Sobota 23. říjen 2021 17:19
reklama
InstaMarkets
reklama
Dukascopy
reklama
Dukascopy
reklama
InstaMarkets

Pair Trading EA

Dobrý den,

prosím:
  - zdejší zkušené kolegy o připomínky (že je takových EA plno vím, ale buď jsou ex4, nebo s hromadou parametrů, které nejsou žádoucí)
  - pokud se najde i někdo MT4 programování schopný, budu moc rád, protože bych níže uvedené viděl jako zajímavé EA (já to bohužel nejsem)

Motivace

  • Extrémní úspora času (u tohoto systému je nutno sedět a sledovat indikátor)
  • Eliminace psychologických vlivů
  • Jeden z mála mechanických systémů, který „sypal“ (pozor, obchodoval jsem ručně a přemýšlel u toho, EA bude mít jiné výsledky)

 

Z mé strany

  • VPS, kde testování bude probíhat
  • Live účet s reálnými penězi (pro testování EA s minimálním objemem)

 

Výhody

  • Jedna z mála metod, kdy člověk nemusel přemýšlet a jen to tam sázel
  • Jednoduchá k pochopení
  • Neřešíme, zda jsou trhy nahoru, dolů či do strany
  • Široké možnosti diverzifikace (přes různé timeframy, různá podkladová aktiva či rozdílné obchodované objemy)
  • Běžně se používá profi i laickými tradery, hedge fondy, atd., př.:
  • https://www.hindawi.com/journals/complexity/2019/3582516/
  • https://www.fxstreet.cz/zpravodajstvi-101619.html
  • Jednoduchá k naprogramování
  • Lze zapracovat jednoduchý a pochopitelný Money Management
  • Využívání vlastností korelací a kointegrací fin. instrumentů (akcie, ETF, FX)
  • Funkční na všech Timeframech (TF)
  • Hromady popisů, př.: http://piptick.com/products/indicators/piptick-pairs-spread/introduction

 

Nevýhody

  • Metoda naprosto nevhodná k ručnímu obchodování (proto Expert Advisor – EA)
  • Nutnost běhu EA 24 hodin denně (ideálně Virtuální server - VPS)
  • U delších TF nutnost zůstat v obchodech delší dobu, proto ze začátku doporučuji M1, M5 (tyto jsem obchodoval)

 

Jak jsem obchodoval

  • Vybíral jsem vysoce pozitivně korelované a kointegrované fin. instrumenty, př.:
    • US30 / US500
    • US500 / US2000
    • EURUSD / GBPUSD
    • AUDUSD / NZDUSD

 

Otevírání

  • Hledal jsem co největší rozdíl (spread) mezi těmito instrumenty. Jakmile byl dostatečně velký – historicky z pozorování jsem věděl, že na M1 kupříkladu u US30 / US500 nebyl spread ve většině případů větší než 800.
  • Na této hodnotě jsem horní aktivum prodal a spodní nakoupil.

 

Uzavírání

  • Poté jsem čekal na výstup, až dojde k jejich překřížení (jejich protnutí). Občas jsem čekal na prohození (-800) -> agresivnější (rizikovější), ale výnosnější a déle trvající obchody.

Poznámka:

  • Otvírat a zavírat lze i na základě standardních odchylek, př.: https://www.fxalgotrader.com/Products/Stat-Arb-Tools/MetaTrader-Advanced-Statistical-Arbitrage-V3.html
  • Se standardními odchylkami nemám zkušenost, každý přístup má svá pro a proti a tuším, že pro automatizaci je vhodnější přístup přes standardní odchylky (jde jen o jinou interpretaci spreadu)

 

Př.: https://www.fxstreet.cz/zpravodajstvi-101619.html

 

Co by měl EA umět (okénko EA - ruční volby)

 

Hlavní okno - graf hlavního instrumentu – vypisované informace vpravo nahoře pod smajlíkem

  • Aktuální TF M1, M5, M15, M30, atd.
  • Způsob uzavírání Cross, nebo Opposite
  • Hodnota SL Při jakém spreadu bude uzavřen ztrátový obchod
  • Hodnota PT Při jakém spreadu bude uzavřen ziskový obchod
  • Aktuální hodnota spreadu Při které bylo otevřeno
  • Aktuální hodnota P / L +250 USD nebo -250 USD

 

Spread Window - podokno

  • Nastavení ukotvení výpočtu spreadů v čase (zvolení data), abychom ukotvili historicky výpočet velikosti spreadu - viz grafy podokno (DatePicker)
  • Nastavení min. a max. hodnoty spreadu (hodnoty z podokna) = při jakém spreadu se má obchod otevřít a při jakém uzavřít
  • Take Profit: Možnost volby MM (DropDownList) – uzavření: křížení (Cross) nebo kompletní „prohození“ (Opposite)
    • Př. TP – Cross metoda: Otevřeme s hodnotou rozpětí spreadu 800, uzavíráme při překřížení „na nule“.
    • Př. TP – Opposite metoda: Otevřeme s hodnotou rozpětí spreadu 800, uzavíráme při překřížení -800.
    • Př. SL: Otevřeme s hodnotou rozpětí spreadu 800, uzavíráme při dalším roztažení spreadu na 1600 = instrumenty se nesbíhají, ale dále rozbíhají (občas se stane, hlavně po ultrasilných fundamentech (zprávách))

 

  • Vykreslovat v podokně dole graf (žlutá křivka), který ukazuje spread do historie (start období si budeme moci zvolit v EA): http://piptick.com/products/indicators/piptick-pairs-spread/introduction

Indikátor

  • Používal jsem Overlay indikátor – přiložen (overaly-chart.mq4)
  • Nevýhodou bylo, že se při zmenšení okna, či posunutí o velký časový úsek docházelo k pohybu indikátoru (druhého instrumentu) ve vertikální ose a tím se měnil spread. Ztěžovalo se tak obchodování a backestování nebylo možné.

 

Skripty

  • Zjednodušil jsem si práci a simultánně jsem jimi páry, které jsem chtěl právě zobchodovat otvíral. Některé ze skriptů dávám k dispozici.

 

Děkuji všem za konstruktivní připomínky 😀


Jste na diskusním fóru jako nepřihlášený uživatel a Vaše funkce jsou tak omezené. Pro neomezený přístup je nutné být registrovaný a přihlášený uživatel. Nejste-li registrován/a klikněte pro bezplatnou registraci. Jednoduchá registrace vám otevře cestu k profesionálním informacím.

Registrací na FXstreet.cz můžete získat:

  • Možnost diskutovat s ostatními tradery.
  • Vkládání nových příspěvků a zakládání nových témat v diskusním fóru.
  • Možnost vyhledávání v tomto velmi rozsáhlém diskusním fóru.
  • Přístup k uzamčeným odborným článkům, sekcím a školy forexu.
  • Ebooky, manuály a obchodní systémy zdarma.
  • Zasílání newsletterů a informací o nových akcích a aktivitách portálu FXstreet.cz
  • Možnost psát vlastní blogy a články.
  • Možnost objednání tradingových knih, seminářů nebo VIP zóny.
  • Další přínosné informace z oblasti obchodování na forexu.
Autor Pair Trading EA (30 odpovědí)
barijan
Silver member
avatar
Příspěvky: 78
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Další ukázka 24.09.2021 08:05
Odpověď na: Andílek

Uniká mi Vaše propojení mezi vzorkem cenové řady (Close) a programovacím jazykem (Python). Už vůbec netuším, o jakém háčku píšete. Je snad jasné, že ke Close cenám se programově dostanete, jak pomocí Pythonu, tak pomocí MQL (programovací jazyk pro MetaTrader). Budu rád (a myslím, že nebudu sám), když mi Vaše myšlenkové pochody objasníte.

Nejde o prepojenie close z pythonom alebo MQL python som spomenul len preto že poznám ľudí ktorý to robia na pythone.Háčik je v Tom že cez MT4 nevieš kde je reálne close každý poskytovateľ ho má inde a to je problém tým pádom ten systém nezobchoduješ a ak hej tak nie ziskovo....za druhé ani nevieš zhodnotiť či sa daný rozdiel vychílil z nejakého priemeru.Každý priemer je iný v Mt4 to síce naprogramuješ aj to rozbehneš ale zisky stoho pravdepodobne nebudú.... 

Andílek
Gold member
avatar
Příspěvky: 644
Více informací o uživateli >>
Re: To: barijan 24.09.2021 08:09
Odpověď na: Raamon

Suhlas s Andilkom, v Mt4/5 to funguje v pohode. Problem je backtest v MT4.

On i ten backtest v MT4 je celkem rozumně řešitelný, když se s tím v kódu počítá.

Tím Vaším termínem: "v Mt4/5 to funguje v pohode" jste měl na mysli pouze to, že to platforma zvládá, nebo máte nějaké vlastní reálné zkušenosti, že nějaký takový systém je skutečně profitabilní? Budu rád za Vaši odpověď a předem děkuji.

Andílek
Gold member
avatar
Příspěvky: 644
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Další ukázka 24.09.2021 08:29
Odpověď na: barijan

Nejde o prepojenie close z pythonom alebo MQL python som spomenul len preto že poznám ľudí ktorý to robia na pythone.Háčik je v Tom že cez MT4 nevieš kde je reálne close každý poskytovateľ ho má inde a to je problém tým pádom ten systém nezobchoduješ a ak hej tak nie ziskovo....za druhé ani nevieš zhodnotiť či sa daný rozdiel vychílil z nejakého priemeru.Každý priemer je iný v Mt4 to síce naprogramuješ aj to rozbehneš ale zisky stoho pravdepodobne nebudú.... 

Děkuji za odpověď. V první řadě chci zdůraznit, že já takový systém nemám zanalyzovaný, takže k jeho profitabilitě se nemohu vyjadřovat (a to nezávisle na platformě). Asi rozumím tomu, v čem vidíte háček. Já osobně bych v tom ten zásadní háček neviděl, ale mohu se mýlit. To bychom se ale dostali od debaty o konkrétním systému k debatě o výhodách/nevýhodách obchodování na centralizovaných trzích a na decentralizovaných trzích. Myslím, že nebude velký rozdíl v dobře zvoleném páru burzovních produktů a dobře zvoleném páru CFD od stejného CFD brokera. Navíc v MT5 lze obchodovat i burzovní produkty, a kdo nezvládne MQL, tak může v této platformě použít i pomalejší Python. Takže omezení platformy nevidím. BTW podle mě brát Close jako vzorek cenové řady není úplně vhodné řešení, i když se hojně využívá. Nejspíš je to pozůstatek z doby před několika stoletími, kdy k obchodování s rýží v Japonsku bohatě stačilo znát denní uzavírací ceny.

barijan
Silver member
avatar
Příspěvky: 78
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Další ukázka 24.09.2021 08:48
Odpověď na: Andílek

Děkuji za odpověď. V první řadě chci zdůraznit, že já takový systém nemám zanalyzovaný, takže k jeho profitabilitě se nemohu vyjadřovat (a to nezávisle na platformě). Asi rozumím tomu, v čem vidíte háček. Já osobně bych v tom ten zásadní háček neviděl, ale mohu se mýlit. To bychom se ale dostali od debaty o konkrétním systému k debatě o výhodách/nevýhodách obchodování na centralizovaných trzích a na decentralizovaných trzích. Myslím, že nebude velký rozdíl v dobře zvoleném páru burzovních produktů a dobře zvoleném páru CFD od stejného CFD brokera. Navíc v MT5 lze obchodovat i burzovní produkty, a kdo nezvládne MQL, tak může v této platformě použít i pomalejší Python. Takže omezení platformy nevidím. BTW podle mě brát Close jako vzorek cenové řady není úplně vhodné řešení, i když se hojně využívá. Nejspíš je to pozůstatek z doby před několika stoletími, kdy k obchodování s rýží v Japonsku bohatě stačilo znát denní uzavírací ceny.

Podľa mojích skúseností je to väčšinou tak že aj broker ktorý poskytuje burzové produkty nebudem menovať.... a poskytuje real time dáta zadarmo tak sa líšia od dát platených a  poskytnutých burzou pri CFD je problém ten  že čím má broker menej poskytovaťelov likvidity tým má tie ceny menej presné...Podľa mňa ak chce niekto párovať CFD musí veľmi starostlivo vybrať brokera ktorý má na daných tytuloch čo najväčší počet poskytovateľov likvidity...Pri jednom brokerovy ktorý vraví že má real time a obchodujes bez poplatkov som mal rozdiel na AAPL oproti burze 1$ čo mi prišlo trochu od veci..... Ďalší problém som mal z BID/ASK spreadom kde na burze mám 1cent u tohoto brokera to bolo 0.50 dolára ale to je na inú debatu...😉 Dôležité je že brokery ktorý toto majú pokryté tak nepodporujú MT4 a preto som na začiatku vravel že MT4 není veľmi vhodný na arbitráž....

Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Overlay indikátor - SPX vs WS30 24.09.2021 08:54

Dobrý den,

přikládám M1 screenshot s indikátorem overlay na indexech SPX (500 největších US firem) vs WS30 (30 největších US firem).
Pěkně se střídají.

Screen je od FXOpen Australia, kde indexy běží 24/5.
Myslím, že obchodovatelné to je díky rozdílům cen u téměř jakéhokoliv brokera (ať na MT4 - CFD), nebo na Futures (na burze).

Důležité je, aby ceny plynuly kontinuálně (24/5) bez nočních přestávek jako třeba na RoboForex, kde to může generovat zbytečné problémy díky malým GAPům.

Na MT4 je výhoda MQL a netrápí mne "časové omezení futures na burze".

Raamon
Silver member
avatar
Příspěvky: 99
Více informací o uživateli >>
Re: Re: To: barijan 24.09.2021 09:07
Odpověď na: Andílek

On i ten backtest v MT4 je celkem rozumně řešitelný, když se s tím v kódu počítá.

Tím Vaším termínem: "v Mt4/5 to funguje v pohode" jste měl na mysli pouze to, že to platforma zvládá, nebo máte nějaké vlastní reálné zkušenosti, že nějaký takový systém je skutečně profitabilní? Budu rád za Vaši odpověď a předem děkuji.

Uspech tejto strategie spociva vo vhodnom vybere instrumentov a v rozumnom sposobe merania rozptylu / vyvazenia instrumentov a cely system je potrebne vyladit na konkretneho broukra, lebo "vahy" jednotlivych instrumentov su u jednotlivych broukrov rozne.

Raamon
Silver member
avatar
Příspěvky: 99
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Další ukázka 24.09.2021 09:14
Odpověď na: barijan

Podľa mojích skúseností je to väčšinou tak že aj broker ktorý poskytuje burzové produkty nebudem menovať.... a poskytuje real time dáta zadarmo tak sa líšia od dát platených a  poskytnutých burzou pri CFD je problém ten  že čím má broker menej poskytovaťelov likvidity tým má tie ceny menej presné...Podľa mňa ak chce niekto párovať CFD musí veľmi starostlivo vybrať brokera ktorý má na daných tytuloch čo najväčší počet poskytovateľov likvidity...Pri jednom brokerovy ktorý vraví že má real time a obchodujes bez poplatkov som mal rozdiel na AAPL oproti burze 1$ čo mi prišlo trochu od veci..... Ďalší problém som mal z BID/ASK spreadom kde na burze mám 1cent u tohoto brokera to bolo 0.50 dolára ale to je na inú debatu...😉 Dôležité je že brokery ktorý toto majú pokryté tak nepodporujú MT4 a preto som na začiatku vravel že MT4 není veľmi vhodný na arbitráž....

Mas to pomylene. Nieje arbitraz ako arbitraz. Arbitraz ktora na MT4 nefunguje dobre je uplne ina arbitraz. Je to arbitraz, ktora je vo svojej podstate scalp a vyuziva rozdiel v rychlosti broukrov. Pomocou rychlejsieho broukra oskalpujes pomalsieho broukra. To ale nieje arbitraz, o ktorej je rec tu. Tu zbieras desiatky pipov a je ti jedno z akej ceny (ci close alebo inej).

barijan
Silver member
avatar
Příspěvky: 78
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Další ukázka 24.09.2021 09:35
Odpověď na: Raamon

Mas to pomylene. Nieje arbitraz ako arbitraz. Arbitraz ktora na MT4 nefunguje dobre je uplne ina arbitraz. Je to arbitraz, ktora je vo svojej podstate scalp a vyuziva rozdiel v rychlosti broukrov. Pomocou rychlejsieho broukra oskalpujes pomalsieho broukra. To ale nieje arbitraz, o ktorej je rec tu. Tu zbieras desiatky pipov a je ti jedno z akej ceny (ci close alebo inej).

Ano to čo si tu napísal Je tiež určitý druh arbitráže ale neni to párove obchodovanie o ktorom sa tu píše...😉a ty  určite nie sme rýchlejší ako nejaký broker takže tento druh arbitráže retailový obchodník nezrealizuje je zbytočné o Tom snívať...🤔neviem kto to má pomýlené...

Andílek
Gold member
avatar
Příspěvky: 644
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: To: barijan 24.09.2021 10:01
Odpověď na: Raamon

Uspech tejto strategie spociva vo vhodnom vybere instrumentov a v rozumnom sposobe merania rozptylu / vyvazenia instrumentov a cely system je potrebne vyladit na konkretneho broukra, lebo "vahy" jednotlivych instrumentov su u jednotlivych broukrov rozne.

To, že taková strategie je nejvíce závislá na vhodném výběru instrumentů a jejich vyvážení je mi celkem jasné, mě spíš zajímalo, jestli s nějakým podobným systémem má někdo reálné zkušenosti a má ověřené, že je to možné profitabilně provozovat. Na této strategii se mi líbí její neutralita (nezávislost na správném předvídání směru) a základ nezaložený na běžných indikátorech. Samozřejmě vnímám i dost velká úskalí takové strategie, a proto by mě zajímal názor někoho, kdo se tím již zabýval. Vzájemné sdílení informací by podle mě měla být zásadní složka tradingových portálů (ne věštění s rozbité křišťálové koule apod.). Samozřejmě, že si uvědomuji, že se nacházíme na anonymním tradingovém fóru, takže jakákoli informace se musí brát s velkou rezervou. Ale z Vašich jiných příspěvků tak nějak usuzuji, že byste nemusel mít důvod tady něco lakovat na růžovo. Takže pokud mi napíšete, že máte zkušenost, že se taková strategie dá profitabilně provozovat, tak to pro mě bude mít určitou váhu při posuzování, jestli tomu věnovat nějaký čas.

Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Časy - arbitráž 24.09.2021 10:02

Jen poznamením, že předmětem je párové obchodování, na TF M1, M5 (případně delším).
Zde nejde o milisekundy, rozptyl cen se tvoří třeba i hodiny a naopak jejich sejití také hodiny klidně může trvat.

Nejjednodušší příklad je EURUSD / GBPUSD, nebo akcie (Ford vs GM) nebo US500 vs US2000.
Takové obchody jsou předmětem tohoto vlákna.

Raamon
Silver member
avatar
Příspěvky: 99
Více informací o uživateli >>
Re: Časy - arbitráž 24.09.2021 10:23
Odpověď na: Test2000

Jen poznamením, že předmětem je párové obchodování, na TF M1, M5 (případně delším).
Zde nejde o milisekundy, rozptyl cen se tvoří třeba i hodiny a naopak jejich sejití také hodiny klidně může trvat.

Nejjednodušší příklad je EURUSD / GBPUSD, nebo akcie (Ford vs GM) nebo US500 vs US2000.
Takové obchody jsou předmětem tohoto vlákna.

No to barijan nejak nechape. 

Raamon
Silver member
avatar
Příspěvky: 99
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: To: barijan 24.09.2021 10:31
Odpověď na: Andílek

To, že taková strategie je nejvíce závislá na vhodném výběru instrumentů a jejich vyvážení je mi celkem jasné, mě spíš zajímalo, jestli s nějakým podobným systémem má někdo reálné zkušenosti a má ověřené, že je to možné profitabilně provozovat. Na této strategii se mi líbí její neutralita (nezávislost na správném předvídání směru) a základ nezaložený na běžných indikátorech. Samozřejmě vnímám i dost velká úskalí takové strategie, a proto by mě zajímal názor někoho, kdo se tím již zabýval. Vzájemné sdílení informací by podle mě měla být zásadní složka tradingových portálů (ne věštění s rozbité křišťálové koule apod.). Samozřejmě, že si uvědomuji, že se nacházíme na anonymním tradingovém fóru, takže jakákoli informace se musí brát s velkou rezervou. Ale z Vašich jiných příspěvků tak nějak usuzuji, že byste nemusel mít důvod tady něco lakovat na růžovo. Takže pokud mi napíšete, že máte zkušenost, že se taková strategie dá profitabilně provozovat, tak to pro mě bude mít určitou váhu při posuzování, jestli tomu věnovat nějaký čas.

Nemal som to povodne v plane ale ako posledny moj prispevok na tuto temu pridam vysledok tejto strategie za tento mesiac (23dni). Pre barijana: TO JE VYSLEDOK Z MT4. Dalej uz sa debaty na tuto temu nebudem zucastnovat. Uz budem len tisko sledovat.

Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: To: barijan 24.09.2021 10:37
Odpověď na: Raamon

Nemal som to povodne v plane ale ako posledny moj prispevok na tuto temu pridam vysledok tejto strategie za tento mesiac (23dni). Pre barijana: TO JE VYSLEDOK Z MT4. Dalej uz sa debaty na tuto temu nebudem zucastnovat. Uz budem len tisko sledovat.

Ahoj Raamon,

nevadí, snažil se přispět do diskuse... thumbsup

Results - díky.
Je to Tvé demo, live?

Andílek
Gold member
avatar
Příspěvky: 644
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: To: barijan 24.09.2021 12:38
Odpověď na: Raamon

Nemal som to povodne v plane ale ako posledny moj prispevok na tuto temu pridam vysledok tejto strategie za tento mesiac (23dni). Pre barijana: TO JE VYSLEDOK Z MT4. Dalej uz sa debaty na tuto temu nebudem zucastnovat. Uz budem len tisko sledovat.

Jeden obrázek je lepší než tisíc slov, takže díky wink

Raamon
Silver member
avatar
Příspěvky: 99
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: To: barijan 24.09.2021 13:21
Odpověď na: Andílek

Jeden obrázek je lepší než tisíc slov, takže díky wink

V pohode thumbsup

nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1781
Více informací o uživateli >>
Re: Overlay indikátor - SPX vs WS30 24.09.2021 17:01
Odpověď na: Test2000

Dobrý den,

přikládám M1 screenshot s indikátorem overlay na indexech SPX (500 největších US firem) vs WS30 (30 největších US firem).
Pěkně se střídají.

Screen je od FXOpen Australia, kde indexy běží 24/5.
Myslím, že obchodovatelné to je díky rozdílům cen u téměř jakéhokoliv brokera (ať na MT4 - CFD), nebo na Futures (na burze).

Důležité je, aby ceny plynuly kontinuálně (24/5) bez nočních přestávek jako třeba na RoboForex, kde to může generovat zbytečné problémy díky malým GAPům.

Na MT4 je výhoda MQL a netrápí mne "časové omezení futures na burze".

Zrejme ide iba o ilúziu sposobenú natlačením dvoch rôznych grafov do jedného okna. Pri použití normalizovaných cien a trošku dlhšieho časového úseku už pekne vidno ako sa oba grafy rozchádzajú. 

Rozoznávať dlhodobé súvislosti a nachádzať metódy ich využitia.
nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1781
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Overlay indikátor - SPX vs WS30 24.09.2021 17:32
Odpověď na: nuvacik

Zrejme ide iba o ilúziu sposobenú natlačením dvoch rôznych grafov do jedného okna. Pri použití normalizovaných cien a trošku dlhšieho časového úseku už pekne vidno ako sa oba grafy rozchádzajú. 

To samozrejme neznamená, že by takéto inštrumenty nebolo možné obchodovať proti sebe. Možné je napríklad zohľadniť trend takéhoto syntetického crossu, či zvoliť častejšie nulovanie. 

 

Rozoznávať dlhodobé súvislosti a nachádzať metódy ich využitia.
Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Overlay indikátor - SPX vs WS30 24.09.2021 20:56
Odpověď na: nuvacik

To samozrejme neznamená, že by takéto inštrumenty nebolo možné obchodovať proti sebe. Možné je napríklad zohľadniť trend takéhoto syntetického crossu, či zvoliť častejšie nulovanie. 

 

Cool :-)

Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Další nápady? 24.09.2021 20:57

Někdo nějaké další nápady / možnosti vylepšení?
Případně někdo, kdo by byl ochoten naprogramovat?

Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Nastavení EA 25.09.2021 09:08

Prošel jsem další zdroje a nastavení, které jsem sem postnul na začátku i s tou logikou, zdá se, používá většina podobných EA. Což je v podstatě docela dobře :-)

 

  • Vyhlazení equity - velký počet párů:

K vyhlazení equity je dobré použít co nejvíce kointegrujícíh párů (akciových, ETF, FX), ideálně prolínající se TF (M1, M5).

  • Pěkně popsaná další nastavení, která jsou spíše na nějaké "tunění":
    https://www.mql5.com/en/market/product/7833?source=Unknown#description
    https://cmillion.ru/en/hedging/
    https://cmillion.ru/en/sh-8/
    https://cmillion.ru/en/rul-hedge/
    https://cmillion.ru/en/smarthedge/

  • Vybrané povídání o párovém obchodování:
    https://aostrading.cz/stock-pair-trading-budovani-portfolia/
    https://aostrading.cz/sestaveni-ziskoveho-portfolia-akciovych-paru/
    https://www.pairtradingpro.com/purchase-my-pair-trading-ea.html
Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Potuněné okénko MT4 25.09.2021 10:26

Dobrý den všem,

co by se ještě mohlo zobrazovat za užitečné hodnoty v okně grafu?
Nějaké další nápady?

Jak se může realtime zobrazovat profit a ztráta v grafu, viz video: https://www.youtube.com/watch?v=J7fC5FALziU

Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Pravidla - Vstupy / Výstupy 25.09.2021 11:01

Vstupy
Pravidla vstupů se zda jí být celkem jasná , který je ale nejlepší je na zvážení / backtestu.
Zjistili jsme, že 600 BARů zpět byl největší spread třeba 800.
Poté máme několik možností:

  • 1) Jediný otevřený obchod
    - Na spreadu 800 s 0.1 lot

  • 2) Navyšování pozic
    - Otevřít při dosažení spreadu 600 s 0.1 lot
    - Otevřít při dosažení spreadu 600 s 0.1 lot
    - Otevřít při dosažení spreadu 800 s 0.1 lot

  • 3) Agresivnější navyšování pozic
    - Otevřít při dosažení spreadu 600 s 0.1 lot
    - Otevřít při dosažení spreadu 600 s 0.2 lot
    - Otevřít při dosažení spreadu 800 s 0.3 lot



    Výstupy
  • 1) Procentní risk
    - Stanovit pro otevřený pár ztrátu z celkového účtu (balance), kupříkladu v % (třeba 2 % risk kapitálu)

  • 2) Opposite
    - Čekat na "-800"
  • 3) Cross
    - Při překřížení párů (prý není úplně vhodná metoda)



    Co vy na to?
Raamon
Silver member
avatar
Příspěvky: 99
Více informací o uživateli >>
Vystup. 25.09.2021 13:40

Uvahy su OK. Zla varianta vystupu je "cakat na -800" pretoze pre dalsie obdobie moze historicky zisteny rozsah -800/+800 nabrat podobu -400/+1400 a vystupu sa nedockas.

nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1781
Více informací o uživateli >>
Poznámky 25.09.2021 19:25

Z toho čo tu bolo zatiaľ napísané, mne žiadne pravidlá vstupu jasné nie sú. Úplne mi chýba objektívne zhodnotenie čo pokladáme za prekríženie alebo návrat k strednej hodnote. Neexistuje výpočet v akom pomere kupovať a predávať, nie je počítaný optimálny kvantil pre najlepšie vstupy (veľa obchodov pri malej odchýlke od mediánu alebo málo obchodov pri veľkej odchýlke?) 

Pri forexových pároch je možné dva pary, napr EURUSD a USDCHF nahradiť jedným, v tomto príklade EURCHF, samozrejme iba ak budeme obidve nohy otvárať ako aj zatvárať súčasne. Pri indexoch, či komoditách takáto možnosť neexistuje, nie je žiadny syntetický pár GOLDxSILVER alebo US30xUS500 a pod. 

Kedysi tu niekto prezentoval metódu párového obchodovania forexových párov. Čakal na situáciu, keď jeden menový pár bol na supporte a súčasne druhý menový pár bol na resiste a vtedy zobchodoval krátkodobú korekciu. Taká metóda by mala výhodu, že by nebolo potrebné spoliehať sa na veľkosti odchýlok z minulosti ale pozície by sa otvárali podľa aktuálnej polohy S a R.

V uvedenom videu (10:26) nevidím žiadny indikátor, ktorý by zobrazoval equity a balance ale možno som to len prehliadol. 

 

 

Rozoznávať dlhodobé súvislosti a nachádzať metódy ich využitia.
nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1781
Více informací o uživateli >>
Ukazatel 25.09.2021 20:14

Objavil som tam hore ciselko, že koľko je zisk alebo strata. Takúto informáciu pokladám pri manuálnom tradingu za nedostatočnú, pri automatickom za zbytočnú. Niekomu to však môže vyhovovať.

Rozoznávať dlhodobé súvislosti a nachádzať metódy ich využitia.
Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Re: Vystup. 25.09.2021 20:15
Odpověď na: Raamon

Uvahy su OK. Zla varianta vystupu je "cakat na -800" pretoze pre dalsie obdobie moze historicky zisteny rozsah -800/+800 nabrat podobu -400/+1400 a vystupu sa nedockas.

Ahoj Raamon,

hm, pak zbývá jen procentuální SL a PT.
Což se z druhé strany dobře počítá, ale otázkou je, co na to systém samotný (co je opravdu výhodnější).

Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Re: Poznámky 25.09.2021 20:19
Odpověď na: nuvacik

Z toho čo tu bolo zatiaľ napísané, mne žiadne pravidlá vstupu jasné nie sú. Úplne mi chýba objektívne zhodnotenie čo pokladáme za prekríženie alebo návrat k strednej hodnote. Neexistuje výpočet v akom pomere kupovať a predávať, nie je počítaný optimálny kvantil pre najlepšie vstupy (veľa obchodov pri malej odchýlke od mediánu alebo málo obchodov pri veľkej odchýlke?) 

Pri forexových pároch je možné dva pary, napr EURUSD a USDCHF nahradiť jedným, v tomto príklade EURCHF, samozrejme iba ak budeme obidve nohy otvárať ako aj zatvárať súčasne. Pri indexoch, či komoditách takáto možnosť neexistuje, nie je žiadny syntetický pár GOLDxSILVER alebo US30xUS500 a pod. 

Kedysi tu niekto prezentoval metódu párového obchodovania forexových párov. Čakal na situáciu, keď jeden menový pár bol na supporte a súčasne druhý menový pár bol na resiste a vtedy zobchodoval krátkodobú korekciu. Taká metóda by mala výhodu, že by nebolo potrebné spoliehať sa na veľkosti odchýlok z minulosti ale pozície by sa otvárali podľa aktuálnej polohy S a R.

V uvedenom videu (10:26) nevidím žiadny indikátor, ktorý by zobrazoval equity a balance ale možno som to len prehliadol. 

 

 

Ahoj nuvacik,

- prekrizeni / návrat ke stredni hodnote: Rucne jsem to obchodoval tak, ze jsem koukal na indikator (overlay).
Když slo o pekny pripad prekrizeni, casto jsem zavrel. Kdyz se podkladova aktiva utrhla na jednu ci druhou stranu, zaviral jsem na podobnem profitu / ztrate ze zkusenosti (jako kdyby doslo k prekrizeni).
Ano, mas pravu, tohle vydefinovat je trochu problem pro EA.

- Resistence / support:
Obecne u indexu lze vyuzit rustoveho nastaveni (z logiky podkladoveho aktiva).
A take se da vyuzit indexu VIX, hrozne moc to take pomuze (pouze pro indexy, idealne SPX = US500).

Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Edge 25.09.2021 20:40

Co se týká hledání dalších "edge / výhod" na naši stranu, pak bych byl opatrný.

Pokud nebude základ párového obchodování alespoň naznačovat zisk, pak vytunění typu:
- VIX (ETF)
- Supporty / Resistance (Index, akcie, ETF)
- CCFp a CC (FX)

jen systém na začátku dost zesložití.

Raamon
Silver member
avatar
Příspěvky: 99
Více informací o uživateli >>
cmilion.ru 25.09.2021 20:41

Pozrel som sa na cmillion.ru s obavou ze pan Vladimir Khlystov nabural moje nedavne tvrdenie ze ziskovu strategiu nikde nekupis. Tu su moje postrehy: Skoro vsetky jeho AOSy z www.mql5.com/en/users/cmillion/seller, si zakupilo uplnou "nahodou" vzdy 5 ludi. Co to znamena? Vladimir investoval do reklamy a pomocou 5 nastrcenych nickov nakupoval sam u seba. Cast penazi sa mu vratila ale cast penazi si mql5 necha ako proviziu. OK reklama nieco stoji. Citujem z recenzii: "EA vám zarobí nejaké vreckové a potom vám za 1 deň spáli 50% alebo viac z účtu. Vladimir je milý chlap, ale tento EA potrebuje ešte dopracovat. Tento týždeň som prišiel o 3 účty, ak bude EA fungovať, pravdepodobne nebude na predaj."

Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Re: cmilion.ru 25.09.2021 20:48
Odpověď na: Raamon

Pozrel som sa na cmillion.ru s obavou ze pan Vladimir Khlystov nabural moje nedavne tvrdenie ze ziskovu strategiu nikde nekupis. Tu su moje postrehy: Skoro vsetky jeho AOSy z www.mql5.com/en/users/cmillion/seller, si zakupilo uplnou "nahodou" vzdy 5 ludi. Co to znamena? Vladimir investoval do reklamy a pomocou 5 nastrcenych nickov nakupoval sam u seba. Cast penazi sa mu vratila ale cast penazi si mql5 necha ako proviziu. OK reklama nieco stoji. Citujem z recenzii: "EA vám zarobí nejaké vreckové a potom vám za 1 deň spáli 50% alebo viac z účtu. Vladimir je milý chlap, ale tento EA potrebuje ešte dopracovat. Tento týždeň som prišiel o 3 účty, ak bude EA fungovať, pravdepodobne nebude na predaj."

Ahoj Raamon,

já jeho EA +/- prošel, má je krásně graficky zpracované, marketingově zmáknuté.
Nekoupil bych od něj nic (navíc je to vše zkompilované "*.ex4", "*.ex5").

Většina z jeho EA je buď běžný či poupravený grid, martingale, atd.
Pro párové obchodování jich také pár má a pro mne jsou jako inspirace, jak graficky potunit, že je hlavní myšlenka podobná a inspirovat se jeho MM a Risk Managementem.
Za bernou minci jej neberu a ani nedoporučuji. Zdroje od něj jsou pro inspiraci, stejně jako od jiných autorů / odkazů.

Předchozí témata

Následující témata

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple vyroci