objednání tradingových knih, seminářů nebo VIP zóny.
  • Další přínosné informace z oblasti obchodování na forexu.
Autor Profesionální trading: Vedení a vyhodnocování statistik (14 odpovědí)
Petrab
Silver member
avatar
Příspěvky: 307
Více informací o uživateli >>
Profesionální trading: Vedení a vyhodnocování statistik 05.02.2019 07:33

Děkuji za povedný článek a moc se těším na další, doufám, že bude pokračování. thumbsup Tohle téma dost podceňováno.

Ugur
Gold member
avatar
Příspěvky: 922
Více informací o uživateli >>
ahoj 05.02.2019 07:56

Kvalitný blog thumbsup

Mizushirazu
Gold member
avatar
Příspěvky: 801
Více informací o uživateli >>
Re: ahoj 05.02.2019 08:43
Odpověď na: Ugur

Kvalitný blog thumbsup

Díky moc a pokračování určitě bude :)

It´s a long way to the top if you wanna rock n roll...
Lord
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1690
Více informací o uživateli >>
4 05.02.2019 09:17

 thumbsup jeste bych dodal, ze denik take slouzi k prehledu chyb a jejich vyhodnocovani. Nejlepe ke kazdemu obchodu uvest zda probehl presne jak mel a kdyz ne, tak proc, ale to mozna bude v pokracovani? ;)

u grafu tisice a tisice hodin
Mizushirazu
Gold member
avatar
Příspěvky: 801
Více informací o uživateli >>
Re: 4 05.02.2019 10:46
Odpověď na: Lord

 thumbsup jeste bych dodal, ze denik take slouzi k prehledu chyb a jejich vyhodnocovani. Nejlepe ke kazdemu obchodu uvest zda probehl presne jak mel a kdyz ne, tak proc, ale to mozna bude v pokracovani? ;)

souhlasím, toto vydá na celé samostatné téma, protože "hoď kamenem, kdož jsi bez chyby" :)

 

It´s a long way to the top if you wanna rock n roll...
billy.gut
Silver member
avatar
Příspěvky: 214
Více informací o uživateli >>
ahoj 05.02.2019 15:14

Ahoj,  

kdyz jsi tusim nekdy mozna pred rokem u sveho obchodovani psal, ze po prvnim uspesnem obchodu budes ukoncovat obchodni session, jelikoz s postupujicimi obchody ztracis ucinnost, znamena to teda ze bud jsi nemel tak dobry backtest nebo psychiku? Ted totiz pises ze vysledky strategie se meni jen o desetinne mista. To bys prece mohl zustat behem cele session naprosto v klidu a brat vsechny dobre signaly. Diky za odpoved, taky totiz s timto problemem bojuji....

Mizushirazu
Gold member
avatar
Příspěvky: 801
Více informací o uživateli >>
Re: ahoj 05.02.2019 16:10
Odpověď na: billy.gut

Ahoj,  

kdyz jsi tusim nekdy mozna pred rokem u sveho obchodovani psal, ze po prvnim uspesnem obchodu budes ukoncovat obchodni session, jelikoz s postupujicimi obchody ztracis ucinnost, znamena to teda ze bud jsi nemel tak dobry backtest nebo psychiku? Ted totiz pises ze vysledky strategie se meni jen o desetinne mista. To bys prece mohl zustat behem cele session naprosto v klidu a brat vsechny dobre signaly. Diky za odpoved, taky totiz s timto problemem bojuji....

Ahoj,

rozumím, pokusím se nějak odpovědět - koncept ukočení tradingu po prvním ziskovém obchodě používám v určité míře dodnes. Celá ta myšlenka vychází zase ze statistiky a pravděpodobnosti, ikdyž je v malé míře propojená i s psychikou.

Souhlasím, že z pohledu úspěšnosti strategie a backtestu nemá pokračování v session žádný vliv na procentuální úspěšnost, jinými slovy - tím, že neskončím  po prvním ziskovém obchodě a odtraduji celou session bych tu úspěšnost neměl nijak ovlivnit. Když jsem dělal backtest pro tuto strategii, tak jsem samozřejmě testoval průběh celé session, ne jenom její fragmenty.

Přechod na konec po prvním ziskovém je součást vývoje mého tradingu - v určité fázi své "trading kariéry" jsem začal přikládat větší váhu svému volnému času a jeho využití. Prošel jsem tedy data z deníku za předcházející 4 roky a pomocí kombinatoriky si spočítal, jaké jsou pravděpodobnosti výskytu různých situací. Například - jak často se objevuje varianta ztráta - zisk - ztráta, jak často zisk - zisk, jak často ztráta - ztráta - zisk a tak dále. Na základě těchto dat mi vyšla pravděpobonost, která definovala, jak často se po prvním dosaženém ziskovém obchodě objeví další ziskový obchod a jak často se objeví další ztrátový obchod. Dále jsem si spočítal, v kolik hodin průměrně dosahuji prvního ziskového obchodu a pro zbývající hodiny jsem si spočítal hourly rate (hodinovou odměnu), tedy definoval jsem, kolik si vydělám průměrně za hodinu, pokud budu pokračovat po prvním ziskovém až do konce session. No a na základě výsledku jsem se rozhodl, že ten volný čas je na pomyslných miskách vah výš než ta unikající hourly rate. Laicky řečeno - prostě jsem obětoval určité zisky, které mi utečou, protože nemám za sledované období kompletní vzorek vstupů, svému volnému času. Důležité je samozřejmě to, že mi tam neunikal podstatně velký zisk, ale šlo o zisk v rozsahu jednotek procent, který mi v případě konce po prvním ziskovém obchodě uteče. Toto ovšem záleží na dané strategii a rozptylu signálů v rámci fází session.

Každopádně ne vždy to tak dodržím, pokud mám opravdu volno, nemám plán na zbytek dne, jsem doma sám a mám náladu, tak normálně odtraduji celou session. Samozřejmě časo sleduji celou session a nerealizuji žádný vstup, ale to je zase jiný příběh.

S jakým problémem tedy bojuješ konkrétně ty?

 

It´s a long way to the top if you wanna rock n roll...
billy.gut
Silver member
avatar
Příspěvky: 214
Více informací o uživateli >>
Re: Re: ahoj 05.02.2019 17:39
Odpověď na: Mizushirazu

Ahoj,

rozumím, pokusím se nějak odpovědět - koncept ukočení tradingu po prvním ziskovém obchodě používám v určité míře dodnes. Celá ta myšlenka vychází zase ze statistiky a pravděpodobnosti, ikdyž je v malé míře propojená i s psychikou.

Souhlasím, že z pohledu úspěšnosti strategie a backtestu nemá pokračování v session žádný vliv na procentuální úspěšnost, jinými slovy - tím, že neskončím  po prvním ziskovém obchodě a odtraduji celou session bych tu úspěšnost neměl nijak ovlivnit. Když jsem dělal backtest pro tuto strategii, tak jsem samozřejmě testoval průběh celé session, ne jenom její fragmenty.

Přechod na konec po prvním ziskovém je součást vývoje mého tradingu - v určité fázi své "trading kariéry" jsem začal přikládat větší váhu svému volnému času a jeho využití. Prošel jsem tedy data z deníku za předcházející 4 roky a pomocí kombinatoriky si spočítal, jaké jsou pravděpodobnosti výskytu různých situací. Například - jak často se objevuje varianta ztráta - zisk - ztráta, jak často zisk - zisk, jak často ztráta - ztráta - zisk a tak dále. Na základě těchto dat mi vyšla pravděpobonost, která definovala, jak často se po prvním dosaženém ziskovém obchodě objeví další ziskový obchod a jak často se objeví další ztrátový obchod. Dále jsem si spočítal, v kolik hodin průměrně dosahuji prvního ziskového obchodu a pro zbývající hodiny jsem si spočítal hourly rate (hodinovou odměnu), tedy definoval jsem, kolik si vydělám průměrně za hodinu, pokud budu pokračovat po prvním ziskovém až do konce session. No a na základě výsledku jsem se rozhodl, že ten volný čas je na pomyslných miskách vah výš než ta unikající hourly rate. Laicky řečeno - prostě jsem obětoval určité zisky, které mi utečou, protože nemám za sledované období kompletní vzorek vstupů, svému volnému času. Důležité je samozřejmě to, že mi tam neunikal podstatně velký zisk, ale šlo o zisk v rozsahu jednotek procent, který mi v případě konce po prvním ziskovém obchodě uteče. Toto ovšem záleží na dané strategii a rozptylu signálů v rámci fází session.

Každopádně ne vždy to tak dodržím, pokud mám opravdu volno, nemám plán na zbytek dne, jsem doma sám a mám náladu, tak normálně odtraduji celou session. Samozřejmě časo sleduji celou session a nerealizuji žádný vstup, ale to je zase jiný příběh.

S jakým problémem tedy bojuješ konkrétně ty?

 

Ahoj,

velmi děkuji za skvělou odpověď. Já teď zkouším intradenně NQ (minutový graf), zatím demo. Jedu jednoduchý systém ve stylu Davida Bielčíka (nákupy při korekcích do trendu), ale s většími SL, a RRR tak 1:1,5. Obchoduji od 8 do 10 večer, a vychází mi tam tak 0 až tři signály. Po první úspěšném obchodě mám často pocit dobře odvedené práce, a povoluje mi koncentrace. A další obchody už se mi moc nechtějí realizovat. Řekl bych taky, že při obchodech do trendu fakt jeden podařený obchod stačí a dost. S každým dalším se totiž pravděpodobnost otočení trendu zvyšuje.  Proto i otvírám nejraději obchody co nejrychleji po rozpoznání trendu. Takže po první obchodu často končím a jen sleduji graf s příjemným pocitem :).  Horší to je, když je první obchod ztrátový, to se mi snad nestalo, že bych v dané session neotevřel aspoň jeden další. Proto obchoduji jen max dvě hodiny denně, abych neblbnul :)

Mizushirazu
Gold member
avatar
Příspěvky: 801
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: ahoj 05.02.2019 17:49
Odpověď na: billy.gut

Ahoj,

velmi děkuji za skvělou odpověď. Já teď zkouším intradenně NQ (minutový graf), zatím demo. Jedu jednoduchý systém ve stylu Davida Bielčíka (nákupy při korekcích do trendu), ale s většími SL, a RRR tak 1:1,5. Obchoduji od 8 do 10 večer, a vychází mi tam tak 0 až tři signály. Po první úspěšném obchodě mám často pocit dobře odvedené práce, a povoluje mi koncentrace. A další obchody už se mi moc nechtějí realizovat. Řekl bych taky, že při obchodech do trendu fakt jeden podařený obchod stačí a dost. S každým dalším se totiž pravděpodobnost otočení trendu zvyšuje.  Proto i otvírám nejraději obchody co nejrychleji po rozpoznání trendu. Takže po první obchodu často končím a jen sleduji graf s příjemným pocitem :).  Horší to je, když je první obchod ztrátový, to se mi snad nestalo, že bych v dané session neotevřel aspoň jeden další. Proto obchoduji jen max dvě hodiny denně, abych neblbnul :)

Chápu, s P.A.T mám určitou historii, vlastně nikdy neskončila :) Souhlasím s tím, že vstupovat co nejdřív po identifikaci trendu je dobrá cesta. Přesně tak mi PAT fungovalo, čím delší ten trend byl, tím horší výsledky jsem měl. 

Co se týče času, NQ a mých zkušeností - nejakčnější je trh od cca 16:00 - 17:00, někdy do 18:00, ale drtivou většinu dní je to právě 16:00 - 17:00. Z pohledu mojí strategie je sledování trhu po 20:00 skoro ztráta času, protože těch signálů je tam pak jako šafránu, také jsou, ale když si pak spočítám hourly rate, tak už se mi do toho moc nechce. Z pohledu PAT je to jiné, protože trendy se tvoří podle mě rovnoměrně po celou session. Každopádně pořád platí to, že první hodina je nejakčnější, tedy nabízí největší příležitost a nejvyšší zisky. 

Ad psychika - každému, komu dělá problém udržovat koncentraci po prvním dobrém vstupu doporučuji prostě končit. A ani bych na ten trh pak nekoukal, radši bych si ho projel druhý den během chvilky zpětně, je to pořád spíš ztráta času než dobrá zkušenost. Vstupy na simulaci ti nedají to, co ti dají vstupy na realu a proto ikdyž ten trh sleduješ, podvědomě nemusíš mít ten stejný dobrý stav vědomí, který potřebuješ na realu.

Ad první ztrátový - myslím, že nikdy nebude efektivní po prvním SL hned končit. Já to nedělám nikdy, ale musí si to v hlavě sednout - každý ztrátový obchod mi čistě teoreteicky zvyšuje pravděpodobnost, že další bude ziskový. Ne v long runu, ale ten konkrétní den, a za předpokladu, že dělám dobré vstupy. Pokud udělám po prvním ztrátovém chybu a udělám to tak pokaždé, nikdy si neověřím, jak si vlastně stojím. Já vím, že to je těžké, proto dávám palec nahoru za to, že obchoduješ jenom ty dvě hodiny. Myslím, že je to další dobrá řešení toho, jak udržet koncentraci ap ozornost na dobré vstupy. Čím déle budu tradovat, tím horší to bude. Každopádně na to, abys zvládal tradovat i po prvním ztrátovém obchodě, žádný moc extra lék není. Jediným řešením je síla vůle, aby člověk i poté dělal dobrý vstup, protože jedině tak to může fungovat. 

It´s a long way to the top if you wanna rock n roll...
billy.gut
Silver member
avatar
Příspěvky: 214
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: ahoj 05.02.2019 21:40
Odpověď na: Mizushirazu

Chápu, s P.A.T mám určitou historii, vlastně nikdy neskončila :) Souhlasím s tím, že vstupovat co nejdřív po identifikaci trendu je dobrá cesta. Přesně tak mi PAT fungovalo, čím delší ten trend byl, tím horší výsledky jsem měl. 

Co se týče času, NQ a mých zkušeností - nejakčnější je trh od cca 16:00 - 17:00, někdy do 18:00, ale drtivou většinu dní je to právě 16:00 - 17:00. Z pohledu mojí strategie je sledování trhu po 20:00 skoro ztráta času, protože těch signálů je tam pak jako šafránu, také jsou, ale když si pak spočítám hourly rate, tak už se mi do toho moc nechce. Z pohledu PAT je to jiné, protože trendy se tvoří podle mě rovnoměrně po celou session. Každopádně pořád platí to, že první hodina je nejakčnější, tedy nabízí největší příležitost a nejvyšší zisky. 

Ad psychika - každému, komu dělá problém udržovat koncentraci po prvním dobrém vstupu doporučuji prostě končit. A ani bych na ten trh pak nekoukal, radši bych si ho projel druhý den během chvilky zpětně, je to pořád spíš ztráta času než dobrá zkušenost. Vstupy na simulaci ti nedají to, co ti dají vstupy na realu a proto ikdyž ten trh sleduješ, podvědomě nemusíš mít ten stejný dobrý stav vědomí, který potřebuješ na realu.

Ad první ztrátový - myslím, že nikdy nebude efektivní po prvním SL hned končit. Já to nedělám nikdy, ale musí si to v hlavě sednout - každý ztrátový obchod mi čistě teoreteicky zvyšuje pravděpodobnost, že další bude ziskový. Ne v long runu, ale ten konkrétní den, a za předpokladu, že dělám dobré vstupy. Pokud udělám po prvním ztrátovém chybu a udělám to tak pokaždé, nikdy si neověřím, jak si vlastně stojím. Já vím, že to je těžké, proto dávám palec nahoru za to, že obchoduješ jenom ty dvě hodiny. Myslím, že je to další dobrá řešení toho, jak udržet koncentraci ap ozornost na dobré vstupy. Čím déle budu tradovat, tím horší to bude. Každopádně na to, abys zvládal tradovat i po prvním ztrátovém obchodě, žádný moc extra lék není. Jediným řešením je síla vůle, aby člověk i poté dělal dobrý vstup, protože jedině tak to může fungovat. 

Velmi si vážím Tvé odpovědi, připadám si až nepatřičně, že se mi takhle věnuješ :). Dnes jsem jel mezi 8 a 9:30, a vstoupil jsem jsem 21:04, PT jsem měl těsně pod maximy ze 17 hod. No těsně ho trh minul, pak mi těsně zasáhl SL ve 21:12, a pak si už beze mě prošel do těch očekávaných maxim :)... No prostě klasická vyjebáv...

Měj se krásně.

Mizushirazu
Gold member
avatar
Příspěvky: 801
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: ahoj 06.02.2019 09:28
Odpověď na: billy.gut

Velmi si vážím Tvé odpovědi, připadám si až nepatřičně, že se mi takhle věnuješ :). Dnes jsem jel mezi 8 a 9:30, a vstoupil jsem jsem 21:04, PT jsem měl těsně pod maximy ze 17 hod. No těsně ho trh minul, pak mi těsně zasáhl SL ve 21:12, a pak si už beze mě prošel do těch očekávaných maxim :)... No prostě klasická vyjebáv...

Měj se krásně.

hele jestli obchod nevyjde o 1 tick nebo o 100 je úplně jedno, určité procento obchodů nevyjde a pokud máš dobře nastavený SL, nemůžeš s tím nic jiného udělat.

It´s a long way to the top if you wanna rock n roll...
billy.gut
Silver member
avatar
Příspěvky: 214
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: ahoj 06.02.2019 10:53
Odpověď na: Mizushirazu

hele jestli obchod nevyjde o 1 tick nebo o 100 je úplně jedno, určité procento obchodů nevyjde a pokud máš dobře nastavený SL, nemůžeš s tím nic jiného udělat.

Ahoj,

máš pravdu. No, kdybych už to měl důkladně otestováno, tak by mě to asi tak neštvalo, tak snad časem. Pěkný den přeji

Dan Wensen
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1502
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: ahoj 06.02.2019 11:06
Odpověď na: Mizushirazu

hele jestli obchod nevyjde o 1 tick nebo o 100 je úplně jedno, určité procento obchodů nevyjde a pokud máš dobře nastavený SL, nemůžeš s tím nic jiného udělat.

thumbsup

Reálny účet, fulltime trader.
Mizushirazu
Gold member
avatar
Příspěvky: 801
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ahoj 06.02.2019 11:16
Odpověď na: billy.gut

Ahoj,

máš pravdu. No, kdybych už to měl důkladně otestováno, tak by mě to asi tak neštvalo, tak snad časem. Pěkný den přeji

důkladně otestováno = backtest, důkladně aplikováno = výsledky realu :)

It´s a long way to the top if you wanna rock n roll...

Předchozí témata

Následující témata

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, kryptoměny, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, kryptoměny, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
RoboMarkets
reklama
Bossa mentoring
reklama
Bernstein Bank - seminar
reklama
Bossa mentoring