Úterý 04. srpen 2020 22:31
reklama
Admiral spread new
reklama
RoboMarkets copyfx
reklama
FP Markets

Zhodnocení účtu 100 % za měsíc - žádný problém?

Napsal:   Sekce: 

Na demo účtu asi každý, kdo se obchodováním alespoň trochu zabýval, dosáhl zhodnocení v řádu stovek procent, ale většinou nakonec podobná euforická období skončila naprostou destrukcí účtu. Co se může skrývat za stoprocentním zhodnocením, se snažím poodkrýt v následujícím článku.

Na prvním neformálním setkání v tomto akademickém roce jsem měl to štěstí, že jsem se potkal s kamarádem, který už obchoduje několik let a je poctivým čtenářem mnoha knih, které pojednávají o tradingu. Jak jsme si tak povídali, došli jsme také na intraday a možnosti (limity) zhodnocení účtu za jeden měsíc. Oba známe lidi, kteří o sobě říkají, že se jim někdy podaří zhodnotit účet na intradenním obchodování o více než 100% za jediný měsíc. Musím říci, že ještě nedávno jsem si o těchto lidech myslel, že lžou, nebo velmi riskují a jejich 100% zhodnocení v jednom měsíci je vykoupeno ztrátou skoro celého účtu v měsíci následujícím. Nicméně věřte nebo ne, takováto zhodnocení chytří a zkušení obchodníci skutečně dosahují a vůbec to pro ně neznamená, že by příliš riskovali. Proč to tak je, jsem se zkusil nasimulovat v Excelu. Výsledky jsou více než inspirující.

Byl využit teoretický obchodní systém, který má Winning 55 % a Risk/Reward Ratio 1,5. Na tento systém byl nastaven jednoduchý Money Management, který zajišťuje progresivní růst equity a degresivní pokles - na každý obchod se riskuje 5 % z aktuálního stavu účtu. Existuje předpoklad, že během jednoho měsíce udělá obchodník v průměru jeden obchod každý obchodní den a neexistují žádné poplatky.

Simulace byla spuštěna s účtem 10 000 USD a proběhlo 21 simulací (měsíc má přibližně 21 obchodních dní) ve stovce běhů (100 měsíců). Tabulky shrnují vstupní data a výsledky.

Vstupní data

Risk

5%

Win

55%

RRR

1,5

Výsledky

Počet

100

Win

85

Los

15

> 50 %

37

> 100 %

13

> 150 %

3

> 200 %

0

Max

193,2%

Min

-41,2%

Průměr

40,8%

Medián

39,6%

Rozptyl

17,69%

V prvním řádku tabulky výsledků je počet simulovaných měsíců. Následuje, kolik měsíců bylo ziskových a kolik ztrátových, dále kolik bylo měsíců se ziskem více jak 50, 100, 150 a 200 %. Jak je vidět, systém s parametry na první pohled ne moc dobrými, dokázal za měsíc zhodnotit účet o více než 100 % ve 13 případech (v průměru více než jednou za rok). Takže to skutečně není nic výjimečného. Výjimka by bylo zhodnocení o více jak 200 %, to je s uvedeným systémem téměř nemožné, i když se taková situace během simulace vyskytla, ale ne ve zde popsaných 100 měsících.

Zbytek tabulky shrnuje maximální dosažené zhodnocení a maximální ztrátu, výsledek v průměrném a mediánovém měsíci a rozptyl výsledků za jednotlivé měsíce.

Možná se někomu může zdát divné, jak je možné, že při 55% úspěšnosti je 85 % měsíců ziskových. Je to tím, že každý měsíc se skládá z 21 obchodů a každý tento obchod může být z 55 % úspěšný.  Navíc je aplikován Money Management, který riskuje vždy 5 % aktuálního stavu účtu na každý obchod a může vydělat 7,5 %. Pro názornost raději ještě uvádím rozhodovací strom celé simulace.

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15433

 

 

 

 

 

14356

 

 

 

 

 

13355

 

13638

 

 

 

12423

 

12687

 

 

 

11556

 

11802

 

12053

 

10750

 

10978

 

11212

 

10000

 

10213

 

10430

 

10651

 

9500

 

9702

 

9908

 

 

 

9025

 

9217

 

9413

 

 

 

8574

 

8756

 

 

 

 

 

8145

 

8318

 

 

 

 

 

7738

 

 

 

 

 

 

 

7351

 

 

 

 

 

 

 

V prvním kole může nastat buď zisk (55% pravděpodobnost) 750 USD, nebo ztráta (45% pravděpodobnost) 500 USD. Pokud nastal zisk, tak v dalším kole může nastat buď zisk (55% pravděpodobnost) 806 USD (7,5 % z 10 750), nebo ztráta (45% pravděpodobnost) 538 USD (5 % z 10 750). Pokud v prvním kole nastane ztráta tak může v druhém být zisk (55% pravděpodobnost) 713 USD (7,5 % z 9 500), nebo ztráta (45% pravděpodobnost) 475 USD (5 % z 9 500). Podle tohoto klíče pokračuje rozhodovací strom až do 21 kola, kde se vyhodnotí, na jakém políčku se podle pravděpodobnosti simulace zastavila. Těchto simulací bylo provedeno 100 a jejich výsledky shrnuje tabulka nahoře.

Pro vizuálně zaměřené čtenáře uvádím ještě graf, kde je vidět 5 podob equity tak, jak by se mohla během jednoho měsíce vyvíjet. Jedná se o stejný systém, se stejnými parametry jako je uveden výše.

 


Z uvedeného je jasné, že dosáhnout zhodnocení 100 % měsíčně je skutečně možné a není k tomu potřeba nijak špičkový systém. Otázkou je, proč jedni takovýchto výsledků dosahují a jiní ne. Pravděpodobně je to tím, že obchodníci nedostatečně testují své obchodní systémy, nebo správně nechápou pojem pravděpodobnost.

Vezmeme-li z grafu například měsíc 3, 4 a 5 a představíme si, že obchodník, který při backtestu testoval 3 měsíce nazpět a z něj mu vyšly grafy, jako jsou měsíce 1, 2 a 3 je po třech měsících živého obchodování neuvěřitelně frustrovaný a je přesvědčen, že systém prostě nefunguje. Je vcelku pochopitelné, že začne hledat systém jiný a to dělá stále dokola, k tomu se přidávají problémy s psychikou a další ztrátový obchodník je na světě.

Na závěr ještě jeden tip: pokud si podobnou simulaci v Excelu vytvoříte a začnete testovat citlivost výstupů na změnu vstupních parametrů, budete pravděpodobně velmi překvapeni, jak nepatrná zlepšení obchodního systému stačí k diametrálně odlišným výsledkům.

 Autor klubinvestoru.com

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Závodíte na burze?
    Rozdíl myšlení profesionála a začátečníka v obchodovaní na burze.
  • Za vším hledej fundament
    Přehled macro indikátorů hlavních měn + Německa a Česka. Pokud by někoho, jako dneska mě, zajímal přehled makroindikátorů hlavních světových měn v přehledné tabulce viz níže. Jak tuto tabulku interpretovat?
  • Zbývá ještě Trump a Čína
    Už je to téměř měsíc, co se Britové v referendu rozhodli o opuštění EU (takzvaný brexit). Tento krok byl v prvním pololetí často citován jako jedno z největších rizik pro finanční trhy. Prozatím to však nebyla žádná tragédie a „Lehman efekt“, který by odstartoval globální paniku, se nekonal. Ve výsledku je hlavním rozdílem slabší libra, která zohledňuje očekávané uvolnění měnové politiky na ostrovech, které by jinak nepřišlo. Na druhé pololetí nám tedy podle rizikového kalendáře zbývá ještě Donald Trump a Čína.
  • Zelené energie přinášejí slibné investiční příležitosti
    V poslední době jsme stále více konfrontováni s problematikou klimatických změn, globálního oteplování a udržitelnosti. Do popředí se tak dostává společenský požadavek na snižování podílu skleníkových plynů v ovzduší, a to zejména využitím obnovitelných zdrojů energie, tzv. zelené energie. A to může být mimořádně zajímavé z pohledu potencionálního individuálního investora.
  • Zemní plyn jako menší bratr ropy
    V jednom z minulých článků jsem se zde věnoval trhu s ropou a zvlášť pak jeho ovlivněním těžbou z břidlic v USA. Příběh zemního plynu se s tím ropným relativně silně rýmuje a skýtá mnoho příležitostí k obchodování.
  • Zemní plyn pod nákupním tlakem?
    Po delší době přichází na scénu opět zemní plyn.
  • Zevrubné shrnutí lagujících indikátorů: Jak fungují a k čemu jsou?
    Lagující indikátory právem patří mezi ty nejužívanější nástroje technické analýzy. Jde o indikátory jako je SMA, EMA a MACD. Proč se jim říká lagující a co to znamená? V tomto článku si všechny indikátory představíme a ukážeme si jejich silné i slabé stránky.
  • Zhodnocení analýz roku 2014
    I letos bych se chtěl pozastavit nad články zaměřených na aplikaci fundamentální analýzy, kterou pro vás, čtenáře FXstreet.cz, připravuji každou středu. Většinou se díváme na určitý měnový pár, který je aktuálně v souvislosti s vývojem ekonomických veličin nadhodnocený nebo podhodnocený a závěrem si ukážeme předpokládaný vývoj pro následující měsíce. Dnes se proto pokusím o objektivní sebehodnocení analýz v uplynulém roce (odkazy na články najdete v textu).
  • Zhodnocení analýz roku 2015
    I na konci letošního roku se tradičně podíváme, jak se dařilo predikcím na základě fundamentální analýzy.
  • Zhodnocení prvního týdne soutěže BOSSA
    Máme již za sebou první týden průběhu jedinečné soutěže, ve které se poprvé v historii České republiky obchoduje na finančních trzích naostro! Češi ani tentokrát svého soutěživého ducha nezapřeli a o soutěž projevili nečekaný zájem. Doposud uskutečnili 26 801 transakcí.
  • Zig & Zag
    Hezký den dámy a pánové, předem prosím omluvte můj psaný projev, protože nejsem žádný spisovatel.
  • Zisk a ztráta z pohledu obchodníka
    Dnes si ukážeme, jak velký vliv na obchodování má naše psychologie. Občas stačí změnit přístup a myšlení a ze ztrátového obchodníka můžete být obchodník ziskový. Myslete na to, že vaše nastavení a psychologie je 60 % úspěchu na burze. Hranice mezi ztrátovým a ziskovým obchodníkem je opravdu tenká a právě psychologie ovlivňuje největší část.
  • Získejte k březnovému VIP semináři licenci Interbank VIP indikátoru zdarma!
    Vážení návštěvníci portálu FXstreet.cz, rádi bychom vás informovali o blížícím se březnovém termínu a posledních volných místech na exkluzivním VIP semináři: Obchodujte jako bankovní trader!
  • Zisk nebo drawdown?
    Od začátku našeho obchodování se potýkáme s nekonečným proudem emocí, které v nás trading a naše výsledky v něm vyvolávají. Je to souboj, který v podstatě nemůžeme vyhrát, protože člověk svoje emoce jen zřídka kdy může zcela ovládat. Co nám ale v tomto boji může alespoň trochu pomoci, jsou údaje, které jsme nasbírali v průběhu backtestování a současně i v našem živém obchodování.
  • Ziskové cíle jsou v obchodování důležité
    Dozvíte se vše podstatné o stanovení ziskových cílů (Take Profit) při obchodování na finančních trzích
  • Zisky přicházejí z Karibiku
    Tradeři včetně velkých institucionálních investorů často nepřemýšlejí o měnách samotných, ale spíše o skupinách měn, což jim při analýze usnadňuje práci. Rozdělením na bezpečné přístavy, komoditní měny, měny rozvíjejících se trhů, libru a euro skutečně pokryjete drtivou většinu forexových obchodů. Poté se však stává, že některé měny se nakupují a prodávají pouze podle jejich nálepky a vzdalují se tak od své fundamentální hodnoty.
  • Zlatá horečka – kam bude dále směřovat zlato?
    Zlato a s ním i ostatní vzácné kovy se těší s nástupem léta obrovskému zájmu ze strany investorů. Zvlášť po bezprecedentním záchranném balíčku z dílny americké vlády a centrální banky se zvýšily obavy veřejnosti z vyšší inflace a z oslabení dolaru, které standardně hrají do karet právě zlatu.
  • Zlata se ještě nevzdávejte
    Podle některých nedávných statistik cena průmyslových kovů a akce komodit v poslední době klesají. A co je nejdůležitější je zlato, které zaznamenalo největší pokles od roku 2000. Momentálně se lidé od zlata odvracejí a investování do zlata je považováno za bláznovství. Nicméně jsou zde i lidé, kteří si navzdory značnému poklesu cen myslí, že investování do zlata je ten správný krok, protože je předpoklad, že hodnota zlata opět začne stoupat.
  • Zlato
    Zlato se stalo v současné době velmi žhavým tématem. Není se čemu divit. Od roku 2014 drží býky na uzdě dlouhodobá rezistence kde se růst ceny pravidelně zastaví a medvědi přebírají otěže. Cena zlata se právě teď na této rezistenci nachází. Bude se historie opakovat a prodejní obchodní příkazy vydělají svým majitelům peníze nebo konečně dojde k proražení rezistence a cena zlata bude dále stoupat? Na tuto otázku odpověď neznám. Můžu, ale studovat historii vývoje ceny a najít indície, které mi pomohou při rozhodování zda zlato prodávat nebo se držet mimo.
  • Zlato: Anomálie na trhu
    Ani zlato nebylo ušetřeno extrémním turbulencím na finančních trzích v posledních dnech. V situaci, kdy někteří prodávat musejí, aby splnili požadavky brokera při margin call nebo potřebují hotovost na úhradu svých jiných závazků, a nemají dostatek likvidní protistrany, vznikl na trhu se zlatem prostor pro arbitráž.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
FxNet
FXlift
ETX Capital
reklama
FP Markets