Čtvrtek 28. březen 2024 20:40
reklama
Dukascopy new
reklama
Dukascopy new
reklama
CapXmaster
reklama
CapXmaster srovnani

Pair Trading EA

Dobrý den,

prosím:
  - zdejší zkušené kolegy o připomínky (že je takových EA plno vím, ale buď jsou ex4, nebo s hromadou parametrů, které nejsou žádoucí)
  - pokud se najde i někdo MT4 programování schopný, budu moc rád, protože bych níže uvedené viděl jako zajímavé EA (já to bohužel nejsem)

Motivace

  • Extrémní úspora času (u tohoto systému je nutno sedět a sledovat indikátor)
  • Eliminace psychologických vlivů
  • Jeden z mála mechanických systémů, který „sypal“ (pozor, obchodoval jsem ručně a přemýšlel u toho, EA bude mít jiné výsledky)

 

Z mé strany

  • VPS, kde testování bude probíhat
  • Live účet s reálnými penězi (pro testování EA s minimálním objemem)

 

Výhody

  • Jedna z mála metod, kdy člověk nemusel přemýšlet a jen to tam sázel
  • Jednoduchá k pochopení
  • Neřešíme, zda jsou trhy nahoru, dolů či do strany
  • Široké možnosti diverzifikace (přes různé timeframy, různá podkladová aktiva či rozdílné obchodované objemy)
  • Běžně se používá profi i laickými tradery, hedge fondy, atd., př.:
  • https://www.hindawi.com/journals/complexity/2019/3582516/
  • https://www.fxstreet.cz/zpravodajstvi-101619.html
  • Jednoduchá k naprogramování
  • Lze zapracovat jednoduchý a pochopitelný Money Management
  • Využívání vlastností korelací a kointegrací fin. instrumentů (akcie, ETF, FX)
  • Funkční na všech Timeframech (TF)
  • Hromady popisů, př.: http://piptick.com/products/indicators/piptick-pairs-spread/introduction

 

Nevýhody

  • Metoda naprosto nevhodná k ručnímu obchodování (proto Expert Advisor – EA)
  • Nutnost běhu EA 24 hodin denně (ideálně Virtuální server - VPS)
  • U delších TF nutnost zůstat v obchodech delší dobu, proto ze začátku doporučuji M1, M5 (tyto jsem obchodoval)

 

Jak jsem obchodoval

  • Vybíral jsem vysoce pozitivně korelované a kointegrované fin. instrumenty, př.:
    • US30 / US500
    • US500 / US2000
    • EURUSD / GBPUSD
    • AUDUSD / NZDUSD

 

Otevírání

  • Hledal jsem co největší rozdíl (spread) mezi těmito instrumenty. Jakmile byl dostatečně velký – historicky z pozorování jsem věděl, že na M1 kupříkladu u US30 / US500 nebyl spread ve většině případů větší než 800.
  • Na této hodnotě jsem horní aktivum prodal a spodní nakoupil.

 

Uzavírání

  • Poté jsem čekal na výstup, až dojde k jejich překřížení (jejich protnutí). Občas jsem čekal na prohození (-800) -> agresivnější (rizikovější), ale výnosnější a déle trvající obchody.

Poznámka:

  • Otvírat a zavírat lze i na základě standardních odchylek, př.: https://www.fxalgotrader.com/Products/Stat-Arb-Tools/MetaTrader-Advanced-Statistical-Arbitrage-V3.html
  • Se standardními odchylkami nemám zkušenost, každý přístup má svá pro a proti a tuším, že pro automatizaci je vhodnější přístup přes standardní odchylky (jde jen o jinou interpretaci spreadu)

 

Př.: https://www.fxstreet.cz/zpravodajstvi-101619.html

 

Co by měl EA umět (okénko EA - ruční volby)

 

Hlavní okno - graf hlavního instrumentu – vypisované informace vpravo nahoře pod smajlíkem

  • Aktuální TF M1, M5, M15, M30, atd.
  • Způsob uzavírání Cross, nebo Opposite
  • Hodnota SL Při jakém spreadu bude uzavřen ztrátový obchod
  • Hodnota PT Při jakém spreadu bude uzavřen ziskový obchod
  • Aktuální hodnota spreadu Při které bylo otevřeno
  • Aktuální hodnota P / L +250 USD nebo -250 USD

 

Spread Window - podokno

  • Nastavení ukotvení výpočtu spreadů v čase (zvolení data), abychom ukotvili historicky výpočet velikosti spreadu - viz grafy podokno (DatePicker)
  • Nastavení min. a max. hodnoty spreadu (hodnoty z podokna) = při jakém spreadu se má obchod otevřít a při jakém uzavřít
  • Take Profit: Možnost volby MM (DropDownList) – uzavření: křížení (Cross) nebo kompletní „prohození“ (Opposite)
    • Př. TP – Cross metoda: Otevřeme s hodnotou rozpětí spreadu 800, uzavíráme při překřížení „na nule“.
    • Př. TP – Opposite metoda: Otevřeme s hodnotou rozpětí spreadu 800, uzavíráme při překřížení -800.
    • Př. SL: Otevřeme s hodnotou rozpětí spreadu 800, uzavíráme při dalším roztažení spreadu na 1600 = instrumenty se nesbíhají, ale dále rozbíhají (občas se stane, hlavně po ultrasilných fundamentech (zprávách))

 

  • Vykreslovat v podokně dole graf (žlutá křivka), který ukazuje spread do historie (start období si budeme moci zvolit v EA): http://piptick.com/products/indicators/piptick-pairs-spread/introduction

Indikátor

  • Používal jsem Overlay indikátor – přiložen (overaly-chart.mq4)
  • Nevýhodou bylo, že se při zmenšení okna, či posunutí o velký časový úsek docházelo k pohybu indikátoru (druhého instrumentu) ve vertikální ose a tím se měnil spread. Ztěžovalo se tak obchodování a backestování nebylo možné.

 

Skripty

  • Zjednodušil jsem si práci a simultánně jsem jimi páry, které jsem chtěl právě zobchodovat otvíral. Některé ze skriptů dávám k dispozici.

 

Děkuji všem za konstruktivní připomínky 😀


Jste na diskusním fóru jako nepřihlášený uživatel a Vaše funkce jsou tak omezené. Pro neomezený přístup je nutné být registrovaný a přihlášený uživatel. Nejste-li registrován/a klikněte pro bezplatnou registraci. Jednoduchá registrace vám otevře cestu k profesionálním informacím.

Registrací na FXstreet.cz můžete získat:

  • Možnost diskutovat s ostatními tradery.
  • Vkládání nových příspěvků a zakládání nových témat v diskusním fóru.
  • Možnost vyhledávání v tomto velmi rozsáhlém diskusním fóru.
  • Přístup k uzamčeným odborným článkům, sekcím a školy forexu.
  • Ebooky, manuály a obchodní systémy zdarma.
  • Zasílání newsletterů a informací o nových akcích a aktivitách portálu FXstreet.cz
  • Možnost psát vlastní blogy a články.
  • Možnost objednání tradingových knih, seminářů nebo VIP zóny.
  • Další přínosné informace z oblasti obchodování na forexu.
Autor Pair Trading EA (19 odpovědí)
Andílek
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1244
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Zpět k tématu 01.10.2021 10:20
Odpověď na: Test2000

Ahoj Andílku,

jsou tato data (formát) ok (USA30IDXUSD)?
Stáhl jsem poslední týden z Tickstory.

https://uloz.to/file/XXzGDcmzygjt/usa30idxusd-zip#!ZGH2BGR2A2D0Lwx3LGEzMQxjAmV5MaEdM3yTqwO+rxMgLzMxAt==

Ještě jedna poznámka k exportování dat.

Stejně, jako je vhodné zvolit pr "From date" o jeden den dříve, tak i pro "To date" je vhodné zvolit o jeden den déle. Ve vyexportovaných datech je vidět, že nám data s říkladovým nastavením končí 30.06.2021 v 17:45, takže zbytek posledního dne tam není.

Není to samozřejmě nic kritického.

Andílek
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1244
Více informací o uživateli >>
Re: zpět k tématu 01.10.2021 10:35
Odpověď na: Romca

ad Andílek i ostatní

Nápad s „optometrikou“ jsem použil proto, že neumím programovat a nenapadlo mě nic lepšího jak pomoci, vzhledem ke svým znalostem a možnostem. Zároveň jsem se dostal nejdále k maturitě a to před 35 lety. I tak se snažím vzdělávat. Proto mě občas, prosím omluvte, že něčemu nerozumím a plácnu nějakou hloupost. Napadá mě tedy, zda bych alespoň ve „výpočtech a odhalování instrumentů“ použil Excel.

Poznámka : okometricky se zdá, že asi většina ETF CFD  "klonů" CFD instrumentů má libivou korelaci s občasnou mírnou odchylkou.

 

 

Myslím, že tady nikomu nevadí, že všichni nemáme shodnou míru znalostí. Za mě osobně jsem připraven každému, kdo by tápal, pomoci téma vysvětlit (alespoň do té míry, jak ho chápu já). Samozřejmě s výjimkami, u kterých aniž bych musel sledovat jeho účet, tak vím, která bije (pán komunista: "co je Tvoje, to je moje, a co je moje, do toho Ti nic není").

Osobně si myslím, že pro vyhodnocování vhodnosti není Excel úplně vhodným nástrojem. V každém případě je nejdříve (jak jste sám správně psal) vyhotovit jednotnou metodiku, podle které se vyhodnocování bude provádět. Až takovou metodiku budeme mít, tak se můžeme bavit jakým nástrojem ji provádět. Je celkem dopředu jasné, že pro takový test bude vhodný nástroj z okruhu  Python, Matlab, R apod. Je ale také docela možné, že by se ukázalo, že takový test je možné provádět přímo v platformě pomocí např. MQL, pak by se mohl vytvořit nějaký script, kterým by si každý takové vyhodnocení mohl udělat. Nic nechci dopředu slibovat, ale pokud se to ukáže jako schůdná cesta, tak bych nějaký takový script možná mohl vytvořit.

Romca
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1220
Více informací o uživateli >>
studie k indexum 01.10.2021 10:56

https://core.ac.uk/download/pdf/84393562.pdf

--- nikdy neříkej nikdy --- ,z live Dukascopy SA přechod na demo, Roman J.
Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Zpět k tématu 01.10.2021 11:21
Odpověď na: Andílek

Ještě jedna poznámka k exportování dat.

Stejně, jako je vhodné zvolit pr "From date" o jeden den dříve, tak i pro "To date" je vhodné zvolit o jeden den déle. Ve vyexportovaných datech je vidět, že nám data s říkladovým nastavením končí 30.06.2021 v 17:45, takže zbytek posledního dne tam není.

Není to samozřejmě nic kritického.

Ahoj Andílku,

velmi Ti děkuji.
Dle Tvého postupu jsem stáhl data: USA30IDXUSD__M15_20210731_20211001

Prosím o kontrolu, zda je to takto OK: https://uloz.to/tamhle/Fx1XRQCNsm6S/name/Nahrano-1-10-2021-v-11-19-47#!ZGuuAQR2ZJMvBQMxMwLjLmH1LzAyAIZ2oKA0GHkjqyV1MGVjAt==

Pokud ano, postahoval bych další instrumenty, které by se hodily pro potenciální analýzu.
Na té M15 chceme jen jeden měsíc zpět? Nebo třeba půl roku?

Andílek
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1244
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Zpět k tématu 01.10.2021 11:42
Odpověď na: Test2000

Ahoj Andílku,

velmi Ti děkuji.
Dle Tvého postupu jsem stáhl data: USA30IDXUSD__M15_20210731_20211001

Prosím o kontrolu, zda je to takto OK: https://uloz.to/tamhle/Fx1XRQCNsm6S/name/Nahrano-1-10-2021-v-11-19-47#!ZGuuAQR2ZJMvBQMxMwLjLmH1LzAyAIZ2oKA0GHkjqyV1MGVjAt==

Pokud ano, postahoval bych další instrumenty, které by se hodily pro potenciální analýzu.
Na té M15 chceme jen jeden měsíc zpět? Nebo třeba půl roku?

Je krásně -> jsem venku a z telefonu psát nebudu. Trpělivost

Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Zpět k tématu 01.10.2021 11:54
Odpověď na: Andílek

Je krásně -> jsem venku a z telefonu psát nebudu. Trpělivost

Ahoj Andílku,

jasný, no problem, odpověz, až budeš moci.
Pěknou vycházku přeji  thumbsup


Otázkou pak také je, zda bys byl poté ochoten data "projet", abychom zjistili, zda se vůbec dále tématem zabývat...

Andílek
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1244
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zpět k tématu 01.10.2021 16:17
Odpověď na: Test2000

Ahoj Andílku,

jasný, no problem, odpověz, až budeš moci.
Pěknou vycházku přeji  thumbsup


Otázkou pak také je, zda bys byl poté ochoten data "projet", abychom zjistili, zda se vůbec dále tématem zabývat...

Data jsou exportována ve vhodném formátu. S dalším exportováním bych zatím nespěchal (neurčili jsme si TF ani délku zkoumaného období).

Nejdříve musíme zvolit vhodnou metodiku vyhodnocování, tak jak jsem o tom již několikrát psal (zatím ji nikdo nenavrhl). Z této metodiky pak vyplyne, jaké TF a do jaké hloubky chceme data podrobovat testu. Na rozdíl od člověka, je počítači celkem jedno, jestli bude testovat půl roku zpět nebo pět let zpět (myslím, že vhodná délka testovaných dat bude někde mezi). Na zvolené metodice bude záležet, jestli budu schopen takovou metodiku naprogramovat (v Pythonu), pokud ano (a já jsem přesvědčen, že ano), tak jsem již psal, že jsem ochoten takové testy provést.

Všechny zdroje se v základu shodují (test kointegrovanosti, test stacionarity, využití σ...) a občas se liší v některých nuancích. Takže bych navrhoval ukončit "sběr" zdrojů (samozřejmě s výhradou, pokud by někdo objevil nějaký zdroj s nějakou jinou revoluční myšlenkou) a soustředil bych se na definování metodiky. Já ještě chci dočíst jeden poskytnutý materiál, kde je zmíněno použití digitálního filtru, což je myšlenka, se kterou jsem se v ostatních materiálech nesetkal. Pokud je ovšem venku takhle krásně, tak se ke čtení cca stostránkového materiálu (samozřejmě v angličtině) asi nedokopu. Zatím to čtu po chvilkách, takže trpělivost...

Zdá se mi, že skupině zainteresovaných chybí vedení. Demokracie je sice fajn věc, ale pokud se chceme k něčemu dopracovat, tak to musí někdo řídit. Jinak se tu budeme stále točit dokola. Toto vlákno jsem nezaložil, takže mi nepřísluší určovat, kdo by měl být tímto šéfem. Je také možné, že můj názor o nutnosti řízení (moderování) je v menšině, tak pak ho můžeme shodit ze stolu. Byl bych rád, kdybyste se k tomu Ti, kteří mají zájem na zkoumání tohoto tématu participovat, vyjádřili.

Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zpět k tématu 01.10.2021 17:02
Odpověď na: Andílek

Data jsou exportována ve vhodném formátu. S dalším exportováním bych zatím nespěchal (neurčili jsme si TF ani délku zkoumaného období).

Nejdříve musíme zvolit vhodnou metodiku vyhodnocování, tak jak jsem o tom již několikrát psal (zatím ji nikdo nenavrhl). Z této metodiky pak vyplyne, jaké TF a do jaké hloubky chceme data podrobovat testu. Na rozdíl od člověka, je počítači celkem jedno, jestli bude testovat půl roku zpět nebo pět let zpět (myslím, že vhodná délka testovaných dat bude někde mezi). Na zvolené metodice bude záležet, jestli budu schopen takovou metodiku naprogramovat (v Pythonu), pokud ano (a já jsem přesvědčen, že ano), tak jsem již psal, že jsem ochoten takové testy provést.

Všechny zdroje se v základu shodují (test kointegrovanosti, test stacionarity, využití σ...) a občas se liší v některých nuancích. Takže bych navrhoval ukončit "sběr" zdrojů (samozřejmě s výhradou, pokud by někdo objevil nějaký zdroj s nějakou jinou revoluční myšlenkou) a soustředil bych se na definování metodiky. Já ještě chci dočíst jeden poskytnutý materiál, kde je zmíněno použití digitálního filtru, což je myšlenka, se kterou jsem se v ostatních materiálech nesetkal. Pokud je ovšem venku takhle krásně, tak se ke čtení cca stostránkového materiálu (samozřejmě v angličtině) asi nedokopu. Zatím to čtu po chvilkách, takže trpělivost...

Zdá se mi, že skupině zainteresovaných chybí vedení. Demokracie je sice fajn věc, ale pokud se chceme k něčemu dopracovat, tak to musí někdo řídit. Jinak se tu budeme stále točit dokola. Toto vlákno jsem nezaložil, takže mi nepřísluší určovat, kdo by měl být tímto šéfem. Je také možné, že můj názor o nutnosti řízení (moderování) je v menšině, tak pak ho můžeme shodit ze stolu. Byl bych rád, kdybyste se k tomu Ti, kteří mají zájem na zkoumání tohoto tématu participovat, vyjádřili.

Ahoj Andílku,

děkuji Ti za odpověď thumbsup



- Metodika vyhodnocování: Rád něco sepíši. Proč doteď metodika není, je u mne dáno tím, že jsem "zelený". Přiznám se bez mučení.
Prosím, pokud máš nějaký "tahák / tipy, cokoliv", prosím, dej odkaz, sepíši to (nebo se alespoň pokusím).


- Vedení: Vlákno je veřejné, dobrovolné v podstatě pro většinu kolegů bez motivace, proto většina také čeká "až co ti tři vymyslí a udělají (Andílek, nuvacik, Test2000)".
To je běžný jev.

To je také důvod, proč napíši, co napíši.
Toto vlákno a bádání kolem, mne stojí čas a námahu jako i další dva již zmiňované.
Podstatná zjištění sem doporučuji nevkládat.
Pokud přijdu na něco podstatného, nevložím to sem, ale pošlu to Andílkovi a nuvacikovi jinou cestou. Pokud něco vybádá Andílek a nuvacik, určitě budu moc rád, když se se mnou podělí.
Ostatní kolegy to může buď může "motivovat k větší činnosti či je to popudí" => každého výběr.

nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1912
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zpět k tématu 01.10.2021 17:29
Odpověď na: Andílek

Data jsou exportována ve vhodném formátu. S dalším exportováním bych zatím nespěchal (neurčili jsme si TF ani délku zkoumaného období).

Nejdříve musíme zvolit vhodnou metodiku vyhodnocování, tak jak jsem o tom již několikrát psal (zatím ji nikdo nenavrhl). Z této metodiky pak vyplyne, jaké TF a do jaké hloubky chceme data podrobovat testu. Na rozdíl od člověka, je počítači celkem jedno, jestli bude testovat půl roku zpět nebo pět let zpět (myslím, že vhodná délka testovaných dat bude někde mezi). Na zvolené metodice bude záležet, jestli budu schopen takovou metodiku naprogramovat (v Pythonu), pokud ano (a já jsem přesvědčen, že ano), tak jsem již psal, že jsem ochoten takové testy provést.

Všechny zdroje se v základu shodují (test kointegrovanosti, test stacionarity, využití σ...) a občas se liší v některých nuancích. Takže bych navrhoval ukončit "sběr" zdrojů (samozřejmě s výhradou, pokud by někdo objevil nějaký zdroj s nějakou jinou revoluční myšlenkou) a soustředil bych se na definování metodiky. Já ještě chci dočíst jeden poskytnutý materiál, kde je zmíněno použití digitálního filtru, což je myšlenka, se kterou jsem se v ostatních materiálech nesetkal. Pokud je ovšem venku takhle krásně, tak se ke čtení cca stostránkového materiálu (samozřejmě v angličtině) asi nedokopu. Zatím to čtu po chvilkách, takže trpělivost...

Zdá se mi, že skupině zainteresovaných chybí vedení. Demokracie je sice fajn věc, ale pokud se chceme k něčemu dopracovat, tak to musí někdo řídit. Jinak se tu budeme stále točit dokola. Toto vlákno jsem nezaložil, takže mi nepřísluší určovat, kdo by měl být tímto šéfem. Je také možné, že můj názor o nutnosti řízení (moderování) je v menšině, tak pak ho můžeme shodit ze stolu. Byl bych rád, kdybyste se k tomu Ti, kteří mají zájem na zkoumání tohoto tématu participovat, vyjádřili.

Za mňa, pokiaľ si ochotný prispieť s programovaním metodiky,  či výberom párov, nemá zmysel aby metodiku robil niekto iný (nakoniec zatiaľ sa tu do diskusie nezapojil nikto, kto by sa v tom vyznal) .

Pokiaľ ide o moderovanie, nič proti tomu nemám. Na tomto fóre je to však iluzórne, nakoľko žiadna filtrácia zbytočných a zavádzajúcich prvkov tu neexistuje. 

Pri výbere vhodných párov pokladám za vhodné brať do úvahy, okrem už spomenutého..

Prevažujúci smer syntetického páru (napríklad pomer CAC/STOXX sa dlhodobo mierne zvvyšuje a zrejme by bolo omnoho efektívnejšie obchodovať tento smer. ) Samozrejme pri stacionárnom priebehu je to jedno ale mám pochybnosti, či taký nájdeme, resp. prepokladám, že by k jeho dosiahnutiu bolo nutné časté a presné prepočítavanie a dokupovanie na jednej alebo druhej strane.

V takom  prípade bude pochopiteľne nutné aj periodicky prepočítavať pomer pozícií. Aj keby sa tento nepočítal priamo z pomeru cien ale aj so zahrnutím volatility, nepredpokladám, že by bol raz a navždy rovnaký. 

Pokiaľ by boli do screenera zahrnuté aj akcie, myslím priamo firmy, nie indexy, treba brať do úvahy pomerne nízku páku, ktorú brokeri umožňujú. Aj keď teda pripúšťam, že nemám v tomto dostatočné informácie nakoľko s obchodovaním akcií sa nezaoberám, vychádzam len z údaja mojho cfd brokera, kde je páka 1:5 pre retail

Aj keď nie som zástancom nejakého rýchleho rozhodnutia, že toto vizuálne vychádza a teraz hŕŕ idem na to, nejaké drobné testy priamo na platforme nikdy neuškodia. Takže som spustil v pomere cien tie dva indexy (keďže som nastavil najmenšie možné hodnoty 0,05 a 0,08, vyšiel mi pomer 1,6 a nie 1,609 ako by teoreticky mal byť) a nechávam zobrazovať krivku equity. Zatiaľ je samozrejme predčasné robiť z nej akékoľvek závery. 

 

 

 

 

 

Rozoznávať dlhodobé súvislosti a nachádzať metódy ich využitia.
Andílek
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1244
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zpět k tématu 01.10.2021 19:09
Odpověď na: Test2000

Ahoj Andílku,

děkuji Ti za odpověď thumbsup



- Metodika vyhodnocování: Rád něco sepíši. Proč doteď metodika není, je u mne dáno tím, že jsem "zelený". Přiznám se bez mučení.
Prosím, pokud máš nějaký "tahák / tipy, cokoliv", prosím, dej odkaz, sepíši to (nebo se alespoň pokusím).


- Vedení: Vlákno je veřejné, dobrovolné v podstatě pro většinu kolegů bez motivace, proto většina také čeká "až co ti tři vymyslí a udělají (Andílek, nuvacik, Test2000)".
To je běžný jev.

To je také důvod, proč napíši, co napíši.
Toto vlákno a bádání kolem, mne stojí čas a námahu jako i další dva již zmiňované.
Podstatná zjištění sem doporučuji nevkládat.
Pokud přijdu na něco podstatného, nevložím to sem, ale pošlu to Andílkovi a nuvacikovi jinou cestou. Pokud něco vybádá Andílek a nuvacik, určitě budu moc rád, když se se mnou podělí.
Ostatní kolegy to může buď může "motivovat k větší činnosti či je to popudí" => každého výběr.

Naprosto souhlasím s tím, že bychom mohli přesunout naši komunikaci na nějaký jiný kanál. Bohužel místní fórum není příliš vhodně nastaveno pro vzájemnou spolupráci více zainteresovaných osob na řešení konkrétního tématu. K tomuto účelu zde chybí vhodnější sdílení příloh a hlavně možnost „diskuzi“ moderovat a upravovat. Po nějaké době se diskuze stává nepřehlednou a najít zpětně informace je pak neefektivní. Samozřejmě si uvědomuji, že pro vlákna, kde se řeší prognózy vývoje instrumentů pro další den (nebo nedej Bože se tam poměřují pindíci), je takovýto formát vyhovující, ale pro vážnou spolupráci by byl vhodnější formát, kdy by zakladatel vlákna mohl upravovat, mazat a banovat příspěvky všech uživatelů do svého vlákna a zároveň každý účastník by mohl upravovat, či mazat svoje vlastní příspěvky. Pokud by něco takového existovalo, tak bychom se dostali na přijatelný a přehledný rozsah důležitých poznatků soustředěný na jednom místě. Takže jakou komunikační platformu navrhujete?

Za sebe mohu říci, že bych rád na tomto projektu dále spolupracoval, jak s Test2000 (jehož je toto vlákno), tak samozřejmě i s nuvacik, ale myslím, že by z dosavadních přispěvatelů bylo fér nabídnout takové členství i Raamon a Romca. Zároveň bych skupinu nerad uzavíral, protože možná někdo zatím jen četl a čerpal, ale mohl by něčím přispět, takže bych takovému zájemci doporučil se na Test2000 obrátit s nabídkou, která by mohla být posouzena.

Andílek
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1244
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zpět k tématu 01.10.2021 19:15
Odpověď na: nuvacik

Za mňa, pokiaľ si ochotný prispieť s programovaním metodiky,  či výberom párov, nemá zmysel aby metodiku robil niekto iný (nakoniec zatiaľ sa tu do diskusie nezapojil nikto, kto by sa v tom vyznal) .

Pokiaľ ide o moderovanie, nič proti tomu nemám. Na tomto fóre je to však iluzórne, nakoľko žiadna filtrácia zbytočných a zavádzajúcich prvkov tu neexistuje. 

Pri výbere vhodných párov pokladám za vhodné brať do úvahy, okrem už spomenutého..

Prevažujúci smer syntetického páru (napríklad pomer CAC/STOXX sa dlhodobo mierne zvvyšuje a zrejme by bolo omnoho efektívnejšie obchodovať tento smer. ) Samozrejme pri stacionárnom priebehu je to jedno ale mám pochybnosti, či taký nájdeme, resp. prepokladám, že by k jeho dosiahnutiu bolo nutné časté a presné prepočítavanie a dokupovanie na jednej alebo druhej strane.

V takom  prípade bude pochopiteľne nutné aj periodicky prepočítavať pomer pozícií. Aj keby sa tento nepočítal priamo z pomeru cien ale aj so zahrnutím volatility, nepredpokladám, že by bol raz a navždy rovnaký. 

Pokiaľ by boli do screenera zahrnuté aj akcie, myslím priamo firmy, nie indexy, treba brať do úvahy pomerne nízku páku, ktorú brokeri umožňujú. Aj keď teda pripúšťam, že nemám v tomto dostatočné informácie nakoľko s obchodovaním akcií sa nezaoberám, vychádzam len z údaja mojho cfd brokera, kde je páka 1:5 pre retail

Aj keď nie som zástancom nejakého rýchleho rozhodnutia, že toto vizuálne vychádza a teraz hŕŕ idem na to, nejaké drobné testy priamo na platforme nikdy neuškodia. Takže som spustil v pomere cien tie dva indexy (keďže som nastavil najmenšie možné hodnoty 0,05 a 0,08, vyšiel mi pomer 1,6 a nie 1,609 ako by teoreticky mal byť) a nechávam zobrazovať krivku equity. Zatiaľ je samozrejme predčasné robiť z nej akékoľvek závery. 

 

 

 

 

 

Přečetl jsem si Váš příspěvek a u některých věcí nevím, co tím přesně myslíte. Např nevím z čeho usuzujete, že by měl být poměr 1.609 (je to aktuální poměr CAC/STOXX?), když Vám vychází 1.6 (to je poměr velikostí obchodů? 0.08/0.05? Jak jste zvolil 0.08 a 0.05? Je to nejbližší vhodný poměr, který vytvoříte, abyste dosáhl „kurzu“ 1.609?). Pokud je to tak, jak jsem uvedl v závorkách, tak se obávám, že mám pro Vás ještě další „špatnou“ zprávu. Tem poměr velikosti se bude muset především vyvážit k hodnotám ticku (měnovým hodnotám) a budeme se muset smířit s tím, že vyvážení bude možné pouze do určité míry (myslím, že by to nemuselo být zásadní). Ten přiložený obrázek je výsledek „obchodování“ podle jakého systému?

Ohledně maržových požadavků (páky) pro jednotlivé páry instrumentů (akcie). Toto téma bych zatím vůbec neřešil, protože to bude individuální rozhodnutí každého tradera, jestli takové maržové požadavky vyhovují jeho představám.

Ohledně snahy využít i „trendující“ páry instrumentů. S tím bych zatím byl opatrný, protože to je rozbourání samotného základu tohoto systému. Tím nechci říci, že by se takový systém nedal využít (možná dokonce lépe než tento systém), ale nemíchal bych to v počátku s tímto systémem.

V každém případě není třeba, abyste mi zatím odpovídal, protože je možné, že začneme komunikovat přes jiný kanál.

Andílek
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1244
Více informací o uživateli >>
Návrh 01.10.2021 19:21

Vzhledem k tomu, že i Test2000 i nuvacik by rádi vypracování metodiky přesunuli na mě, a je pravda, že bych k tomu měl mít hlavní slovo, když to mám programovat, tak bych navrhoval tento postup:

  • Volba komunikační platformy
  • Dočtu poslední rozečtený materiál, o kterém jsem se zmiňoval
  • Připravím návrh metodiky včetně návazného systému, který bude vycházet z nastudovaných materiálů
  • Vyzvu vás k připomínkování
  • Na základě schválené metodiky připravíme potřebná data a metodiku naprogramuji v co nejvýhodnějším prostředí (nejspíš v Pythonu)
  • Spustíme testy na všech dostupných párech instrumentů
  • Cílem testů by mělo být za prvé ověření profitability na některých párech a zároveň ověření efektivity ověřovacích testů
  • Vyhodnocení daného systému a případné návrhy úprav systému a provedení dalšího kola ověřování (zpět k třetímu bodu tohoto seznamu)
  • Posouzení možného převedení vybrané metodiky do MQL a případné vytvoření jakéhosi screeneru
  • Posouzení další spolupráce nebo individuální využití nabytých poznatků

Pro dnešek rozhodně končím

Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zpět k tématu 01.10.2021 19:32
Odpověď na: Andílek

Naprosto souhlasím s tím, že bychom mohli přesunout naši komunikaci na nějaký jiný kanál. Bohužel místní fórum není příliš vhodně nastaveno pro vzájemnou spolupráci více zainteresovaných osob na řešení konkrétního tématu. K tomuto účelu zde chybí vhodnější sdílení příloh a hlavně možnost „diskuzi“ moderovat a upravovat. Po nějaké době se diskuze stává nepřehlednou a najít zpětně informace je pak neefektivní. Samozřejmě si uvědomuji, že pro vlákna, kde se řeší prognózy vývoje instrumentů pro další den (nebo nedej Bože se tam poměřují pindíci), je takovýto formát vyhovující, ale pro vážnou spolupráci by byl vhodnější formát, kdy by zakladatel vlákna mohl upravovat, mazat a banovat příspěvky všech uživatelů do svého vlákna a zároveň každý účastník by mohl upravovat, či mazat svoje vlastní příspěvky. Pokud by něco takového existovalo, tak bychom se dostali na přijatelný a přehledný rozsah důležitých poznatků soustředěný na jednom místě. Takže jakou komunikační platformu navrhujete?

Za sebe mohu říci, že bych rád na tomto projektu dále spolupracoval, jak s Test2000 (jehož je toto vlákno), tak samozřejmě i s nuvacik, ale myslím, že by z dosavadních přispěvatelů bylo fér nabídnout takové členství i Raamon a Romca. Zároveň bych skupinu nerad uzavíral, protože možná někdo zatím jen četl a čerpal, ale mohl by něčím přispět, takže bych takovému zájemci doporučil se na Test2000 obrátit s nabídkou, která by mohla být posouzena.

Ahoj Andílku,

děkuji Ti za odpověď.

  • Komunikace (obojí free pro tento účel, pokud se nic nezměnilo):
    - Discord
    - Slack

 

  • Pro kód:
    - Asi GitHub (neveřejný)?

 

  • Reportování chyb (asi nebude zapotřebí):
    - Mantis


  • Raamon a Romca- Jasně, proč ne thumbsup
Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Re: Návrh 01.10.2021 19:37
Odpověď na: Andílek

Vzhledem k tomu, že i Test2000 i nuvacik by rádi vypracování metodiky přesunuli na mě, a je pravda, že bych k tomu měl mít hlavní slovo, když to mám programovat, tak bych navrhoval tento postup:

  • Volba komunikační platformy
  • Dočtu poslední rozečtený materiál, o kterém jsem se zmiňoval
  • Připravím návrh metodiky včetně návazného systému, který bude vycházet z nastudovaných materiálů
  • Vyzvu vás k připomínkování
  • Na základě schválené metodiky připravíme potřebná data a metodiku naprogramuji v co nejvýhodnějším prostředí (nejspíš v Pythonu)
  • Spustíme testy na všech dostupných párech instrumentů
  • Cílem testů by mělo být za prvé ověření profitability na některých párech a zároveň ověření efektivity ověřovacích testů
  • Vyhodnocení daného systému a případné návrhy úprav systému a provedení dalšího kola ověřování (zpět k třetímu bodu tohoto seznamu)
  • Posouzení možného převedení vybrané metodiky do MQL a případné vytvoření jakéhosi screeneru
  • Posouzení další spolupráce nebo individuální využití nabytých poznatků

Pro dnešek rozhodně končím

Ahoj Andílku,

beru všemi deseti, sice jako laik, tak nabízím svou pomoc, jak to jen půjde :-)

Ještě jednou díky thumbsup

nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1912
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zpět k tématu 01.10.2021 19:40
Odpověď na: Andílek

Přečetl jsem si Váš příspěvek a u některých věcí nevím, co tím přesně myslíte. Např nevím z čeho usuzujete, že by měl být poměr 1.609 (je to aktuální poměr CAC/STOXX?), když Vám vychází 1.6 (to je poměr velikostí obchodů? 0.08/0.05? Jak jste zvolil 0.08 a 0.05? Je to nejbližší vhodný poměr, který vytvoříte, abyste dosáhl „kurzu“ 1.609?). Pokud je to tak, jak jsem uvedl v závorkách, tak se obávám, že mám pro Vás ještě další „špatnou“ zprávu. Tem poměr velikosti se bude muset především vyvážit k hodnotám ticku (měnovým hodnotám) a budeme se muset smířit s tím, že vyvážení bude možné pouze do určité míry (myslím, že by to nemuselo být zásadní). Ten přiložený obrázek je výsledek „obchodování“ podle jakého systému?

Ohledně maržových požadavků (páky) pro jednotlivé páry instrumentů (akcie). Toto téma bych zatím vůbec neřešil, protože to bude individuální rozhodnutí každého tradera, jestli takové maržové požadavky vyhovují jeho představám.

Ohledně snahy využít i „trendující“ páry instrumentů. S tím bych zatím byl opatrný, protože to je rozbourání samotného základu tohoto systému. Tím nechci říci, že by se takový systém nedal využít (možná dokonce lépe než tento systém), ale nemíchal bych to v počátku s tímto systémem.

V každém případě není třeba, abyste mi zatím odpovídal, protože je možné, že začneme komunikovat přes jiný kanál.

Prilozeny obrázok je len priebeh equity v čase ak sa súčasne otvoria dve pozície v obrátenom pomere cien. Očakávam od neho isté parametre. Vplyv volatility, priebežných zmien veľkosti a hodnoty ticku zatiaľ neriešim, potrebujem všetky vplyvy na výsledný priebeh rozlíšiť. Ostatné neskôr.

Rozoznávať dlhodobé súvislosti a nachádzať metódy ich využitia.
Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zpět k tématu 02.10.2021 08:55
Odpověď na: Test2000

Ahoj Andílku,

děkuji Ti za odpověď.

  • Komunikace (obojí free pro tento účel, pokud se nic nezměnilo):
    - Discord
    - Slack

 

  • Pro kód:
    - Asi GitHub (neveřejný)?

 

  • Reportování chyb (asi nebude zapotřebí):
    - Mantis


  • Raamon a Romca- Jasně, proč ne thumbsup

Komunikace (obojí free pro tento účel, pokud se nic nezměnilo):
- Discord
- Slack

A nebo více známé, třeba "WhatsApp případně Messenger", oba umí vytvořit diskusní skupiny s možností připnout přílohy, obrázky, atd.

Andílek
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1244
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zpět k tématu 02.10.2021 09:07
Odpověď na: Test2000

Komunikace (obojí free pro tento účel, pokud se nic nezměnilo):
- Discord
- Slack

A nebo více známé, třeba "WhatsApp případně Messenger", oba umí vytvořit diskusní skupiny s možností připnout přílohy, obrázky, atd.

Já osobně tyto platformy nevyužívám, ale koukal jsem se na Discord a klidně bych to zkusil. Dokonce jsem si tam již založil účet. Takže pokud budou ostatní souhlasit, tak nic nebrání to vyzkoušet. Pokud by se v průběhu ukázala platforma nevhodná, tak ji vždy můžeme změnit.

O víkendu ode mě nic moc nečekejte, myslím, že bude úspěch, když dočtu ten rozečtený materiál (bude hlavně záležet na počasí). Počátkem příštího týdne bych se rád pustil do sepsání zmiňované metodiky, a pak už by to mělo pokračovat podle plánu.

Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zpět k tématu 02.10.2021 09:25
Odpověď na: Andílek

Já osobně tyto platformy nevyužívám, ale koukal jsem se na Discord a klidně bych to zkusil. Dokonce jsem si tam již založil účet. Takže pokud budou ostatní souhlasit, tak nic nebrání to vyzkoušet. Pokud by se v průběhu ukázala platforma nevhodná, tak ji vždy můžeme změnit.

O víkendu ode mě nic moc nečekejte, myslím, že bude úspěch, když dočtu ten rozečtený materiál (bude hlavně záležet na počasí). Počátkem příštího týdne bych se rád pustil do sepsání zmiňované metodiky, a pak už by to mělo pokračovat podle plánu.

Ahoj Andílku,

OK, Discord, link jsem Ti poslal na vytvořenou místnost přes SZ.
Zároveň jsem ji poslal i nuvacikovi a Raamon a Romca.

Pokud bys byl pak ochoten ten materiál nasdílet, taky bych nakuknul.
Pěkný víkend :-)

franky
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 6
Více informací o uživateli >>
Zásadní je MM 01.11.2021 17:14

Toto jsem kdysi "papertrestoval" na měnových párech - porovnání 2 párů (dle korelace) nebo 3 párů (tzv. "SOK systém, např.  EURUSD - USDJPY - EURJPY). Vytvořil jsem si pro to indi, který porovnával odchylku v PIPs / % od daného času.

Poznatky:

  • systém by dobře fungoval v mimotrendovém období
  • pokud jeden z instrumentů silně trendoval, tak se druhý (příp. další 2) nebyl schopen vykompenzovat případnou ztrátu
  • dá se využít přikupování do ztráty při velkém poklesu na jednom instrumentů, ale je třeba uzpůsobit velikost pozic
  • je třeba zohledňovat hodnotu PIPu a volatilitu instrumentu (např. dle  průměrné denní volatility - ADR)
  • možná by pomohlo definovat dlouhodobější trend a vstupovat na korekcích ve směru 

Ale stejně, zásadní je definovat si max. ztrátu na skupinu párů, nepřetěžovat účet a počítat s tím, že některé pozice můžou být otevřeny delší dobu = bude je užírat swap.

(je to vidět na indi "My 2 price diff" - na začátku hezky osciluje a páry mají tendenci se vrátit na opačnou stranu, ale pak se situace změní a cena ureče do pryč...). A co s tím? Přikoupit? Vypnout? A kdy, na jaké úrovni?

 

BTW, o uzavřených 3 svého času pojednával Donny: https://www.fxstreet.cz/donny.html

Předchozí témata

Následující témata

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
FxNet
ATC Brokers
Pax Forex
reklama
Purple MT4 platforma nova