Obchodování trhu NQ100 - pokračování zaznamenávání obchodů

Já sám používám TradeStation (broker a platforma). Vím že mnoho traderů používá Sierra Charts a brokera, např. IB. Axel

Vám také :)

Ahoj,

VbP máš v TS cez nejaký indikátor? Je potrebný za to nejaký poplatok - treba kupovať nejaké dáta?

Vďaka.

Ahoj Mizushirazu, pekné vlákno, si moc šikovný! Včera som nejaku čast prečital,predtym som sem nechodil,lebo som NQ neobchodoval. Zatial len NQ skušam, kamoš ma trocha inšpiroval....ale trocha inač ako ty. Co ale chcem napisat aj ked neviem či to bude nejaka pomoc... Cital som,že si tu opisal jednu z tvojich strategii kde je potrebný volume at price(alebo by price VbP). Ja obchodujem intardenne menove pary na zaklade volume,ale použivam uz druhy rok len volume od fx brokera(ninja trader) a to volume je postačujuce,a  aby som pravdu povedal,podla mojho nazaru je rovnako dobre ako futures napriklad od CQG...Toto volume cca sedi s volume od CQG, sem tam je rozdiel,že napriklad podla futures je najväčši objem na cene napriklad na m30 na cene 1.2000 a podla fx volume je najväčšie volume na 1.2001.( Neviem či pracuješ aj s profilom,ked ano tak sorry,že to tu opisujem,ale ostatní možno nevedia,resp. možu niečo doplnit,spytat sa) Takže v market profile sa pracuje z dvoma POC a to z volume, čiže volumePOC(vPOC = VbP) a potom je TPOPOC(tPOC), ktoré je počítané z času, čiže zobrazuje na akej cene sa cena najčastejšie vyskytovala.  Zo skusenosti viem,že tieto dve POC su velmi často na cca rovnakej urovni,pretože logicky na cene kde sa vyskytuju najčastejšie(čas),tak zobchoduju aj najväčši objem. Uff, a teraz konečne moja myslienka. Su indikatory do mt4,ktoré su free a zobrazuju práve toto TPOPOC. A ako pišem velmi vela raz je to vlastne to iste ako tvoje VbP ktore je počitane samozrejme z objemu. Bohužial k tej tvojej strategii kde sleduješ myslim aj velkost volume po vypredajovej svieci to sediet nebude,lebo ta hodnota volume tam nie je,ale mozno to pomože niekomu alebo aj ty das nejaku inu myslienku kde stači iba VbP a tym padom by mohlo byt pouzite aj to z MT4. Pišem to aj pre ostatných,že aspon ako pomôcku si to môžu nainstalovat(niekto tu myslim ten indi aj daval pred časom) a sledovat reakcie na tie levely. Dik,držim palce nadalej!

Ahoj všem,

včera jsem neobchodoval, proto nemůžu přidat relevantní záznamy. Dnes budu pokračovat a během víkendu se snad dostanu k nějakému příspěvku.

Hezký pátek a víkend všem

Ahoj Ipeku,

omlouvám se, že trochu zaplevelím tohle pěkné vlákno. Mám dotaz k tomu Tvému obchodu na demu NQ, který jsi včera ukázal ve vláknu Dana. Podle čeho jsi usoudil, že dojde k proražení toho dosavadního denního obchodního maxima.

Díky za ochotu odpovědět.

chcela by som sa spytat preco si si zakresil liniu zhruba pri 13240 bodoch /VbP/, teda na vycnelku kratsieho zeleneho *tiena* a nie o par bodov nizsie na tom dlhsom zelenom *tieni*? To iste je pri urovni 13219 cca, ktora ma kratsi vybezok ako uroven o par bodov nizsie. Ide mi o spravne zakreslovanie linii VpP. Dik

ještě poznámka - ta VbP kolem 13240 je z minulého dne a s nimi pak už nehýbám nikdy, jenom přidávám nové z aktuální session, což je hodně časté u DAX, ale u NQ jsou to většinou VbP nad range minulého dne, jinak jsou pro mě víc důležité ty z minulého dne

Přidávám rozbor další situace z dnešní session NQ.

Trh provádí u maxima minulého dne (samozřejmě range ovlivněná státním svátkem) výprodej, jasně výrazný, takže není o něm pochyb. Každopádně znovu formace svící nenabízí reverzní svíci na vstup, samotná výprodejová není zatažená, takže kde vstoupit? Pokud vstoupíme na té první zelené, označené šipkou, musíme vzít na vědomí větší riziko, protože nemáme formaci potvrzenou reverzní svící s nízkým volume, neproběhlo tedy nabrání posledních LONGů a pokračování v UPtrendu. Samozřejmě zpětně každého napadne, že by tam itak vstoupil, ale v okamžiku té formace a podle pravidel strategie bychom měli počkat na reverzní svíci, která se v 90% objeví.

V minulosti jsem strategii testoval na historických datech a vstupech přímo na první svíci následující po výprodeji a strategii to nepomohlo, naopak jí to uškodilo. Trh často klesnul ještě kousek pod úroveň původního výprodeje, kdy klesající svíce pořád vykazovala vyšší volume a až pak se odrazil a proto vstup na první reverzní s nízkým volume je mnohem bezpečnější, než vstup na první možné svíci co je výše než výprodej.

Suma sumárum - situace super, ukázkový signál, ale nevhodná formace svící a proto bez vstupu.

Graf:

Ahoj všem,

přidávám záznam obchodů dnešního dopoledne na DAX. Realizoval jsem jeden vstup, viz níže, končil jsem tedy dříve, cca 10:30 kvůli nemoci.

1. vstup - trh indikuje zvýšené volume už kolem 9:58 na úrovni výrazné VbP z minulého dne, bohužel formace není tak dobrá, resp. trh se hned odráží a neobjevuje se tak vstupní formace. Následuje série takových středních výprodejů a trh dosahuje úrovně OHLC, která má zároveň z předchozího konce session zaznamenané odrazy, proto jakmile se trh odráží a vykazuje zmenšené volume směrem UP, vstupuji do SHORTu s cílem vystoupit u první VbP rezistence (nová rezistence z aktuální session). Obchod končí ziskem $262 na kontrakt. Nic dalšího se po dobu mé služby neobjevilo :-)

Graf

Ahoj, možná jsem to někde překoukl.

Jak by měla vypadat ideální vstupní svíce? Měl jsem za to, že po té výprodejové a vysokém volume už stačí klasická reverzní svíce.

Děkuji za vysvětlení. 

Odrazová protisvíce, ne dorazová :-D

Ahoj všem,

přidávám až dnešní záznam z NQ, včera jsem z časových důvodů neobchodoval, dnešní dopoledne na DAX žádné vstupy nenabídlo.

Na NQ jsem řešil jenom jednu situaci, která vyústila ve vstup, viz níže:

1. vstup - trh se pohybuje celou session nad range minulého dne, ke grafům sedám cca 16:20, takže situaci z 15:55 nechytám, ale upřímně mně to ani nevadí, protože je to přesně taková ta složitě vyhodnotitelná situace, která je specifická pro čas 15:30 - 16:00.

První zajímavější situace se tak objevuje cca 20:20, kdy trh klesá a vyprodává u VbP rezistence. Jde o jasný signál, problémem je vstup. Hned na té výprodejové vstupovat nechci, nevyhodnotil jsem ji jako dostatečně zataženou (tady bych rád uvedl, že na vyhodnocení toho, jestli je svíce dost zatažená, mám cca 3 vteřiny, protože jako například v dnešním případě ta svíce v této podobě zavře třeba až v poslední vteřině a pokud nechcete dostat nesmyslné slippage, musíte do 2 vteřin vstoupit). Pokud mám pochyby, jestli je nebo není dostatečně zatažená (u některých je to samozřžejmě okamžitě zřejmé, pokud má nějaké miniaturní tělo), nikdy nevstupuji.

Čekám tedy, co trh provede a protože následuje korekce a zároveň 2 reverzní svíce s nízkým volume, na té druhé vstupuji (čekám až na tu druhou, protože chci vstoupit za nějaké rozumné RRR vyšší než 1, pokud bych vzal tu svíci před tím, dostanu negativní RRR, ale je to jenom odhad, nevím, na jak přesné hodnotě bych vstoupil). První PT cílím na nejbližší VbP, druhé na další rezistenci, jakmile trh překoná první, posunuji původní SL na úroveň breakeven (což je standard asi ve všech strategiích). Tímto končí vstup ziskem $145 na kontrakt (první PT) a $295 na kontrakt (druhé PT).

Poznámka! - pokud posunuji druhou část kontraktů na další PT a zároveň posunuji SL na úroveň breakeven, vždy tím riskuji už dosažený zisk na kontraktech, které nechávám v pozici. Pokud chcete něco takového praktikovat, je nutné mít ověřené, že je pořád ziskové to PT posouvat a riskovat již dosažený zisk, tzn. jsem dostatečně úspěšný na posunech. Například dnes bylo možné při vstupu za 2 kontrakty vystoupit na prvním PT se ziskem $290. Vše záleží na statistické úspěšnosti a vašem sebevědomí.

Graf:

To čo tu predvádzaš je kus veľkéj profesionality.Je vidieť že už máš čosi za sebou.Obchoduješ len indexy,alebo aj crossy ? 

Díky, snažím se, co to jde :)

Jenom indexy, DAX a NASDAQ stabilně už několik let, poslední půl rok ještě provádím backtesting na Dow-Jones, protože v rámci odpolední session mám rezervu v koncentraci a pozornosti na další trh a zároveň bych ještě trochu víc diverzifikoval riziko. Ale 2 najednou jsou pro mě konečné číslo.Takže sbírám data pro vyhodnocení korelace mezi NQ a Dow-Jones. Teda takhle - korelace tam samozřejmě je, to bych plýtval časem, kdybych studoval něco, co už je dávno ověřené, ale já si teď vyhodnocuji, jak často jsou ve stejný okamžik stejné signály na Dow-Jones a Nasdaq.

Jinak začínal jsem samozřejmě na forexu a měnových párech, zlatu, stříbru a mědi :-D asi je jasné, že tohle zrovna moc dobře nedopadlo :-D