Evoluční změna

to andilek: vsechno co si psal zni velice logicky, ale ty SR urovne proste funguji, jak na futures, tak uplne stejne na cfd. Cim to je netusim. Ja obchoduju kulate urovne, a na skoro kazde prijde korekce ci otocka....

Na futures kontraktech bych to celkem dokázal pochopit, samozřejmě v případě, že se bavíme o drobounké korekci, či otočce (vhodné maximálně pro scalping). Pokud je pro CFD podkladové aktivum hodnota indexu, a ne futures kontrakt, tak tam by k něčemu takovému nemělo docházet. Pokud k něčemu takovému dochází, tak by to mohlo znamenat buď manipulaci, nebo že CFD brokeři u indexů nemají jako podkladové aktivum samotný index a tvoří si cenu dle libosti. V každém případě děkuji za konstruktivní přístup, a jak jsem psal již na počátku této neskutečné diskuze, tak jsem připraven připustit, že jsem něco opomenul. Bohužel odborníci mi zatím nebyli schopni vysvětlit, co jsem případně opomenul.

V každém případě nezpochybňuji, že někdo může na nějakých zónách mít postavenou funkční strategii. To jsem nikdy nerozporoval a naprosto se v tomto ztotožňuji s názorem Cornuse. Ale neměli bychom z principu těmto zónám říkat SR zóny. SR zóna se vytvoří tam, kde kupci/prodejci jasně ovládnou trh a z této zóny začne trh buď stupat nebo klesat. Pak může být namístě předpoklad, že při návratu do těchto zón může dojít k opakování scénáře. Ale vzhledem k tomu, že indexy se nedají nakupovat ani prodávat, tak jakákoli zóna na indexech těžko může být SR zóna.

Po přečtení fundovaného názoru častého návštěvníka dětských pokojíčků v USA, kapituluji.

Ano, máte pravdu vy všichni, co si myslíte, že obchodováním CFD nebo futures na indexy se změní hodnota (ne cena, protože index nemá cenu) reálného indexu. Protože hodnota indexu je matematický vztah cen akcií v něm obsažených, tak si to představuji asi takto:

• Obchodník s CFD zadá ve své platformě pokyn na „sázku“ do Longu na CFD indexu
• V jeho počítači je připravený nepatrný zelený mimozemšťan (asi ho tam dávají již v Alze)
• Tento mimozemšťan ovládá samozřejmě vyspělou technologii teleportace, takže se teleportuje v případě DAXu na burzu ve Frankfurtu
• Tam oznámí svým 30 (číslo pro odborníky na DAX ozřejmím později) kamarádům, že obchodník se sázkami v jeho počítači zadal Long sázku
• Tým frankfurtských mimozemšťanů bleskově přepočítá dopad takové sázky na hodnotu indexu
• Nyní mohu vysvětlit, proč 30. Každý totiž má na starosti jednu ze 30 akcií, ze kterých se DAX skládá (vypočítává)
• Nyní si těch 30 mimozemšťanů střihne kámen, nůžky, papír. Vítěz má tu čest pohnout cenou své akcie příslušným směrem a o příslušnou cenu, aby nebyl narušen matematický vzorec výpočtu indexu
• Mimozemšťan se spokojeně teleportuje zpět do sázkařova počítače

Hlupákům, jako jsem já by se to mohlo zdát časově náročné a nezvládnutelné, ale jak by nás jistě přesvědčil (ne)zvaný návštěvník dětských pokojíčků, tak jsme zapomněli, že mimozemšťané nejsou trojrozměrné bytosti, jako my lidé, ale pohybují se ve čtyřrozměrném prostoru, kde čtvrtým rozměrem je čas…

Dovolím si v rychlosti zareagovat, i když jsem nebyl tázán :-) Pokud jde u futures, tak máte asi na mysli kontinuální cenovou řadu tvořenou cenou vždy nejblíže splatného kontraktu. Ta je z logiky věci velmi blízká hodnotě indexu. Kontrakty s delší splatností už se pochopitelně od aktuální hodnoty indexu odchylují, stačí se podívat na křivku term structure.

Pokud jde o cenový vývoj indexu, tak nikdo v diskusi netvrdil, že se jedná o náhodnou procházku a CFD/futures/opce na indexy nelze úspěšně obchodovat. Právě naopak, indexy odráží určité zákonitosti chování trhu, které je možné úspěšně využít. Jen je potřeba správně interpretovat data s vědomím vnitřní konstrukce obchodovaného instrumentu.

efektivita trhu platí aj v rámci forexu .. a to tým, že nákup a predaj akejkoľvek meny pohne v určitom pomere aj cenou inej meny alebo menových párov aby vznikol rovnovažný stav. Ak by tomu tak nebolo mohli by sme cez rozne série rýchlych nákupov a predajov zarábať aj teoriticky bez pohybu menových párov alebo ďalších aktív. 

Andílek ma v týchto teoretických veciach v mnohom pravdu. Ale rovnako ako platia S/R zóny a rozne technicke a PA patterny na cross menových pároch čo su vlastne len umelé kurzy vypočitané z hlavných menových párov a z tohoto princípu by platiť nemali, tak rovnako platia aj S/R úrovne a ďalšie PA patterny aj na akciových indexoch. 

Akým sposobom a mechanizmom to ja dokázať neviem a moja znalosť problematiky tam nesiaha ale stačí si otvoriť graff akéhokoľvek akciového indexu a každý tam tie S/R zóny alebo leveli atď. uvidí ....  v podstate sa tu v tejto debate  iba slovíčkarí.