Nerozumiem, čo má tvoj VOJAK spoločné s týmto Satíkovým systémom. Podľa výsledkov by si mohol vidieť, že to nie je ani priemerný ani lepší AOS ale snáď nejaká základná myšlienka, ktorú k ziskovosti treba neviem ako upraviť. 

představa, že vytáhnu půl roku dat, na nich něco nastřelím, ono to tam funguje a budu si myslet, že bude profitabilní je naivní. Trhy se natolik v čase mění, že s takovým systémem nemám vůbec šanci. Ani 13 let dat, ani 30 let dlouhých forexových dat, na kterých jde EQ křivka stále nahoru, nemusí do budoucna znamenat zisk...

takto se AOS byznys dělat nedá...

Petrův přístup se mi líbí daleko více, dlouhodobý edge je určitě lepší než edge na půl roce dat, který není ověřen do minulosti, lépe s ověřením na několik OOS datech, jak dopředu, tak i dozadu

Vermi, že to jedno nieje. Jedno to je, pokiaľ to obchoduješ v deme, alebo si milionár a môžeš si to dovoliť. Preto ja testujem všetko do 1 000 Eur.

Pokiaľ by tvoj aos mal v obchdoch -5000 Eur z 10 000, nevydržal by si to a zasiahol by si. Pokiaľ by to bolo 500 z 1 000, psychicky to ustojíš.

Veľké percento obchodníkov nechápe, že forex je obyčajný algoritmus a psychika je jediné, čo priváza traderov do straty.

Nieje to jedno. Nemám jeden účet. Využívam to čo mi ponúka lepšie podmienky. Riešiť brokerov tu asi nebudeme. 

Ja som ťa iba požiadal, či by to nesskúsil s menším účtom. Neviem čo je na tom nezrozumiteľné. Myslím si, že s účtom  1 000 EUR by ten graf vyzeral inak. Preto som ti to písal.

Možno sa mýlim.

V prvom rade Peťo ďakujem za rozsiahly backtest. Krásne je vidieť že čo jeden rok zarobí ďalších osem nemusí. Ja obchodujem ručne a tak som začal s ladením výstupov a vstupov. Základ myšlienky, že vieme drapnúť začiatok trendu je naozaj veľmi lákavý. Cenou budú občasné SL, samozrejme. Obchodné systémy vždy šijem na mieru pre jednotlivé inštrumenty. Momentálne sa najviac venujem páru EURUSD. Jednoduchým backtestom som vypozoroval že najlepšie výsledky sa dajú dosiahnuť výstupom na hodnote okolo 100 pips k priemernému SL 50 pips teda sa jedná o základný pomer RRR 1:2. Ďalej som si posvietil na vstupy a tu tiež nevstupujem okamžite. Čakám na potvrdenie smeru ak sme na opačnej strane vlny alebo ak sme nad ňou nastavujem limit viď obrázok. Riadenie pozície som nastavil aby sa obchod dal sledovať iba raz za deň. Večer okolo 20:00 nášho času posuniem SL pod High alebo Low aktuálneho dňa. Ručný backtest za krátke obdobie od 11.12.2018 do 15.2.2019 (9 obchodov) je zisk 10 R takže napríklad pri risku 2 perc na obchod zhodnotenie 20 perc.

Asi si si nevšimol. že na jedne strane je síce mikrolot, ale na druhej 2 miniloty.
Asi si nepochopil, že ten koridorový rozostup je 78 000 bodov a aktuálna úroveň je  v strede. Neviem koľko je pre teba hovno. Je pravda, že na vytvorenie tých pozícii nestačí mesiac. Robot síce začína mikrolotom, ale každým lepším obchodom si mikrolot pridá.

Vrátim sa k tomu hovnu, ako to ty nazývaš. To hovno je cca 7-50 Eur/deň. Všetko záleží od dennej aktivity a samozrejme od volatility.

Na základný účet 1000 Eur, zarobiť denne 7, nieje až také zlé, čo myslíš.

 Když jsem to otočil, tak ten signál má win 64%. Ale negativní RRR, takže je to ztrátové.

Tohle je právě trochu zkreslená představa, že by tohle mohlo fungovat. Ono by to mohlo fungovat, pokud by ta původní strategie byla totální shit. A v tom je jádro pudla - ona sice průběžně ve vlnách ztrácí, ale nejede dolů dostatečně rychle. Dám sem ten graf, když se podmínky otočí, ale pro někoho to asi bude velký šok - původní strategie musí být prostě tak nekvalitní, aby přetlačila ty spready, které se nám jaksi odečtou u obou strategií. Vítej v reálném světě tradera :-)  

Napíšu k tomu asi příspěvek do svého blogu ... (k těm spreadům atd.)

Otočená podmínka:

   Původní podmínka:

Bohužel malinko klame měřítko, ale je tedy vidět, že s otočenou podmínkou je to na dlouhodobém testu neutrální (+12), s původní podmínkou je to dlouhodobě ztrátové na BT (-660). Já bych osobně nezkoušel ani jedno :-)

v rokoch 201 - 2018. 
v rokoch 2014 - 2018. 

V jednom máš pravdu, že nič nieje trvalé. Možno by som doplnil, že ani rovnaké. Všetko sa iba podobá. Postaviť AOS na akom koľvek prípade, ktorý je rovnaký  nieje reálne, lebo taka situácia na forexe neexistuje. Všetko je iba podoba.

Stavať aos na Algoritmoch a štatistikách svoju výhodu. Kombinácia štatistík a algoritmoch, je jednou z najsilnejšich metód úspešných traderov a tvorcov aos.

Áno nikto nepozná úrovne max. Min. je známe a od toho sa všetko odvíja. Všetko sa odvíja od nuly. Čim sme k nule bližšie, tým je kombinácií menej. Existuje dokonca systém (niekde som ho v minulosti zverejnil na svojej vetve), ktorý má 0 Drawdovn, 0 stratu.
Nebudem to to rozvádzať, lebo ten systém je závislý od minimálnych swapov a volatilite denných pohybov minimálne nad 30 pip.

Ja tvrdím jedno: aos nemôže byť stratový, pokiaľ je postavený na správnych algoritmických úrovniach a skombinovaných štatistkách. Kombinovanú štatistiku využíva napríklad náš aos Kulak 666. Tento robot využíva iba kombináciu štatistík, v týždňovom grafe. Téma je možno zložitá, ale  treba sa nad tým zamyslieť. Kombinácia událostí je násobne spolahlivejšia ako aký koľvek indikátor, alebo fundament.

Pokiaľ napríklad dám nemenovanému algoritmickému systému aos 2 000 Eur, ten si začne si žiť svojim životom. Pokiaľ jedna mena z menového páru neskrachuje, bude systematicky zarábať. Ak mena skrachuje, robot aj tak skončí v zisku.
Existuje ale otázka, dá sa ešte niečo vylepšiť na aos, ktorý prináša trvalý zisk? Som presvedčený že áno. Dá sa pracovať na zefektivňovaní a vyžšej ziskovosti aos s nižším vkladom, ako 1000 Eur.

Bohužel martingale je obecně velmi častá věc , uživatelé se potom chlubý výsledky a bijí se v prsa jak jsou vlastně dobří. Tím výplachem se potom pochopitelně nechlubý.

Toto nemusi byt klasicke martingale ale hedge system a v pripade ze system jako selek je v zisku a ja vypinam vsechny obchody tak vypinani ztratovych pozic muze vypadat jako propad PL ovsem zisk previsuje ztratu . Kdyz maz pozici zahedgovanou treba v zisku napriklad proto ze nejsi treba u pocitace a jedes na cekacky a ty se ti zapnou tak vetsinou prvni pozici co vypinas je ta ktera je proti trendu a predstav si ze ta ztrato muze byt klidne vetsi nez tvuj ucet tak ze pri zavreni se ti tva balance propadne do minusu ale mas stale otevreny zisk a pri jeho vypnuti ti PL vyleti a udela ti schod.

Reverse order, revers systém a MACD

Pán Jaroslav, toto je téma diskusie a týka sa Satíkovho jednoduchého systému č.5. Chápem, že chceš prezentovať svoj systém a tešíš sa z jeho skvelých výsledkov, no azda by bolo dobré, kvôli prehľadnosti, aby si to písal niekde vo svojej vetvy (vetvi? ) Tvoj VOJAK, či KULAK je predsa na úplne inej úrovni. Uvedom sa, že tu je veľa naivných nuváčikov, ktorí sú takto iba zbytočne zmetený.

Donny má istým spôsobom pravdu a je evidentné že rozumie čo som v grafe ukazoval.

Natočené video v tikovom grafe, by trvalo niekoľko hodín, aj po 10 násobnom zrýchlení. Ja môžem iba ukázať princípy obchodovania, alebo skrátiť video celého obdobia viac ako troch rokov. Treba pochopiť, že  prepady sú a.o.systémom akceptované úmyselne. Prepadmi aos berie najväčšie zisky a samozrejme musí ísť na doraz bezpečnosti, ktorú si bezpečnýmy výpočtami riadi. Riadi si to niekoľkými filtrami, ktoré sú prakticky neprekonateľné. Stop-losy aos nepoužíva jednotlivo, ale zatvára stratové obchody v sade ziskových obchodov, kde finále tvorí väčšinou iba zisk. Hedžing nieje jednoduchý a ťažko pochopiteľný pre veľa traderov.

Určite do niekoľkých dní pribudne na yutube ďalšie video, kde na vlastné oči uvidíte a pochopíte, prečo aos nebude a nemôže mať nikdy problém, aj keď prepad prekročí základný vklad účtu. Robot zarobí a už neobchoduje za svoje, ale zo zisku. Keď "riskuje", tak iba z aktuálneho intradenného zisku.  AOS neriskuje ani to, čo zarobil, ale iba to, čo zarobil 7 predchádzajúcich dní. Prepady v grafe robí aos úmyslene. Sú to väčšinou špekulatívne pohyby a aos na to reaguje. Reaguje iba vtedy, keď si to môže finančne dovoliť. Systém využíva volatilitu a je mu jedno aké sú fundamenty. Systém reaguje na niekoľko filtrov. Rýchlosť, veľkosť sviečok, zakrivenia čiar v čiarovom grafe atd. Či že systém včas odhaľuje to, čo sa ide udiať, charakteristikov predchádzajúcich pohybov v grafe. Pokiaľ sa nič nedeje, aos neobchoduje.

takhle to mám nejradši...dlouhodobý backtest, strategie funguje jak na tickových datech za posledních 16 let, tak je funkční i na datech od roku 1987.