Netrendové systémy s mriežkou (grid, vysavač)

Zdravím.

Dovolím si takový malý výpočet:

- uvažujme systém, kdy máme rastr o velikosti 10 pips

- začínáme otevřením dvou pozic, jedné Buy a jedné Sell s PT 10 a SL není

- po každých dosažený 10ti pipsech pozici uzavřeme a otevřeme dvě nové. Jednu Buy a jednu Sell

- budeme uvažovat, že cena se bude pohybovat v pásmu dejme tomu 5 000 pipsů a nevystoupí z něj

- budeme obchodovat nanoloty, tzn. 100 pips = 1 Eur.

Potom maximální počet otevřených ztrátových pozic bude 500, takže maximální ztráta bude (500 + 499 + 498 + ...) * 10 pips  = 1 252 500 pips. Což při 0,001 lotu na pozici je 12 525 Eur.

Co jsem se tak zběžně díval, tak při mřížce po 10 pipsech se na EUR/USD dá dosáhnout průměrný denní zisk asi 400-500 pipsů. Dejme tomu 500. Což při 0,001 lotu na pozici je 5 Eur.

Pokud vydělíme maximální možnou ztrátu průměrným denním ziskem (=2505) a výsledek vydělíme počtem pracovních dní (asi 250), vyjde nám 10 let obchodování na pokrytí maximální možné ztráty. Pak už budeme jistojisě jenom vydělávat. Přibližně 1250 Eur za rok. Ovšem za předpokladu, že cena neopustí naše pásmo. :-)

Takže z dlouhodobého hlediska (desítek až stovek let) bych tento systém považoval za ziskový. :-)

Možná jsem někde udělal chybu, tak mě kdyžtak opravte...

základ je v pohodě... defakto jsi popsal vysavač... musíš ještě připočítat swapy a možná odečíst spred?? nechci to pitvat do detailu jen píšu co mne napadá.... tvůj výsledek je správně v hrubejch rysech přesný číslo samozřejmě né ale to víš... počkej na výsledek testu... test zatím jede má 71% a EQ je k 8.6.2011 141035,- z počátečních 50000,- v roce 2007.. 

Jasně, nechtěl jsem to komplikovat. Při započítání spredů a swapu bude výsledek poněkud horší.

81% testu 20.1.2012 Eq 133696,-

Spread a swap budou smrtelnou ranou. Čím menší rozpětí, tím větší vliv spreadu...

Já myslím, že spread tu zas takový problém nebude, i když výsledek samozřejmě ovlivní. Negativně. Otevřená ztráta bude větší ještě o spread * počet otevřených pozic. Což už zas není o tolik moc.

Ale já jsem tím příkladem spíš chtěl ukázat, že tohle podle mě není cesta jak obchodovat. Protože riziko oproti možnému zisku je příliš velký, ...můj názor.

Tento výpočet je chybný!!!! Akorát jsi tu zbytečně vystrašil lidi, myšlenka dobrá ale hodně věcí jsi přehlédl. Zrovna tak ti tu můžu předvést výpočet že po dosažení 500 pozic budeš těch 12500 euro mít zisk

ikdyž s eti to kouslo tak od toho ledna 2012 to už všichni známe a další zisk je jasný, takže test jasně ukázal že systém je funkční,  a s nižšším krokem se vše jen zlepšuje

Tu maximální ztrátu máš dobře. Je to aritmetická posloupnost http://cs.wikipedia.org/wiki/Aritmetick%C3%A1_posloupnost součet n členů. Tj. 500x5000/2=1250000 pipů při 0,001 lot (1 pip cca 0,2 Kč) to je 250 000 Kč a pří 0,01 lot cca 2 500 000 Kč.

ano maximální ztráta je spočítaná dobře, a zrovna tak jde spočítat maximalní zisk. jenže obojí j estatisticky označeno jako jev praktick nemožný

nechce se mi přemejšlet o výsledku výpočtu jako takovým... na pozici 0,001 potřebuješ účet 500000,-kč na 0,01 pak 5 000 000Kč je to včetně rezervy... ikdyž na takovejhle rozptyl jsem to výpočtem neověřoval... je to střelba od boku kdy by takovejhle účet měl obstát pohyb jedním směrem při danejch parametrech... všichni ale víme že se pohyb jedním směrem neděje a kor při kroku 10pip.. zapojme teoretický uvažování... pokud se mi pár má pohybovat 80% do strany a 20% v trendu pak ten pohyb do strany mi musí zákonitě vydělat na ten pohyb do trendu a když né na celej tak na půlku určitě... dále víme že každej pohyb je dříve nebo později vrácen do cca 50% někdy míň někdy víc... a zase to není pohyb jen na jednu stranu... takže zase nějakej návrat kapitálu... zadalší je naprosto jasný že je nutný zkusit vyřešit ty pozice ve ztrátě...

Tak mi to sem nejde vložit, je to moc veliký.....

já to pustím a pak jen porovnáme čísla...

pouštěl jsem to někdy začátkem února 2012

Příklad 2: EUR/USD

Začátku roku 2008 cena cca 1,4800.

Maxim je cca 1,6000

Minimum je cca 1,1900

Začátek tohoto roku cca 1,3300

Takže máme otevřeno 270 pozic Buy v celkové ztrátě 365 850 pips a 140 pozic Sell ve ztrátě 98 700 pips. Celkem 464 550 pips otevřená ztráta. Při průměrném zisku 500 pips na den by jsme za těch pět let vydělali 625 000 pips. Takže zisk 160 450 pips.

Pokud by jsme začali obchodovat na začátku roku 2002:

Maxim je cca 1,6000

Minimum je cca 0,8600

Konec na cca 1,3300

Buy pozice ztráta 270 pozic, 365 850 pips

Sell pozice ztráta 470 pozic 1 106 850 pips

Celkem 1 472 700

Předpokládaný zisk za 11 let = 11 * 250 * 500 = 1 375 000

Ztráta 97 700

Maximální otevřená ztráta za toto období byla v roce 2008, když byla cena na maximu 1,6000 a činila 2 741 700 pips.

Průměrný zisk na den je jenom můj předpoklad, spočítal jsem si to od oka za posledních 10 dní. :-) Ve skutečnosti bude podle mě nižší. Před deseti lety byla nižší volatilita. Navíc spread atd. Ale třeba je to mnohem víc nebo míň, to fakt nevím a počítat se mi to nechce. Ale otevřená ztráta je jistá. Toť můj výsledek, jednoduchá matematika. Nehledejte za tím žádnou kritiku, jenom jsem se snažil konstruktivně přispět. :-)