„Můj“ eurodolar v uplynulém týdnu

Citace: "Tento obchod bych v ručním obchodování nezadával, protože v pátek kolem osmé hodiny už nemá smysl obchodovat. Avšak AOS jej zadal. Pokud by někdo hledal na AOS nevýhody, tady by jednu měl."

S tímto názorem nemohu souhlasit. Pokud byste v pátek ve 20 hodin obchod ručně nezadával, tak není žádný důvod, aby správně naprogramovaný AOS takový obchod otevíral. Obecně filtrace vhodných hodin pro trading je docela opomíjená věc, která ale obvykle výrazně zlepšuje výkonnost strategií.

Myslím, že není třeba pro každý jednotlivý den nastavovat různé trading hodiny, protože to pak zavání přeoptimalizací. Ale pokud je strategie stavěná tak, že nechce držet pozice přes víkend, tak pátek by měl být trochu jiný než ostatní dny. Vzhledem k tomu, že Vaše strategie spadá do breakoutových strategií, a je asi nesmysl čekat nějaký rozumný pohyb v pátek po 18 hodině našeho času, tak bych osobně páteční trading hodiny končil cca hodinu po otevření New Yorku.

Jasně, to jsem přesně myslel. V ostatní dny klidně obchody otevírat ve 20 hodin, ale v pátek nové obchody po 15 nebo 16 hodině našeho času už neotevírat. Uzavření může klidně zůstat v pátek 21:50.

To je triviální naprogramovat a poměr námaha / přínos může být velmi zajímavá 

Jinak, než vědecky a systematicky bych to od Vás ani neočekával 

Já osobně používám hodinové rozlišení dne (stejně obvykle pod H1 strategie nedělám) a při bactestu používám bitový součet jednotlivých hodin. Vědecké, systematické, přesto triviální pro naprogramování 

Já mám také jednoho perfektního programátora. Každý den ráno se ho snažím v koupelně v zrcadle poznat 

Skutečně dobrých programátorů, kteří ještě navíc rozumějí tradingu je jako šafránu. Občas se mi k předělávce dostane do ruky kód od „profíka“ a já jen žasnu. V lepším případě je ten kód „pouze“ neefektivní, v horším případě v některých situacích vyloženě nebezpečný. Naprogramovat logiku strategie totiž bývá to nejjednodušší, ale správný kód musí být také „blbovzdorný“ aplikovatelný na různé symboly u různých brokerů atd. atd. atd.

Zajímavý hrubý test kvality kódu AOS je zkusit ho nechat projít automatickou validací pro market na mql5.com . Věřte mi, že i když tato validace testuje jen největší chyby a nezabývá se vůbec optimalizací kódu (která je extrémně důležitá např. pro nasazení na VPS), tak bych si tipnul, že by jí více jak 90% AOS neprošlo.

Dobrý deň,

chcel by som sa opýtať, aký zmysel má sem postnúť equity "keby bolo keby". Je Jasne vidieť, že to je zo strategy testera v MT4 (Hore v ľavo je napísaná metóda vykresľovania dát a presnosť).

Ďakujem

V prvom rade ďakujem za reakciu. Úprimne sa priznám, že nesledujem Vaše blogy, na tento som si klikol náhodne ako obvykle. Príjde mi však nezmyselné písať do blogu pod graf vytvorený v strategy testeri niečo podobné: "Dále ještě přikládám křivku vývoje účtu za dobu". Nehovoriac o tom, že na historických dátach viete vytvoriť priam raketovo vyzerajúcu equity.

Aby som to ukončil, pôsobilo to na mňa pri najmenšom metúco a určite bola možnosť to čitateľovi vysvetliť v 1-2 vetách.

S pozdravom Sten.